DCダイナミック・アロケーション・ファンド

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/09-2024/05/08)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    親投資信託受益証券国内株式マザーファンド39,272,992119,660,879
    先進国株式マザーファンド25,103,841115,364,701
    新興国株式マザーファンド45,263,52596,524,467
    国内債券マザーファンド543,380,468566,963,180
    新興国債券マザーファンド54,230,44896,953,194
    先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド276,883,396267,109,412
    先進国REITマザーファンド36,580,89394,166,534
    国内REITマザーファンド56,697,462102,061,101
    親投資信託受益証券 合計1,458,803,468
    合計1,458,803,468
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式マザーファンド」受益証券、「新興国株式マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「新興国債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「先進国REITマザーファンド」受益証券、「国内REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「国内株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン1,489,088,695255,003,856
    国債証券-999,992,861
    派生商品評価勘定44,389,9404,851,710
    差入委託証拠金60,426,00066,875,906
    流動資産合計1,593,904,6351,326,724,333
    資産合計1,593,904,6351,326,724,333
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-122,160
    前受金48,536,50024,217,000
    未払金-22,720
    未払解約金1,135,000293,000
    流動負債合計49,671,50024,654,880
    負債合計49,671,50024,654,880
    純資産の部
    元本等
    元本※1676,581,093427,344,881
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)867,652,042874,724,572
    元本等合計1,544,233,1351,302,069,453
    純資産合計1,544,233,1351,302,069,453
    負債純資産合計1,593,904,6351,326,724,333

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額580,562,934円676,581,093円
    期中追加設定元本額722,040,222円357,662,633円
    期中一部解約元本額626,022,063円606,898,845円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)5,931,019円5,931,019円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)220,014,690円265,284,952円
    国内株式ファンド(適格機関投資家専用)254,702,608円-円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)45,333円63,029円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)58,079円111,430円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)2,973,713円1,552,860円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)4,153,723円3,367,108円
    スマート・アロケーション・Dガード82,889円87,227円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド8,927,483円8,291,331円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-3,439,922円730,874円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド32,599,669円39,272,992円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)377,689円364,999円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)58,340,697円36,121,929円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)84,903,350円66,132,163円
    DCスマート・アロケーション・Dガード30,229円32,968円
    計676,581,093円427,344,881円
    2.期末日における受益権の総数676,581,093口427,344,881口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券-3,861
    合計-3,861
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    株式関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建1,500,532,500-1,544,966,00044,433,5001,295,803,500-1,300,560,0004,756,500
    合計1,500,532,500-1,544,966,00044,433,5001,295,803,500-1,300,560,0004,756,500

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.2824円3.0469円
    (1万口当たり純資産額)(22,824円)(30,469円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券1222国庫短期証券1,000,000,000999,992,861
    国債証券 合計999,992,861
    合計999,992,861

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「先進国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金42,631,43528,045,866
    コール・ローン53,337,358116,135,089
    投資信託受益証券932,208,5582,560,757,840
    投資証券345,014,862838,629,788
    派生商品評価勘定6,306,2081,897,458
    未収入金2,136,188-
    差入委託証拠金45,098,56469,961,718
    流動資産合計1,426,733,1733,615,427,759
    資産合計1,426,733,1733,615,427,759
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定572,4031,977,236
    未払金31,575,868-
    未払解約金26,000337,000
    流動負債合計32,174,2712,314,236
    負債合計32,174,2712,314,236
    純資産の部
    元本等
    元本※1425,419,645786,230,856
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)969,139,2572,826,882,667
    元本等合計1,394,558,9023,613,113,523
    純資産合計1,394,558,9023,613,113,523
    負債純資産合計1,426,733,1733,615,427,759

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額362,475,413円425,419,645円
    期中追加設定元本額539,593,071円622,797,085円
    期中一部解約元本額476,648,839円261,985,874円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)5,558,271円5,558,271円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)151,315,864円176,610,058円
    先進国株式ファンド(適格機関投資家専用)176,156,057円525,826,836円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)6,708円3,229円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)28,011円9,469円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)2,873,484円2,301,010円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド6,059,849円5,278,821円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-2,380,469円488,668円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド22,149,333円25,103,841円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)58,891,599円45,050,653円
    計425,419,645円786,230,856円
    2.期末日における受益権の総数425,419,645口786,230,856口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券33,470,779122,685,118
    投資証券13,861,42851,547,678
    合計47,332,207174,232,796
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 株式関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建105,287,908-111,567,4266,279,518215,010,020-216,890,6271,880,607
    合計105,287,908-111,567,4266,279,518215,010,020-216,890,6271,880,607

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建49,117,882-48,572,169△545,713115,600,133-113,639,748△1,960,385
    アメリカ・ドル34,564,904-34,168,232△396,67298,497,436-96,709,044△1,788,392
    ユーロ14,552,978-14,403,937△149,04117,102,697-16,930,704△171,993
    合計49,117,882-48,572,169△545,713115,600,133-113,639,748△1,960,385

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額3.2781円4.5955円
    (1万口当たり純資産額)(32,781円)(45,955円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルISHARES CORE S&P 500 ETF31,79016,526,349.400
    アメリカ・ドル 小計16,526,349.400
    (2,560,757,840)
    投資信託受益証券 合計2,560,757,840
    [2,560,757,840]
    投資証券アメリカ・ドルISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA16,190708,798.200
    ISHARES MSCI CANADA ETF20,050762,100.500
    アメリカ・ドル 小計1,470,898.700
    (227,915,754)
    ユーロISHARES CORE MSCI EUROPE113,2903,666,630.850
    ユーロ 小計3,666,630.850
    (610,714,034)
    投資証券 合計838,629,788
    [838,629,788]
    合計3,399,387,628
    [3,399,387,628]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 2銘柄91.8%8.2%82.0%
    ユーロ投資証券 1銘柄-%100%18.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「新興国株式マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金11,691,173171,201,196
    コール・ローン33,449,11016,044,036
    投資証券782,654,2691,067,141,890
    派生商品評価勘定2,975,1071,979,486
    未収入金782,292-
    差入委託証拠金40,893,33455,434,999
    流動資産合計872,445,2851,311,801,607
    資産合計872,445,2851,311,801,607
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定339,276199,661
    未払金-118,322,919
    未払解約金30,243410,000
    流動負債合計369,519118,932,580
    負債合計369,519118,932,580
    純資産の部
    元本等
    元本※1522,401,213559,385,565
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)349,674,553633,483,462
    元本等合計872,075,7661,192,869,027
    純資産合計872,075,7661,192,869,027
    負債純資産合計872,445,2851,311,801,607

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額506,430,126円522,401,213円
    期中追加設定元本額336,471,801円327,060,089円
    期中一部解約元本額320,500,714円290,075,737円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)6,104,933円6,104,933円
    新興国株式ファンド(適格機関投資家専用)348,285,880円393,311,176円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)37,137円54,533円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)178,733円156,571円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)5,698,544円5,040,728円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド9,292,117円9,409,070円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-4,733,639円1,063,182円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド34,472,691円45,263,525円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)113,597,539円98,981,847円
    計522,401,213円559,385,565円
    2.期末日における受益権の総数522,401,213口559,385,565口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    株式00
    投資証券△16,310,19559,731,874
    合計△16,310,19559,731,874
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 株式関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    株価指数 先物取引
    買建77,265,619-80,240,7262,975,107122,704,905-124,684,3911,979,486
    合計77,265,619-80,240,7262,975,107122,704,905-124,684,3911,979,486

