有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/26-2022/11/25)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額
投資信託 受益証券	日本円	ファイブスター・マルチアセット・ファンド(適格機関投資家私募)	164,415,469	183,783,611
親投資信託受益証券		ファイブスター・マネープール・マザーファンド2	8,957,837	8,864,675
合計			173,373,306	192,648,286

(注)券面総額欄の数値は証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
尚、以下に記載した情報は監査の対象外です。
「ファイブスター・マネープール・マザーファンド2」の状況
(1)貸借対照表

		(単位:円)
	(2021年11月25日現在)	(2022年11月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	15,078,514	21,047,609
流動資産合計	15,078,514	21,047,609
資産合計	15,078,514	21,047,609
負債の部
流動負債
その他未払費用	1,799	2,162
流動負債合計	1,799	2,162
負債合計	1,799	2,162
純資産の部
元本等
元本	15,212,475	21,267,577
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△135,760	△222,130
元本等合計	15,076,715	21,045,447
純資産合計	15,076,715	21,045,447
負債純資産合計	15,078,514	21,047,609

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)

区分	2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
1.期首	2020年11月26日	2021年11月26日
期首元本額	8,957,837円	15,212,475円
期中追加設定元本額	6,254,638円	6,055,102円
期中一部解約元本額	-円	-円
期末元本額	15,212,475円	21,267,577円
元本の内訳※
ファイブスター・バリコレ・ファンド	8,957,837円	8,957,837円
日本株ロング・ショート・ストラテジー・ファンド	2,219,532円	2,219,532円
長期資産形成戦略ファンド	4,035,106円	10,090,208円
2.元本の欠損	135,760円	222,130円
3.期末日における受益権の総数	15,212,475口	21,267,577口

※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2020年11月26日 至 2021年11月25日	自 2021年11月26日 至 2022年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、金銭信託等の金銭債権及び金銭債務を保有しております。当該金融商品は金利変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署において信託約款等の遵守状況、市場リスク、信用リスク、流動性リスク等のモニタリングを行いコンプライアンス委員会において評価しております。信託財産全体としてのリスク管理を、金融商品、リスクの種類ごとに行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分	2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は原則として時価で計上されているため、差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	金銭債権及び金銭債務 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。	金銭債権及び金銭債務 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(1口当たり情報)

区分	2021年11月25日現在	2022年11月25日現在
1口当たり純資産額	0.9911円	0.9896円
(1万口当たり純資産額)	(9,911円)	(9,896円)

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。