剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2019年11月12日至2020年5月11日	当 期自2020年5月12日至2020年11月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		234,702	△22,029
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△75,376,885	△61,334,005
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,861,313	3,153,644
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,861,313	3,153,644
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,684,071	1,827,775
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,684,071	1,827,775
分配金		※22,616,919	※22,508,187
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△61,334,005	△62,347,921

2021/02/03 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
		株主資本
		資本金	資本剰余金	利益剰余金			株主資本合計
			資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		15,174	11,495	374	13,850	14,225	40,895
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	-	△12,669	△12,669	△12,669
	当期純利益	-	-	-	11,870	11,870	11,870
当期変動額
	剰余金の配当	-	-	△12,669
	当期純利益	-	-	11,870

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537413,85014,22540,895当期変動額剰余金の配当---△12,669△12,669△12,669当期純利益---11,87011,87011,870株主資本以外の項目の当期変動額(純額)------当期変動額合計---△798△798△798当期末残高15,17411,49537413,05213,42640,096評価・換算差額等純資産合計その他有価証券評価

2021/02/03 9:23

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月25日定時株主総会	普通株式	12,669	4,857	2018年3月31日	2018年6月26日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2018年6月25日

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年5月10日が休日のため、前特定期間末日を2020年5月11日としております。このため、当特定期間は183日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分前 期 2020年5月11日現在当 期 2020年11月10日現在1.※1期首元本額194,635,008円170,857,854円期中追加設定元本額9,912,540円5,102,024円期中一部解約元本額33,689,694円8,819,380円2.特定期間末日における受益権の総数170,857,854口167,140,498口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は61,334,005円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は62,347,921円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日	当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日
1.	※1	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	55,297円	53,298円
2.	※2	分配金の計算過程	(自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,790,565円)及び分配準備積立金(2,562,570円)より分配対象額は10,659,605円(1万口当たり629.77円)であり、うち423,154円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,769,898円)及び分配準備積立金(2,431,296円)より分配対象額は10,376,155円(1万口当たり615.16円)であり、うち421,685円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,644,604円)及び分配準備積立金(2,134,176円)より分配対象額は9,957,900円(1万口当たり601.00円)であり、うち414,222円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,668,616円)及び分配準備積立金(1,898,951円)より分配対象額は9,830,355円(1万口当たり591.83円)であり、うち415,249円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,687,725円)及び分配準備積立金(1,745,304円)より分配対象額は9,607,252円(1万口当たり577.32円)であり、うち416,026円(1万口当たり25円)を分配金額としております。
			(自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。	(自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,730,020円)及び分配準備積立金(1,501,979円)より分配対象額は9,472,438円(1万口当たり566.74円)であり、うち417,851円(1万口当たり25円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前 期 自 2019年11月12日 至 2020年5月11日当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日1.※1投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用55,297円53,298円2.※2分配金の計算過程(自2019年11月12日 至2019年12月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,701円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,560,091円)及び分配準備積立金(4,282,832円)より分配対象額は13,055,624円(1万口当たり683.52円)であり、うち477,511円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年5月12日 至2020年6月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(306,470円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,790,565円)及び分配準備積立金(2,562,570円)より分配対象額は10,659,605円(1万口当たり629.77円)であり、うち423,154円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2019年12月11日 至2020年1月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(330,839円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,731,228円)及び分配準備積立金(3,614,882円)より分配対象額は11,676,949円(1万口当たり677.74円)であり、うち430,728円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年6月11日 至2020年7月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,961円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,769,898円)及び分配準備積立金(2,431,296円)より分配対象額は10,376,155円(1万口当たり615.16円)であり、うち421,685円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年1月11日 至2020年2月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(205,826円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,690,682円)及び分配準備積立金(3,482,827円)より分配対象額は11,379,335円(1万口当たり664.78円)であり、うち427,933円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年7月11日 至2020年8月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(179,120円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,644,604円)及び分配準備積立金(2,134,176円)より分配対象額は9,957,900円(1万口当たり601.00円)であり、うち414,222円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年2月11日 至2020年3月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,585円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,724,039円)及び分配準備積立金(3,199,159円)より分配対象額は11,226,783円(1万口当たり657.67円)であり、うち426,762円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年8月12日 至2020年9月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,788円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,668,616円)及び分配準備積立金(1,898,951円)より分配対象額は9,830,355円(1万口当たり591.83円)であり、うち415,249円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年3月11日 至2020年4月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(187,477円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,804,580円)及び分配準備積立金(2,999,700円)より分配対象額は10,991,757円(1万口当たり643.79円)であり、うち426,841円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年9月11日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(174,223円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,687,725円)及び分配準備積立金(1,745,304円)より分配対象額は9,607,252円(1万口当たり577.32円)であり、うち416,026円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年4月11日 至2020年5月11日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(303,757円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,832,054円)及び分配準備積立金(2,741,156円)より分配対象額は10,876,967円(1万口当たり636.61円)であり、うち427,144円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(自2020年10月13日 至2020年11月10日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(240,439円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,730,020円)及び分配準備積立金(1,501,979円)より分配対象額は9,472,438円(1万口当たり566.74円)であり、うち417,851円(1万口当たり25円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分当 期 2020年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前 期 2020年5月11日現在当 期 2020年11月10日現在種 類最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券536,869185,746合計536,869185,746e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連前 期 2020年5月11日 現在当 期 2020年11月10日 現在種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売 建106,942,074-108,113,824△1,171,750----カナダ・ドル106,942,074-108,113,824△1,171,750----合計106,942,074-108,113,824△1,171,750----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当 期 自 2020年5月12日 至 2020年11月10日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前 期 2020年5月11日現在当 期 2020年11月10日現在1口当たり純資産額0.6410円0.6270円(1万口当たり純資産額)(6,410円)(6,270円)

