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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

【提出】: 2021/06/25 9:55
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】(2021年3月25日現在)

第1 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額又は口数	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	ニッセイアジアリートマザーファンド	36,493,283	65,421,508
親投資信託受益証券合計		36,493,283	65,421,508
合計		36,493,283	65,421,508

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第4 不動産等明細表
該当事項はありません。
第5 商品明細表
該当事項はありません。
第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第7 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第8 借入金明細表
該当事項はありません。

(参考)

開示対象ファンド(ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり)は、「ニッセイアジアリートマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日(以下、「計算日」という。)における同マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。

「ニッセイアジアリートマザーファンド」の状況

貸借対照表
		(単位:円)
	2020年9月25日現在	2021年3月25日現在
資産の部
流動資産
預金	20,927,962	6,738,161
金銭信託	2,287,079	55,692
コール・ローン	63,855,900	1,636,675
投資証券	1,689,717,836	1,820,641,583
未収配当金	1,902,843	412,609
流動資産合計	1,778,691,620	1,829,484,720
資産合計	1,778,691,620	1,829,484,720
負債の部
流動負債
未払解約金	317,843	229,599
その他未払費用	1,103	43
流動負債合計	318,946	229,642
負債合計	318,946	229,642
純資産の部
元本等
元本	1,085,981,488	1,020,365,920
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	692,391,186	808,889,158
純資産合計	1,778,372,674	1,829,255,078
負債純資産合計	1,778,691,620	1,829,484,720

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額については入金時に計上しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目		2020年9月25日現在	2021年3月25日現在
1.	受益権総口数	1,085,981,488口	1,020,365,920口
2.	1口当たり純資産額	1.6376円	1.7927円
	(1万口当たり純資産額)	(16,376円)	(17,927円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
項目		自 2020年3月26日至 2020年9月25日	自 2020年9月26日至 2021年3月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.	金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理体制	取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っております。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は速やかに対応できる体制となっております。	同左
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目		2020年9月25日現在	2021年3月25日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)にて記載しております。 (2)デリバティブ取引該当事項はありません。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類	2020年9月25日現在	2021年3月25日現在
種類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	339,468,834	39,712,016
合計	339,468,834	39,712,016

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目	2020年9月25日現在	2021年3月25日現在
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額	1,125,157,756円	1,085,981,488円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額	7,230,486円	625,862円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額	46,406,754円	66,241,430円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)	904,893円	897,742円
ニッセイアジアリートファンド(毎月決算型)限定為替ヘッジあり	38,093,726円	36,493,283円
ニッセイアジアリート・プロファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家限定)	1,046,982,869円	982,974,895円
計	1,085,981,488円	1,020,365,920円

附属明細表(2021年3月25日現在)

第1 有価証券明細表

① 株式

該当事項はありません。

② 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額又は口数	評価額	備考
投資証券	シンガポール・ドル	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	1,872,600.00	1,385,724.00
		ASCENDAS INDIA TRUST	340,400.00	503,792.00
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	569,238.00	1,713,406.38
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	618,475.00	649,398.75
		CAPITALAND CHINA TRUST	261,200.00	357,844.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	954,204.00	2,022,912.48
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	196,100.00	241,203.00
		ESR REIT	1,210,700.00	466,119.50
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	574,800.00	344,880.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	443,500.00	1,099,880.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,286,364.00	1,865,227.80
		KEPPEL DC REIT	624,500.00	1,692,395.00
		KEPPEL REIT	575,000.00	690,000.00
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	822,401.00	1,718,818.09
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	627,200.00	1,705,984.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	956,200.00	1,826,342.00
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL TRUST	509,400.00	519,588.00
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	65,100.00	270,816.00
		SUNTEC REIT	450,000.00	684,000.00
	シンガポール・ドル小計		12,957,382.00	19,758,331.00
				(1,598,448,978)
	香港・ドル	FORTUNE REIT	168,000.00	1,228,080.00
		LINK REIT	161,200.00	11,259,820.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	273,000.00	1,097,460.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	570,000.00	2,262,900.00
	香港・ドル小計		1,172,200.00	15,848,260.00
				(222,192,605)
投資証券合計				1,820,641,583
				(1,820,641,583)
合計				1,820,641,583
				(1,820,641,583)

(注)1.	通貨種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注)2.	種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注)3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入投資証券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
	シンガポール・ドル	投資証券	19銘柄	87.38%	87.80%
	香港・ドル	投資証券	4銘柄	12.15%	12.20%
	(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第4 不動産等明細表

該当事項はありません。

第5 商品明細表

該当事項はありません。

第6 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

第7 その他特定資産の明細表

該当事項はありません。

第8 借入金明細表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

開示資料

決算