有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月17日-平成28年2月15日)

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成27年 2月16日現在)	(平成28年 2月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	509,757,613	532,351,408
株式	7,707,545,470	9,437,953,100
派生商品評価勘定	14,743,148	1,731,220
未収配当金	9,849,120	14,394,120
未収利息	139	14
前払金	-	60,933,500
差入委託証拠金	11,344,000	81,855,000
流動資産合計	8,253,239,490	10,129,218,362
資産合計	8,253,239,490	10,129,218,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,432	62,723,040
前受金	14,767,500	-
未払解約金	202,701,513	-
流動負債合計	217,471,445	62,723,040
負債合計	217,471,445	62,723,040
純資産の部
元本等
元本	6,283,684,447	8,777,227,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,752,083,598	1,289,267,720
元本等合計	8,035,768,045	10,066,495,322
純資産合計	8,035,768,045	10,066,495,322
負債純資産合計	8,253,239,490	10,129,218,362

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成27年 2月16日現在)		(平成28年 2月15日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		6,283,684,447口		8,777,227,602口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.2788円	1口当たり純資産額	1.1469円
		(10,000口当たりの純資産額	12,788円)	(10,000口当たりの純資産額	11,469円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成27年 2月17日 至 平成28年 2月15日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成28年 2月15日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成27年 2月16日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	313,735,284	-	328,476,000	14,740,716
	JPX日経インデックス400先物	313,735,284	-	328,476,000	14,740,716
合計		313,735,284	-	328,476,000	14,740,716

(平成28年 2月15日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	687,931,820	-	626,940,000	△60,991,820
	JPX日経インデックス400先物	687,931,820	-	626,940,000	△60,991,820
合計		687,931,820	-	626,940,000	△60,991,820

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

(平成27年 2月16日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	1,098,966,801円
同期中における追加設定元本額	17,233,228,789円
同期中における一部解約元本額	12,048,511,143円
平成27年 2月16日現在における元本の内訳
三井住友・JPX日経400オープン	856,809,721円
SMAM・JPX日経インデックス400ファンド<適格機関投資家限定>	5,426,874,726円
合計	6,283,684,447円

(平成28年 2月15日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	6,283,684,447円
同期中における追加設定元本額	14,572,266,784円
同期中における一部解約元本額	12,078,723,629円
平成28年 2月15日現在における元本の内訳
三井住友・JPX日経400オープン	2,269,779,062円
SMAM・JPX日経インデックス400ファンド<適格機関投資家限定>	6,507,448,540円
合計	8,777,227,602円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
国際石油開発帝石	39,400	945.70	37,260,580
安藤・間	4,800	531.00	2,548,800
コムシスホールディングス	3,100	1,645.00	5,099,500
ミサワホーム	800	620.00	496,000
大成建設	39,000	755.00	29,445,000
大林組	22,100	1,091.00	24,111,100
清水建設	23,000	900.00	20,700,000
長谷工コーポレーション	8,600	1,040.00	8,944,000
鹿島建設	35,000	701.00	24,535,000
