有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月30日-平成30年7月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	TII FUND-WORLD FINANCIAL CAPITAL SECURITIES FUND	9,040,763.510	795,623,351
投資信託受益証券 合計			795,623,351
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーアセット・マザーファンド	999	999
親投資信託受益証券 合計			999
合計			795,624,350

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「トライアングルⅡ ファンド-ワールド フィナンシャル キャピタル セキュリティーズ ファンド」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2017年12月31日現在

	(日本円)
資産
現金及び現金同等物	171,376,371
未収利息	63,188,246
金融資産(損益通算後の評価額)	3,288,196,794
資産合計	3,522,761,411
負債
金融負債(損益通算後の評価額)	60,557,641
未払費用	7,462,638
負債合計	68,020,279
資本
資本金	3,889,303,208
繰越損失	(434,562,076)
資本合計	3,454,741,132
負債及び資本合計	3,522,761,411

損益計算書
2017年12月31日に終了した年度

	(日本円)
収益
受取利息	208,349,902
金融資産及び負債の純実現損(損益通算後の評価額)	(574,584,139)
金融資産及び負債の未実現損の純変動額(損益通算後の評価額)	524,360,101
為替差益	3,819,374
収益合計	161,945,238
費用
運用報酬	16,523,986
保管費用	1,803,361
管理費用	8,926,298
書換代理人費用	1,891,516
監査費用	2,504,991
弁護士費用	83,961
その他専門家費用	236,550
サービスフィー	139,123
費用合計	32,109,786
当期利益	129,835,452

組入明細

通貨	銘柄名	利率(%)	次回コール日	評価額
				(現地通貨)
EUR	DEMETER (SWISS LIFE)	4.3750	2025/6/16	352,017.04
GBP	AVIVA PLC	6.1250	2022/9/29	232,639.11
GBP	BARCLAYS BANK PLC	14.0000	2019/6/15	1,247,569.64
GBP	DANSKE BANK A/S	5.3750	2018/9/29	1,985,022.51
GBP	HBOS CAPITAL FUNDING LP	6.4610	2018/11/30	1,044,988.40
GBP	RABOBANK CAP FD TR IV	5.5560	2019/12/31	899,043.65
GBP	STANDARD CHARTERED BANK	7.7500	2018/4/3	537,202.88
USD	ABN AMRO BANK NV	6.2500	2022/4/27	225,557.19
USD	ALLIANZ SE	5.5000	2018/9/26	2,680,448.60
USD	AUST & NZ BANKING GROUP	4.5000	2024/3/19	212,080.40
USD	AXA SA	4.5000	2022/3/15	691,195.18
USD	BANK OF AMERICA CORP	4.2000	2024/8/26	1,066,556.39
USD	BNP PARIBAS	4.3750	2025/9/28	316,363.17
USD	BPCE SA	5.7000	2023/10/22	335,233.01
USD	CITIGROUP INC	4.0500	2022/7/30	1,162,558.93
USD	CLOVERIE PLC ZURICH INS	4.7500	2022/1/20	1,005,913.36
USD	CREDIT AGRICOLE SA	8.3750	2019/10/13	1,163,132.21
USD	CREDIT SUISSE NEW YORK	6.0000	2018/2/15	2,669,714.58
USD	GOLDMAN SACHS GROUP INC	4.2500	2025/10/21	210,336.17
USD	HBOS PLC	6.7500	2018/5/21	512,075.80
USD	HSBC HOLDINGS PLC	4.2500	2024/3/14	1,266,954.18
USD	ING BANK NV	4.1250	2018/11/21	1,118,099.58
USD	JPMORGAN CHASE & CO	3.3750	2023/5/1	765,827.97
USD	LLOYDS BANK PLC	12.0000	2024/12/16	807,560.60
USD	MIZUHO FINANCIAL GROUP	4.3530	2025/10/20	473,087.77
USD	MORGAN STANLEY	4.8750	2022/11/1	216,789.09
USD	NORDEA BANK AB	4.8750	2021/5/13	532,917.14
USD	SMFG PREF CAP USD 3	9.5000	2018/7/25	2,912,262.90
USD	SOCIETE GENERALE	5.0000	2024/1/17	326,636.18
USD	WELLS FARGO & COMPANY	4.1250	2023/8/15	641,404.51