    (注)1.時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建19,172,160-18,832,884△339,27610,996,524-10,796,863△199,661
    アメリカ・ドル19,172,160-18,832,884△339,27610,996,524-10,796,863△199,661
    合計19,172,160-18,832,884△339,27610,996,524-10,796,863△199,661

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.6694円2.1325円
    (1万口当たり純資産額)(16,694円)(21,325円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通貨銘柄株式数評価額備考
    単価金額
    香港・ドルHANERGY THIN FILM POWER GROU172,0000.0000.000
    香港・ドル 小計0.000
    (0)
    合計0
    [0]

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルISHARES CORE MSCI EMERGING129,6506,887,008.000
    アメリカ・ドル 小計6,887,008.000
    (1,067,141,890)
    投資証券 合計1,067,141,890
    [1,067,141,890]
    合計1,067,141,890
    [1,067,141,890]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資証券 1銘柄-%100%100%
    香港・ドル株式 1銘柄100%-%0.0%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「国内債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン30,863,98722,063,847
    国債証券4,892,827,1303,814,033,550
    未収利息8,310,7296,780,341
    前払費用465,513800,821
    流動資産合計4,932,467,3593,843,678,559
    資産合計4,932,467,3593,843,678,559
    負債の部
    流動負債
    未払解約金34,000-
    流動負債合計34,000-
    負債合計34,000-
    純資産の部
    元本等
    元本※14,549,267,5573,683,726,347
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)383,165,802159,952,212
    元本等合計4,932,433,3593,843,678,559
    純資産合計4,932,433,3593,843,678,559
    負債純資産合計4,932,467,3593,843,678,559

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額5,591,400,522円4,549,267,557円
    期中追加設定元本額5,039,329,054円4,506,569,366円
    期中一部解約元本額6,081,462,019円5,372,110,576円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)6,116,665円6,116,665円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)3,171,010,990円2,621,160,651円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)18,413円333,817円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)280円86,425円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,076,849円5,400,590円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)8,674,571円9,303,209円
    スマート・アロケーション・Dガード2,234,148円2,407,337円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド181,337,982円115,304,964円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-205,081,951円78,769,809円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド662,664,412円543,380,468円
    ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)10,152,470円10,102,841円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)121,150,420円106,199,352円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)173,929,888円184,233,374円
    DCスマート・アロケーション・Dガード818,518円926,845円
    計4,549,267,557円3,683,726,347円
    2.期末日における受益権の総数4,549,267,557口3,683,726,347口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△55,590,020△142,883,290
    合計△55,590,020△142,883,290
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.0842円1.0434円
    (1万口当たり純資産額)(10,842円)(10,434円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    国債証券456 2年国債12,000,00011,974,320
    458 2年国債25,000,00024,975,000
    144 5年国債60,000,00059,996,400
    145 5年国債50,000,00049,962,000
    146 5年国債10,000,0009,981,400
    147 5年国債20,000,00019,907,200
    149 5年国債40,000,00039,731,600
    150 5年国債64,000,00063,509,760
    151 5年国債18,000,00017,844,120
    153 5年国債13,000,00012,871,690
    156 5年国債13,000,00012,925,640
    157 5年国債165,000,000163,868,100
    158 5年国債18,000,00017,808,120
    162 5年国債25,000,00024,866,000
    163 5年国債30,000,00029,967,600
    164 5年国債4,000,0003,953,880
    166 5年国債2,000,0001,995,460
    1 40年国債23,000,00025,754,940
    2 40年国債7,000,0007,532,630
    3 40年国債7,000,0007,507,360
    4 40年国債9,000,0009,616,950
    5 40年国債10,000,00010,228,700
    6 40年国債9,000,0008,966,520
    7 40年国債11,000,00010,421,950
    8 40年国債11,000,0009,612,020
    9 40年国債19,000,00011,997,930
    10 40年国債16,000,00011,863,040
    12 40年国債16,000,00010,001,760
    13 40年国債19,000,00011,692,790
    14 40年国債17,000,00011,161,860
    15 40年国債13,000,0009,408,230
    16 40年国債21,000,00016,639,350
    340 10年国債100,000,000100,334,000
    341 10年国債73,000,00073,099,280
    342 10年国債37,000,00036,893,440
    343 10年国債47,000,00046,817,170
    344 10年国債62,000,00061,722,860
    345 10年国債50,000,00049,740,000
    346 10年国債50,000,00049,702,000
    347 10年国債55,000,00054,618,300
    348 10年国債62,000,00061,504,620
    349 10年国債11,000,00010,897,810
    350 10年国債10,000,0009,893,400
    351 10年国債10,000,0009,878,500
    352 10年国債15,000,00014,790,900
    353 10年国債43,000,00042,309,420
    354 10年国債19,000,00018,661,230
    355 10年国債39,000,00038,259,780
    356 10年国債40,000,00039,184,000
    357 10年国債7,000,0006,846,980
    358 10年国債40,000,00039,055,200
    359 10年国債51,000,00049,701,030
    360 10年国債50,000,00048,600,500
    361 10年国債48,000,00046,531,680
    362 10年国債13,000,00012,571,520
    363 10年国債73,000,00070,388,790
    364 10年国債18,000,00017,297,820
