有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

【提出】
2016/06/15 9:09
【資料】
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【項目】
65項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
親投資信託受益証券ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド6,333,397,8797,448,709,245
親投資信託受益証券 合計7,448,709,245
合計7,448,709,245
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

(参考)
当ファンドは、「ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「ダイワ外貨建て日本社債マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成27年9月24日現在平成28年3月22日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
預金101,532,991102,530,448
金銭信託-110,337,991
コール・ローン56,459,336-
社債券15,614,236,19115,220,899,829
未収利息216,886,569201,484,317
前払費用2,994,399692,568
流動資産合計15,992,109,48615,635,945,153
資産合計15,992,109,48615,635,945,153
負債の部
流動負債
未払解約金9,000,00010,000,000
流動負債合計9,000,00010,000,000
負債合計9,000,00010,000,000
純資産の部
元本等
元本※113,080,880,13113,286,637,005
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)2,902,229,3552,339,308,148
元本等合計15,983,109,48615,625,945,153
純資産合計15,983,109,48615,625,945,153
負債純資産合計15,992,109,48615,635,945,153

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成27年9月25日
至 平成28年3月22日
1.有価証券の評価基準及び評価方法社債券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成27年9月24日現在平成28年3月22日現在
1.※1期首平成27年3月24日平成27年9月25日
期首元本額12,913,936,304円13,080,880,131円
期中追加設定元本額1,745,118,499円1,183,321,499円
期中一部解約元本額1,578,174,672円977,564,625円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジあり)6,837,892,679円6,333,397,879円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド2014-03(為替ヘッジなし)644,974,932円574,470,675円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-082,622,683,942円2,574,710,146円
ダイワ外貨建て日本社債ファンド(為替ヘッジあり)2014-101,338,986,704円1,223,703,858円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジあり/限定追加型)1,093,417,753円1,065,203,001円
外貨建てニッポン社債ファンド2015-03(為替ヘッジなし/限定追加型)542,924,121円488,250,207円
外貨建てニッポン社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09-円1,026,901,239円
計13,080,880,131円13,286,637,005円
2.期末日における受益権の総数13,080,880,131口13,286,637,005口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成27年9月25日
至 平成28年3月22日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成28年3月22日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成27年9月24日現在平成28年3月22日現在
種 類当期間の損益に
含まれた評価差額(円)		当期間の損益に
含まれた評価差額(円)
社債券△390,894,467201,609,807
合計△390,894,467201,609,807
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月24日から平成27年9月24日まで、及び平成27年9月25日から平成28年3月22日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年9月24日現在平成28年3月22日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
平成27年9月24日現在平成28年3月22日現在
1口当たり純資産額1.2219円1.1761円
(1万口当たり純資産額)(12,219円)(11,761円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
社債券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
2.45% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 201910162,000,000.0001,995,800.000
2.65% Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 202010191,000,000.000997,270.000
2.55% Chiba Bank Ltd/The 201910301,000,000.0001,014,270.000
2.75% Chiba Bank Ltd/The 202007293,000,000.0003,067,020.000
2.55% Suntory Holdings Ltd 201909292,000,000.0002,004,980.000
2.65% Nissan Motor Acceptance Corp 201809263,000,000.0003,055,950.000
2.35% Nissan Motor Acceptance Corp 201903041,600,000.0001,617,296.000
1.8% Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 201803282,500,000.0002,494,125.000
FR 7% Mitsui Sumitomo Insurance Co Ltd 207203159,500,000.00011,150,625.000
FR 6.5% Sumitomo Life Insurance Co 2073092010,000,000.00011,650,000.000
FR 7.25% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The 209912318,854,000.00010,353,601.980
FR 5.1% Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The 209912311,000,000.0001,061,250.000
FR 5% Nippon Life Insurance Co 2042101811,000,000.00011,787,050.000
FR 6.5% Fukoku Mutual Life Insurance Co 2099123110,000,000.00011,287,500.000
2.95% ORIX Corp 202007235,000,000.0005,070,400.000
FR 5.325% Sompo Japan Insurance Inc 207303289,000,000.0009,652,410.000
2.369% Central Nippon Expressway Co Ltd 201809101,000,000.0001,017,310.000
2.17% Central Nippon Expressway Co Ltd 201908051,000,000.0001,005,910.000
2.079% Central Nippon Expressway Co Ltd 201911053,000,000.0003,015,600.000
3.75% Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd/The 202403109,000,000.0009,353,340.000
1.6% American Honda Finance Corp 201802161,300,000.0001,306,110.000
4.25% Toyota Motor Credit Corp 202101111,500,000.0001,636,425.000
3.95% Sumitomo Mitsui Banking Corp 202401102,000,000.0002,115,060.000
4.2% Mizuho Financial Group Cayman 2 Ltd 202207186,000,000.0006,261,780.000
2.95% Mizuho Bank Ltd 202210172,000,000.0002,002,080.000
3.75% Mizuho Bank Ltd 202404161,000,000.0001,047,180.000
2.75% Nomura Holdings Inc 2019031910,500,000.00010,588,935.000
2.5% Mitsubishi UFJ Lease&Finance Co Ltd 202003092,000,000.0001,994,860.000
3.375% Mitsubishi Corp 202407234,000,000.0004,066,920.000
アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
133,671,057.980
(14,961,801,520)
ユーロユーロユーロ
2.75% Sumitomo Mitsui Banking Corp 202307241,850,000.0002,059,605.000
ユーロ 小計ユーロ
2,059,605.000
(259,098,309)
社債券 合計15,220,899,829
[15,220,899,829]

合計15,220,899,829
[15,220,899,829]

(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入債券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカ・ドル社債券29銘柄100%98.3%
ユーロ社債券1銘柄100%1.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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