有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	40,232,406	82,536,780
	先進国株式マザーファンド	31,380,840	82,713,618
	新興国株式マザーファンド	36,347,985	63,612,608
	国内債券マザーファンド	340,607,179	381,548,161
	新興国債券マザーファンド	44,866,378	65,491,451
	先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド	183,235,578	218,691,662
	先進国REITマザーファンド	38,221,551	71,042,396
	国内REITマザーファンド	41,457,015	75,360,561
親投資信託受益証券 合計			1,040,997,237
合計			1,040,997,237

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券及び「先進国REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		700,938,600	19,331,709
国債証券		5,581,952,740	4,214,536,170
未収利息		6,150,412	5,350,023
前払費用		416,875	825,594
流動資産合計		6,289,458,627	4,240,043,496
資産合計		6,289,458,627	4,240,043,496
負債の部
流動負債
未払解約金		666,146,400	43,000
その他未払費用		67	75
流動負債合計		666,146,467	43,075
負債合計		666,146,467	43,075
純資産の部
元本等
元本	※1	4,985,974,445	3,785,071,179
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		637,337,715	454,929,242
元本等合計		5,623,312,160	4,240,000,421
純資産合計		5,623,312,160	4,240,000,421
負債純資産合計		6,289,458,627	4,240,043,496

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	10,155,240,535円	4,985,974,445円
		期中追加設定元本額	13,273,251,455円	1,732,945,238円
		期中一部解約元本額	18,442,517,545円	2,933,848,504円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,205,888,442円	2,573,997,714円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	229,944円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	43,248円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	10,067,322円	21,882,825円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,426,178円	7,543,151円
		スマート・アロケーション・Dガード	281,690円	7,137,976円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	270,487,083円	159,657,473円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	20,780,706円	371,049,928円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	429,762円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	306,616,590円	340,607,179円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	890,879円	17,383,134円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	56,193,667円	124,993,052円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	98,971,934円	149,653,543円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	40,192円	992,012円
	計		4,985,974,445円	3,785,071,179円
2.		期末日における受益権の総数	4,985,974,445口	3,785,071,179口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△74,229,580	△37,513,070
合計		△74,229,580	△37,513,070
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.1278円	1.1202円
(1万口当たり純資産額)	(11,278円)	(11,202円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	421 2年国債	50,000,000	50,203,500
	132 5年国債	30,000,000	30,075,000
	133 5年国債	110,000,000	110,336,600
	134 5年国債	95,000,000	95,352,450
	135 5年国債	90,000,000	90,393,300
	136 5年国債	105,000,000	105,521,850
	137 5年国債	110,000,000	110,624,800
	138 5年国債	74,000,000	74,475,080
	139 5年国債	64,000,000	64,449,920
	140 5年国債	40,000,000	40,299,600
	141 5年国債	15,000,000	15,118,950
	142 5年国債	30,000,000	30,250,200
	143 5年国債	15,000,000	15,133,650
	144 5年国債	25,000,000	25,237,500
	145 5年国債	18,000,000	18,177,480
	146 5年国債	85,000,000	85,827,050
	1 40年国債	11,000,000	15,948,570
	3 40年国債	7,000,000	9,901,150
	4 40年国債	14,000,000	19,898,620
	5 40年国債	10,000,000	13,752,500
	6 40年国債	10,000,000	13,549,300
	7 40年国債	10,000,000	13,054,900
	9 40年国債	5,000,000	4,586,100
	10 40年国債	10,000,000	10,742,600
	11 40年国債	10,000,000	10,430,500
	12 40年国債	20,000,000	18,859,200
	13 40年国債	96,000,000	90,410,880
	324 10年国債	15,000,000	15,154,050
	325 10年国債	5,000,000	5,063,050
	328 10年国債	20,000,000	20,271,800
	332 10年国債	35,000,000	35,678,650
	333 10年国債	63,000,000	64,346,310
	334 10年国債	18,000,000	18,415,980
	335 10年国債	30,000,000	30,643,200
	336 10年国債	74,000,000	75,690,900
	337 10年国債	32,000,000	32,499,200
	338 10年国債	28,000,000	28,575,120
	339 10年国債	40,000,000	40,875,600
	340 10年国債	70,000,000	71,611,400
	341 10年国債	28,000,000	28,538,440
	342 10年国債	60,000,000	60,585,600
	343 10年国債	75,000,000	75,731,250
	344 10年国債	30,000,000	30,298,800
	345 10年国債	50,000,000	50,507,000
	346 10年国債	50,000,000	50,514,500
	347 10年国債	55,000,000	55,573,650
	348 10年国債	65,000,000	65,685,100
	349 10年国債	62,000,000	62,657,820
	350 10年国債	52,000,000	52,554,320
	351 10年国債	35,000,000	35,349,300
	352 10年国債	45,000,000	45,431,550
	353 10年国債	10,000,000	10,091,400
	354 10年国債	30,000,000	30,259,500
	357 10年国債	15,000,000	15,103,050
	359 10年国債	13,000,000	13,064,740
	360 10年国債	43,000,000	43,180,170
	361 10年国債	200,000,000	200,572,000
	362 10年国債	9,000,000	9,017,550
	11 30年国債	1,000,000	1,183,640
	23 30年国債	10,000,000	13,275,900
	26 30年国債	5,000,000	6,614,450
	27 30年国債	7,000,000	9,416,470
	28 30年国債	15,000,000	20,278,800
	29 30年国債	13,000,000	17,433,130
	30 30年国債	15,000,000	19,949,550
	32 30年国債	15,000,000	20,103,150
	33 30年国債	7,000,000	9,028,810
	34 30年国債	16,000,000	21,317,600
	35 30年国債	20,000,000	26,000,400
	36 30年国債	21,000,000	27,389,250
	37 30年国債	18,000,000	23,199,300
	38 30年国債	10,000,000	12,724,500
	39 30年国債	10,000,000	12,954,800
	40 30年国債	6,000,000	7,653,420
	41 30年国債	11,000,000	13,821,830
	42 30年国債	14,000,000	17,608,640
	43 30年国債	2,000,000	2,518,040
	44 30年国債	10,000,000	12,602,400
	45 30年国債	12,000,000	14,611,200
	46 30年国債	10,000,000	12,183,400
	47 30年国債	8,000,000	9,936,080
	48 30年国債	20,000,000	23,934,800
	50 30年国債	10,000,000	10,581,400
	51 30年国債	17,000,000	15,991,730
	52 30年国債	12,000,000	11,826,960
	53 30年国債	4,000,000	4,031,320
	54 30年国債	10,000,000	10,554,000
	55 30年国債	6,000,000	6,327,960
	56 30年国債	11,000,000	11,593,010
	57 30年国債	15,000,000	15,797,100
	58 30年国債	6,000,000	6,314,040
	59 30年国債	11,000,000	11,295,900
	60 30年国債	10,000,000	10,755,600
	61 30年国債	9,000,000	9,213,120
	62 30年国債	20,000,000	19,429,800
	64 30年国債	6,000,000	5,654,280
	65 30年国債	6,000,000	5,644,920
	67 30年国債	12,000,000	11,882,160
	68 30年国債	14,000,000	13,844,460
	69 30年国債	5,000,000	5,074,650
	70 30年国債	3,000,000	3,041,280
	92 20年国債	15,000,000	16,843,050
	94 20年国債	20,000,000	22,559,200
	99 20年国債	17,000,000	19,437,120
	100 20年国債	5,000,000	5,776,100
	105 20年国債	10,000,000	11,571,500
	107 20年国債	24,000,000	27,878,160
	111 20年国債	10,000,000	11,784,100
	113 20年国債	24,000,000	28,190,640
	114 20年国債	28,000,000	33,006,400
	116 20年国債	15,000,000	17,875,350
	118 20年国債	10,000,000	11,778,900
	119 20年国債	9,000,000	10,437,660
	121 20年国債	11,000,000	12,896,180
	123 20年国債	30,000,000	35,830,800
	125 20年国債	25,000,000	30,198,250
	128 20年国債	25,000,000	29,548,000
	131 20年国債	9,000,000	10,482,120
	133 20年国債	30,000,000	35,336,100
	134 20年国債	17,000,000	20,071,730
	136 20年国債	5,000,000	5,796,200
	138 20年国債	20,000,000	23,013,200
	139 20年国債	10,000,000	11,616,200
	140 20年国債	20,000,000	23,515,600
	141 20年国債	20,000,000	23,564,600
	145 20年国債	5,000,000	5,918,200
	146 20年国債	22,000,000	26,090,900
	147 20年国債	22,000,000	25,868,040
	148 20年国債	32,000,000	37,308,160
	149 20年国債	15,000,000	17,513,400
	150 20年国債	30,000,000	34,684,800
	151 20年国債	15,000,000	16,965,000
	152 20年国債	21,000,000	23,767,380
	153 20年国債	20,000,000	22,924,400
	154 20年国債	23,000,000	26,065,210
	155 20年国債	20,000,000	22,114,400
	156 20年国債	38,000,000	38,705,280
	157 20年国債	16,000,000	15,802,880
	158 20年国債	35,000,000	36,080,800
	159 20年国債	15,000,000	15,682,650
	160 20年国債	25,000,000	26,493,500
	161 20年国債	15,000,000	15,655,350
	162 20年国債	20,000,000	20,854,400
	163 20年国債	35,000,000	36,459,150
	164 20年国債	27,000,000	27,666,630
	165 20年国債	10,000,000	10,233,800
	166 20年国債	8,000,000	8,444,400
	167 20年国債	19,000,000	19,392,160
	168 20年国債	10,000,000	10,025,000
	169 20年国債	19,000,000	18,679,090
	170 20年国債	15,000,000	14,718,150
	171 20年国債	15,000,000	14,689,200
	172 20年国債	11,000,000	10,951,930
	173 20年国債	10,000,000	9,938,200
	174 20年国債	10,000,000	9,928,600
	175 20年国債	15,000,000	15,162,450
国債証券 合計			4,214,536,170
合計			4,214,536,170

