有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月15日-平成31年2月14日)

JPX日経400マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成30年 2月14日現在)	(平成31年 2月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	737,317,173	269,688,517
株式	3,855,989,270	3,319,375,760
派生商品評価勘定	-	3,647,400
未収配当金	6,850,000	5,864,310
前払金	22,141,500	-
差入委託証拠金	4,977,100	8,200,000
流動資産合計	4,627,275,043	3,606,775,987
資産合計	4,627,275,043	3,606,775,987
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	22,193,880	-
前受金	-	3,669,000
未払解約金	-	102,799
未払利息	1,818	664
その他未払費用	4,929	16,215
流動負債合計	22,200,627	3,788,678
負債合計	22,200,627	3,788,678
純資産の部
元本等
元本	2,975,191,693	2,433,591,566
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,629,882,723	1,169,395,743
元本等合計	4,605,074,416	3,602,987,309
純資産合計	4,605,074,416	3,602,987,309
負債純資産合計	4,627,275,043	3,606,775,987

注記表

(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月14日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成30年 2月14日現在)		(平成31年 2月14日現在)
1.	担保資産	代用として、担保に供している資産は次の通りであります。		代用として、担保に供している資産は次の通りであります。
		株式	37,748,000円	株式	36,108,000円
2.	当計算期間の末日における受益権の総数		2,975,191,693口		2,433,591,566口
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.5478円	1口当たり純資産額	1.4805円
		(10,000口当たりの純資産額	15,478円)	(10,000口当たりの純資産額	14,805円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 当計算期間については、先物取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成31年 2月14日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(株式) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

(平成30年 2月14日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	755,271,380	-	733,077,500	△22,193,880
	JPX日経インデックス400先物	755,271,380	-	733,077,500	△22,193,880
合計		755,271,380	-	733,077,500	△22,193,880

(平成31年 2月14日現在)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(単位:円)

区 分	種 類	契 約 額 等		時 価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	279,652,600	-	283,300,000	3,647,400
	JPX日経インデックス400先物	279,652,600	-	283,300,000	3,647,400
合計		279,652,600	-	283,300,000	3,647,400

(注)1.時価の算定方法

(1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成30年 2月15日 至 平成31年 2月14日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成30年 2月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	9,248,564,910円
同期中における追加設定元本額	6,892,785,309円
同期中における一部解約元本額	13,166,158,526円
平成30年 2月14日現在における元本の内訳
三井住友・JPX日経400オープン	1,107,830,994円
SMAM・JPX日経インデックス400ファンド<適格機関投資家限定>	1,867,360,699円
合計	2,975,191,693円

(平成31年 2月14日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	2,975,191,693円
同期中における追加設定元本額	1,195,886,663円
同期中における一部解約元本額	1,737,486,790円
平成31年 2月14日現在における元本の内訳
三井住友・JPX日経400オープン	1,001,556,860円
SMAM・JPX日経インデックス400ファンド<適格機関投資家限定>	1,432,034,706円
合計	2,433,591,566円

附属明細表

①有価証券明細表 (a)株式

(単位:円)