    365 10年国債15,000,00014,369,850
    366 10年国債32,000,00030,807,360
    367 10年国債15,000,00014,396,400
    368 10年国債32,000,00030,614,080
    369 10年国債39,000,00038,179,830
    370 10年国債25,000,00024,419,500
    371 10年国債23,000,00022,199,370
    372 10年国債20,000,00019,965,200
    373 10年国債32,000,00031,274,880
    4 30年国債2,000,0002,299,340
    11 30年国債1,000,0001,079,210
    12 30年国債5,000,0005,576,100
    15 30年国債9,000,00010,392,840
    16 30年国債5,000,0005,777,750
    17 30年国債13,000,00014,903,980
    18 30年国債3,000,0003,412,230
    19 30年国債5,000,0005,690,050
    21 30年国債9,000,00010,254,960
    22 30年国債4,000,0004,646,120
    23 30年国債4,000,0004,648,320
    24 30年国債5,000,0005,812,650
    25 30年国債8,000,0009,114,000
    26 30年国債12,000,00013,812,360
    27 30年国債9,000,00010,462,230
    28 30年国債15,000,00017,431,650
    29 30年国債6,000,0006,890,760
    30 30年国債15,000,00017,006,100
    31 30年国債9,000,00010,056,780
    32 30年国債22,000,00024,844,160
    33 30年国債21,000,00022,753,500
    34 30年国債16,000,00017,758,240
    35 30年国債20,000,00021,526,000
    36 30年国債21,000,00022,542,660
    37 30年国債37,000,00039,018,720
    38 30年国債13,000,00013,454,610
    40 30年国債16,000,00016,485,280
    41 30年国債11,000,00011,122,650
    42 30年国債14,000,00014,125,720
    43 30年国債14,000,00014,105,700
    44 30年国債10,000,00010,060,800
    45 30年国債12,000,00011,633,520
    46 30年国債18,000,00017,418,600
    47 30年国債15,000,00014,755,350
    48 30年国債19,000,00017,979,700
    49 30年国債15,000,00014,165,400
    50 30年国債11,000,0009,166,300
    51 30年国債5,000,0003,691,000
    52 30年国債11,000,0008,489,360
    53 30年国債15,000,00011,803,200
    54 30年国債12,000,0009,856,680
    55 30年国債15,000,00012,280,800
    56 30年国債11,000,0008,976,440
    57 30年国債14,000,00011,378,220
    60 30年国債10,000,0008,231,500
    61 30年国債6,000,0004,682,460
    63 30年国債9,000,0006,426,090
    64 30年国債13,000,0009,235,330
    65 30年国債10,000,0007,068,300
    66 30年国債8,000,0005,626,240
    67 30年国債12,000,0008,889,120
    69 30年国債17,000,00012,837,890
    70 30年国債15,000,00011,286,600
    71 30年国債17,000,00012,744,900
    72 30年国債17,000,00012,698,150
    73 30年国債8,000,0005,953,840
    74 30年国債10,000,0008,066,400
    75 30年国債16,000,00013,909,280
    76 30年国債13,000,00011,567,270
    77 30年国債10,000,0009,322,900
    78 30年国債14,000,00012,405,960
    79 30年国債11,000,0009,252,980
    81 30年国債17,000,00015,749,820
    84 20年国債12,000,00012,345,000
    92 20年国債15,000,00015,702,900
    94 20年国債20,000,00021,018,800
    95 20年国債7,000,0007,428,610
    99 20年国債17,000,00018,062,330
    100 20年国債17,000,00018,184,730
    102 20年国債13,000,00014,061,060
    103 20年国債10,000,00010,775,700
    104 20年国債8,000,0008,555,760
    105 20年国債10,000,00010,725,000
    108 20年国債9,000,0009,594,450
    111 20年国債5,000,0005,434,750
    114 20年国債28,000,00030,488,920
    116 20年国債15,000,00016,461,750
    117 20年国債11,000,00012,009,250
    119 20年国債9,000,0009,691,290
    120 20年国債18,000,00019,163,340
    123 20年国債10,000,00010,989,500
    125 20年国債11,000,00012,188,220
    126 20年国債9,000,0009,849,960
    128 20年国債15,000,00016,341,750
    130 20年国債16,000,00017,330,080
    131 20年国債9,000,0009,684,720
    132 20年国債6,000,0006,459,540
    133 20年国債31,000,00033,599,350
    134 20年国債17,000,00018,441,770
    136 20年国債8,000,0008,555,680
    137 20年国債15,000,00016,170,450
    138 20年国債10,000,00010,622,400
    139 20年国債10,000,00010,699,300
    140 20年国債20,000,00021,563,600
    141 20年国債20,000,00021,581,400
    142 20年国債14,000,00015,220,520
    143 20年国債12,000,00012,852,960
    144 20年国債5,000,0005,311,600
    145 20年国債6,000,0006,475,260
    146 20年国債23,000,00024,825,280
    147 20年国債25,000,00026,738,000
    148 20年国債22,000,00023,301,300
    149 20年国債24,000,00025,393,680
    150 20年国債15,000,00015,703,650
    151 20年国債32,000,00032,818,880
    152 20年国債43,000,00044,036,730
    153 20年国債23,000,00023,761,300
    154 20年国債22,000,00022,460,460
    155 20年国債14,000,00013,963,600
    156 20年国債20,000,00018,560,000
    157 20年国債21,000,00018,928,770
    158 20年国債22,000,00020,496,080
    159 20年国債2,000,0001,879,820
    161 20年国債20,000,00018,640,000
    162 20年国債20,000,00018,564,200
    163 20年国債3,000,0002,773,080
    164 20年国債11,000,0009,983,930
    165 20年国債20,000,00018,070,000
    166 20年国債5,000,0004,628,400
    167 20年国債3,000,0002,685,420
    168 20年国債6,000,0005,265,000
    169 20年国債14,000,00012,026,280
    170 20年国債15,000,00012,816,000
    171 20年国債22,000,00018,695,160
    172 20年国債36,000,00030,945,240
    173 20年国債8,000,0006,840,160
    174 20年国債15,000,00012,756,300
    175 20年国債17,000,00014,631,730
    176 20年国債16,000,00013,699,040
    178 20年国債18,000,00015,257,160
    179 20年国債17,000,00014,341,370
    180 20年国債17,000,00015,068,630
    181 20年国債23,000,00020,666,190
    182 20年国債6,000,0005,562,240
    186 20年国債10,000,0009,808,600
    187 20年国債16,000,00015,114,080
    国債証券 合計3,814,033,550
    合計3,814,033,550

