有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(2021年3月25日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)	1,924,494,913	4,671,134,052
合計			1,924,494,913	4,671,134,052

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIM日本ディスカバリー・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(2020年3月25日現在)	(2021年3月25日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		137,260,004	152,046,964
株式		3,963,684,300	4,481,798,400
投資証券		27,540,000	46,237,500
未収入金		42,868,915	20,661,530
未収配当金		4,927,050	2,480,850
流動資産合計		4,176,280,269	4,703,225,244
資産合計		4,176,280,269	4,703,225,244
負債の部
流動負債
未払金		24,890,897	31,862,151
未払解約金		19,600,124	299,765
流動負債合計		44,491,021	32,161,916
負債合計		44,491,021	32,161,916
純資産の部
元本等
元本	※1	2,621,290,026	1,924,494,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,510,499,222	2,746,568,415
元本等合計		4,131,789,248	4,671,063,328
純資産合計		4,131,789,248	4,671,063,328
負債純資産合計		4,176,280,269	4,703,225,244

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	株式および投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(2020年3月25日現在)	(2021年3月25日現在)
※1期首元本額	3,883,625,931円	2,621,290,026円
期中追加設定元本額	9,732,536円	12,096,333円
期中解約元本額	1,272,068,441円	708,891,446円
元本の内訳(注)
日興JPM日本ディスカバリー・ファンド	2,621,290,026円	1,924,494,913円
合 計	2,621,290,026円	1,924,494,913円
受益権の総数	2,621,290,026口	1,924,494,913口
1口当たりの純資産額	1.5762円	2.4272円
(1万口当たりの純資産額)	(15,762円)	(24,272円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、株式および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(2020年3月25日現在)	(2021年3月25日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当期間の損益に含まれた評価差額 (円)
株式	△186,403,386	998,517,266
投資証券	1,018,184	7,269,687
合計	△185,385,202	1,005,786,953

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(2021年3月25日現在)
(イ)株式

通貨	銘柄	株式数	評価額単価	評価額金額	備考
日本円	信越化学工業	12,100	18,345.00	221,974,500
	日本酸素ホールディングス	36,400	2,139.00	77,859,600
	扶桑化学工業	7,300	3,920.00	28,616,000
	花王	1,600	7,132.00	11,411,200
	ファンケル	17,500	3,730.00	65,275,000
	メック	13,800	2,321.00	32,029,800
	タカラバイオ	24,900	2,950.00	73,455,000
	協和キリン	18,600	3,170.00	58,962,000
	塩野義製薬	4,000	5,901.00	23,604,000
	第一三共	10,600	3,163.00	33,527,800
	ブリヂストン	21,100	4,383.00	92,481,300
	MARUWA	3,000	11,020.00	33,060,000
	住友金属鉱山	26,600	4,691.00	124,780,600
	住友電気工業	19,000	1,700.00	32,300,000
	SUMCO	55,700	2,508.00	139,695,600
	リンナイ	6,000	12,370.00	74,220,000
	三浦工業	8,200	6,010.00	49,282,000
	ディスコ	1,400	34,450.00	48,230,000
	SMC	1,300	64,750.00	84,175,000
	ダイキン工業	2,100	21,755.00	45,685,500
	日立製作所	12,200	5,333.00	65,062,600
	日本電産	9,200	13,075.00	120,290,000
	アンリツ	30,300	2,408.00	72,962,400
	ソニー	17,800	11,215.00	199,627,000
	アドバンテスト	3,700	8,820.00	32,634,000
	キーエンス	3,300	51,470.00	169,851,000
	カシオ計算機	33,800	2,024.00	68,411,200
	ローム	1,300	10,850.00	14,105,000
	太陽誘電	4,600	5,380.00	24,748,000
	村田製作所	17,700	8,884.00	157,246,800
	東京エレクトロン	800	43,590.00	34,872,000
	トヨタ自動車	10,800	8,157.00	88,095,600
	テルモ	6,600	3,871.00	25,548,600
	HOYA	12,900	12,735.00	164,281,500
	ピジョン	9,500	4,160.00	39,520,000
	任天堂	300	62,310.00	18,693,000
	SHIFT	3,900	12,810.00	49,959,000
	プレイド	11,000	3,775.00	41,525,000
	ヤプリ	1,800	4,315.00	7,767,000
	野村総合研究所	11,000	3,435.00	37,785,000
	カオナビ	6,900	3,520.00	24,288,000
	Sansan	2,700	9,960.00	26,892,000
	フリー	800	8,250.00	6,600,000
	オービック	700	19,590.00	13,713,000
	大塚商会	6,900	4,975.00	34,327,500
	KADOKAWA	9,400	4,195.00	39,433,000
	スクウェア・エニックス・ホールディングス	5,200	6,350.00	33,020,000
	カプコン	3,500	7,200.00	25,200,000
	ソフトバンクグループ	5,800	9,075.00	52,635,000
	アセンテック	12,700	1,634.00	20,751,800
	伊藤忠商事	52,800	3,512.00	185,433,600
	ミスミグループ本社	13,700	3,265.00	44,730,500
	スシローグローバルホールディングス	3,000	4,885.00	14,655,000
	日本瓦斯	2,700	5,710.00	15,417,000
	ニトリホールディングス	4,400	20,750.00	91,300,000
	ファーストリテイリング	200	84,900.00	16,980,000
	SBIホールディングス	8,700	3,075.00	26,752,500
	SOMPOホールディングス	31,700	4,387.00	139,067,900
	東京海上ホールディングス	33,500	5,462.00	182,977,000
	T&Dホールディングス	57,000	1,438.00	81,966,000
	オリックス	66,600	1,934.00	128,804,400
	三菱UFJリース	83,100	681.00	56,591,100
	三井不動産	34,200	2,518.00	86,115,600
	ベネフィット・ワン	4,400	2,830.00	12,452,000
	サイバーエージェント	7,400	7,170.00	53,058,000
	楽天	43,800	1,336.00	58,516,800
	弁護士ドットコム	2,700	8,560.00	23,112,000
	リクルートホールディングス	34,100	5,126.00	174,796,600
	アトラエ	8,500	3,365.00	28,602,500
小計	銘柄数:	69		4,481,798,400
	組入時価比率:	95.9%		100.0%
合計				4,481,798,400

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	日本プロロジスリート投資法人		135	46,237,500
	計	銘柄数:	1	135	46,237,500
		組入時価比率:	1.0%		100.0%
	小計				46,237,500
	合計				46,237,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。