銘 柄	株 数	評価額		備考
		単価	金額
日本水産	2,500	716.00	1,790,000
マルハニチロ	400	3,625.00	1,450,000
国際石油開発帝石	10,300	1,096.00	11,288,800
安藤・間	1,700	743.00	1,263,100
東急建設	800	958.00	766,400
コムシスホールディングス	800	2,814.00	2,251,200
大成建設	2,100	5,000.00	10,500,000
大林組	6,400	1,042.00	6,668,800
清水建設	6,400	926.00	5,926,400
長谷工コーポレーション	2,600	1,357.00	3,528,200
鹿島建設	4,900	1,590.00	7,791,000
西松建設	500	2,462.00	1,231,000
三井住友建設	1,600	685.00	1,096,000
前田建設工業	1,500	1,140.00	1,710,000
戸田建設	2,400	689.00	1,653,600
熊谷組	300	3,290.00	987,000
大東建託	700	15,590.00	10,913,000
NIPPO	500	2,120.00	1,060,000
前田道路	700	2,198.00	1,538,600
五洋建設	2,500	564.00	1,410,000
住友林業	1,500	1,414.00	2,121,000
大和ハウス工業	5,900	3,340.00	19,706,000
積水ハウス	6,500	1,617.00	10,510,500
協和エクシオ	700	2,792.00	1,954,400
九電工	500	3,880.00	1,940,000
森永製菓	500	4,765.00	2,382,500
江崎グリコ	600	5,680.00	3,408,000
カルビー	800	3,110.00	2,488,000
ヤクルト本社	1,400	7,240.00	10,136,000
明治ホールディングス	1,300	8,690.00	11,297,000
日本ハム	800	4,330.00	3,464,000
アサヒグループホールディングス	4,000	4,637.00	18,548,000
キリンホールディングス	8,600	2,673.00	22,987,800
サントリー食品インターナショナル	1,300	4,810.00	6,253,000
キッコーマン	1,200	5,300.00	6,360,000
味の素	4,200	1,645.50	6,911,100
キユーピー	1,100	2,518.00	2,769,800
ニチレイ	900	2,733.00	2,459,700
東洋水産	900	4,105.00	3,694,500
日清食品ホールディングス	800	7,510.00	6,008,000
日本たばこ産業	10,900	2,782.00	30,323,800	代用有価証券 4,000株
帝人	1,500	1,834.00	2,751,000
東レ	14,300	781.10	11,169,730
王子ホールディングス	8,200	662.00	5,428,400
クラレ	3,100	1,520.00	4,712,000
旭化成	13,100	1,133.50	14,848,850
昭和電工	1,200	3,915.00	4,698,000
住友化学	14,500	561.00	8,134,500
日産化学	1,200	5,460.00	6,552,000
東ソー	2,800	1,626.00	4,552,800
デンカ	700	3,370.00	2,359,000
信越化学工業	3,200	9,480.00	30,336,000
エア・ウォーター	1,500	1,847.00	2,770,500
大陽日酸	1,500	1,584.00	2,376,000
日本パーカライジング	1,100	1,412.00	1,553,200
三菱瓦斯化学	1,900	1,774.00	3,370,600
三井化学	1,700	2,779.00	4,724,300
JSR	1,900	1,873.00	3,558,700
三菱ケミカルホールディングス	12,300	818.50	10,067,550
ダイセル	2,800	1,111.00	3,110,800
積水化学工業	4,000	1,753.00	7,012,000
日本ゼオン	1,700	1,155.00	1,963,500
アイカ工業	600	3,785.00	2,271,000
宇部興産	900	2,516.00	2,264,400
日立化成	800	2,031.00	1,624,800
ダイキョーニシカワ	400	1,283.00	513,200
日油	700	3,695.00	2,586,500
花王	4,600	8,116.00	37,333,600
日本ペイントホールディングス	1,500	3,965.00	5,947,500
関西ペイント	2,100	1,896.00	3,981,600
DIC	800	3,370.00	2,696,000
資生堂	3,800	7,186.00	27,306,800
ライオン	2,600	2,195.00	5,707,000
コーセー	300	17,810.00	5,343,000
ポーラ・オルビスホールディングス	800	3,205.00	2,564,000
小林製薬	500	8,640.00	4,320,000
日東電工	1,400	6,111.00	8,555,400
ニフコ	800	2,756.00	2,204,800
ユニ・チャーム	4,000	3,429.00	13,716,000
協和発酵キリン	2,400	2,128.00	5,107,200
武田薬品工業	11,900	4,488.00	53,407,200
アステラス製薬	17,200	1,676.00	28,827,200
大日本住友製薬	1,400	2,609.00	3,652,600