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「新興国債券マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金190,223,33956,344,628
    コール・ローン73,118,77440,566,597
    国債証券3,933,212,1263,781,106,614
    未収利息35,837,24235,610,289
    前払費用3,812,9997,993,184
    流動資産合計4,236,204,4803,921,621,312
    資産合計4,236,204,4803,921,621,312
    負債の部
    流動負債
    未払金147,572,880-
    未払解約金52,412,000170,000
    流動負債合計199,984,880170,000
    負債合計199,984,880170,000
    純資産の部
    元本等
    元本※12,805,305,3632,193,492,838
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)1,230,914,2371,727,958,474
    元本等合計4,036,219,6003,921,451,312
    純資産合計4,036,219,6003,921,451,312
    負債純資産合計4,236,204,4803,921,621,312

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額2,879,488,185円2,805,305,363円
    期中追加設定元本額760,508,456円817,751,660円
    期中一部解約元本額834,691,278円1,429,564,185円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)17,824,317円17,824,317円
    ダイワ米ドル建て新興国債券ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)215,839,134円188,573,524円
    新興国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)2,101,175,407円1,374,880,160円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)131,007円28,289円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)69,288円21,985円
    ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)106,447,472円93,675,712円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)6,591,463円5,845,616円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド11,103,584円11,410,542円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-8,162,744円1,887,084円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド40,637,856円54,230,448円
    ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)165,512,818円145,994,257円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)131,810,273円115,673,895円
    ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)-円93,325,639円
    ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)-円90,121,370円
    計2,805,305,363円2,193,492,838円
    2.期末日における受益権の総数2,805,305,363口2,193,492,838口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△16,811,46997,990,554
    合計△16,811,46997,990,554
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.4388円1.7878円
    (1万口当たり純資産額)(14,388円)(17,878円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル4.25% Turkey Government International Bond 20250313600,000.000594,126.000
    5.25% Turkey Government International Bond 20300313200,000.000182,750.000
    6.375% Turkey Government International Bond 202510141,000,000.0001,008,780.000
    6.5% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330920600,000.000564,750.000
    9.375% TURKEY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330119200,000.000223,888.000
    5.25% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290616800,000.000783,456.000
    3.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510921200,000.000123,460.000
    2.125% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310922200,000.000157,166.000
    5.5% HUNGARY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20360326200,000.000191,078.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20271116200,000.000202,750.000
    5.75% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20321116200,000.000206,710.000
    4.875% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20331004200,000.000194,122.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20530404200,000.000195,258.000
    5.125% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340918200,000.000195,806.000
    5.5% POLAND GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20540318400,000.000386,260.000
    4.75% Brazilian Government International Bond 20500114400,000.000293,688.000
    3.875% Brazilian Government International Bond 20300612400,000.000358,600.000
    3.75% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310912600,000.000521,124.000
    6.25% BRAZILIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20310318400,000.000403,636.000
    3% Colombia Government International Bond 20300130800,000.000658,592.000
    3.25% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20320422400,000.000310,712.000
    8% COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330420200,000.000208,912.000
    2.783% Peruvian Government International Bond 20310123200,000.000169,966.000
    2.78% Peruvian Government International Bond 20601201150,000.00084,303.000
    3.55% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510310200,000.000140,798.000
    3% PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340115250,000.000202,305.000
    5.75% URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20341028150,000.000156,000.000
    2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20320127600,000.000502,518.000
    3.1% BONOS TESORERIA PESOS 20610122200,000.000122,996.000
    2.55% BONOS TESORERIA PESOS 20330727400,000.000322,676.000
    3.5% BONOS TESORERIA PESOS 20340131400,000.000347,176.000
    4.34% BONOS TESORERIA PESOS 20420307200,000.000172,308.000
    1.2% CHINA GOVERNMENT BOND 20301021600,000.000492,762.000
    6.4% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20490605300,000.000278,544.000
    4.5% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20300130300,000.000272,718.000
    5.875% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20600130450,000.000379,606.500
    4.875% DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND 20320923150,000.000133,888.500
    2.5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20290930400,000.000355,988.000
    3.125% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20490930200,000.000136,082.000
    2.5% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20250416400,000.000389,460.000
    3.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20500416400,000.000310,728.000
    2.7% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20700902200,000.000111,118.000
    1.875% ABU DHABI (EMIRATE OF) 20310915400,000.000326,248.000
    2.25% KSA SUKUK LTD 20310517200,000.000167,390.000
    5.268% KSA SUKUK LTD 20281025200,000.000202,046.000
    4.274% KSA SUKUK LTD 20290522200,000.000193,240.000
    4.511% KSA SUKUK LTD 20330522200,000.000191,558.000
    6.25% OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) 20310125400,000.000410,040.000
    3.4% QATAR (STATE OF) 20250416400,000.000393,168.000
    4.4% QATAR (STATE OF) 20500416600,000.000512,628.000
    3.75% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20550121600,000.000419,046.000
    2.9% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20251022400,000.000386,828.000
    4.5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20600422400,000.000317,260.000
    4.875% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20330718400,000.000388,772.000
    5% SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) 20340116200,000.000196,098.000
    4.5% Mexico Government International Bond 20500131400,000.000308,404.000
    4.75% Mexico Government International Bond 20320427400,000.000373,768.000
    5% Mexico Government International Bond 20510427400,000.000329,120.000
    2.659% Mexico Government International Bond 20310524600,000.000497,718.000
    3.75% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20710419200,000.000124,428.000
    4.875% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20330519400,000.000373,088.000
    6% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20360507200,000.000197,270.000
    3.16% Panama Government International Bond 20300123200,000.000167,582.000
    4.5% Panama Government International Bond 20560401600,000.000391,704.000
    2.252% Panama Government International Bond 20320929600,000.000430,206.000
    1% Argentine Republic International Bond 20290709193,085.000115,851.000
    3.625% Argentine Republic International Bond 203507092,147,859.0001,003,307.870
    3.625% Argentine Republic International Bond 20460709400,000.000192,616.000
    7.253% Ukraine Government International Bond 20350315400,000.000106,912.000
    4% Romanian Government International Bond 20510214200,000.000138,728.000
    6.625% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20280217200,000.000204,500.000
    6.375% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20340130200,000.000199,274.000
    5.875% ROMANIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20290130200,000.000198,274.000
    2.65% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20451210200,000.000128,970.000
    3.2% PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20460706200,000.000141,000.000
    3.85% Indonesia Government International Bond 20301015200,000.000184,496.000
    4.2% Indonesia Government International Bond 20501015200,000.000163,500.000
    3.05% INDONESIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 20510312200,000.000135,804.000
    8.875% ARAB REP EGYPT 20500529400,000.000324,968.000
    7.625% ARAB REP EGYPT 20320529200,000.000170,734.000
    7.5% ARAB REP EGYPT 20610216200,000.000141,710.000
    4.85% South Africa Government International 20290930200,000.000182,236.000
    5.75% South Africa Government International 20490930200,000.000148,060.000
    7.3% SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTERNATIONAL 20520420200,000.000175,992.000
    アメリカ・ドル 小計24,402,107.870
    (3,781,106,614)
    国債証券 合計3,781,106,614
    [3,781,106,614]
    合計3,781,106,614
    [3,781,106,614]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 84銘柄100%100%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

    「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金176,381,023107,795,277
    コール・ローン290,387,159223,950,942
    国債証券7,733,086,9478,382,857,969
    派生商品評価勘定54,740,482103,407,255
    未収入金731,74899,516,783
    未収利息63,245,03757,524,192
    前払費用4,759,75514,798,721
    流動資産合計8,323,332,1518,989,851,139
    資産合計8,323,332,1518,989,851,139
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定3,994,836-
    未払金254,299,70355,393,107
    未払解約金-242,817,295
    流動負債合計258,294,539298,210,402
    負債合計258,294,539298,210,402
    純資産の部
    元本等
    元本※17,968,557,5039,009,644,409
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※296,480,109△318,003,672
    元本等合計8,065,037,6128,691,640,737
    純資産合計8,065,037,6128,691,640,737
    負債純資産合計8,323,332,1518,989,851,139

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額8,450,490,025円7,968,557,503円
    期中追加設定元本額2,853,078,327円4,947,355,010円
    期中一部解約元本額3,335,010,849円3,906,268,104円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)11,019,018円11,019,018円
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)1,324,517,120円1,335,633,952円
    先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)6,035,179,905円7,163,135,784円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)293,239円23,636円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)73,911円9,789円
    スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,443,479円5,863,488円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド75,736,631円58,758,050円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-109,631,675円42,899,145円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド276,451,413円276,883,396円
    ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)129,211,112円115,418,151円
    計7,968,557,503円9,009,644,409円
    2.期末日における受益権の総数7,968,557,503口9,009,644,409口
    3.※2元本の欠損――――――貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,003,672円であります。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産について為替変動リスクを回避すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    国債証券△418,460,853△130,301,822
    合計△418,460,853△130,301,822
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    通貨関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建7,993,040,360-7,942,294,71450,745,6468,558,000,914-8,454,593,659103,407,255
    アメリカ・ドル3,899,389,575-3,873,444,02725,945,5483,980,701,714-3,923,100,49957,601,215
    イギリス・ ポンド351,640,790-350,951,208689,582429,710,036-422,691,9087,018,128
    イスラエル・ シュケル32,845,001-32,574,534270,46726,497,141-26,350,875146,266
    オーストラリ ア・ドル118,411,930-119,975,729△1,563,799115,386,201-115,303,41982,782
    オフショア・ 人民元315,102,167-312,813,7992,288,368835,250,890-826,235,6119,015,279
    カナダ・ドル142,800,970-143,723,818△922,848173,735,543-171,225,9722,509,571
    シンガポー ル・ドル49,702,595-49,674,18428,41147,132,780-46,735,777397,003
    スウェーデン ・クローナ23,778,190-23,825,837△47,64718,192,210-18,083,793108,417
    デンマーク・ クローネ44,392,281-44,034,585357,69632,796,423-32,475,151321,272
    ニュージーラ ンド・ドル22,752,201-23,045,771△293,57018,895,540-18,862,75832,782
    ノルウェー・ クローネ20,809,140-20,914,264△105,12414,924,135-14,903,03521,100
    ポーランド・ ズロチ49,061,263-48,710,817350,44649,882,881-49,586,826296,055
    メキシコ・ペソ92,666,143-93,727,991△1,061,84871,285,638-70,871,245414,393
    ユーロ2,829,688,114-2,804,878,15024,809,9642,743,609,782-2,718,166,79025,442,992
    合計7,993,040,360-7,942,294,71450,745,6468,558,000,914-8,454,593,659103,407,255

