有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 | |
| 投資証券 | |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 特定期間末日の取扱い 2020年 3月15日が休日のため、当特定期間末日を2020年 3月16日としております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 期別 | 前特定期間末 2019年 9月17日現在 | 当特定期間末 2020年 3月16日現在 | |
| 1. | 期首元本額 | 999,045,557円 | 582,793,273円 |
| 期中追加設定元本額 | 168,432円 | 59,793円 | |
| 期中一部解約元本額 | 416,420,716円 | 94,771,710円 | |
| 2. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 582,793,273口 | 488,081,356口 |
| 3. | 元本の欠損 | ||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 232,825,232円 | 238,772,637円 | |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 前特定期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 9月17日 | 当特定期間 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月16日 | ||||||
| 分配金の計算過程 | 分配金の計算過程 | ||||||
| 2019年 3月16日 2019年 6月17日 | 2019年 9月18日 2019年12月16日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,420,001円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 6,049,623円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 167,738円 | 収益調整金額 | C | 151,203円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 1,388,529円 | 分配準備積立金額 | D | 1,140,299円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 7,976,268円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 7,341,125円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 618,748,392口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 557,339,233口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 128円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 131円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 100円 | 1万口当たり分配金額 | H | 110円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 6,187,483円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 6,130,731円 | ||
| 2019年 6月18日 2019年 9月17日 | 2019年12月17日 2020年 3月16日 | ||||||
| 費用控除後の配当等収益額 | A | 7,725,349円 | 費用控除後の配当等収益額 | A | 4,633,402円 | ||
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | B | 0円 | ||
| 収益調整金額 | C | 158,045円 | 収益調整金額 | C | 132,460円 | ||
| 分配準備積立金額 | D | 1,585,607円 | 分配準備積立金額 | D | 995,130円 | ||
| 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 9,469,001円 | 当ファンドの分配対象収益額 | E=A+B+C+D | 5,760,992円 | ||
| 当ファンドの期末残存口数 | F | 582,793,273口 | 当ファンドの期末残存口数 | F | 488,081,356口 | ||
| 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 162円 | 1万口当たり収益分配対象額 | G=E/F×10,000 | 118円 | ||
| 1万口当たり分配金額 | H | 140円 | 1万口当たり分配金額 | H | 100円 | ||
| 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 8,159,105円 | 収益分配金金額 | I=F×H/10,000 | 4,880,813円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ金融商品の状況に関する事項 |
| 期別 項目 | 前特定期間 自 2019年 3月16日 至 2019年 9月17日 | 当特定期間 自 2019年 9月18日 至 2020年 3月16日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対する投資を行っております。 | 同左 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係る リスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券(投資信託受益証券、投資証券)、金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、カントリーリスク、投資銘柄の集中リスク等の信用リスク、流動性リスクを有しております。 | 同左 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 委託会社では、金融商品に係るリスク全般について、複数の部署及び会議体において組織的に管理を行っております。これら金融商品に係るリスクについては、運用委員会により定期的に検証を行い、その結果に基づき関連所轄部門に対する是正勧告を行っております。また、運用部門においては、運用管理の一環として、個別銘柄のチェックやポートフォリオのモニタリングを行っております。さらに、フロント・オフィスとバック・オフィスが分離されていることに加えて、独立したリスク管理部門及び法務・コンプライアンス部によるリスク管理体制が敷かれています。 | 同左 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項の補 足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 同左 |
| Ⅱ金融商品の時価等に関する事項 |
| 期別 項目 | 前特定期間末 2019年 9月17日現在 | 当特定期間末 2020年 3月16日現在 |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びこれら の差額 | 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。 | 同左 |
| 2.時価の算定方法 | 有価証券 | 有価証券 |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | 同左 | |
| デリバティブ取引等 | デリバティブ取引等 | |
| 該当事項はありません。 | 同左 | |
| 上記以外の金融商品 | 上記以外の金融商品 | |
| コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務については、短期間で決済されることから、当該帳簿価額を時価としております。 | 同左 |
(有価証券に関する注記)
| 前特定期間末(2019年 9月17日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資信託受益証券 | △24 |
| 投資証券 | △13,460,606 |
| 合計 | △13,460,630 |
| 当特定期間末(2020年 3月16日現在) |
| 売買目的有価証券 |
| (単位:円) |
| 種類 | 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 |
| 投資信託受益証券 | △36 |
| 投資証券 | △22,474,160 |
| 合計 | △22,474,196 |
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報に関する注記) |
| 前特定期間末 2019年 9月17日現在 | 当特定期間末 2020年 3月16日現在 | ||
| 1口当たり純資産額 | 0.6005円 | 1口当たり純資産額 | 0.5108円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,005円) | (1万口当たり純資産額) | (5,108円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