三井住友建設	28,100	89.00	2,500,900
大東建託	2,800	14,900.00	41,720,000
NIPPO	2,000	1,740.00	3,480,000
住友林業	5,100	1,289.00	6,573,900
大和ハウス工業	22,000	3,015.00	66,330,000
積水ハウス	24,900	1,773.00	44,147,700
協和エクシオ	2,900	1,221.00	3,540,900
日揮	8,000	1,732.00	13,856,000
千代田化工建設	5,000	808.00	4,040,000
カルビー	2,700	4,535.00	12,244,500
ヤクルト本社	4,000	5,610.00	22,440,000
明治ホールディングス	4,400	9,390.00	41,316,000
日本ハム	6,000	2,617.00	15,702,000
アサヒグループホールディングス	13,900	3,542.00	49,233,800
キリンホールディングス	30,200	1,593.00	48,108,600
伊藤園	2,100	3,085.00	6,478,500
キッコーマン	6,000	3,925.00	23,550,000
味の素	16,000	2,892.00	46,272,000
キユーピー	3,700	2,603.00	9,631,100
ニチレイ	8,000	920.00	7,360,000
東洋水産	3,600	4,315.00	15,534,000
日清食品ホールディングス	3,100	5,520.00	17,112,000
日本たばこ産業	43,300	4,532.00	196,235,600
東レ	51,000	938.40	47,858,400
王子ホールディングス	29,000	427.00	12,383,000
大王製紙	3,100	933.00	2,892,300
クラレ	11,100	1,269.00	14,085,900
旭化成	43,000	703.80	30,263,400
住友化学	52,000	480.00	24,960,000
日産化学工業	4,100	2,674.00	10,963,400
東ソー	19,000	427.00	8,113,000
デンカ	14,000	398.00	5,572,000
信越化学工業	12,500	5,675.00	70,937,500
エア・ウォーター	6,000	1,607.00	9,642,000
大陽日酸	5,400	1,062.00	5,734,800
日本パーカライジング	3,100	966.00	2,994,600
JSR	6,800	1,588.00	10,798,400
三菱ケミカルホールディングス	46,600	610.30	28,439,980
日本合成化学工業	2,000	671.00	1,342,000
ダイセル	9,800	1,545.00	15,141,000
積水化学工業	15,700	1,284.00	20,158,800
日本ゼオン	6,000	696.00	4,176,000
アイカ工業	2,100	2,078.00	4,363,800
宇部興産	36,000	195.00	7,020,000
日立化成	3,500	1,874.00	6,559,000
日本化薬	4,000	1,176.00	4,704,000
日油	5,000	804.00	4,020,000
花王	18,800	5,778.00	108,626,400
日本ペイントホールディングス	5,400	2,270.00	12,258,000
関西ペイント	8,200	1,663.00	13,636,600
DIC	29,000	254.00	7,366,000
富士フイルムホールディングス	15,900	4,299.00	68,354,100
資生堂	13,200	2,257.50	29,799,000
コーセー	1,100	8,730.00	9,603,000
シーズ・ホールディングス	1,000	1,823.00	1,823,000
小林製薬	1,100	9,630.00	10,593,000
日東電工	5,400	5,681.00	30,677,400
ニフコ	1,300	5,090.00	6,617,000
ユニ・チャーム	14,200	2,315.00	32,873,000
協和発酵キリン	8,300	1,626.00	13,495,800
武田薬品工業	27,800	5,498.00	152,844,400
アステラス製薬	78,100	1,606.00	125,428,600
塩野義製薬	10,200	4,652.00	47,450,400
田辺三菱製薬	8,100	2,022.00	16,378,200
中外製薬	6,900	3,400.00	23,460,000
科研製薬	1,200	6,960.00	8,352,000
エーザイ	8,600	7,133.00	61,343,800
ロート製薬	3,200	1,998.00	6,393,600
小野薬品工業	3,200	19,010.00	60,832,000
久光製薬	2,100	4,865.00	10,216,500
持田製薬	500	9,010.00	4,505,000
参天製薬	12,800	1,710.00	21,888,000
ツムラ	2,200	2,784.00	6,124,800
沢井製薬	1,200	7,160.00	8,592,000
第一三共	23,400	2,258.50	52,848,900
キョーリン製薬ホールディングス	1,800	2,166.00	3,898,800
大塚ホールディングス	15,000	4,200.00	63,000,000
大正製薬ホールディングス	1,700	8,560.00	14,552,000
昭和シェル石油	7,000	954.00	6,678,000
横浜ゴム	4,100	1,751.00	7,179,100
東洋ゴム工業	3,100	1,768.00	5,480,800