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.0121円0.9647円
    (1万口当たり純資産額)(10,121円)( 9,647円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドル6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115540,000.000567,189.000
    5.25% United States Treasury Note/Bond 202811151,120,000.0001,153,376.000
    5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215740,000.000783,415.800
    4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215330,000.000335,316.300
    3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815620,000.000554,218.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 204302151,100,000.000883,135.000
    3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215450,000.000386,928.000
    2.125% United States Treasury Note/Bond 202505152,700,000.0002,620,458.000
    1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815510,000.000474,514.200
    3% United States Treasury Note/Bond 20470215500,000.000380,195.000
    2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815780,000.000724,752.600
    3% United States Treasury Note/Bond 20480215120,000.00090,576.000
    2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215890,000.000819,147.100
    3% United States Treasury Note/Bond 20490215340,000.000255,418.200
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815890,000.000773,187.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 2049111595,000.00062,502.400
    1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231520,000.000482,539.200
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331600,000.000535,542.000
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515990,000.000791,198.100
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515130,000.00078,908.700
    1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815610,000.000308,178.100
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815270,000.000162,240.300
    0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930300,000.000280,998.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115200,000.000160,074.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115500,000.000270,370.000
    1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115440,000.000274,696.400
    0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130310,000.000270,075.100
    0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131680,000.000591,885.600
    1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215500,000.000404,860.000
    1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331550,000.000485,749.000
    0.75% United States Treasury Note/Bond 202603312,450,000.0002,270,121.000
    1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515150,000.000124,792.500
    2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515240,000.000156,331.200
    1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630300,000.000263,115.000
    0.875% United States Treasury Note/Bond 202606301,600,000.0001,474,112.000
    2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815350,000.000207,665.500
    1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115230,000.000185,170.700
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115330,000.000189,182.400
    1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215400,000.000332,732.000
    2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815300,000.000264,720.000
    4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115400,000.000390,568.000
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115260,000.000234,699.400
    4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031600,000.000586,026.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130200,000.000195,370.000
    3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430700,000.000673,638.000
    3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515400,000.000367,936.000
    3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815360,000.000343,994.400
    4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115120,000.000122,924.400
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215470,000.000443,341.600
    4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315800,000.000791,528.000
    アメリカ・ドル 小計25,579,611.700
    (3,963,560,833)
    イギリス・ポンド1.5% United Kingdom Gilt 2047072230,000.00016,882.500
    1.75% United Kingdom Gilt 2037090720,000.00014,854.200
    1.75% United Kingdom Gilt 20570722180,000.00095,221.800
    1.25% United Kingdom Gilt 20270722230,000.000210,346.500
    1.625% United Kingdom Gilt 20281022100,000.00090,460.000
    1.75% United Kingdom Gilt 20490122170,000.00099,455.100
    0.875% United Kingdom Gilt 2029102230,000.00025,493.400
    1.25% United Kingdom Gilt 20411022155,000.00094,833.650
    0.375% United Kingdom Gilt 20301022300,000.000239,190.000
    0.5% United Kingdom Gilt 2061102290,000.00026,995.500
    0.125% United Kingdom Gilt 20260130260,000.000242,112.000
    1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131180,000.000116,478.000
    1% UNITED KINGDOM GILT 2032013150,000.00040,032.500
    3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131120,000.000112,816.800
    4.25% United Kingdom Gilt 20320607120,000.000122,092.800
    4.5% United Kingdom Gilt 20340907200,000.000205,682.000
    4.25% United Kingdom Gilt 2040120740,000.00038,986.400
    3.75% United Kingdom Gilt 20520722245,000.000212,709.000
    3.25% United Kingdom Gilt 20440122119,000.00098,805.700
    3.5% United Kingdom Gilt 20680722123,000.000100,397.520
    イギリス・ポンド 小計2,203,845.370
    (426,796,694)
    イスラエル・シュケル2% Israel Government Bond - Fixed 20270331250,000.000234,912.500
    3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331150,000.000125,527.500
    1% Israel Government Bond - Fixed 20300331200,000.000165,552.000
    1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531120,000.00082,663.200
    イスラエル・シュケル 小計608,655.200
    (25,495,532)
    オーストラリア・ドル4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027042165,000.00066,500.200
    4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421250,000.000254,282.500
    4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2026042130,000.00030,152.400
    3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2039062190,000.00077,679.900
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121200,000.000192,386.000
    3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2047032140,000.00030,575.600
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2028112180,000.00076,086.400
    2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2030052190,000.00082,552.500
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2041052150,000.00039,211.000
    1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621110,000.00060,517.600
    1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121120,000.00095,488.800
    3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521100,000.00095,512.000
    オーストラリア・ドル 小計1,100,944.900
    (112,329,408)
    オフショア・人民元3.25% China Government Bond 202811221,000,000.0001,053,460.000
    3.13% China Government Bond 202911212,200,000.0002,310,902.000
    2.85% China Government Bond 202706041,000,000.0001,023,610.000
    2.68% China Government Bond 20300521600,000.000612,054.000
    3.02% China Government Bond 202510221,300,000.0001,321,489.000
    3.27% China Government Bond 203011192,300,000.0002,446,970.000
    3.81% China Government Bond 20500914850,000.0001,040,136.500
    3.72% China Government Bond 20510412200,000.000241,650.000
    3.02% China Government Bond 20310527400,000.000418,064.000
    2.74% CHINA GOVERNMENT BOND 202608044,600,000.0004,667,160.000
    3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803600,000.000633,750.000
    3.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20250607500,000.000511,755.000
    3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722750,000.000918,652.500
    3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316500,000.000570,705.000
    2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 202810146,200,000.0006,410,800.000
    3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018300,000.000353,322.000
    2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 202701204,200,000.0004,232,970.000
    2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 203202171,000,000.0001,027,290.000
    2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515500,000.000512,875.000
    2.24% CHINA GOVERNMENT BOND 20250525800,000.000803,112.000
    2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901300,000.000304,296.000
    3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 205210251,200,000.0001,321,116.000
    2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 202801151,000,000.0001,016,680.000
    2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 203302251,200,000.0001,245,636.000
    2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 203308251,000,000.0001,010,060.000
    2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 203402251,650,000.0001,654,389.000
    オフショア・人民元 小計37,662,904.000
    (807,364,608)
    カナダ・ドル2.75% Canada Government International Bond 2064120175,000.00064,445.250
    5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601100,000.000116,660.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2041060120,000.00021,158.800
    3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2045120175,000.00074,804.250
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601150,000.000146,628.000
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601220,000.000208,857.000
    2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201105,000.00077,537.250
    2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601160,000.000150,660.800
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601100,000.00087,461.000
    0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201110,000.00090,471.700
    1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301180,000.000167,367.600
    1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201200,000.000172,676.000
    3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601150,000.000142,770.000
    カナダ・ドル 小計1,521,497.650
    (171,640,150)
    シンガポール・ドル3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 2033090160,000.00060,634.200
    2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2029070147,000.00046,243.300
    2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 2046030130,000.00027,414.600
    2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601150,000.000146,236.500
    2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 2036080130,000.00026,955.000
    2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 2039070150,000.00044,575.500
    1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 2051100150,000.00037,384.000
    シンガポール・ドル 小計389,443.100
    (44,532,818)
    スウェーデン・クローナ3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330400,000.000454,148.000
    2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512220,000.000218,473.200
    1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112200,000.000191,862.000
    0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512400,000.000374,512.000
    スウェーデン・クローナ 小計1,238,995.200
    (17,643,292)
    デンマーク・クローネ4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115370,000.000459,643.600
    1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115192,000.000188,693.760
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115300,000.000279,912.000
    0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115500,000.000452,050.000
    デンマーク・クローネ 小計1,380,299.360
    (30,808,282)
    ニュージーランド・ドル2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2037041520,000.00015,958.800
    0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2028051550,000.00042,196.000
    0.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2026051550,000.00045,972.500
    2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2032051530,000.00024,749.400
    2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 2051051520,000.00013,365.400
    ニュージーランド・ドル 小計142,242.100
    (13,208,601)
    ノルウェー・クローネ1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219300,000.000288,222.000
    1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906320,000.000292,073.600
    1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819260,000.000228,267.000
    ノルウェー・クローネ 小計808,562.600
    (11,457,332)
    ポーランド・ズロチ2.5% Poland Government Bond 20260725300,000.000283,038.000
    1.25% Poland Government Bond 20301025300,000.000232,959.000
    5.75% Poland Government Bond 20290425430,000.000436,080.200