通貨の略称:
USD	-	米ドル
EUR	-	ユーロ
GDP	-	英ポンド

外国為替先渡契約

売却通貨	売却通貨金額	購入通貨	購入通貨金額	決済日	評価額 (日本円)
日本円	19,555,240	ユーロ	146,000	2018年1月30日	199,851
日本円	13,733,917	ユーロ	103,000	2018年1月30日	202,894
日本円	3,076,549	ユーロ	23,000	2018年1月30日	35,554
日本円	63,848,305	ユーロ	479,000	2018年1月30日	964,631
米ドル	21,020,000	日本円	2,333,009,800	2018年1月30日	(32,021,668)
ユーロ	1,115,000	日本円	147,523,420	2018年1月30日	(3,345,939)
英ポンド	6,078,000	日本円	901,434,258	2018年1月30日	(24,454,995)
米ドル	404,000	日本円	44,783,804	2018年1月30日	(671,606)
日本円	13,565,040	米ドル	120,000	2018年1月30日	(63,433)
合計					(59,154,711)

「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	10,720,363,227
コール・ローン		17,331,134,993	-
流動資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227
資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227
負債の部
流動負債
その他未払費用		-	843,779
流動負債合計		-	843,779
負債合計		-	843,779
純資産の部
元本等
元本	※1	17,316,828,863	10,715,574,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,306,130	3,944,456
元本等合計		17,331,134,993	10,719,519,448
純資産合計		17,331,134,993	10,719,519,448
負債純資産合計		17,331,134,993	10,720,363,227

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区 分		自 平成30年1月30日 至 平成30年7月30日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区 分			平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
1.	※1	期首	平成29年7月29日	平成30年1月30日
		期首元本額	13,792,618,512円	17,316,828,863円
		期中追加設定元本額	4,954,515,103円	1,140,123,637円
		期中一部解約元本額	1,430,304,752円	7,741,377,508円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)	999円	999円
		ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)	999円	999円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)	219,583円	219,583円
		通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)	24,953円	24,953円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)	848,389円	848,389円
		ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)	66,873円	66,873円
		ダイワ米国株主還元株ファンド	36,730,213円	36,730,213円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)	6,592,748円	6,592,748円
		ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)	10,288,683円	10,288,683円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)	4,995円	4,995円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-04(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-07(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2014-10(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		世界ハイブリッド証券ファンド2015-01(為替ヘッジあり/限定追加型)	999円	999円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース	49,911円	49,911円
		ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	31,878,826円	17,236,325円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver3-	858,588,190円	858,588,190円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver6-	3,325,620,751円	2,475,152,803円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver7-	828,595,357円	828,595,357円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver4-	3,256,736,270円	1,876,449,380円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト12 Ver2-	549,443,563円	76,244,151円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド-シフト11 Ver5-	2,095,808,384円	2,095,808,384円
		ダイワ円債セレクト マネーコース	795,502,282円	1,073,747,800円
		ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)	2,996,106円	2,996,106円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)為替ヘッジなしコース	5,990,216円	5,990,216円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)日本円コース	1,397,544円	1,397,544円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	3,994,008円	3,994,008円
		通貨選択型ダイワ世界インカム・ハンター(毎月分配型)通貨セレクト・コース	1,597,623円	1,597,623円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジあり	40,885円	40,885円
		ダイワ世界インカム・ハンター(年2回決算型)為替ヘッジなし	100,789円	100,789円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)	1,235円	1,235円
		ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)	1,598円	1,598円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)	1,544円	1,544円
		通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)	1,984円	1,984円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト11-	3,536,610,361円	135,191,077円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト12-	679,321,043円	419,487,935円
		ダイワ日本株式インデックス・ファンド(限定追加型)-シフト13-	1,287,713,056円	788,062,810円
	計		17,316,828,863円	10,715,574,992円
2.		期末日における受益権の総数	17,316,828,863口	10,715,574,992口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区 分		自 平成30年1月30日 至 平成30年7月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区 分		平成30年7月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)

平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	平成30年1月29日現在	平成30年7月30日現在
1口当たり純資産額	1.0008円	1.0004円
(1万口当たり純資産額)	(10,008円)	(10,004円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。