塩野義製薬	2,500	6,724.00	16,810,000
田辺三菱製薬	2,000	1,661.00	3,322,000
中外製薬	2,000	6,930.00	13,860,000
科研製薬	400	5,300.00	2,120,000
エーザイ	2,200	8,653.00	19,036,600
小野薬品工業	4,400	2,252.00	9,908,800
久光製薬	600	5,460.00	3,276,000
参天製薬	3,600	1,524.00	5,486,400
ツムラ	600	3,540.00	2,124,000
沢井製薬	400	5,670.00	2,268,000
第一三共	5,300	3,692.00	19,567,600
大塚ホールディングス	3,500	4,520.00	15,820,000
出光興産	1,400	3,760.00	5,264,000
JXTGホールディングス	31,600	554.00	17,506,400
コスモエネルギーホールディングス	600	2,348.00	1,408,800
横浜ゴム	1,000	2,338.00	2,338,000
ブリヂストン	5,800	4,232.00	24,545,600
住友ゴム工業	1,800	1,418.00	2,552,400
AGC	1,900	3,890.00	7,391,000
太平洋セメント	1,200	3,755.00	4,506,000
TOTO	1,400	4,290.00	6,006,000
日本碍子	2,300	1,647.00	3,788,100
日本特殊陶業	1,500	2,322.00	3,483,000
ニチアス	600	2,010.00	1,206,000
新日鐵住金	8,300	2,051.00	17,023,300
ジェイ エフ イー ホールディングス	5,000	1,926.50	9,632,500
東京製鐵	1,100	893.00	982,300
日立金属	2,000	1,085.00	2,170,000
日本軽金属ホールディングス	5,300	241.00	1,277,300
三菱マテリアル	1,200	3,035.00	3,642,000
住友金属鉱山	2,500	2,998.50	7,496,250
DOWAホールディングス	500	3,425.00	1,712,500
古河電気工業	500	3,470.00	1,735,000
住友電気工業	7,000	1,530.50	10,713,500
SUMCO	2,000	1,630.00	3,260,000
三和ホールディングス	1,900	1,302.00	2,473,800
リンナイ	300	7,460.00	2,238,000
東プレ	400	2,414.00	965,600
日本発條	1,900	1,038.00	1,972,200
アマダホールディングス	2,800	1,103.00	3,088,400
オーエスジー	900	2,253.00	2,027,700
DMG森精機	1,200	1,499.00	1,798,800
ディスコ	200	16,680.00	3,336,000
ナブテスコ	1,100	3,050.00	3,355,000
三井海洋開発	200	2,998.00	599,600
SMC	600	40,490.00	24,294,000
小松製作所	8,500	2,719.50	23,115,750
住友重機械工業	1,100	3,720.00	4,092,000
日立建機	700	2,753.00	1,927,100
ハーモニック・ドライブ・システムズ	400	3,905.00	1,562,000
クボタ	10,000	1,655.00	16,550,000
荏原製作所	800	3,130.00	2,504,000
ダイキン工業	2,600	12,175.00	31,655,000
椿本チエイン	200	4,055.00	811,000
ダイフク	1,000	5,790.00	5,790,000
タダノ	900	1,160.00	1,044,000
平和	500	2,226.00	1,113,000
竹内製作所	300	1,987.00	596,100
TPR	200	2,398.00	479,600
ホシザキ	500	7,310.00	3,655,000
日本精工	3,900	1,061.00	4,137,900
ジェイテクト	1,800	1,392.00	2,505,600
THK	1,200	2,732.00	3,278,400
マキタ	2,200	3,960.00	8,712,000
三菱重工業	3,100	4,288.00	13,292,800
コニカミノルタ	4,200	1,086.00	4,561,200
ブラザー工業	2,500	2,132.00	5,330,000
ミネベアミツミ	3,500	1,794.00	6,279,000
日立製作所	8,500	3,441.00	29,248,500
三菱電機	18,900	1,430.00	27,027,000
富士電機	1,200	3,390.00	4,068,000
安川電機	2,200	3,150.00	6,930,000
日本電産	2,200	13,340.00	29,348,000
オムロン	2,000	4,825.00	9,650,000
日本電気	2,400	3,775.00	9,060,000
富士通	1,800	7,759.00	13,966,200
ルネサスエレクトロニクス	1,900	723.00	1,373,700
セイコーエプソン	2,400	1,671.00	4,010,400
アルバック	400	3,075.00	1,230,000
エレコム	200	3,330.00	666,000
パナソニック	21,600	1,043.00	22,528,800
富士通ゼネラル	600	1,491.00	894,600
ソニー	9,600	5,038.00	48,364,800
TDK	1,000	8,770.00	8,770,000