    3.25% Poland Government Bond 20250725280,000.000273,694.400
    ポーランド・ズロチ 小計1,225,771.600
    (47,340,525)
    メキシコ・ペソ7.5% Mexican Bonos 202706032,400,000.0002,246,208.000
    8.5% Mexican Bonos 202905312,000,000.0001,906,280.000
    7.75% Mexican Bonos 203105291,600,000.0001,448,608.000
    7.75% Mexican Bonos 204211132,000,000.0001,667,100.000
    メキシコ・ペソ 小計7,268,196.000
    (66,606,475)
    ユーロ0.75% Finland Government Bond 2031041540,000.00034,975.600
    0.5% Finland Government Bond 2026041520,000.00019,073.200
    1.125% Finland Government Bond 2034041550,000.00042,484.500
    0.125% Finland Government Bond 2052041510,000.0004,707.000
    1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 2032091545,000.00040,599.900
    1.2% Austria Government Bond 2025102050,000.00048,624.500
    2.1% Austria Government Bond 2117092025,000.00019,187.250
    0.75% Austria Government Bond 20280220100,000.00092,832.000
    0.75% Austria Government Bond 2051032085,000.00049,822.750
    Austria Government Bond 2031022060,000.00049,793.400
    0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2036102020,000.00014,344.600
    1% Belgium Government Bond 2031062290,000.00079,821.000
    1.9% Belgium Government Bond 2038062220,000.00017,202.600
    1.6% Belgium Government Bond 2047062270,000.00050,875.300
    2.15% Belgium Government Bond 2066062278,000.00059,397.000
    0.9% Belgium Government Bond 2029062270,000.00064,009.400
    0.4% Belgium Government Bond 20400622110,000.00071,468.100
    1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2053062250,000.00032,071.000
    3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2033062280,000.00080,794.400
    5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104140,000.000166,202.400
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704130,000.000156,832.000
    4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2039070420,000.00024,188.600
    4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704155,000.000199,184.300
    3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2042070420,000.00021,892.600
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2044070480,000.00078,835.200
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2046081525,000.00024,661.000
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215590,000.000565,497.300
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815420,000.000392,868.000
    1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815172,000.000131,753.720
    0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215150,000.000139,288.500
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815110,000.000100,271.600
    0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 2029021590,000.00081,295.200
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815220,000.000194,235.800
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2050081545,000.00023,418.900
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215200,000.000174,692.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515110,000.00084,234.700
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2030081510,000.0008,641.300
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2031021530,000.00025,632.600
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515100,000.00074,472.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815100,000.00084,520.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 2032021580,000.00066,767.200
    2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215150,000.000149,049.000
    2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 2054081540,000.00039,670.000
    GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815175,000.00086,997.750
    5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425490,000.000551,152.000
    4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425130,000.000151,440.900
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025167,000.000184,175.950
    4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425227,000.000258,580.240
    3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525130,000.000130,063.700
    2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525135,000.000133,257.150
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525170,000.000165,036.000
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125130,000.000125,827.000
    1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525350,000.000322,308.000
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525410,000.000389,934.600
    0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125100,000.00093,526.000
    1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525270,000.000255,614.400
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525145,000.000114,586.250
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525390,000.000360,176.700
    0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525115,000.00062,384.050
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525220,000.000146,984.200
    0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 2072052550,000.00019,549.500
    FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525165,000.000132,174.900
    2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125170,000.000159,434.500
    3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125270,000.000283,367.700
    5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2028011527,000.00029,617.920
    4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2037011530,000.00033,858.900
    3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2042011565,000.00073,533.850
    2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2033011590,000.00089,045.100
    2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2047011560,000.00060,037.800
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2026071570,000.00066,517.500
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2027071580,000.00075,276.800
    0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2028071520,000.00018,522.600
    0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715160,000.000141,905.600
    0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2040011520,000.00014,271.400
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2052011580,000.00038,798.400
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2031071550,000.00041,613.500
    NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 2038011535,000.00023,958.550
    7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101200,000.000218,838.000
    6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101270,000.000299,025.000
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301200,000.000175,248.000
    2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2047030130,000.00023,835.300
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2067030120,000.00014,892.000
    2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901190,000.000169,257.700
    2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201190,000.000186,618.000
    2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115300,000.000296,376.000
    3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901130,000.000123,815.900
    3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801170,000.000167,705.000
    1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401110,000.00098,378.500
    0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115190,000.000178,394.800
    1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201350,000.000314,002.500
    1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2041030160,000.00043,698.000
    1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 2045043090,000.00057,959.100
    4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001100,000.000104,367.000
    5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101230,000.000252,632.000
    5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201150,000.000174,037.500
    5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801178,000.000197,439.380
    4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201280,000.000285,143.600
    4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301162,000.000165,264.300
    4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2044090175,000.00081,195.000
    5.5% Belgium Government Bond 20280328100,000.000109,953.000
    5% Belgium Government Bond 2035032868,000.00080,656.840
    4.5% Belgium Government Bond 20260328180,000.000184,822.200
    4% Belgium Government Bond 2032032880,000.00086,664.000
    2.4% IRISH TREASURY 2030051550,000.00049,280.000
    2% IRISH TREASURY 2045021825,000.00021,147.250
    1.7% IRISH TREASURY 2037051530,000.00026,069.400
    1.3% IRISH TREASURY 2033051555,000.00048,807.550
    1.5% IRISH TREASURY 2050051530,000.00021,783.000
    0.2% IRISH TREASURY 2027051550,000.00046,340.000
    IRISH TREASURY 2031101850,000.00041,094.000
    4.15% Austria Government Bond 2037031560,000.00067,241.400
    4.85% Austria Government Bond 2026031591,000.00093,952.040
    3.8% Austria Government Bond 2062012616,000.00018,472.000
    3.15% Austria Government Bond 2044062035,000.00035,335.300
    2.4% Austria Government Bond 20340523100,000.00095,748.000
    2.75% Finland Government Bond 2028070430,000.00029,990.100
    2.625% Finland Government Bond 2042070460,000.00056,394.000
    1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430110,000.000108,137.700
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730170,000.000160,726.500
    1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430160,000.000156,515.200
    3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 2066073040,000.00036,953.600
    1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 2026103150,000.00047,986.500
    1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430300,000.000287,613.000
    1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430250,000.000236,067.500
    2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 2048103180,000.00067,399.200
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029043050,000.00046,706.000
    0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 2029103185,000.00075,193.550
    1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 2030103180,000.00072,075.200
    1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 2040103190,000.00063,711.000
    1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 2071103150,000.00024,972.500
    1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730105,000.00069,115.200
    0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 2032043070,000.00058,586.500
    3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430150,000.000150,399.000
    3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 2034043080,000.00080,293.600
    4% SPANISH GOVERNMENT BOND 2054103125,000.00025,786.250
    5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730100,000.000119,557.000
    4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131259,000.000281,416.450
    4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 2040073010,000.00011,636.400
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031160,000.000175,003.200
    5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 2044103152,000.00063,159.720
    ユーロ 小計15,874,600.260
    (2,644,073,419)
    国債証券 合計8,382,857,969
    [8,382,857,969]
    合計8,382,857,969
    [8,382,857,969]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル国債証券 50銘柄100%47.4%
    イギリス・ポンド国債証券 20銘柄100%5.1%
    イスラエル・シュケル国債証券 4銘柄100%0.3%
    オーストラリア・ドル国債証券 12銘柄100%1.3%
    オフショア・人民元国債証券 26銘柄100%9.6%
    カナダ・ドル国債証券 13銘柄100%2.0%
    シンガポール・ドル国債証券 7銘柄100%0.5%
    スウェーデン・クローナ国債証券 4銘柄100%0.2%
    デンマーク・クローネ国債証券 4銘柄100%0.4%
    ニュージーランド・ドル国債証券 5銘柄100%0.2%
    ノルウェー・クローネ国債証券 3銘柄100%0.1%
    ポーランド・ズロチ国債証券 4銘柄100%0.6%
    メキシコ・ペソ国債証券 4銘柄100%0.8%
    ユーロ国債証券 140銘柄100%31.5%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「先進国REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    預金12,757,05915,911,511
    コール・ローン17,412,70311,345,463
    投資信託受益証券30,045,70576,620,110
    投資証券1,533,488,2001,217,317,140
    派生商品評価勘定823,798522,998
    未収入金22,063,257433,741
    未収配当金1,903,7601,117,541
    差入委託証拠金10,768,65520,164,514
    流動資産合計1,629,263,1371,343,433,018
    資産合計1,629,263,1371,343,433,018
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定310,3032,348,776
    未払金66,125-
    未払解約金-454,000
    流動負債合計376,4282,802,776
    負債合計376,4282,802,776
    純資産の部
    元本等
    元本※1762,945,559520,790,664
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)865,941,150819,839,578
    元本等合計1,628,886,7091,340,630,242
    純資産合計1,628,886,7091,340,630,242
    負債純資産合計1,629,263,1371,343,433,018