ブリヂストン	23,600	3,984.00	94,022,400
住友ゴム工業	6,500	1,492.00	9,698,000
旭硝子	37,000	568.00	21,016,000
太平洋セメント	43,000	232.00	9,976,000
TOTO	5,100	3,175.00	16,192,500
日本碍子	9,000	2,082.00	18,738,000
日本特殊陶業	6,000	2,304.00	13,824,000
新日鐵住金	31,300	1,926.00	60,283,800
神戸製鋼所	128,000	85.00	10,880,000
ジェイ エフ イー ホールディングス	19,000	1,339.50	25,450,500
日立金属	8,000	1,140.00	9,120,000
三井金属鉱業	17,000	158.00	2,686,000
三菱マテリアル	42,000	294.00	12,348,000
住友金属鉱山	20,000	1,123.00	22,460,000
DOWAホールディングス	9,000	603.00	5,427,000
住友電気工業	27,900	1,364.50	38,069,550
アサヒホールディングス	1,000	1,508.00	1,508,000
三和ホールディングス	6,900	713.00	4,919,700
三協立山	1,000	1,282.00	1,282,000
リンナイ	1,300	9,900.00	12,870,000
日本発條	6,500	1,003.00	6,519,500
オーエスジー	3,200	1,893.00	6,057,600
ディスコ	900	10,170.00	9,153,000
ニューフレアテクノロジー	100	5,030.00	503,000
ナブテスコ	3,600	2,223.00	8,002,800
SMC	2,100	27,120.00	56,952,000
小松製作所	34,200	1,725.50	59,012,100
住友重機械工業	20,000	467.00	9,340,000
日立建機	3,100	1,669.00	5,173,900
クボタ	34,200	1,430.00	48,906,000
荏原製作所	15,000	452.00	6,780,000
ダイキン工業	9,700	7,504.00	72,788,800
椿本チエイン	4,000	635.00	2,540,000
タダノ	3,000	943.00	2,829,000
平和	2,000	2,323.00	4,646,000
ユニバーサルエンターテインメント	700	1,660.00	1,162,000
セガサミーホールディングス	7,200	1,163.00	8,373,600
TPR	800	2,518.00	2,014,400
ホシザキ電機	1,900	8,090.00	15,371,000
日本精工	13,600	1,004.00	13,654,400
ジェイテクト	7,100	1,536.00	10,905,600
不二越	7,000	370.00	2,590,000
THK	4,400	1,984.00	8,729,600
イーグル工業	800	1,439.00	1,151,200
マキタ	4,300	6,570.00	28,251,000
三菱重工業	118,000	385.70	45,512,600
IHI	51,000	171.00	8,721,000
コニカミノルタ	16,700	924.00	15,430,800
ブラザー工業	8,600	1,148.00	9,872,800
ミネベア	11,000	748.00	8,228,000
日立製作所	170,000	465.50	79,135,000
三菱電機	71,000	1,057.00	75,047,000
富士電機	20,000	368.00	7,360,000
安川電機	8,300	1,215.00	10,084,500
日本電産	8,000	7,077.00	56,616,000
オムロン	7,600	2,995.00	22,762,000
日本電気	91,000	271.00	24,661,000
富士通	64,000	382.30	24,467,200
沖電気工業	29,000	135.00	3,915,000
セイコーエプソン	9,900	1,714.00	16,968,600
ワコム	5,200	438.00	2,277,600
パナソニック	75,900	887.40	67,353,660
アンリツ	4,000	613.00	2,452,000
富士通ゼネラル	2,000	1,514.00	3,028,000
日立国際電気	2,000	1,249.00	2,498,000
TDK	4,000	5,680.00	22,720,000
アルプス電気	5,600	1,778.00	9,956,800
ヒロセ電機	1,100	12,570.00	13,827,000
日本航空電子工業	2,000	1,102.00	2,204,000
横河電機	6,700	1,228.00	8,227,600
日本光電工業	2,900	2,719.00	7,885,100
堀場製作所	1,200	3,615.00	4,338,000
キーエンス	1,500	55,400.00	83,100,000
シスメックス	5,200	5,810.00	30,212,000
スタンレー電気	4,800	2,467.00	11,841,600
カシオ計算機	6,700	1,967.00	13,178,900
ファナック	6,800	16,545.00	112,506,000
エンプラス	300	3,735.00	1,120,500
浜松ホトニクス	5,200	2,694.00	14,008,800
京セラ	10,900	4,977.00	54,249,300
村田製作所	7,000	12,750.00	89,250,000
小糸製作所	4,000	4,780.00	19,120,000
ミツバ	1,300	1,453.00	1,888,900