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		389,084,250	397,575,167
コール・ローン		445,075,488	56,837,941
国債証券		8,879,602,052	8,194,713,422
派生商品評価勘定		100,428,864	18,615,606
未収入金		77,049,349	43,627,795
未収利息		76,403,979	60,784,670
前払費用		6,935,096	3,101,220
流動資産合計		9,974,579,078	8,775,255,821
資産合計		9,974,579,078	8,775,255,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	29,223,682
未払金		246,497,042	241,294,207
未払解約金		399,181,300	1,500
その他未払費用		160	67
流動負債合計		645,678,502	270,519,456
負債合計		645,678,502	270,519,456
純資産の部
元本等
元本	※1	7,628,114,315	7,125,746,995
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,700,786,261	1,378,989,370
元本等合計		9,328,900,576	8,504,736,365
純資産合計		9,328,900,576	8,504,736,365
負債純資産合計		9,974,579,078	8,775,255,821

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	11,415,158,983円	7,628,114,315円
		期中追加設定元本額	8,351,378,010円	1,889,233,345円
		期中一部解約元本額	12,138,422,678円	2,391,600,665円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	14,700,000円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,472,035,707円	1,386,572,752円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	4,731,079,072円	5,145,476,671円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	73,766円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	17,627円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	9,261,382円	19,877,685円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	158,973,837円	86,003,494円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	9,636,687円	173,780,158円
		DCダイワ8資産アロケーション・ファンド	396,719円	-円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	180,094,332円	183,235,578円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	51,936,579円	116,009,264円
	計		7,628,114,315円	7,125,746,995円
2.		期末日における受益権の総数	7,628,114,315口	7,125,746,995口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		398,387,208	△339,402,442
合計		398,387,208	△339,402,442
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	8,416,375,131	-	8,426,983,207	△10,608,076
アメリカ・ドル	4,318,069,826	-	4,294,498,760	23,571,066	3,739,824,648	-	3,721,498,767	18,325,881
イギリス・ポンド	629,730,353	-	615,039,000	14,691,353	550,026,390	-	554,736,259	△4,709,869
イスラエル・ シュケル	33,903,980	-	33,352,000	551,980	36,397,944	-	36,145,980	251,964
オーストラリア・ ドル	192,754,387	-	191,072,520	1,681,867	186,832,746	-	189,060,794	△2,228,048
カナダ・ドル	180,097,164	-	178,495,200	1,601,964	173,588,279	-	175,285,133	△1,696,854
シンガポール・ ドル	38,578,840	-	38,262,560	316,280	36,877,178	-	36,839,417	37,761
スウェーデン・ クローナ	32,315,691	-	32,058,720	256,971	36,093,300	-	36,575,200	△481,900
デンマーク・ クローネ	49,609,251	-	48,838,140	771,111	46,440,601	-	46,702,214	△261,613
ノルウェー・ クローネ	22,104,938	-	21,996,330	108,608	22,414,586	-	22,581,237	△166,651
ポーランド・ ズロチ	52,926,875	-	51,910,810	1,016,065	53,910,557	-	54,299,496	△388,939
メキシコ・ペソ	65,403,543	-	64,713,220	690,323	67,137,413	-	67,709,515	△572,102
ユーロ	3,612,181,516	-	3,557,010,240	55,171,276	3,466,831,489	-	3,485,549,195	△18,717,706
合計	9,227,676,364	-	9,127,247,500	100,428,864	8,416,375,131	-	8,426,983,207	△10,608,076