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    (2)投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    (2)為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額553,405,183円762,945,559円
    期中追加設定元本額927,119,148円405,005,353円
    期中一部解約元本額717,578,772円647,160,248円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)202,769,639円262,008,144円
    先進国REITファンド(適格機関投資家専用)419,619,159円130,031,865円
    海外リート資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)9,489,837円9,489,837円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)17,793円28,665円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)45,960円77,007円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド8,149,867円7,647,871円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-5,607,071円1,314,130円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド29,744,555円36,580,893円
    ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド(部分為替ヘッジあり)87,501,678円73,612,252円
    計762,945,559円520,790,664円
    2.期末日における受益権の総数762,945,559口520,790,664口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資信託受益証券521,232△2,197,981
    投資証券△104,756,08931,158,235
    合計△104,234,85728,960,254
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    1. 不動産投信関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買建42,638,756-43,373,202734,44648,550,986-46,833,407△1,717,579
    合計42,638,756-43,373,202734,44648,550,986-46,833,407△1,717,579

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    2. 通貨関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建21,615,760-21,615,792△32----
    アメリカ・ドル21,615,760-21,615,792△32----
    買建17,751,353-17,530,434△220,91911,730,960-11,622,761△108,199
    アメリカ・ドル15,125,816-14,931,786△194,0303,141,864-3,084,818△57,046
    オーストラリ ア・ドル----3,558,891-3,558,324△567
    ユーロ2,625,537-2,598,648△26,8895,030,205-4,979,619△50,586
    合計39,367,113-39,146,226△220,95111,730,960-11,622,761△108,199

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額2.1350円2.5742円
    (1万口当たり純資産額)(21,350円)(25,742円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    投資信託受益証券アメリカ・ドルVANGUARD REAL ESTATE ETF6,020494,482.800
    アメリカ・ドル 小計494,482.800
    (76,620,110)
    投資信託受益証券 合計76,620,110
    [76,620,110]
    投資証券アメリカ・ドルAVALONBAY COMMUNITIES INC1,033202,354.370
    SIMON PROPERTY GROUP INC2,537375,349.150
    BOSTON PROPERTIES INC1,892115,147.120
    VORNADO REALTY TRUST3,03773,525.770
    EQUITY RESIDENTIAL2,554170,351.800
    EQUINIX INC595423,562.650
    HOST HOTELS & RESORTS INC7,989149,554.080
    KIMCO REALTY CORP6,490123,245.100
    GAMING AND LEISURE PROPERTIE2,863126,544.600
    PARK HOTELS & RESORTS INC5,22184,214.730
    INVITATION HOMES INC4,929172,416.420
    VICI PROPERTIES INC6,585194,586.750
    ORION OFFICE REIT INC4191,416.220
    VENTAS INC3,447162,457.110
    IRON MOUNTAIN INC2,678207,812.800
    SUN COMMUNITIES INC966112,539.000
    PROLOGIS INC6,097657,012.720
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT898107,499.580
    CAMDEN PROPERTY TRUST966102,386.340
    ESSEX PROPERTY TRUST INC539138,884.130
    WELLTOWER INC3,222314,016.120
    HEALTHPEAK PROPERTIES INC5,10397,977.600
    MID-AMERICA APARTMENT COMM1,010137,551.900
    EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES1,690106,470.000
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES2,762117,274.520
    REALTY INCOME CORP5,447299,693.940
    PUBLIC STORAGE954260,632.800
    UDR INC2,964115,507.080
    WP CAREY INC1,847106,701.190
    OMEGA HEALTHCARE INVESTORS3,621111,997.530
    DIGITAL REALTY TRUST INC1,836265,540.680
    EXTRA SPACE STORAGE INC1,061152,041.300
    GLADSTONE COMMERCIAL CORP5,11473,641.600
    MEDICAL PROPERTIES TRUST INC7,09630,370.880
    DOUGLAS EMMETT INC4,37960,167.460
    アメリカ・ドル 小計5,950,445.040
    (922,021,459)
    イギリス・ポンドLAND SECURITIES GROUP PLC14,17297,290.780
    SEGRO PLC14,469128,137.460
    TRITAX BIG BOX REIT PLC53,64386,740.730
    イギリス・ポンド 小計312,168.970
    (60,454,643)
    オーストラリア・ドルDEXUS/AU25,063176,944.780
    SCENTRE GROUP67,710218,026.200
    MIRVAC GROUP57,864120,357.120
    GOODMAN GROUP16,511567,648.180
    オーストラリア・ドル 小計1,082,976.280
    (110,496,070)
    カナダ・ドルCHOICE PROPERTIES REIT28,531371,758.930
    カナダ・ドル 小計371,758.930
    (41,938,125)
    シンガポール・ドルCAPITALAND ASCENDAS REIT65,929170,096.820
    CAPITALAND INTEGRATED COMMER113,288217,512.960
    シンガポール・ドル 小計387,609.780
    (44,323,178)
    ユーロGECINA SA1,428142,800.000
    COFINIMMO49832,793.300
    ユーロ 小計175,593.300
    (29,246,820)
    香港・ドルLINK REIT12,800446,080.000
    香港・ドル 小計446,080.000
    (8,836,845)
    投資証券 合計1,217,317,140
    [1,217,317,140]
    合計1,293,937,250
    [1,293,937,250]
    投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入 投資信託 受益証券 時価比率組入 投資証券 時価比率合計金額に 対する比率
    アメリカ・ドル投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 35銘柄7.7%92.3%77.2%
    イギリス・ポンド投資証券 3銘柄-%100%4.7%
    オーストラリア・ドル投資証券 4銘柄-%100%8.5%
    カナダ・ドル投資証券 1銘柄-%100%3.2%
    シンガポール・ドル投資証券 2銘柄-%100%3.4%
    ユーロ投資証券 2銘柄-%100%2.3%
    香港・ドル投資証券 1銘柄-%100%0.7%

