有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月27日-平成27年11月26日)

(4)【設定及び解約の実績】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	3,365,440,000	1,005,000,000
第2期	0	24,060,000
第3期	0	749,550,000

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
マネー・アカウント・マザーファンド

平成27年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	5,136,482	48.04
特殊債券	日本	4,070,980	38.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,484,314	13.88
合計(純資産総額)		10,691,776	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。

平成27年12月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ケイマン諸島	バンクローン	AVAGO TECHNOLOGIES	4.250	2022/11/11	1.62
カナダ	バンクローン	VALEANT PHARMACEUTICALS	4.000	2022/4/1	1.56
アメリカ	バンクローン	MOHEGAN TRIBAL GAMING	5.500	2018/6/15	1.13
アメリカ	バンクローン	PETSMART INC	4.250	2022/3/11	1.13
アメリカ	バンクローン	WALTER INVESTMENT MGMT	4.750	2020/12/18	0.99
アメリカ	バンクローン	EMERALD EXPOSITIONS HOLDING INC	4.750	2020/6/17	0.97
アメリカ	バンクローン	SCIENTIFIC GAMES CORP	6.000	2021/10/1	0.93
アメリカ	バンクローン	ZEBRA TECHNOLOGIES	4.750	2021/10/27	0.90
アメリカ	バンクローン	CSC HOLDINGS	5.000	2022/10/9	0.84
フランス	バンクローン	NUMERICABLE_ALTICE	4.750	2023/1/30	0.82

(注1)ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッドから入手した情報を基に三井住友アセットマネジメントが作成しています。
(注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
(注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マネー・アカウント・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第16回政府保証日本政策投資銀行債券	2,000,000	102.04	2,040,960	101.98	2,039,700	1.800	2017/2/28	19.08
日本	特殊債券	第870回政府保証公営企業債券	2,000,000	101.71	2,034,300	101.56	2,031,280	1.700	2016/12/21	19.00
日本	国債証券	第282回利付国債(10年)	1,700,000	101.59	1,727,064	101.23	1,720,995	1.700	2016/9/20	16.10
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	1,700,000	101.29	1,722,083	100.88	1,715,045	1.900	2016/6/20	16.04
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	1,700,000	100.04	1,700,731	100.02	1,700,442	0.100	2016/3/15	15.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	48.04
特殊債券	38.08
合計	86.12

②投資不動産物件
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
マネー・アカウント・マザーファンド
該当事項はありません。