キヤノン	35,800	3,219.00	115,240,200
リコー	21,600	1,139.00	24,602,400
東京エレクトロン	6,000	6,538.00	39,228,000
トヨタ紡織	2,300	1,762.00	4,052,600
ユニプレス	1,200	1,727.00	2,072,400
豊田自動織機	6,100	4,910.00	29,951,000
デンソー	16,500	4,260.00	70,290,000
東海理化電機製作所	1,800	2,487.00	4,476,600
三井造船	26,000	134.00	3,484,000
川崎重工業	52,000	294.00	15,288,000
名村造船所	1,900	655.00	1,244,500
日産自動車	93,600	990.30	92,692,080
いすゞ自動車	19,200	1,089.00	20,908,800
トヨタ自動車	19,500	6,256.00	121,992,000
日野自動車	9,600	1,129.00	10,838,400
三菱自動車工業	26,400	838.00	22,123,200
NOK	3,300	1,840.00	6,072,000
カルソニックカンセイ	5,000	748.00	3,740,000
アイシン精機	6,700	4,395.00	29,446,500
マツダ	20,900	1,611.00	33,669,900
ダイハツ工業	8,000	1,662.00	13,296,000
本田技研工業	44,800	2,955.50	132,406,400
スズキ	14,000	2,877.50	40,285,000
富士重工業	21,000	3,767.00	79,107,000
ヤマハ発動機	9,500	1,831.00	17,394,500
エクセディ	900	2,299.00	2,069,100
豊田合成	2,300	2,229.00	5,126,700
日本精機	2,000	2,116.00	4,232,000
シマノ	2,700	17,030.00	45,981,000
テイ・エス テック	1,400	2,461.00	3,445,400
テルモ	10,300	3,880.00	39,964,000
ニコン	12,400	1,693.00	20,993,200
トプコン	2,000	999.00	1,998,000
オリンパス	10,000	4,015.00	40,150,000
HOYA	15,500	4,003.00	62,046,500
セイコーホールディングス	4,000	405.00	1,620,000
バンダイナムコホールディングス	6,900	2,283.00	15,752,700
パイロットコーポレーション	1,200	3,505.00	4,206,000
アシックス	6,200	1,809.00	11,215,800
ヤマハ	4,900	3,050.00	14,945,000
ピジョン	3,800	2,347.00	8,918,600
電源開発	5,700	3,530.00	20,121,000
東京瓦斯	74,000	557.20	41,232,800
大阪瓦斯	69,000	449.30	31,001,700
東武鉄道	35,000	592.00	20,720,000
相鉄ホールディングス	15,000	706.00	10,590,000
東京急行電鉄	39,000	908.00	35,412,000
小田急電鉄	21,000	1,310.00	27,510,000
京王電鉄	19,000	1,093.00	20,767,000
京成電鉄	10,000	1,638.00	16,380,000
東日本旅客鉄道	12,200	10,145.00	123,769,000
西日本旅客鉄道	6,400	7,035.00	45,024,000
東海旅客鉄道	6,000	21,475.00	128,850,000
西日本鉄道	11,000	843.00	9,273,000
近鉄グループホールディングス	67,000	493.00	33,031,000
阪急阪神ホールディングス	45,000	730.00	32,850,000
南海電気鉄道	20,000	680.00	13,600,000
京阪電気鉄道	20,000	772.00	15,440,000
名古屋鉄道	32,000	562.00	17,984,000
日本通運	25,000	511.00	12,775,000
ヤマトホールディングス	12,300	2,349.00	28,892,700
山九	9,000	514.00	4,626,000
日本郵船	60,000	208.00	12,480,000
ANAホールディングス	123,000	311.40	38,302,200
近鉄エクスプレス	1,200	1,522.00	1,826,400
グリー	3,900	552.00	2,152,800
ネクソン	6,300	1,567.00	9,872,100
ティーガイア	600	1,113.00	667,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	15,100	268.00	4,046,800
野村総合研究所	4,600	3,820.00	17,572,000
フジ・メディア・ホールディングス	6,700	1,300.00	8,710,000
オービック	2,300	5,380.00	12,374,000
ヤフー	47,200	427.00	20,154,400
トレンドマイクロ	3,200	4,175.00	13,360,000
日本オラクル	1,100	5,000.00	5,500,000
伊藤忠テクノソリューションズ	1,400	2,100.00	2,940,000
大塚商会	1,800	5,500.00	9,900,000
USEN	3,100	281.00	871,100
エイベックス・グループ・ホールディングス	1,200	1,237.00	1,484,400