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2230円	1.1935円
(1万口当たり純資産額)	(12,230円)	(11,935円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	4,117,000.000	4,187,277.190
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	1,800,000.000	1,914,318.000
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	870,000.000	1,145,476.800
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	420,000.000	539,763.000
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	840,000.000	1,135,503.600
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	30,000.000	42,820.200
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	360,000.000	481,780.800
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	320,000.000	406,748.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	1,100,000.000	1,281,500.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	2,500,000.000	2,659,275.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	1,400,000.000	1,488,536.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	500,000.000	516,500.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	1,760,000.000	1,833,286.400
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	685,000.000	717,160.750
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	140,000.000	144,674.600
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	1,100,000.000	1,153,229.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	900,000.000	964,998.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	500,000.000	526,210.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	550,000.000	577,582.500
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	670,000.000	717,864.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	900,000.000	1,035,486.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,200,000.000	2,317,304.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	600,000.000	657,420.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	330,000.000	361,194.900
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	900,000.000	1,038,690.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	640,000.000	650,848.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	600,000.000	613,968.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	840,000.000	776,798.400
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	100,000.000	83,937.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	350,000.000	281,925.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	610,000.000	510,088.100
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	1,270,000.000	1,248,613.200
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220930	150,000.000	150,069.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	380,000.000	326,575.800
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	610,000.000	589,455.200
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	680,000.000	660,735.600
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	280,000.000	280,655.200
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				34,018,268.840
				(3,700,167,102)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	100,000.000	107,755.000
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	120,000.000	125,205.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	270,000.000	293,171.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	110,000.000	126,203.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	140,000.000	146,844.600
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	220,000.000	223,561.800
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	100,000.000	107,735.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	260,000.000	287,263.600
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	30,000.000	30,445.500
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	130,000.000	125,006.700
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	80,000.000	79,340.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	90,000.000	87,552.900
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	120,000.000	162,340.800
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	90,000.000	128,952.900
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	225,000.000	343,741.500
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	210,000.000	343,131.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	150,000.000	153,469.500
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	140,000.000	194,262.600
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	136,000.000	251,232.800
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				3,317,216.800
				(506,373,145)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		4.25% Israel Government Bond - Fixed 20230331	300,000.000	323,151.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	250,000.000	268,942.500
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	150,000.000	190,567.500
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	200,000.000	197,418.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				980,079.000
				(32,801,774)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	310,000.000	402,342.800
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	130,000.000	152,727.900
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	90,000.000	102,933.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	200,000.000	221,872.000
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	80,000.000	86,849.600
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	300,000.000	333,219.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	80,000.000	88,744.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	250,000.000	271,800.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	80,000.000	65,626.400
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	120,000.000	112,179.600
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,838,294.300
				(157,063,865)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	100,000.000	144,078.000
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	50,000.000	72,372.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	20,000.000	26,962.800
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	90,000.000	116,032.500
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	200,000.000	212,286.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	150,000.000	159,552.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	650,000.000	656,760.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	180,000.000	190,053.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	150,000.000	147,421.500
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	60,000.000	64,450.800
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	100,000.000	98,424.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	50,000.000	45,561.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,933,953.600
				(173,533,657)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	56,000.000	58,716.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	60,000.000	70,950.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	57,000.000	63,469.500
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	30,000.000	34,845.000
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	150,000.000	158,880.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	50,000.000	53,869.500
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				440,730.000
				(36,175,118)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	400,000.000	587,752.000
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	1,175,000.000	1,222,846.000
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	435,000.000	454,566.300
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	220,000.000	243,738.000
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	200,000.000	211,124.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				2,720,026.300
				(35,632,345)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	600,000.000	1,058,640.000
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	470,000.000	494,618.600
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	192,000.000	211,320.960
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	300,000.000	315,465.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	500,000.000	526,200.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				2,606,244.560
				(46,365,091)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	300,000.000	309,351.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	200,000.000	213,292.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	220,000.000	227,752.800
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	300,000.000	307,860.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	320,000.000	331,526.400
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	260,000.000	260,676.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				1,650,458.200
				(21,885,076)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		2.5% Poland Government Bond 20260725	300,000.000	324,456.000
		2.25% Poland Government Bond 20220425	580,000.000	592,939.800
		1.25% Poland Government Bond 20301025	300,000.000	289,002.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	430,000.000	571,878.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	280,000.000	309,719.200
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				2,087,995.500
				(60,668,380)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		8% Mexican Bonos 20231207	1,000,000.000	1,071,140.000
		10% Mexican Bonos 20241205	1,950,000.000	2,234,251.500
		7.5% Mexican Bonos 20270603	2,400,000.000	2,567,640.000
		8.5% Mexican Bonos 20290531	2,000,000.000	2,254,380.000
		7.75% Mexican Bonos 20310529	1,600,000.000	1,719,904.000
		7.75% Mexican Bonos 20421113	2,000,000.000	2,025,880.000
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				11,873,195.500
				(64,857,330)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.5% Finland Government Bond 20260415	80,000.000	83,938.400
		1.125% Finland Government Bond 20340415	30,000.000	33,529.800
		0.125% Finland Government Bond 20520415	10,000.000	8,607.900
		1.2% Austria Government Bond 20251020	50,000.000	53,880.500
		0.5% Austria Government Bond 20270420	120,000.000	126,470.400
		2.1% Austria Government Bond 21170920	45,000.000	73,268.550
		Austria Government Bond 20220920	100,000.000	100,912.000
		0.75% Austria Government Bond 20280220	20,000.000	21,444.400
		0.5% Austria Government Bond 20290220	80,000.000	84,326.400
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	120,000.000	126,662.400
		1% Belgium Government Bond 20310622	40,000.000	43,756.800
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	100,000.000	121,961.000
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	100,000.000	116,868.000
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	65,000.000	89,515.400
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	100,000.000	106,978.000
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	110,000.000	119,105.800
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	120,000.000	114,333.600
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	200,000.000	314,114.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	90,000.000	148,259.700
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	180,000.000	316,236.600
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	100,000.000	188,809.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	110,000.000	167,530.000
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	395,000.000	412,810.550
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	85,000.000	131,905.550
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	370,000.000	394,889.900
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	260,000.000	274,107.600
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	480,000.000	511,128.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	215,000.000	268,160.900
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	150,000.000	160,098.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	110,000.000	115,602.300
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	160,000.000	168,179.200
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	130,000.000	133,823.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	200,000.000	205,556.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	110,000.000	109,754.700
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	40,000.000	41,004.400
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018	180,000.000	184,260.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411	200,000.000	205,234.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	380,000.000	551,543.400
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	250,000.000	400,570.000
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	307,000.000	485,520.500
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	235,000.000	461,344.950
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	130,000.000	201,019.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	480,000.000	503,592.000
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	430,000.000	467,517.500
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	455,000.000	558,307.750
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	320,000.000	346,457.600
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	100,000.000	104,139.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	300,000.000	320,178.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	340,000.000	387,793.800
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	620,000.000	648,842.400
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	110,000.000	132,646.800
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	350,000.000	378,000.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	85,000.000	108,409.850
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	340,000.000	363,035.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	110,000.000	103,750.900
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	90,000.000	87,451.200
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	27,000.000	37,751.400
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	30,000.000	48,056.400
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	90,000.000	153,520.200
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	130,000.000	168,329.200
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	264,000.000	278,311.440
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	70,000.000	111,752.900
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	140,000.000	152,013.400
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	30,000.000	31,575.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	80,000.000	85,794.400
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	80,000.000	86,223.200
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	50,000.000	52,019.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	20,000.000	20,920.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	20,000.000	17,545.800
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	200,000.000	275,732.000
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	340,000.000	470,764.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	240,000.000	255,768.000
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	50,000.000	58,657.500
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	90,000.000	103,864.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	100,000.000	109,993.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	190,000.000	231,775.300
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	190,000.000	220,553.900
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	130,000.000	185,222.700
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	50,000.000	59,143.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701	650,000.000	687,615.500
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	360,000.000	377,103.600
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	80,000.000	82,318.400
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	200,000.000	214,182.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	70,000.000	71,645.700
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	100,000.000	96,566.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	120,000.000	164,664.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	118,000.000	172,106.540
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	320,000.000	435,488.000
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	465,000.000	553,289.550
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	412,000.000	497,366.400
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	200,000.000	215,316.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	180,000.000	282,821.400
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	100,000.000	140,323.000
		5% Belgium Government Bond 20350328	68,000.000	110,929.760
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	100,000.000	124,603.000
		4% Belgium Government Bond 20320328	120,000.000	170,394.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	112,000.000	137,568.480
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	76,000.000	82,395.400
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	100,000.000	121,410.000
		2% IRISH TREASURY 20450218	47,000.000	59,674.960
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	50,000.000	55,965.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	30,000.000	34,451.700
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	50,000.000	51,445.500
		4.15% Austria Government Bond 20370315	60,000.000	95,961.000
		4.85% Austria Government Bond 20260315	61,000.000	77,105.220
		3.8% Austria Government Bond 20620126	10,000.000	20,631.100
		3.15% Austria Government Bond 20440620	70,000.000	110,850.600
		1.75% Austria Government Bond 20231020	150,000.000	158,862.000
		2.4% Austria Government Bond 20340523	20,000.000	25,714.200
		2.75% Finland Government Bond 20280704	100,000.000	122,000.000
		2.625% Finland Government Bond 20420704	50,000.000	72,025.500
		2% Finland Government Bond 20240415	50,000.000	53,930.000
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	340,000.000	366,350.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	170,000.000	194,369.500
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	260,000.000	288,061.800
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	80,000.000	121,787.200
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	50,000.000	53,988.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	190,000.000	207,922.700
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	300,000.000	327,513.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	130,000.000	168,827.100
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	170,000.000	186,501.900
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730	400,000.000	408,712.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	50,000.000	51,315.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20230430	550,000.000	555,588.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	80,000.000	86,185.600
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	60,000.000	60,417.600
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	200,000.000	313,184.000
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	170,000.000	252,392.200
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	120,000.000	199,686.000
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	92,000.000	164,914.600
	ユーロ 小計			ユーロ
				25,386,869.250
				(3,359,190,539)
国債証券 合計				8,194,713,422
				[8,194,713,422]
合計				8,194,713,422
				[8,194,713,422]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	37銘柄	100%	45.2%
	イギリス・ポンド	国債証券	19銘柄	100%	6.2%
	イスラエル・シュケル	国債証券	4銘柄	100%	0.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	10銘柄	100%	1.9%
	カナダ・ドル	国債証券	12銘柄	100%	2.1%
	シンガポール・ドル	国債証券	6銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	5銘柄	100%	0.4%
	デンマーク・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.6%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	6銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	5銘柄	100%	0.7%
	メキシコ・ペソ	国債証券	6銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券	130銘柄	100%	41.0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		49,027,664	23,152,574
コール・ローン		47,720,661	39,356,881
国債証券		3,307,272,803	4,210,008,601
未収入金		53,441,433	101,417,148
未収利息		49,453,531	46,318,745
前払費用		1,190,670	1,194,434
流動資産合計		3,508,106,762	4,421,448,383
資産合計		3,508,106,762	4,421,448,383
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,200	-
未払金		123,797,722	117,313,884
未払解約金		-	4,000
その他未払費用		100	25
流動負債合計		123,799,022	117,317,909
負債合計		123,799,022	117,317,909
純資産の部
元本等
元本	※1	2,612,459,059	2,948,656,166
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		771,848,681	1,355,474,308
元本等合計		3,384,307,740	4,304,130,474
純資産合計		3,384,307,740	4,304,130,474
負債純資産合計		3,508,106,762	4,421,448,383

