有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
<スマート・コントロール・オープン(分配コース)>該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン(成長コース)>該当事項はありません。
<スマート・コントロール・オープン・マザーファンド>

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	シカゴ商品取引所	NASDAQ 100 E-mini Futures (2015年6月限)	買建	8	86,313,080	85,294,440	13.78
	シンガポール取引所	SGX FTSE China A50 Index Futures (2015年5月限)	買建	20	32,193,070	33,730,550	5.45
	大阪取引所	TOPIX mini先物 (2015年6月限)	売建	33	51,282,000	52,420,500	-8.47
債券先物取引	シカゴ商品取引所	T-NOTE 先物(10年) (2015年6月限)	買建	11	169,446,778	168,226,960	27.19
	シカゴ商品取引所	T-NOTE 先物(10年) (2015年6月限)	買建	4	61,312,075	61,173,440	9.89
	シカゴ商品取引所	T-NOTE 先物(10年) (2015年6月限)	買建	4	61,527,760	61,173,440	9.89
	シカゴ商品取引所	T-NOTE 先物(10年) (2015年6月限)	買建	3	46,117,931	45,880,080	7.41
為替予約	アメリカ	ユーロ売/円買 (2015年5月)	売建	30,000	3,850,815	3,968,700	-0.64
	アメリカ	ユーロ売/円買 (2015年5月)	売建	250,000	32,303,500	33,072,500	-5.34
	アメリカ	アメリカ・ドル売/ 円買 (2015年5月)	売建	1,900,000	227,975,300	226,043,000	-36.53

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段または最終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。