    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「国内REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。
    貸借対照表
    2023年5月8日現在 金 額 (円)2024年5月8日現在 金 額 (円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン77,886,363247,373,714
    投資証券※21,377,864,0122,958,569,700
    派生商品評価勘定2,804,5005,827,000
    未収入金46,827-
    未収配当金15,031,09629,407,058
    差入委託証拠金-5,436,342
    流動資産合計1,473,632,7983,246,613,814
    資産合計1,473,632,7983,246,613,814
    負債の部
    流動負債
    前受金1,960,0006,557,500
    未払金-188,258,601
    未払解約金50,000240,000
    流動負債合計2,010,000195,056,101
    負債合計2,010,000195,056,101
    純資産の部
    元本等
    元本※1822,477,7341,695,217,559
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)649,145,0641,356,340,154
    元本等合計1,471,622,7983,051,557,713
    純資産合計1,471,622,7983,051,557,713
    負債純資産合計1,473,632,7983,246,613,814

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区分2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1.※1期首2022年5月10日2023年5月9日
    期首元本額666,253,813円822,477,734円
    期中追加設定元本額843,992,251円5,622,080,385円
    期中一部解約元本額687,768,330円4,749,340,560円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)258,482,355円392,975,631円
    国内REITファンド(適格機関投資家専用)494,836,077円426,614,052円
    J-REIT資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)13,413,496円13,293,821円
    ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)90,545円89,925円
    ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)169,852円157,797円
    アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き)2023-07(適格機関投資家専用)-円791,557,071円
    りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド10,528,982円11,954,794円
    堅実バランスファンド -ハジメの一歩-6,596,842円1,877,006円
    DCダイナミック・アロケーション・ファンド38,359,585円56,697,462円
    計822,477,734円1,695,217,559円
    2.期末日における受益権の総数822,477,734口1,695,217,559口
    3.※2差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 33,418,000円――――――

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区分自2023年5月9日 至2024年5月8日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区分2024年5月8日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
    投資証券△20,467,444△60,675
    合計△20,467,444△60,675
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    不動産投信関連
    種類2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち 1年超(円)(円)(円)うち 1年超(円)(円)
    市場取引
    不動産投信 指数先物取引
    買建91,040,000-93,850,0002,810,00084,892,500-90,725,0005,832,500
    合計91,040,000-93,850,0002,810,00084,892,500-90,725,0005,832,500

    (注)1.時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    2023年5月8日現在2024年5月8日現在
    1口当たり純資産額1.7893円1.8001円
    (1万口当たり純資産額)(17,893円)(18,001円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種類銘柄券面総額評価額 (円)備考
    投資証券エスコンジャパンリート587,313,800
    サンケイリアルエステート918,262,800
    SOSILA物流リート投14217,735,800
    東海道リート投資法496,330,800
    日本アコモデーションファンド投資法人9866,052,000
    森ヒルズリート33446,125,400
    産業ファンド51867,547,200
    アドバンス・レジデンス27995,976,000
    API投資法人14959,302,000
    GLP投資法人955124,627,500
    コンフォリア・レジデンシャル14048,720,000
    日本プロロジスリート495139,045,500
    星野リゾート・リート5229,380,000
    Oneリート投資法人5013,530,000
    イオンリート投資34948,092,200
    ヒューリックリート投資法26640,245,800
    日本リート投資法人9232,752,000
    積水ハウス・リート投資85469,686,400
    トーセイ・リート投資法人608,478,000
    ヘルスケア&メディカル投資709,324,000
    サムティ・レジデンシャル778,431,500
    野村不動産マスターF919141,158,400
    いちごホテルリート投資475,508,400
    ラサールロジポート投資36356,882,100
    スターアジア不動産投43827,199,800
    マリモ地方創生リート445,874,000
    三井不ロジパーク11853,041,000
    日本ホテル&レジデンシャル投資法人433,409,900
    投資法人みらい39018,057,000
    三菱地所物流REIT9839,494,000
    CREロジスティクスファンド12218,519,600
    ザイマックス・リート465,602,800
    タカラレーベン不動産投15115,568,100
    アドバンス・ロジスティクス投資法人12515,487,500
    日本ビルファンド332198,868,000
    ジャパンリアルエステイト292158,264,000
    日本都市ファンド投資法人1,363126,759,000
    オリックス不動産投資56694,748,400
    日本プライムリアルティ19466,639,000
    NTT都市開発リート投資法人28835,251,200
    東急リアル・エステート19131,018,400
    グローバル・ワン不動産投資法人21022,260,000
    ユナイテッド・アーバン投資法人63695,908,800
    森トラストリート投資法人54840,004,000
    インヴィンシブル投資法人1,37699,209,600
    フロンティア不動産投資10548,037,500
    平和不動産リート21230,104,000
    日本ロジスティクスファンド投資法人18151,277,300
    福岡リート投資法人14724,857,700
    KDX不動産投資法人818127,526,200
    いちごオフィスリート投資法人23319,618,600
    大和証券オフィス投資法人5934,574,000
    阪急阪神リート投資法人13619,257,600
    スターツプロシード投資法人4910,334,100
    大和ハウスリート投資法人429113,856,600
    ジャパン・ホテル・リート投資法人95280,729,600
    大和証券リビング投資法人41945,335,800
    ジャパンエクセレント投資法人24731,369,000
    投資証券 合計2,958,569,700
    合計2,958,569,700
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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