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,890,206,001円	2,612,459,059円
		期中追加設定元本額	706,417,899円	787,536,645円
		期中一部解約元本額	984,164,841円	451,339,538円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,296,871円	29,296,871円
		ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)	257,429,457円	234,150,566円
		新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	2,233,049,938円	2,114,584,731円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	46,081円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	21,966円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,662,057円	5,891,760円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	20,918,197円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,880,106円	25,565,361円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,239円	44,866,378円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	177,679,796円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	-円	179,055,925円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	86,138,391円	116,578,534円
	計		2,612,459,059円	2,948,656,166円
2.		期末日における受益権の総数	2,612,459,059口	2,948,656,166口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△146,768,779	123,001,038
合計		△146,768,779	123,001,038
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-
アメリカ・ドル	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-
合計	31,906,200	-	31,905,000	△1,200	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2954円	1.4597円
(1万口当たり純資産額)	(12,954円)	(14,597円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		6.625% Turkey Government International Bond 20450217	400,000.000	377,928.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20261009	200,000.000	195,134.000
		6% Turkey Government International Bond 20270325	1,000,000.000	1,013,250.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20470511	200,000.000	169,722.000
		7.25% Turkey Government International Bond 20231223	400,000.000	429,964.000
		4.25% Turkey Government International Bond 20250313	200,000.000	194,838.000
		5.25% Turkey Government International Bond 20300313	200,000.000	187,750.000
		5% Brazilian Government International Bond 20450127	400,000.000	406,056.000
		6% Brazilian Government International Bond 20260407	200,000.000	234,944.000
		5.625% Brazilian Government International Bond 20470221	400,000.000	434,764.000
		4.625% Brazilian Government International Bond 20280113	200,000.000	217,914.000
		3.875% Brazilian Government International Bond 20300612	400,000.000	405,060.000
		5% Colombia Government International Bond 20450615	600,000.000	643,914.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20260128	400,000.000	440,164.000
		4.5% Colombia Government International Bond 20290315	200,000.000	219,262.000
		4.125% Colombia Government International Bond 20510515	200,000.000	191,324.000
		4.125% Peruvian Government International Bond 20270825	140,000.000	155,689.800
		2.392% Peruvian Government International Bond 20260123	100,000.000	103,300.000
		2.783% Peruvian Government International Bond 20310123	300,000.000	303,600.000
		6.05% Mexico Government International Bond 20400111	500,000.000	619,105.000
		6.75% Mexico Government International Bond 20340927	830,000.000	1,095,865.600
		4% Mexico Government International Bond 20231002	450,000.000	489,091.500
		5.55% Mexico Government International Bond 20450121	350,000.000	413,458.500
		4.6% Mexico Government International Bond 20460123	600,000.000	630,660.000
		3.6% Mexico Government International Bond 20250130	200,000.000	220,506.000
		4.125% Mexico Government International Bond 20260121	200,000.000	225,826.000
		4.15% Mexico Government International Bond 20270328	200,000.000	225,760.000
		4.6% Mexico Government International Bond 20480210	400,000.000	420,136.000
		4.5% Mexico Government International Bond 20290422	200,000.000	225,472.000
		4.5% Mexico Government International Bond 20500131	200,000.000	207,408.000
		5% Mexico Government International Bond 20510427	200,000.000	221,700.000
		6.7% Panama Government International Bond 20360126	690,000.000	933,777.000
		7.125% Panama Government International Bond 20260129	300,000.000	373,728.000
		4.5% Panama Government International Bond 20500416	200,000.000	224,080.000
		4.5% Panama Government International Bond 20560401	200,000.000	224,050.000
		8.75% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20250204	33,000.000	41,134.830
		8.25% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20340120	489,000.000	682,800.480
		7.125% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20370120	420,000.000	543,429.600
		5.625% FED REPUBLIC OF BRAZIL 20410107	300,000.000	330,669.000
		1% Argentine Republic International Bond 20290709	193,085.000	72,534.270
		0.125% Argentine Republic International Bond 20300709	2,198,636.000	781,241.300
		0.125% Argentine Republic International Bond 20350709	2,147,859.000	670,067.530
		0.125% Argentine Republic International Bond 20380109	1,136,488.000	426,148.890
		0.125% Argentine Republic International Bond 20410709	970,000.000	342,380.900
		0.125% Argentine Republic International Bond 20460709	400,000.000	126,796.000
		7.375% Colombia Government International Bond 20370918	500,000.000	665,950.000
		6.125% Colombia Government International Bond 20410118	400,000.000	481,416.000
		5.625% Colombia Government International Bond 20440226	200,000.000	228,856.000
		6.55% Peruvian Government International Bond 20370314	220,000.000	296,843.800
		5.625% Peruvian Government International Bond 20501118	270,000.000	360,047.700
		7.35% Peruvian Government International Bond 20250721	200,000.000	246,528.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20230901	410,000.000	438,700.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20240901	200,000.000	216,390.000
		7.75% Ukraine Government International Bond 20270901	300,000.000	325,845.000
		7.375% Ukraine Government International Bond 20320925	400,000.000	412,460.000
		7.253% Ukraine Government International Bond 20330315	200,000.000	204,620.000
		4.875% Romanian Government International Bond 20240122	80,000.000	88,910.400
		6.125% Romanian Government International Bond 20440122	120,000.000	158,622.000
		5.125% Romanian Government International Bond 20480615	110,000.000	129,776.900
		3% Romanian Government International Bond 20310214	160,000.000	164,152.000
		4% Romanian Government International Bond 20510214	260,000.000	264,563.000
		7.625% Hungary Government International Bond 20410329	140,000.000	227,036.600
		5.375% Hungary Government International Bond 20230221	180,000.000	196,165.800
		5.75% Hungary Government International Bond 20231122	400,000.000	452,656.000
		5.5% Croatia Government International Bond 20230404	200,000.000	219,020.000
		6% Croatia Government International Bond 20240126	200,000.000	228,916.000
		FR 7.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20300331	180,900.000	209,243.400
		4.5% Russian Foreign Bond - Eurobond 20220404	200,000.000	206,634.000
		5.625% Russian Foreign Bond - Eurobond 20420404	200,000.000	254,032.000
		4.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20230916	600,000.000	654,750.000
		5.875% Russian Foreign Bond - Eurobond 20430916	200,000.000	263,176.000
		4.75% Russian Foreign Bond - Eurobond 20260527	200,000.000	226,904.000
		5.25% Russian Foreign Bond - Eurobond 20470623	800,000.000	995,760.000
		4.375% Russian Foreign Bond - Eurobond 20290321	200,000.000	225,100.000
		5.1% Russian Foreign Bond - Eurobond 20350328	800,000.000	949,048.000
		9.5% Philippine Government International Bond 20300202	390,000.000	615,466.800
		7.75% Philippine Government International Bond 20310114	300,000.000	441,777.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20320115	200,000.000	274,292.000
		6.375% Philippine Government International Bond 20341023	500,000.000	703,085.000
		5% Philippine Government International Bond 20370113	200,000.000	252,318.000
		3.95% Philippine Government International Bond 20400120	200,000.000	220,906.000
		2.95% Philippine Government International Bond 20450505	200,000.000	193,236.000
		7.75% Indonesia Government International Bond 20380117	630,000.000	944,388.900
		5.25% Indonesia Government International Bond 20420117	600,000.000	738,588.000
		3.375% Indonesia Government International Bond 20230415	200,000.000	211,020.000
		5.875% Indonesia Government International Bond 20240115	200,000.000	226,944.000
		6.75% Indonesia Government International Bond 20440115	200,000.000	291,424.000
		4.125% Indonesia Government International Bond 20250115	200,000.000	220,668.000
		5.125% Indonesia Government International Bond 20450115	200,000.000	243,904.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20260108	200,000.000	228,776.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20270108	200,000.000	226,758.000
		3.5% Indonesia Government International Bond 20280111	200,000.000	218,110.000
		4.35% Indonesia Government International Bond 20480111	200,000.000	223,414.000
		4.75% Indonesia Government International Bond 20290211	200,000.000	234,746.000
		2.85% Indonesia Government International Bond 20300214	200,000.000	207,660.000
		4.2% Indonesia Government International Bond 20501015	200,000.000	223,374.000
		7.375% Turkey Government International Bond 20250205	200,000.000	215,302.000
		6.75% Turkey Government International Bond 20400530	400,000.000	391,480.000
		6.25% Turkey Government International Bond 20220926	600,000.000	623,502.000
		6% Turkey Government International Bond 20410114	600,000.000	539,766.000
		3.25% Turkey Government International Bond 20230323	200,000.000	198,254.000
		4.875% Turkey Government International Bond 20430416	400,000.000	317,488.000
		5.75% Turkey Government International Bond 20240322	600,000.000	619,260.000
		5.875% South Africa Government International 20250916	300,000.000	336,786.000
		4.3% South Africa Government International 20281012	200,000.000	203,192.000
		5.875% South Africa Government International 20300622	200,000.000	223,568.000
		4.85% South Africa Government International 20290930	400,000.000	418,212.000
		5.75% South Africa Government International 20490930	400,000.000	393,412.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				38,705,604.500
				(4,210,008,601)
国債証券 合計				4,210,008,601
				[4,210,008,601]
合計				4,210,008,601
				[4,210,008,601]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	108銘柄	100%	100%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		689,748,349	1,880,393,259
派生商品評価勘定		41,699,010	59,371,900
差入委託証拠金		37,411,500	82,215,000
流動資産合計		768,858,859	2,021,980,159
資産合計		768,858,859	2,021,980,159
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		208,740	173,850
前受金		27,475,500	38,955,250
未払解約金		654,600	23,100
その他未払費用		1,215	1,103
流動負債合計		28,340,055	39,153,303
負債合計		28,340,055	39,153,303
純資産の部
元本等
元本	※1	496,050,170	966,516,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		244,468,634	1,016,310,289
元本等合計		740,518,804	1,982,826,856
純資産合計		740,518,804	1,982,826,856
負債純資産合計		768,858,859	2,021,980,159

