有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	親投資信託 受益証券	ジャパン・リート・マザーファンド	1,092,660,081	1,452,254,513
合計 1銘柄			1,092,660,081	1,452,254,513

②為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表中の(デリバティブ取引等関係に関する注記)で記載しており、ここでは省略しております。

<参考>当ファンドは、「ジャパン・リート・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ジャパン・リート・マザーファンド

(1)貸借対照表

区分		平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		24,711,334	-
コール・ローン		1,825,519	12,299,355
投資証券		1,714,261,900	1,715,989,400
未収入金		161,473,574	68,393,085
未収配当金		15,126,214	16,802,284
流動資産合計		1,917,398,541	1,813,484,124
資産合計		1,917,398,541	1,813,484,124
負債の部
流動負債
未払金		162,022,897	59,495,522
未払解約金		1,596,544	5,227,097
流動負債合計		163,619,441	64,722,619
負債合計		163,619,441	64,722,619
純資産の部
元本等
元本		1,287,229,327	1,315,745,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		466,549,773	433,015,549
元本等合計		1,753,779,100	1,748,761,505
純資産合計		1,753,779,100	1,748,761,505
負債純資産合計		1,917,398,541	1,813,484,124

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等の提示する気配相場に基づいて評価しております。 また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	国内投資証券についての受取配当金は、原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1.元本状況
開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の元本額	756,706,301円	1,287,229,327円
期中追加設定元本額	1,356,811,785円	525,748,934円
期中一部解約元本額	826,288,759円	497,232,305円
元本の内訳
J-REITオープン(米ドルコース)	1,194,176,919円	1,092,660,081円
J-REITオープン(円コース)	93,052,408円	223,085,875円
合計	1,287,229,327円	1,315,745,956円
2.受益権の総数	1,287,229,327口	1,315,745,956口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定しております。また、プロダクト管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びにリスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減に向けた提言を行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年9月9日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(平成28年3月9日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	79,619,802
合計	79,619,802

※「計算期間」とは、「ジャパン・リート・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成27年3月10日から平成28年3月9日まで)を指しております。
(平成28年9月9日現在)

種類	計算期間※の損益に含まれた評価差額(円)
投 資 証 券	△38,251,366
合計	△38,251,366

※「計算期間」とは、「ジャパン・リート・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平成28年3月10日から平成28年9月9日まで)を指しております。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(平成28年3月9日現在)
該当事項はありません。
(平成28年9月9日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
(自 平成28年3月10日 至 平成28年9月9日)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

平成28年3月9日現在	平成28年9月9日現在
1口当たり純資産額	1口当たり純資産額
1.3624円	1.3291円
「1口=1円(10,000口=13,624円)」	「1口=1円(10,000口=13,291円)」

(3)附属明細表
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

通貨	種類	銘柄	口数	評価額	備考
円	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	5	2,207,500
	投資証券	MCUBS MidCity投資法人	39	13,084,500
	投資証券	森ヒルズリート投資法人	385	60,021,500
	投資証券	産業ファンド投資法人	18	9,576,000
	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人	70	19,586,000
	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	51	27,183,000
	投資証券	GLP投資法人	338	43,196,400
	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	75	17,430,000
	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	228	56,293,200
	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	16	20,384,000
	投資証券	SIA不動産投資法人	80	30,960,000
	投資証券	イオンリート投資法人	154	19,465,600
	投資証券	ヒューリックリート投資法人	141	25,605,600
	投資証券	日本リート投資法人	57	14,432,400
	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	118	10,773,400
	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	130	19,344,000
	投資証券	トーセイ・リート投資法人	23	2,543,800
	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	81	21,100,500
	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	642	106,636,200
	投資証券	いちごホテルリート投資法人	35	4,907,000
	投資証券	ラサールロジポート投資法人	160	17,200,000
	投資証券	スターアジア不動産投資法人	104	9,245,600
	投資証券	日本ビルファンド投資法人	202	131,300,000
	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	211	130,398,000
	投資証券	日本リテールファンド投資法人	372	89,652,000
	投資証券	オリックス不動産投資法人	379	68,674,800
	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	144	67,104,000
	投資証券	プレミア投資法人	155	20,987,000
	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	107	15,119,100
	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	92	36,662,000
	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	403	74,393,800
	投資証券	森トラスト総合リート投資法人	234	43,126,200
	投資証券	インヴィンシブル投資法人	966	56,994,000
	投資証券	フロンティア不動産投資法人	72	36,144,000
	投資証券	平和不動産リート投資法人	148	12,565,200
	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	127	29,743,400
	投資証券	福岡リート投資法人	110	20,405,000
	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	53	33,814,000
	投資証券	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	272	32,884,800
	投資証券	いちごオフィスリート投資法人	225	17,055,000
	投資証券	大和証券オフィス投資法人	65	41,015,000
	投資証券	阪急リート投資法人	80	11,232,000
	投資証券	スターツプロシード投資法人	25	4,187,500
	投資証券	大和ハウスリート投資法人	280	77,812,000
	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	607	51,959,200
	投資証券	日本賃貸住宅投資法人	417	34,652,700
	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	189	26,932,500
合計 47銘柄			8,885	1,715,989,400