有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	7,528,215,545	3,393,413,720	4,134,801,825
第2計算期間	13,840,212,480	9,378,985,706	8,596,028,599
第3計算期間	6,915,558,039	7,791,113,862	7,720,472,776

<参考>「JPX日経400インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		日本	10,323,624,690	98.22
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	187,227,147	1.78
	純資産総額		10,510,851,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成29年2月28日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	188,169,500	1.79

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	銀行業	266,800	742.03 738.40	197,974,000 197,005,120	― ―	1.87
日本	三井住友フィナンシャルグループ	株式	銀行業	44,000	4,517.89 4,377.00	198,787,328 192,588,000	― ―	1.83
日本	本田技研工業	株式	輸送用機器	50,100	3,502.35 3,489.00	175,468,200 174,798,900	― ―	1.66
日本	みずほフィナンシャルグループ	株式	銀行業	831,500	212.86 209.70	177,000,830 174,365,550	― ―	1.66
日本	トヨタ自動車	株式	輸送用機器	24,900	6,761.50 6,365.00	168,361,400 158,488,500	― ―	1.51
日本	ソフトバンクグループ	株式	情報・通信業	17,700	8,949.80 8,362.00	158,411,600 148,007,400	― ―	1.41
日本	ファナック	株式	電気機器	6,300	22,650.00 22,125.00	142,695,000 139,387,500	― ―	1.33
日本	日本電信電話	株式	情報・通信業	27,900	4,974.19 4,751.00	138,780,000 132,552,900	― ―	1.26
日本	武田薬品工業	株式	医薬品	24,500	4,784.26 5,222.00	117,214,600 127,939,000	― ―	1.22
日本	東日本旅客鉄道	株式	陸運業	12,100	10,427.71 10,155.00	126,175,400 122,875,500	― ―	1.17
日本	NTTドコモ	株式	情報・通信業	46,000	2,739.43 2,667.00	126,014,000 122,682,000	― ―	1.17
日本	東京海上ホールディングス	株式	保険業	24,900	4,805.37 4,919.00	119,653,800 122,483,100	― ―	1.17
日本	キーエンス	株式	電気機器	2,800	43,800.00 43,460.00	122,640,000 121,688,000	― ―	1.16
日本	KDDI	株式	情報・通信業	41,400	3,001.67 2,939.00	124,269,300 121,674,600	― ―	1.16
日本	三菱商事	株式	卸売業	46,200	2,618.28 2,534.50	120,964,800 117,093,900	― ―	1.11
日本	セブン&アイ・ホールディングス	株式	小売業	25,700	4,532.29 4,400.00	116,479,900 113,080,000	― ―	1.08
日本	信越化学工業	株式	化学	11,700	10,095.63 9,503.00	118,118,900 111,185,100	― ―	1.06
日本	日本たばこ産業	株式	食料品	29,400	3,682.02 3,757.00	108,251,400 110,455,800	― ―	1.05
日本	キヤノン	株式	電気機器	33,600	3,383.01 3,281.00	113,669,200 110,241,600	― ―	1.05
日本	三菱電機	株式	電気機器	66,500	1,756.46 1,647.50	116,804,800 109,558,750	― ―	1.04
日本	村田製作所	株式	電気機器	6,500	15,475.00 16,150.00	100,587,500 104,975,000	― ―	1.00
日本	三菱地所	株式	不動産業	46,000	2,192.40 2,195.00	100,850,500 100,970,000	― ―	0.96
日本	アステラス製薬	株式	医薬品	66,700	1,537.85 1,512.00	102,574,800 100,850,400	― ―	0.96
日本	ブリヂストン	株式	ゴム製品	22,000	4,094.95 4,481.00	90,089,000 98,582,000	― ―	0.94
日本	花王	株式	化学	16,600	5,563.38 5,801.00	92,352,200 96,296,600	― ―	0.92
日本	三井物産	株式	卸売業	55,600	1,699.83 1,719.00	94,511,100 95,576,400	― ―	0.91
日本	東海旅客鉄道	株式	陸運業	5,200	18,870.07 18,380.00	98,124,400 95,576,000	― ―	0.91
日本	日立製作所	株式	電気機器	150,000	674.13 618.80	101,120,400 92,820,000	― ―	0.88
日本	野村ホールディングス	株式	証券、商品先物取引業	125,800	730.34 729.30	91,876,920 91,745,940	― ―	0.87
日本	ダイキン工業	株式	機械	8,500	11,441.49 10,665.00	97,252,700 90,652,500	― ―	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.05
	鉱業	0.39
	建設業	2.90
	食料品	4.03
	繊維製品	0.45
	パルプ・紙	0.17
	化学	7.21
	医薬品	5.76
	ゴム製品	1.19
	ガラス・土石製品	1.00
	鉄鋼	1.35
	非鉄金属	0.89
	金属製品	0.25
	機械	5.26
	電気機器	13.15
	輸送用機器	8.27
	精密機器	1.81
	その他製品	0.61
	電気・ガス業	1.32
	陸運業	4.89
	海運業	0.13
	空運業	0.76
	情報・通信業	6.64
	卸売業	4.80
	小売業	4.21
	銀行業	8.21
	証券、商品先物取引業	1.56
	保険業	3.57
	その他金融業	1.41
	不動産業	3.04
	サービス業	2.94
合 計		98.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成29年2月28日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	JPX日経インデックス400先物 17年03月限	大阪取引所	買建	137	188,992,296	188,169,500	1.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。