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,062,613,885円	496,050,170円
		期中追加設定元本額	3,394,049,063円	996,392,621円
		期中一部解約元本額	4,960,612,778円	525,926,224円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	9,593,298円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	424,906,472円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	351,152,610円	287,585,550円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	37,753円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	50,748円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	8,755,074円	13,433,074円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,197,288円	4,215,084円
		スマート・アロケーション・Dガード	33,924円	388,184円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	18,693,590円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,131,698円	12,000,528円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,527円	40,232,406円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	104,931円	962,846円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	44,996,108円	69,793,126円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	76,079,001円	84,568,386円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	3,711円	55,522円
	計		496,050,170円	966,516,567円
2.		期末日における受益権の総数	496,050,170口	966,516,567口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250
合計	974,408,250	-	1,015,939,000	41,530,750	1,924,054,750	-	1,983,310,000	59,255,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.4928円	2.0515円
(1万口当たり純資産額)	(14,928円)	(20,515円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,490,678	52,176,111
コール・ローン		55,937,711	65,541,309
投資信託受益証券		541,920,636	1,233,252,462
投資証券		25,084,219	439,517,175
派生商品評価勘定		8,089,979	9,593,443
未収入金		391,756	433,451
差入委託証拠金		24,206,936	44,519,734
流動資産合計		657,121,915	1,845,033,685
資産合計		657,121,915	1,845,033,685
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		402,744	89,885
未払金		431,286	314,872
未払解約金		9,713,000	6,030,300
その他未払費用		111	47
流動負債合計		10,547,141	6,435,104
負債合計		10,547,141	6,435,104
純資産の部
元本等
元本	※1	375,504,840	697,545,729
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		271,069,934	1,141,052,852
元本等合計		646,574,774	1,838,598,581
純資産合計		646,574,774	1,838,598,581
負債純資産合計		657,121,915	1,845,033,685

