有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年3月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	17,673,124,965	21,524,098,894
合計			17,673,124,965	21,524,098,894

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成27年3月25日現在)	(平成28年3月25日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		-	326,629,161
コール・ローン		561,339,070	-
株式		41,362,567,090	20,952,661,340
投資証券		-	211,421,900
未収入金		10,864,508,663	588,183,408
未収配当金		19,685,150	25,829,300
未収利息		307	-
流動資産合計		52,808,100,280	22,104,725,109
資産合計		52,808,100,280	22,104,725,109
負債の部
流動負債
未払金		-	365,719,092
未払解約金		1,106,846,196	215,306,264
流動負債合計		1,106,846,196	581,025,356
負債合計		1,106,846,196	581,025,356
純資産の部
元本等
元本	※1	38,999,951,202	17,673,124,965
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,701,302,882	3,850,574,788
元本等合計		51,701,254,084	21,523,699,753
純資産合計		51,701,254,084	21,523,699,753
負債純資産合計		52,808,100,280	22,104,725,109

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成27年3月25日現在)	(平成28年3月25日現在)
※1本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額、期中追加設定元本額および期中解約元本額
期首元本額	21,513,391,008円	38,999,951,202円
期中追加設定元本額	37,982,891,749円	9,353,181,783円
期中解約元本額	20,496,331,555円	30,680,008,020円
本報告書における開示対象ファンドの期末における元本の内訳(注)
日興JPM日本ディスカバリー・ファンド	38,999,951,202円	17,673,124,965円
合 計	38,999,951,202円	17,673,124,965円
本報告書における開示対象ファンドの計算期間末日における受益権の総数	38,999,951,202口	17,673,124,965口
1口当たりの純資産額	1.3257円	1.2179円
(1万口当たりの純資産額)	(13,257円)	(12,179円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成27年3月25日現在)	(平成28年3月25日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	9,232,150,880	△49,123,330
投資証券	-	11,822,189
合計	9,232,150,880	△37,301,141

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成28年3月25日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	大成建設	620,000	757.00	469,340,000
	西松建設	432,000	495.00	213,840,000
	前田建設工業	184,000	829.00	152,536,000
	東亜建設工業	264,000	266.00	70,224,000
	五洋建設	203,600	485.00	98,746,000
	積水ハウス	117,300	1,941.50	227,737,950
	日本たばこ産業	206,800	4,628.00	957,070,400
	東レ	294,000	951.00	279,594,000
	花王	72,900	6,106.00	445,127,400
	富士フイルムホールディングス	85,000	4,534.00	385,390,000
	ニフコ	31,100	5,440.00	169,184,000
	小野薬品工業	19,100	23,305.00	445,125,500
	そーせいグループ	7,600	15,870.00	120,612,000
	ペプチドリーム	86,300	5,980.00	516,074,000
	ダイキン工業	84,200	8,401.00	707,364,200
	マブチモーター	51,300	5,160.00	264,708,000
	日本電産	22,300	8,081.00	180,206,300
	アルプス電気	60,100	2,079.00	124,947,900
	キーエンス	15,400	60,500.00	931,700,000
	シスメックス	47,500	7,060.00	335,350,000
	カシオ計算機	146,100	2,262.00	330,478,200
	村田製作所	15,800	14,100.00	222,780,000
	日産自動車	285,400	1,088.00	310,515,200
	富士重工業	141,000	4,060.00	572,460,000
	シマノ	18,000	18,000.00	324,000,000
	HOYA	58,200	4,453.00	259,164,600
	朝日インテック	74,700	5,360.00	400,392,000
	西日本旅客鉄道	54,200	7,136.00	386,771,200
	GMOペイメントゲートウェイ	35,200	7,410.00	260,832,000
	大塚商会	45,000	5,940.00	267,300,000
	日本電信電話	206,500	4,942.00	1,020,523,000
	KDDI	172,400	3,086.00	532,026,400
	三井物産	258,800	1,344.00	347,827,200
	三菱商事	459,000	1,981.00	909,279,000
	サンエー	51,400	5,320.00	273,448,000
	セリア	32,300	6,800.00	219,640,000
	スタートトゥデイ	60,400	4,515.00	272,706,000
	ドンキホーテホールディングス	52,800	3,990.00	210,672,000
	丸井グループ	138,000	1,572.00	216,936,000
	ニトリホールディングス	34,800	9,760.00	339,648,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	832,700	535.70	446,077,390
	東京海上ホールディングス	106,900	3,987.00	426,210,300
	アコム	684,900	553.00	378,749,700
	オリックス	397,400	1,621.50	644,384,100
	日本取引所グループ	264,700	1,801.00	476,724,700
	パーク24	100,900	3,135.00	316,321,500
	ネクスト	137,500	1,290.00	177,375,000
	エス・エム・エス	63,400	2,105.00	133,457,000
	カカクコム	147,000	2,085.00	306,495,000
	エムスリー	194,400	2,739.00	532,461,600
	ディー・エヌ・エー	179,700	1,970.00	354,009,000
	セプテーニ・ホールディングス	36,100	2,624.00	94,726,400
	オリエンタルランド	71,000	8,116.00	576,236,000
	サイバーエージェント	104,100	4,885.00	508,528,500
	楽天	367,800	1,030.50	379,017,900
	LITALICO	28,700	2,214.00	63,541,800
	東祥	37,500	4,355.00	163,312,500
	エイチ・アイ・エス	65,300	3,105.00	202,756,500
小計	銘柄数:	58		20,952,661,340
	組入時価比率:	97.3%		100.0%
合計				20,952,661,340

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		857	211,421,900
	計	銘柄数:	1	857	211,421,900
		組入時価比率:	1.0%		100.0%
	小計				211,421,900
	合計				211,421,900

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。