有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	UBP OPPORTUNITIES - GLOBAL HIGH YIELD STRATEGY Multi-Currency	投資信託受益証券	31,469	6,526.9999	6,542.0000	-	95.03%
	ルクセンブルグ			205,398,685	205,870,721	-
2	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,543,957	1.3933	1.4008	-	1.00%
	日本			2,151,196	2,162,774	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	95.03%
親投資信託受益証券	1.00%
合計	96.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド
平成29年2月28日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	128 5年国債	国債証券	1,260,000,000	101.28	101.10	0.100000	8.74%
	日本			1,276,128,000	1,273,910,400	2021/6/20
2	323 10年国債	国債証券	570,000,000	105.58	105.41	0.900000	4.12%
	日本			601,829,500	600,854,100	2022/6/20
3	100 20年国債	国債証券	450,000,000	127.21	123.01	2.200000	3.80%
	日本			572,445,000	553,576,500	2028/3/20
4	329 10年国債	国債証券	520,000,000	105.64	105.67	0.800000	3.77%
	日本			549,362,000	549,499,600	2023/6/20
5	370 2年国債	国債証券	520,000,000	100.56	100.67	0.100000	3.59%
	日本			522,935,200	523,520,400	2018/11/15
6	151 20年国債	国債証券	450,000,000	120.56	111.80	1.200000	3.45%
	日本			542,520,000	503,136,000	2034/12/20
7	35 30年国債	国債証券	380,000,000	129.76	128.85	2.000000	3.36%
	日本			493,109,800	489,656,600	2041/9/20
8	41 ソフトバンクグループ	社債券	400,000,000	100.51	100.02	1.470000	2.74%
	日本			402,056,000	400,108,800	2017/3/10
9	345 10年国債	国債証券	390,000,000	100.31	100.48	0.100000	2.69%
	日本			391,209,000	391,899,300	2026/12/20
10	129 5年国債	国債証券	360,000,000	101.15	101.14	0.100000	2.50%
	日本			364,143,600	364,125,600	2021/9/20
11	51 30年国債	国債証券	410,000,000	99.02	87.50	0.300000	2.46%
	日本			405,982,000	358,782,800	2046/6/20
12	328 10年国債	国債証券	310,000,000	105.27	104.26	0.600000	2.22%
	日本			326,364,900	323,206,000	2023/3/20
13	152 20年国債	国債証券	270,000,000	120.61	111.68	1.200000	2.07%
	日本			325,647,000	301,538,700	2035/3/20
14	340 10年国債	国債証券	280,000,000	103.28	103.37	0.400000	1.99%
	日本			289,207,200	289,455,600	2025/9/20
15	113 20年国債	国債証券	230,000,000	123.93	123.64	2.100000	1.95%
	日本			285,061,500	284,383,500	2029/9/20
16	372 2年国債	国債証券	250,000,000	100.62	100.72	0.100000	1.73%
	日本			251,560,000	251,812,500	2019/1/15
17	125 5年国債	国債証券	230,000,000	101.43	100.96	0.100000	1.59%
	日本			233,301,500	232,219,500	2020/9/20
18	53 30年国債	国債証券	240,000,000	95.55	95.18	0.600000	1.57%
	日本			229,327,100	228,446,400	2046/12/20
19	1 みずほFG劣後	社債券	200,000,000	104.89	103.60	0.950000	1.42%
	日本			209,790,600	207,214,800	2024/7/16
20	529 東京電力	社債券	200,000,000	101.53	100.79	2.025000	1.38%
	日本			203,066,000	201,589,600	2017/7/25
21	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	101.35	100.56	0.510000	1.38%
	日本			202,712,600	201,130,000	2019/8/7
22	1 エイチエスビーシーHD	社債券	200,000,000	100.00	99.57	0.450000	1.37%
	イギリス			200,000,000	199,143,800	2021/9/24
23	3A富国生命劣後FR	社債券	200,000,000	98.90	98.25	1.020000	1.35%
	日本			197,800,000	196,500,000	-
24	146 20年国債	国債証券	150,000,000	120.63	120.27	1.700000	1.24%
	日本			180,956,100	180,414,000	2033/9/20
25	9 40年国債	国債証券	190,000,000	96.52	84.45	0.400000	1.10%
	日本			183,396,600	160,462,600	2056/3/20
26	109 20年国債	国債証券	120,000,000	123.24	120.71	1.900000	0.99%
	日本			147,898,800	144,853,200	2029/3/20
27	79 住宅機構RMBS	特殊債券	135,168,000	105.86	104.20	1.070000	0.97%
	日本			143,102,360	140,858,572	2048/12/10
28	148 20年国債	国債証券	120,000,000	123.36	117.08	1.500000	0.96%
	日本			148,042,100	140,506,800	2034/3/20
29	78 住宅機構RMBS	特殊債券	134,198,000	105.90	104.21	1.080000	0.96%
	日本			142,129,101	139,861,155	2048/11/10
30	335 10年国債	国債証券	130,000,000	103.63	104.05	0.500000	0.93%
	日本			134,730,700	135,266,300	2024/9/20

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	64.44%
特殊債券	6.30%
社債券	27.73%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。