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,694,901,891円	375,504,840円
		期中追加設定元本額	2,990,397,234円	800,802,162円
		期中一部解約元本額	4,309,794,285円	478,761,273円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,460,375円	8,939,704円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	335,906,707円
		先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)	295,805,190円	223,027,396円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	17,962円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	41,424円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	3,582,088円	3,320,990円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	14,567,210円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,002,213円	9,519,075円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,149円	31,380,840円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	65,652,825円	70,824,421円
	計		375,504,840円	697,545,729円
2.		期末日における受益権の総数	375,504,840口	697,545,729口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		△10,611,225	133,796,833
投資証券		△6,754,893	81,047,676
合計		△17,366,118	214,844,509
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979	159,467,320	-	168,679,648	9,212,328
合計	71,479,228	-	79,569,207	8,089,979	159,467,320	-	168,679,648	9,212,328

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	46,266,243	-	45,863,499	△402,744	63,655,036	-	63,946,266	291,230
アメリカ・ドル	29,950,317	-	29,692,383	△257,934	17,423,503	-	17,333,618	△89,885
カナダ・ドル	12,534,304	-	12,456,524	△77,780	-	-	-	-
ユーロ	3,781,622	-	3,714,592	△67,030	46,231,533	-	46,612,648	381,115
合計	46,266,243	-	45,863,499	△402,744	63,655,036	-	63,946,266	291,230

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.7219円	2.6358円
(1万口当たり純資産額)	(17,219円)	(26,358円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE S&P 500 ETF	26,758.000	11,338,167.340
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				11,338,167.340
				(1,233,252,462)
投資信託受益証券 合計				1,233,252,462
				[1,233,252,462]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	12,129	647,567.310
		ISHARES MSCI CANADA ETF	16,398	603,610.380
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				1,251,177.690
				(136,090,597)
	ユーロ			ユーロ
		ISHARES CORE MSCI EUROPE	83,220	2,293,127.100
	ユーロ 小計			ユーロ
				2,293,127.100
				(303,426,578)
投資証券 合計				439,517,175
				[439,517,175]
合計				1,672,769,637
				[1,672,769,637]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	90.1%	9.9%	81.9%
		投資証券	2銘柄
	ユーロ	投資証券	1銘柄	-%	100%	18.1%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「新興国株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,162,208	42,926,864
コール・ローン		5,007,596	18,529,563
投資証券		607,307,038	784,180,774
派生商品評価勘定		2,068,702	1,984,509
差入委託証拠金		15,207,128	57,527,734
流動資産合計		642,752,672	905,149,444
資産合計		642,752,672	905,149,444
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		160,400	58,110
未払金		-	247,590
未払解約金		8,424,000	5,028,658
その他未払費用		24	17
流動負債合計		8,584,424	5,334,375
負債合計		8,584,424	5,334,375
純資産の部
元本等
元本	※1	580,476,951	514,146,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,691,297	385,668,202
元本等合計		634,168,248	899,815,069
純資産合計		634,168,248	899,815,069
負債純資産合計		642,752,672	905,149,444