アルプスアルパイン	1,800	2,372.00	4,269,600
クラリオン	100	2,497.00	249,700
ヒロセ電機	200	11,900.00	2,380,000
横河電機	1,900	2,079.00	3,950,100
日本光電工業	800	3,430.00	2,744,000
堀場製作所	400	6,110.00	2,444,000
アドバンテスト	1,300	2,702.00	3,512,600
キーエンス	900	62,450.00	56,205,000	代用有価証券 400株
シスメックス	1,400	6,876.00	9,626,400
OBARA GROUP	100	4,030.00	403,000
スタンレー電気	1,300	3,240.00	4,212,000
カシオ計算機	1,700	1,524.00	2,590,800
ファナック	1,800	18,955.00	34,119,000
浜松ホトニクス	1,300	4,065.00	5,284,500
京セラ	2,800	6,130.00	17,164,000
村田製作所	2,000	17,445.00	34,890,000
小糸製作所	1,100	6,600.00	7,260,000
SCREENホールディングス	300	4,875.00	1,462,500
キヤノン	10,100	3,202.00	32,340,200
東京エレクトロン	1,200	16,115.00	19,338,000
トヨタ紡織	700	1,782.00	1,247,400
豊田自動織機	1,500	5,510.00	8,265,000
デンソー	4,100	4,760.00	19,516,000
川崎重工業	1,400	2,808.00	3,931,200
日産自動車	22,300	944.00	21,051,200
いすゞ自動車	5,900	1,530.00	9,027,000
トヨタ自動車	7,000	6,618.00	46,326,000
日野自動車	2,400	1,017.00	2,440,800
NOK	1,100	1,806.00	1,986,600
アイシン精機	1,500	4,390.00	6,585,000
マツダ	5,900	1,296.50	7,649,350
本田技研工業	15,600	3,041.00	47,439,600
スズキ	3,500	5,609.00	19,631,500
SUBARU	5,900	2,779.00	16,396,100
ヤマハ発動機	2,600	2,222.00	5,777,200
豊田合成	600	2,426.00	1,455,600
シマノ	700	17,120.00	11,984,000
テイ・エス テック	500	3,285.00	1,642,500
テルモ	2,700	6,607.00	17,838,900
島津製作所	2,400	2,805.00	6,732,000
オリンパス	2,800	4,845.00	13,566,000
HOYA	3,800	6,699.00	25,456,200
朝日インテック	1,000	5,320.00	5,320,000
バンダイナムコホールディングス	1,900	4,845.00	9,205,500
パイロットコーポレーション	300	5,260.00	1,578,000
アシックス	1,700	1,569.00	2,667,300
ヤマハ	1,000	5,230.00	5,230,000
ピジョン	1,100	4,580.00	5,038,000
任天堂	1,200	29,810.00	35,772,000
中部電力	5,800	1,691.00	9,807,800
関西電力	7,700	1,561.00	12,019,700
東北電力	4,400	1,420.00	6,248,000
九州電力	3,800	1,314.00	4,993,200
電源開発	1,500	2,773.00	4,159,500
東京瓦斯	3,700	2,977.50	11,016,750
大阪瓦斯	3,700	2,195.00	8,121,500
東邦瓦斯	900	4,735.00	4,261,500
東武鉄道	2,000	3,055.00	6,110,000
相鉄ホールディングス	800	3,245.00	2,596,000
東京急行電鉄	5,100	1,827.00	9,317,700
小田急電鉄	3,000	2,411.00	7,233,000
京王電鉄	1,000	6,150.00	6,150,000
京成電鉄	1,400	3,600.00	5,040,000
東日本旅客鉄道	3,300	10,225.00	33,742,500
西日本旅客鉄道	1,700	7,977.00	13,560,900
東海旅客鉄道	1,700	23,755.00	40,383,500
西武ホールディングス	2,500	1,949.00	4,872,500
近鉄グループホールディングス	1,800	4,770.00	8,586,000
阪急阪神ホールディングス	2,400	3,950.00	9,480,000
京阪ホールディングス	1,000	4,485.00	4,485,000
名古屋鉄道	1,900	2,988.00	5,677,200
日本通運	700	6,560.00	4,592,000
ヤマトホールディングス	3,100	2,922.50	9,059,750
山九	500	5,380.00	2,690,000
日立物流	400	3,160.00	1,264,000
日本航空	3,300	4,034.00	13,312,200
ANAホールディングス	3,200	4,055.00	12,976,000
新日鉄住金ソリューションズ	300	3,035.00	910,500
TIS	600	5,200.00	3,120,000
ネクソン	4,700	1,675.00	7,872,500
コロプラ	500	701.00	350,500