日本テレビホールディングス	6,000	1,938.00	11,628,000
日本電信電話	39,500	4,910.00	193,945,000
KDDI	60,000	2,956.50	177,390,000
光通信	800	7,840.00	6,272,000
NTTドコモ	50,700	2,653.00	134,507,100
GMOインターネット	2,400	1,163.00	2,791,200
東宝	4,700	2,872.00	13,498,400
エヌ・ティ・ティ・データ	4,100	5,850.00	23,985,000
SCSK	1,500	4,370.00	6,555,000
ソフトバンクグループ	26,300	4,400.00	115,720,000
双日	43,900	211.00	9,262,900
アルフレッサ ホールディングス	8,200	1,971.00	16,162,200
シップヘルスケアホールディングス	1,300	2,605.00	3,386,500
第一興商	1,500	4,550.00	6,825,000
メディパルホールディングス	6,600	1,663.00	10,975,800
伊藤忠商事	51,500	1,316.50	67,799,750
丸紅	64,600	547.20	35,349,120
豊田通商	7,400	2,322.00	17,182,800
兼松	14,000	154.00	2,156,000
三井物産	59,400	1,294.50	76,893,300
日立ハイテクノロジーズ	2,300	2,864.00	6,587,200
住友商事	41,200	1,087.50	44,805,000
三菱商事	49,300	1,730.50	85,313,650
岩谷産業	8,000	589.00	4,712,000
東邦ホールディングス	2,100	2,375.00	4,987,500
サンリオ	2,000	2,113.00	4,226,000
日鉄住金物産	6,000	328.00	1,968,000
ミスミグループ本社	7,300	1,528.00	11,154,400
ローソン	2,500	9,480.00	23,700,000
エービーシー・マート	800	6,530.00	5,224,000
ゲオホールディングス	1,200	1,690.00	2,028,000
セリア	800	5,790.00	4,632,000
MonotaRO	2,300	2,350.00	5,405,000
J.フロント リテイリング	8,300	1,385.00	11,495,500
マツモトキヨシホールディングス	1,400	5,070.00	7,098,000
スタートトゥデイ	2,100	3,395.00	7,129,500
三越伊勢丹ホールディングス	13,100	1,294.00	16,951,400
ウエルシアホールディングス	800	5,500.00	4,400,000
コスモス薬品	300	16,830.00	5,049,000
セブン&アイ・ホールディングス	27,500	4,648.00	127,820,000
ツルハホールディングス	1,500	9,370.00	14,055,000
良品計画	800	22,810.00	18,248,000
ドンキホーテホールディングス	4,200	3,595.00	15,099,000
VTホールディングス	2,800	549.00	1,537,200
ユナイテッドアローズ	900	4,880.00	4,392,000
スギホールディングス	1,200	5,470.00	6,564,000
ファミリーマート	2,100	5,880.00	12,348,000
日本瓦斯	1,100	2,186.00	2,404,600
AOKIホールディングス	1,400	1,201.00	1,681,400
しまむら	800	12,330.00	9,864,000
高島屋	10,000	914.00	9,140,000
イオン	27,100	1,393.00	37,750,300
イズミ	1,300	4,315.00	5,609,500
ヤオコー	800	4,265.00	3,412,000
ケーズホールディングス	1,300	3,665.00	4,764,500
アインホールディングス	800	4,715.00	3,772,000
ニトリホールディングス	2,800	8,240.00	23,072,000
バローホールディングス	1,300	2,414.00	3,138,200
ファーストリテイリング	1,300	33,220.00	43,186,000
サンドラッグ	1,200	7,700.00	9,240,000
新生銀行	57,000	137.00	7,809,000
あおぞら銀行	42,000	350.00	14,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	201,600	484.80	97,735,680
りそなホールディングス	76,900	409.50	31,490,550
三井住友トラスト・ホールディングス	137,000	319.00	43,703,000
三井住友フィナンシャルグループ	34,400	3,156.00	108,566,400
西日本シティ銀行	22,000	196.00	4,312,000
千葉銀行	25,000	531.00	13,275,000
横浜銀行	44,000	492.50	21,670,000
常陽銀行	24,000	400.00	9,600,000
群馬銀行	15,000	497.00	7,455,000
ふくおかフィナンシャルグループ	29,000	377.00	10,933,000
静岡銀行	19,000	848.00	16,112,000
十六銀行	11,000	366.00	4,026,000
スルガ銀行	6,300	1,882.00	11,856,600
八十二銀行	16,000	514.00	8,224,000
ほくほくフィナンシャルグループ	45,000	166.00	7,470,000