2021/02/03 9:23

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

													(単位:百万円)
			資本金						15,174					15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495					11,495
				資本剰余金合計					11,495					11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374					374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,052					11,749
				利益剰余金合計					13,426					12,123

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/02/03 9:23

#6 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド56,977,866103,961,814親投資信託受益証券 合計103,961,814合計103,961,814親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ高格付カナダドル債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

元本	※1	80,422,458,297	73,416,621,495
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		57,662,677,644	60,536,866,172

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年5月11日現在2020年11月10日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金849,588,9161,549,178,380コール・ローン359,812,547616,684,612国債証券17,311,742,83417,458,002,078地方債証券55,640,168,05044,228,005,975特殊債券9,882,623,2449,929,274,404社債券52,506,764,73958,943,617,989未収利息1,537,465,1081,370,421,965前払費用16,431,5066,975,961差入委託証拠金79,644,98783,782,675流動資産合計138,184,241,931134,185,944,039資産合計138,184,241,931134,185,944,039負債の部流動負債未払解約金99,105,556232,456,372その他未払費用434-流動負債合計99,105,990232,456,372負債合計99,105,990232,456,372純資産の部元本等元本※180,422,458,29773,416,621,495剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)57,662,677,64460,536,866,172元本等合計138,085,135,941133,953,487,667純資産合計138,085,135,941133,953,487,667負債純資産合計138,184,241,931134,185,944,039e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年5月12日 至 2020年11月10日1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年5月11日現在2020年11月10日現在1.※1期首2019年11月12日2020年5月12日期首元本額88,898,724,744円80,422,458,297円期中追加設定元本額1,517,739,561円33,412,673円期中一部解約元本額9,994,006,008円7,039,249,475円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ世界債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)114,816,500円132,447,683円常陽3分法ファンド76,528,418円74,882,099円ダイワ高格付カナダドル債オープン(年1回決算型)1,436,980,542円1,289,835,188円ダイワ高格付カナダドル債オープン・為替アクティブヘッジ(毎月分配型)63,542,360円56,977,866円ダイワ世界債券ファンドVA(適格機関投資家専用)14,602,261円14,512,513円ダイワ世界債券ファンド(毎月分配型)2,430,957,924円2,268,919,717円ダイワ・グローバル債券ファンド(年2回決算型)57,590,373円50,878,770円ダイワ世界債券ファンド(年2回決算型)3,842,827円3,621,352円ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)62,668,230,086円56,491,719,174円ダイワ・グローバル債券ファンド(毎月分配型)13,555,367,006円13,032,827,133円計80,422,458,297円73,416,621,495円2.期末日における受益権の総数80,422,458,297口73,416,621,495口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年5月12日 至 2020年11月10日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2020年11月10日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年5月11日現在2020年11月10日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券1,245,109,570△349,049,806地方債証券1,616,215,649△291,238,257特殊債券551,649,327△36,527,077社債券443,400,277△269,228,456合計3,856,374,823△946,043,596(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年11月12日から2020年5月11日まで、及び2020年5月12日から2020年11月10日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年5月11日現在2020年11月10日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年5月11日現在2020年11月10日現在1口当たり純資産額1.7170円1.8246円(1万口当たり純資産額)(17,170円)(18,246円)附属明細表

2021/02/03 9:23