有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

(4)【附属明細表】(2017年3月27日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイアジアリート マザーファンド	39,701,404	47,625,804
親投資信託受益証券 合計		39,701,404	47,625,804
合計		39,701,404	47,625,804

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり)は、「ニッセイアジアリート マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイアジアリート マザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
		(2016年9月26日現在)	(2017年3月27日現在)
資産の部
流動資産
預金		2,930,321	4,881,899
金銭信託		12,341	241,591
コール・ローン		437,888	20,207,293
投資証券		52,744,160	1,510,724,303
未収配当金		158,058	1,465,543
流動資産合計		56,282,768	1,537,520,629
資産合計		56,282,768	1,537,520,629
負債の部
流動負債
未払金		2,415,039	-
未払解約金		16,263	114,225
その他未払費用		1	108
流動負債合計		2,431,303	114,333
負債合計		2,431,303	114,333
純資産の部
元本等
元本		46,623,458	1,281,645,017
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,228,007	255,761,279
純資産合計		53,851,465	1,537,406,296
負債純資産合計		56,282,768	1,537,520,629

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		(2016年9月26日現在)	(2017年3月27日現在)
1.	受益権総口数	46,623,458口	1,281,645,017口
2.	1口当たり純資産額	1.1550円	1.1996円
	(1万口当たり純資産額)	(11,550円)	(11,996円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		(自 2016年3月26日 至 2016年9月26日)	(自 2016年9月27日 至 2017年3月27日)
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。 また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目		(2016年9月26日現在)	(2017年3月27日現在)
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	(2016年9月26日現在)	(2017年3月27日現在)
	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)	当期間の 損益に含まれた 評価差額(円)
投資証券	5,121,876	17,377,686
合計	5,121,876	17,377,686

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	(2016年9月26日現在)	(2017年3月27日現在)
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	42,886,017円	46,623,458円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	4,106,472円	1,260,642,806円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	369,031円	25,621,247円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)	963,737円	956,257円
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり	45,659,721円	39,701,404円
ニッセイアジアリート・プロファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	-円	1,240,987,356円
計	46,623,458円	1,281,645,017円

附属明細表(2017年3月27日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	66,900.00	92,322.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	724,438.00	1,825,583.76
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	294,900.00	315,543.00
		CACHE LOGISTICS TRUST	126,500.00	104,995.00
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	19,800.00	11,385.00
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	609,500.00	935,582.50
		CAPITALAND MALL TRUST	672,500.00	1,314,737.50
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	74,900.00	107,107.00
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	225,800.00	314,991.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	676,100.00	1,392,766.00
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	154,100.00	194,166.00
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	792,800.00	765,052.00
		KEPPEL DC REIT	303,800.00	366,079.00
		KEPPEL REIT	627,800.00	643,495.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	895,401.00	1,343,101.50
		MAPLETREE GREATER CHINA COMM	388,600.00	380,828.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	719,100.00	1,254,829.50
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	457,000.00	495,845.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	77,700.00	192,696.00
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	10,500.00	6,825.00
		SPH REIT	187,700.00	182,069.00
		STARHILL GLOBAL REIT	243,700.00	182,775.00
		SUNTEC REIT	609,800.00	1,079,346.00
	シンガポール・ドル 小計		8,959,339.00	13,502,119.76
				(1,068,152,694)
	マレーシア・リンギット	PAVILION REAL ESTATE INVEST	19,800.00	34,254.00
	マレーシア・リンギット 小計		19,800.00	34,254.00
				(855,322)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	964,000.00	4,550,080.00
		FORTUNE REIT	865,000.00	7,560,100.00
		LINK REIT	192,000.00	10,166,400.00
		PROSPERITY REIT	1,079,000.00	3,334,110.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	917,000.00	4,291,560.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	254,000.00	1,160,780.00
	香港・ドル 小計		4,271,000.00	31,063,030.00
				(441,716,287)
投資証券 合計				1,510,724,303
				(1,510,724,303)
合計				1,510,724,303
				(1,510,724,303)

(注)1.通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注)3.外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	シンガポール・ドル	投資証券	23銘柄	69.48%	70.70%
	マレーシア・リンギット	投資証券	1銘柄	0.06%	0.06%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	28.73%	29.24%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。