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	622,451,505円	580,476,951円
		期中追加設定元本額	497,783,555円	285,013,833円
		期中一部解約元本額	539,758,109円	351,343,917円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	9,900,000円
		新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)	461,212,262円	332,093,347円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	39,268円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	142,593円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	5,581,018円	4,961,655円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	16,913,499円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,530,941円	14,158,289円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,563円	36,347,985円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	102,250,167円	99,590,231円
	計		580,476,951円	514,146,867円
2.		期末日における受益権の総数	580,476,951口	514,146,867口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		0	0
投資証券		△89,853,141	270,032,156
合計		△89,853,141	270,032,156
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702	123,291,338	-	125,275,847	1,984,509
合計	26,383,661	-	28,452,363	2,068,702	123,291,338	-	125,275,847	1,984,509

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	16,369,395	-	16,311,285	△58,110
アメリカ・ドル	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	16,369,395	-	16,311,285	△58,110
合計	10,795,400	-	10,635,000	△160,400	16,369,395	-	16,311,285	△58,110

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.0925円	1.7501円
(1万口当たり純資産額)	(10,925円)	(17,501円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	HANERGY THIN FILM POWER GROU	172,000	0.000	0.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				0.000
				(0)
合計				0
				[0]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		ISHARES CORE MSCI EMERGING	108,610	7,209,531.800
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				7,209,531.800
				(784,180,774)
投資証券 合計				784,180,774
				[784,180,774]
合計				784,180,774
				[784,180,774]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	100%
	香港・ドル	株式	1銘柄	100%	-%	0%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「国内REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		62,891,909	86,767,660
投資証券	※2	773,000,885	1,751,470,460
派生商品評価勘定		-	8,919,500
未収入金		17,625	3,539,125
未収配当金		13,936,290	17,565,544
前払金		16,185,000	-
差入委託証拠金		4,859,700	-
流動資産合計		870,891,409	1,868,262,289
資産合計		870,891,409	1,868,262,289
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		12,090,500	-
前受金		-	8,950,000
未払解約金		2,400	5,009,100
その他未払費用		111	47
流動負債合計		12,093,011	13,959,147
負債合計		12,093,011	13,959,147
純資産の部
元本等
元本	※1	611,655,029	1,020,094,199
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		247,143,369	834,208,943
元本等合計		858,798,398	1,854,303,142
純資産合計		858,798,398	1,854,303,142
負債純資産合計		870,891,409	1,868,262,289

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	2,073,541,554円	611,655,029円
		期中追加設定元本額	3,017,758,376円	1,034,050,436円
		期中一部解約元本額	4,479,644,901円	625,611,266円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		アクティブ・リート・ニッポン(毎月分配型)	19,604,541円	-円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	439,978,181円
		国内REITファンド(適格機関投資家専用)	590,190,021円	485,074,808円
		J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	13,580,163円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	74,772円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	131,324円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	19,487,664円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,858,045円	20,310,272円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,422円	41,457,015円
	計		611,655,029円	1,020,094,199円
2.		期末日における受益権の総数	611,655,029口	1,020,094,199口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 7,736,000円	投資証券 39,612,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△131,540,145	310,613,102
合計		△131,540,145	310,613,102
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	94,610,000	-	82,525,000	△12,085,000	93,675,000	-	102,600,000	8,925,000
合計	94,610,000	-	82,525,000	△12,085,000	93,675,000	-	102,600,000	8,925,000

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.4041円	1.8178円
(1万口当たり純資産額)	(14,041円)	(18,178円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	26	3,406,000
	サンケイリアルエステート	39	4,711,200
	SOSILA物流リート投	41	5,912,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	54	34,722,000
	森ヒルズリート	185	29,082,000
	産業ファンド	223	44,064,800
	アドバンス・レジデンス	150	52,950,000
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	108	23,900,400
	API投資法人	79	39,342,000
	GLP投資法人	493	88,394,900
	コンフォリア・レジデンシャル	71	24,850,000
	日本プロロジスリート	249	86,652,000
	星野リゾート・リート	24	15,408,000
	ONEリート投資法人	25	7,625,000
	イオンリート投資	160	24,048,000
	ヒューリックリート投資法	131	22,623,700
	日本リート投資法人	51	21,802,500
	インベスコ・オフィス・Jリート	1,003	20,782,160
	積水ハウス・リート投資	464	41,574,400
	トーセイ・リート投資法人	35	4,700,500
	ケネディクス商業リート	63	17,375,400
	ヘルスケア&メディカル投資	34	4,749,800
	サムティ・レジデンシャル	30	3,522,000
	野村不動産マスターF	510	87,516,000	※
	いちごホテルリート投資	28	2,447,200
	ラサールロジポート投資	191	33,367,700
	スターアジア不動産投	162	9,104,400
	マリモ地方創生リート	15	1,957,500
	三井不ロジパーク	55	30,525,000
	大江戸温泉リート	25	2,075,000
	投資法人みらい	170	8,364,000
	森トラスト・ホテルリート投	34	4,508,400
	三菱地所物流REIT	40	18,120,000
	CREロジスティクスファンド	50	8,860,000
	ザイマックス・リート	24	2,764,800
	タカラレーベン不動産投	47	5,513,100
	伊藤忠アドバンスロジ	61	8,393,600
	日本ビルファンド	178	124,778,000	※
	ジャパンリアルエステイト	158	107,282,000	※
	日本都市ファンド投資法人	786	87,088,800
	オリックス不動産投資	314	60,193,800
	日本プライムリアルティ	98	42,238,000
	NTT都市開発リート投資法人	143	22,722,700
	東急リアル・エステート	106	19,557,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	110	13,717,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	337	55,470,200
	森トラスト総合リート	113	17,628,000
	インヴィンシブル投資法人	660	28,083,000
	フロンティア不動産投資	52	24,986,000
	平和不動産リート	97	15,733,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	103	32,290,500
	福岡リート投資法人	82	14,481,200
	ケネディクス・オフィス投資法人	49	38,808,000
	いちごオフィスリート投資法人	131	12,471,200
	大和証券オフィス投資法人	34	26,452,000
	阪急阪神リート投資法人	71	10,962,400
	スターツプロシード投資法人	25	5,597,500
	大和ハウスリート投資法人	225	67,162,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	508	32,816,800
	大和証券リビング投資法人	206	23,072,000
	ジャパンエクセレント投資法人	146	22,162,800
投資証券 合計			1,751,470,460
合計			1,751,470,460

