有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月2日-平成28年2月26日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	10.25 CRESCENT RE 170815	180,000.00	178,875.00
	3.75 HCA INC 190315	365,000.00	370,018.75
	4.125 ADT CORP 190415	575,000.00	609,845.00
	4.125 JAGUAR LAND 181215	200,000.00	204,000.00
	4.375 SANMINA COR 190601	400,000.00	403,000.00
	4.5 LENNAR CORP 190615	30,000.00	30,750.00
	4.625 AIRCASTLE L 181215	215,000.00	218,225.00
	4.75 BOMBARDIER I 190415	335,000.00	269,675.00
	4.75 KB HOME 190515	525,000.00	504,000.00
	4.875 ICAHN ENTER 190315	550,000.00	499,125.00
	4.875 ISTAR FINAN 180701	310,000.00	288,493.75
	4.875 Navient Cor 190617	575,000.00	546,250.00
	5.25 PHI INC 190315	550,000.00	452,375.00
	5.625 ANIXTER INC 190501	90,000.00	93,712.50
	5.625 FRESENIUS M 190731	70,000.00	76,037.50
	5.65 DELL INC 180415	420,000.00	436,275.00
	5.75 CENTENE CORP 170601	330,000.00	342,787.50
	6.125 ARCELORMITT 180601	85,000.00	82,917.50
	6.125 INEOS GROUP 180815	200,000.00	199,124.00
	6.125 STEEL DYNAM 190815	70,000.00	71,575.00
	6.25 INTL LEASE 190515	180,000.00	191,475.00
	6.5 EH HOLDING CO 190615	77,000.00	84,988.75
	6.5 FRESENIUS MED 180915	355,000.00	393,162.50
	6.75 FLORIDA EAST 190501	75,000.00	72,937.50
	6.9 SPRINT CAPITA 190501	535,000.00	441,647.85
	7 BLUELINE RENTAL 190201	500,000.00	365,000.00
	7 RIALTO HLDS LLC 181201	575,000.00	569,250.00
	7.125 CITIZENS CO 190315	120,000.00	119,100.00
	7.35 COMMERCIAL M 180815	400,000.00	416,000.00
	7.625 NRG ENERGY 180115	85,000.00	86,275.00
	7.75 CABLEVISION 180415	85,000.00	87,337.50
	7.75 GREIF INC 190801	85,000.00	94,243.75
	7.75 TASEKO MINES 190415	170,000.00	81,600.00
	8.125 NAVIOS MARI 190215	385,000.00	90,475.00
	8.5 TOYS R US PRO 171201	355,000.00	335,475.00
	8.625 CSC HOLDING 190215	40,000.00	42,500.00
	8.625 MGM RESORTS 190201	210,000.00	237,258.00
	9 BUILDING MATERI 180915	550,000.00	555,500.00
	9 CLAIRE'S STORES 190315	355,000.00	203,237.50
	9 INVENTIV HEALTH 180115	175,000.00	179,375.00
	9.125 MIRANT MID 170630	265,134.84	253,866.60
	9.375 CORNERSTONE 180315	505,000.00	462,390.62
	9.5 GENON ENERGY 181015	245,000.00	150,675.00
	9.5 SEITEL INC 190415	305,000.00	183,762.50
	STEP GOODMAN NE 180701	340,000.00	102,000.00
	STEP KINETICS CON 181101	375,000.00	348,750.00
	社債券 小 計	13,422,134.84	12,025,344.57 (1,359,104,443)
アメリカドル 小 計		13,422,134.84	12,025,344.57 (1,359,104,443)
	合     計	―	1,359,104,443 (1,359,104,443)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	46銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。