有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年5月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	1,600,000.00	1,696,000.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	200,000.00	183,876.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.2670%	1,700,000.00	1,746,750.00
		SOCIETE GENERALE         5.9220%	1,600,000.00	1,684,000.00
		STANCORP FINANCIAL GROUP 6.9000% 06/01/2067	100,000.00	93,000.00
		STANDARD CHARTERED PLC   6.4090%	1,600,000.00	1,676,128.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	850,000.00	741,370.00
	計		7,650,000.00	7,821,124.00
				(933,763,994)
小計				7,821,124.00
				(933,763,994)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AXA SA                   6.6666%	150,000.00	155,812.50
		CREDIT SUISSE GP FINANCE 6.8750%	842,000.00	890,415.84
		MUFG CAPITAL FIN 5 LTD   6.2990%	220,000.00	234,080.00
	計		1,212,000.00	1,280,308.34
				(241,018,045)
小計				1,280,308.34
				(241,018,045)
合計				1,174,782,039
				(1,174,782,039)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	79.5%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	20.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。