ティーガイア	200	2,000.00	400,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4,400	304.00	1,337,600
野村総合研究所	1,200	4,390.00	5,268,000
オービック	600	10,490.00	6,294,000
ヤフー	12,000	317.00	3,804,000
トレンドマイクロ	1,000	5,600.00	5,600,000
日本オラクル	300	8,400.00	2,520,000
伊藤忠テクノソリューションズ	800	2,637.00	2,109,600
大塚商会	1,100	4,070.00	4,477,000
日本ユニシス	600	2,891.00	1,734,600
日本テレビホールディングス	1,700	1,741.00	2,959,700
日本電信電話	10,300	4,615.00	47,534,500
KDDI	16,300	2,692.50	43,887,750
光通信	200	19,640.00	3,928,000
NTTドコモ	13,200	2,578.50	34,036,200
GMOインターネット	700	1,710.00	1,197,000
東宝	1,200	3,920.00	4,704,000
エヌ・ティ・ティ・データ	4,900	1,216.00	5,958,400
スクウェア・エニックス・ホールディングス	900	3,315.00	2,983,500
カプコン	800	2,305.00	1,844,000
SCSK	500	4,815.00	2,407,500
コナミホールディングス	700	4,470.00	3,129,000
ソフトバンクグループ	6,300	10,805.00	68,071,500
双日	10,100	426.00	4,302,600
アルフレッサ ホールディングス	2,000	2,998.00	5,996,000
神戸物産	200	3,565.00	713,000
シップヘルスケアホールディングス	400	4,300.00	1,720,000
第一興商	400	5,520.00	2,208,000
メディパルホールディングス	2,000	2,577.00	5,154,000
伊藤忠商事	13,000	2,003.50	26,045,500
丸紅	18,300	788.80	14,435,040
豊田通商	2,100	3,495.00	7,339,500
兼松	700	1,286.00	900,200
三井物産	15,200	1,749.00	26,584,800
日立ハイテクノロジーズ	600	4,195.00	2,517,000
住友商事	11,000	1,608.00	17,688,000
三菱商事	13,000	3,149.00	40,937,000
阪和興業	300	3,245.00	973,500
岩谷産業	400	3,655.00	1,462,000
東邦ホールディングス	600	2,649.00	1,589,400
PALTAC	300	5,520.00	1,656,000
日鉄住金物産	100	4,710.00	471,000
ミスミグループ本社	2,300	2,726.00	6,269,800
ローソン	500	6,720.00	3,360,000
エービーシー・マート	300	6,210.00	1,863,000
アダストリア	300	1,886.00	565,800
セリア	500	3,710.00	1,855,000
ビックカメラ	1,000	1,240.00	1,240,000
MonotaRO	1,200	2,433.00	2,919,600
J.フロント リテイリング	2,400	1,211.00	2,906,400
マツモトキヨシホールディングス	800	3,695.00	2,956,000
ZOZO	2,000	1,710.00	3,420,000
ウエルシアホールディングス	500	4,105.00	2,052,500
クリエイトSDホールディングス	300	2,857.00	857,100
すかいらーくホールディングス	1,800	1,807.00	3,252,600
コスモス薬品	100	21,050.00	2,105,000
セブン&アイ・ホールディングス	7,800	4,847.00	37,806,600
ツルハホールディングス	400	9,920.00	3,968,000
クスリのアオキホールディングス	200	7,370.00	1,474,000
ノジマ	500	1,979.00	989,500
良品計画	300	26,520.00	7,956,000
パン・パシフィック・インターナショナルホ	1,100	6,790.00	7,469,000
ゼンショーホールディングス	900	2,477.00	2,229,300
ユナイテッドアローズ	200	3,655.00	731,000
スギホールディングス	400	4,630.00	1,852,000
ユニー・ファミリーマートホールディングス	500	12,350.00	6,175,000
日本瓦斯	300	4,115.00	1,234,500
しまむら	200	9,210.00	1,842,000
丸井グループ	1,600	1,989.00	3,182,400
イオン	7,100	2,264.50	16,077,950
イズミ	400	5,260.00	2,104,000
ヤオコー	200	5,830.00	1,166,000
ケーズホールディングス	1,900	989.00	1,879,100
アインホールディングス	200	7,390.00	1,478,000
ニトリホールディングス	800	13,930.00	11,144,000
ファーストリテイリング	200	49,370.00	9,874,000
サンドラッグ	800	3,280.00	2,624,000
めぶきフィナンシャルグループ	9,500	301.00	2,859,500
九州フィナンシャルグループ	4,000	455.00	1,820,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ	11,600	447.00	5,185,200
