有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	ジャパン・リート・マザーファンド	1,194,176,919	1,626,946,634
合計 1銘柄			1,194,176,919	1,626,946,634

②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「ジャパン・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ジャパン・リート・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	24,711,334
コール・ローン		26,553,185	1,825,519
投資証券		801,347,500	1,714,261,900
未収入金		31,104,592	161,473,574
未収配当金		7,460,650	15,126,214
流動資産合計		866,465,927	1,917,398,541
資産合計		866,465,927	1,917,398,541
負債の部
流動負債
未払金		19,785,633	162,022,897
未払解約金		4,963,163	1,596,544
流動負債合計		24,748,796	163,619,441
負債合計		24,748,796	163,619,441
純資産の部
元本等
元本		756,706,301	1,287,229,327
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		85,010,830	466,549,773
元本等合計		841,717,131	1,753,779,100
純資産合計		841,717,131	1,753,779,100
負債純資産合計		866,465,927	1,917,398,541

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成27年9月10日 至 平成28年3月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	518,758,574円	756,706,301円
期中追加設定元本額	516,359,315円	1,356,811,785円
期中一部解約元本額	278,411,588円	826,288,759円
元本の内訳
J-REITオープン(米ドルコース)	707,079,776円	1,194,176,919円
J-REITオープン(円コース)	49,626,525円	93,052,408円
合計	756,706,301円	1,287,229,327円
2.受益権の総数	756,706,301口	1,287,229,327口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年9月10日 至 平成28年3月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年3月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成27年9月9日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△131,187,651
合計	△131,187,651

※「計算期間」とは、「ジャパン・リート・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月10日から平成27年9月9日まで)を指しております。
(平成28年3月9日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	79,619,802
合計	79,619,802

※「計算期間」とは、「ジャパン・リート・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月10日から平成28年3月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成27年9月9日現在)
該当事項はありません。
(平成28年3月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成27年9月10日 至 平成28年3月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成27年9月9日現在	平成28年3月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.1123円	1.3624円
「1口=1円(10,000口=11,123円)」	「1口=1円(10,000口=13,624円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	95	40,992,500
	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	74	26,233,000
	投資証券	森ヒルズリート投資法人	249	41,657,700
	投資証券	産業ファンド投資法人	27	14,121,000
	投資証券	大和ハウスリート投資法人	53	25,281,000
	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	227	60,949,500
	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	70	21,700,000
	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	97	58,200,000
	投資証券	GLP投資法人	457	58,358,900
	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	93	22,217,700
	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	294	72,706,200
	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	12	16,344,000
	投資証券	SIA不動産投資法人	11	4,873,000
	投資証券	イオンリート投資法人	200	26,100,000
	投資証券	ヒューリックリート投資法人	82	14,751,800
	投資証券	日本リート投資法人	57	16,701,000
	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	160	17,216,000
	投資証券	日本ヘルスケア投資法人	11	2,097,700
	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	57	7,467,000
	投資証券	トーセイ・リート投資法人	24	2,846,400
	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	66	18,651,600
	投資証券	ヘルスケア&メディカル投資法人	18	1,992,600
	投資証券	ジャパン・シニアリビング投資法人	13	2,063,100
	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	569	89,958,900
	投資証券	いちごホテルリート投資法人	105	14,805,000
	投資証券	日本ビルファンド投資法人	201	133,263,000
	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	211	139,682,000
	投資証券	日本リテールファンド投資法人	386	100,784,600
	投資証券	オリックス不動産投資法人	300	50,640,000
	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	124	57,164,000
	投資証券	プレミア投資法人	149	20,353,400
	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	97	15,568,500
	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	22	9,944,000
	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	437	78,397,800
	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	200	40,420,000
	投資証券	インヴィンシブル投資法人	498	38,146,800
	投資証券	フロンティア不動産投資法人	57	29,469,000
	投資証券	平和不動産リート投資法人	116	10,799,600
	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	97	23,377,000
	投資証券	福岡リート投資法人	115	22,459,500
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	62	39,928,000
	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	126	15,031,800
	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	216	18,468,000
	投資証券	大和証券オフィス投資法人	73	51,173,000
	投資証券	阪急リート投資法人	89	12,104,000
	投資証券	スターツプロシード投資法人	26	4,641,000
	投資証券	トップリート投資法人	27	11,907,000
	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	114	26,858,400
	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	425	41,012,500
	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	216	18,468,000
	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	173	25,915,400
合計 51銘柄			7,678	1,714,261,900