広島銀行	19,000	437.00	8,303,000
中国銀行	6,200	1,172.00	7,266,400
伊予銀行	9,400	788.00	7,407,200
セブン銀行	24,600	463.00	11,389,800
みずほフィナンシャルグループ	675,500	168.30	113,686,650
山口フィナンシャルグループ	8,000	1,055.00	8,440,000
北洋銀行	9,900	287.00	2,841,300
京葉銀行	7,000	425.00	2,975,000
SBIホールディングス	8,000	991.00	7,928,000
ジャフコ	1,100	3,140.00	3,454,000
大和証券グループ本社	62,000	646.80	40,101,600
野村ホールディングス	125,900	495.00	62,320,500
岡三証券グループ	6,000	542.00	3,252,000
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	7,500	523.00	3,922,500
松井証券	3,400	951.00	3,233,400
カブドットコム証券	5,600	321.00	1,797,600
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	14,600	2,959.00	43,201,400
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	19,700	2,859.00	56,322,300
ソニーフィナンシャルホールディングス	6,300	1,515.00	9,544,500
第一生命保険	42,100	1,340.50	56,435,050
東京海上ホールディングス	26,600	3,723.00	99,031,800
T&Dホールディングス	23,900	1,152.00	27,532,800
クレディセゾン	5,300	1,916.00	10,154,800
芙蓉総合リース	800	4,735.00	3,788,000
興銀リース	1,200	1,863.00	2,235,600
東京センチュリーリース	1,500	3,815.00	5,722,500
イオンフィナンシャルサービス	4,300	2,349.00	10,100,700
アコム	13,200	461.00	6,085,200
日立キャピタル	1,200	2,349.00	2,818,800
オリックス	46,600	1,366.50	63,678,900
三菱UFJリース	16,700	472.00	7,882,400
日本取引所グループ	19,300	1,696.00	32,732,800
ヒューリック	13,600	925.00	12,580,000
野村不動産ホールディングス	4,300	1,956.00	8,410,800
プレサンスコーポレーション	200	3,410.00	682,000
東急不動産ホールディングス	15,800	657.00	10,380,600
飯田グループホールディングス	6,100	2,017.00	12,303,700
パーク24	3,200	3,050.00	9,760,000
三井不動産	35,000	2,501.50	87,552,500
三菱地所	49,000	2,122.50	104,002,500
東京建物	7,200	1,127.00	8,114,400
住友不動産	16,000	2,908.00	46,528,000
大京	12,000	174.00	2,088,000
レオパレス21	7,300	613.00	4,474,900
スターツコーポレーション	1,000	2,195.00	2,195,000
住友不動産販売	500	2,100.00	1,050,000
タカラレーベン	2,900	504.00	1,461,600
イオンモール	4,200	1,603.00	6,732,600
エヌ・ティ・ティ都市開発	4,100	1,032.00	4,231,200
ミクシィ	1,400	3,215.00	4,501,000
日本M&Aセンター	1,100	4,900.00	5,390,000
テンプホールディングス	4,900	1,531.00	7,501,900
クックパッド	1,500	1,837.00	2,755,500
綜合警備保障	2,300	5,700.00	13,110,000
カカクコム	5,000	2,036.00	10,180,000
エムスリー	6,000	2,586.00	15,516,000
ディー・エヌ・エー	3,100	1,640.00	5,084,000
博報堂DYホールディングス	9,600	1,271.00	12,201,600
電通	7,800	5,560.00	43,368,000
みらかホールディングス	1,800	4,525.00	8,145,000
オリエンタルランド	7,500	8,145.00	61,087,500
リゾートトラスト	2,900	2,618.00	7,592,200
ユー・エス・エス	8,400	1,580.00	13,272,000
サイバーエージェント	1,700	4,940.00	8,398,000
楽天	32,500	991.00	32,207,500
リロ・ホールディング	300	12,840.00	3,852,000
エイチ・アイ・エス	1,200	3,310.00	3,972,000
カナモト	1,000	2,433.00	2,433,000
セコム	7,300	8,197.00	59,838,100
ベネッセホールディングス	2,300	3,475.00	7,992,500
イオンディライト	700	3,660.00	2,562,000
合 計	7,056,100		9,437,953,100

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。