新生銀行	1,400	1,466.00	2,052,400
あおぞら銀行	1,000	3,170.00	3,170,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	85,400	580.10	49,540,540
りそなホールディングス	20,300	512.00	10,393,600
三井住友トラスト・ホールディングス	3,700	4,122.00	15,251,400
三井住友フィナンシャルグループ	11,700	3,970.00	46,449,000
千葉銀行	6,600	672.00	4,435,200
静岡銀行	4,600	871.00	4,006,600
広島銀行	2,800	621.00	1,738,800
セブン銀行	6,300	340.00	2,142,000
みずほフィナンシャルグループ	251,500	174.70	43,937,050
FPG	600	1,023.00	613,800
SBIホールディングス	2,200	2,245.00	4,939,000
大和証券グループ本社	14,900	557.50	8,306,750
野村ホールディングス	33,000	440.90	14,549,700
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	2,000	488.00	976,000
松井証券	900	1,167.00	1,050,300
SOMPOホールディングス	3,300	4,040.00	13,332,000
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	4,800	3,281.00	15,748,800
ソニーフィナンシャルホールディングス	1,500	2,094.00	3,141,000
第一生命ホールディングス	10,500	1,748.00	18,354,000
東京海上ホールディングス	6,700	5,420.00	36,314,000
T&Dホールディングス	5,700	1,389.00	7,917,300
全国保証	500	3,995.00	1,997,500
芙蓉総合リース	200	5,380.00	1,076,000
東京センチュリー	400	5,050.00	2,020,000
イオンフィナンシャルサービス	1,200	2,184.00	2,620,800
オリエントコーポレーション	4,400	116.00	510,400
日立キャピタル	400	2,456.00	982,400
オリックス	12,400	1,633.50	20,255,400
三菱UFJリース	4,100	574.00	2,353,400
日本取引所グループ	5,100	1,930.00	9,843,000
いちご	2,400	382.00	916,800
ヒューリック	3,900	993.00	3,872,700
野村不動産ホールディングス	1,200	2,084.00	2,500,800
プレサンスコーポレーション	400	1,362.00	544,800
オープンハウス	300	4,445.00	1,333,500
東急不動産ホールディングス	4,800	617.00	2,961,600
飯田グループホールディングス	1,500	1,992.00	2,988,000
パーク24	1,100	2,600.00	2,860,000
三井不動産	9,800	2,645.50	25,925,900
三菱地所	13,000	1,866.00	24,258,000
東京建物	1,900	1,318.00	2,504,200
住友不動産	4,200	4,110.00	17,262,000
レオパレス21	2,300	225.00	517,500
スターツコーポレーション	200	2,356.00	471,200
イオンモール	1,000	1,864.00	1,864,000
ミクシィ	500	2,708.00	1,354,000
日本M&Aセンター	1,300	2,946.00	3,829,800
パーソルホールディングス	1,800	2,016.00	3,628,800
綜合警備保障	700	4,845.00	3,391,500
カカクコム	1,300	2,091.00	2,718,300
ディップ	300	2,012.00	603,600
エムスリー	3,800	1,667.00	6,334,600
ディー・エヌ・エー	1,000	1,680.00	1,680,000
博報堂DYホールディングス	2,500	1,775.00	4,437,500
電通	2,200	5,120.00	11,264,000
オリエンタルランド	2,100	11,935.00	25,063,500
リゾートトラスト	700	1,542.00	1,079,400
ユー・エス・エス	2,200	2,001.00	4,402,200
サイバーエージェント	1,100	3,310.00	3,641,000
楽天	8,300	805.00	6,681,500
エン・ジャパン	300	3,930.00	1,179,000
テクノプロ・ホールディングス	400	6,110.00	2,444,000
リクルートホールディングス	13,000	3,016.00	39,208,000
リログループ	1,000	2,969.00	2,969,000
カナモト	200	2,915.00	583,000
セコム	1,900	9,157.00	17,398,300
メイテック	200	4,900.00	980,000
イオンディライト	200	4,155.00	831,000
合 計	1,565,000		3,319,375,760

(b)株式以外の有価証券

該当事項はありません。


②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。