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	野村不動産マスターF		70口		日本ビルファンド		20口
	ジャパンリアルエステイト		20口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「先進国REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,676,235	2,681,858
コール・ローン		46,395,848	25,953,740
投資信託受益証券		38,019,446	52,358,789
投資証券		740,372,344	3,416,216,556
派生商品評価勘定		7,993,387	3,094,782
未収入金		11,629,007	9,733,063
未収配当金		493,495	2,922,784
差入委託証拠金		29,703,730	21,219,182
流動資産合計		877,283,492	3,534,180,754
資産合計		877,283,492	3,534,180,754
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		418,555	23,879
未払金		300,985	76,334
未払解約金		28,000,000	17,826,800
その他未払費用		88	19
流動負債合計		28,719,628	17,927,032
負債合計		28,719,628	17,927,032
純資産の部
元本等
元本	※1	653,979,840	1,891,797,737
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		194,584,024	1,624,455,985
元本等合計		848,563,864	3,516,253,722
純資産合計		848,563,864	3,516,253,722
負債純資産合計		877,283,492	3,534,180,754

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1.	※1	期首	2019年5月9日	2020年5月9日
		期首元本額	1,939,346,316円	653,979,840円
		期中追加設定元本額	3,722,809,307円	2,255,826,308円
		期中一部解約元本額	5,008,175,783円	1,018,008,411円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		USリート・インデックス・ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	19,594,588円	-円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	-円	411,375,715円
		先進国REITファンド(適格機関投資家専用)	584,243,417円	476,773,741円
		海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	14,362,122円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	36,596円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	-円	70,881円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	-円	17,970,847円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	1,909,047円	20,177,597円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	2,390円	38,221,551円
		ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)	48,230,398円	138,744,360円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	-円	774,064,327円
	計		653,979,840円	1,891,797,737円
2.		期末日における受益権の総数	653,979,840口	1,891,797,737口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年5月9日 至 2021年5月10日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2021年5月10日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		308,146	532,534
投資証券		△226,477,791	579,605,469
合計		△226,169,645	580,138,003
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年5月9日から2020年5月8日まで、及び2020年5月9日から2021年5月10日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	62,770,343	-	70,763,730	7,993,387	44,554,869	-	47,616,948	3,062,079
合計	62,770,343	-	70,763,730	7,993,387	44,554,869	-	47,616,948	3,062,079

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2020年5月8日 現在				2021年5月10日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	11,264,026	-	11,273,100	△9,074	-	-	-	-
アメリカ・ドル	11,264,026	-	11,273,100	△9,074	-	-	-	-
買 建	30,413,581	-	30,004,100	△409,481	8,178,957	-	8,187,781	8,824
アメリカ・ドル	-	-	-	-	4,372,272	-	4,349,716	△22,556
イギリス・ポンド	9,165,489	-	8,955,600	△209,889	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	3,125,277	-	3,122,100	△3,177	-	-	-	-
カナダ・ドル	4,988,750	-	4,958,200	△30,550	-	-	-	-
シンガポール・ ドル	2,048,503	-	2,033,640	△14,863	-	-	-	-
ニュージー ランド・ドル	3,921,576	-	3,897,600	△23,976	-	-	-	-
ユーロ	7,163,986	-	7,036,960	△127,026	3,806,685	-	3,838,065	31,380
合計	41,677,607	-	41,277,200	△418,555	8,178,957	-	8,187,781	8,824

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2020年5月8日現在	2021年5月10日現在
1口当たり純資産額	1.2975円	1.8587円
(1万口当たり純資産額)	(12,975円)	(18,587円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REAL ESTATE ETF	4,890.000	481,371.600
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				481,371.600
				(52,358,789)
投資信託受益証券 合計				52,358,789
				[52,358,789]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,590	701,952.700
		SIMON PROPERTY GROUP INC	9,092	1,135,954.480
		BOSTON PROPERTIES INC	4,878	527,604.480
		VORNADO REALTY TRUST	10,555	485,635.550
		EQUITY RESIDENTIAL	9,092	673,262.600
		EQUINIX INC	2,068	1,475,414.600
		HOST HOTELS & RESORTS INC	31,373	551,537.340
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,263	483,489.930
		INVITATION HOMES INC	16,740	586,402.200
		VICI PROPERTIES INC	21,872	686,780.800
		PARAMOUNT GROUP INC	57,225	607,157.250
		STAG INDUSTRIAL INC	8,995	326,788.350
		VENTAS INC	12,136	664,688.720
		IRON MOUNTAIN INC	10,594	437,532.200
		VEREIT INC	12,237	575,261.370
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,185	481,343.100
		SUN COMMUNITIES INC	2,985	494,405.550
		PROLOGIS INC	16,799	1,949,019.980
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,122	556,153.080
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,980	488,306.200
		DUKE REALTY CORP	9,833	451,629.690
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,912	552,338.560
		WELLTOWER INC	11,472	856,958.400
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18,048	604,968.960
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,649	573,002.470
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,673	466,375.970
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	9,599	465,935.460
		REALTY INCOME CORP	10,477	713,483.700
		PUBLIC STORAGE	3,649	1,011,758.230
		UDR INC	10,321	477,759.090
		WP CAREY INC	7,024	527,783.360
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,399	379,563.500
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,224	940,944.320
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,039	594,702.360
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	23,706	509,204.880
		DOUGLAS EMMETT INC	13,775	446,861.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				23,461,960.430
				(2,551,957,436)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		SEGRO PLC	64,640	653,833.600
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	299,150	574,667.150
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				1,228,500.750
				(187,530,639)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	236,710	648,585.400
		DEXUS	70,500	723,330.000
		MIRVAC GROUP	299,320	832,109.600
		GOODMAN GROUP	57,500	1,106,300.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				3,310,325.000
				(282,834,168)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CHOICE PROPERTIES REIT	78,800	1,122,900.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				1,122,900.000
				(100,757,817)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	171,929	524,383.450
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	465,988	992,554.440
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,516,937.890
				(124,510,262)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,750	338,057.500
		GECINA SA	1,830	233,691.000
		COFINIMMO	1,870	243,661.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				815,409.500
				(107,894,985)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	58,500	4,334,850.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				4,334,850.000
				(60,731,249)
投資証券 合計				3,416,216,556
				[3,416,216,556]
合計				3,468,575,345
				[3,468,575,345]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	2.0%	98.0%	75.0%
		投資証券	36銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	2銘柄	-%	100%	5.4%
	オーストラリア・ドル	投資証券	4銘柄	-%	100%	8.2%
	カナダ・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	2.9%
	シンガポール・ドル	投資証券	2銘柄	-%	100%	3.6%
	ユーロ	投資証券	3銘柄	-%	100%	3.1%
	香港・ドル	投資証券	1銘柄	-%	100%	1.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。