有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/09-2023/09/08)

JPX日経インデックス400 マザーファンド
貸借対照表

	2023年 9月 8日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	125,635,967
株式	15,134,903,860
未収入金	61,960
未収配当金	6,984,026
前払金	167,700
差入委託証拠金	3,141,100
流動資産合計	15,270,894,613
資産合計	15,270,894,613
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	167,700
未払解約金	43,975,661
未払利息	308
流動負債合計	44,143,669
負債合計	44,143,669
純資産の部
元本等
元本	6,695,720,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,531,030,822
元本等合計	15,226,750,944
純資産合計	15,226,750,944
負債純資産合計	15,270,894,613

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2023年 9月 8日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段によっております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
3.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2023年 9月 8日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		6,695,720,122口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.2741円
		(1万口当たり純資産額)	(22,741円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2023年 9月 8日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2023年 9月 8日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2023年 9月 8日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2022年 9月 9日
期首元本額	7,067,850,563円
期中追加設定元本額	1,286,384,518円
期中一部解約元本額	1,658,514,959円
期末元本額	6,695,720,122円
期末元本額の内訳
SMT JPX日経インデックス400・オープン	5,213,026,935円
SMTAM JPX日経インデックス400オープン	760,317,489円
JPX日経400オープン(適格機関投資家専用)	722,375,698円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2023年 9月 8日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	2,822,280,243
合計	2,822,280,243

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「JPX日経インデックス400 マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2023年 9月 8日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	91,048,200	-	90,880,500	△167,700
合計		91,048,200	-	90,880,500	△167,700

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
ニッスイ	8,900	757.40	6,740,860
三井松島ホールディングス	400	2,853.00	1,141,200
INPEX	32,800	2,174.00	71,307,200
ウエストホールディングス	800	2,916.00	2,332,800
ショーボンドホールディングス	1,200	5,932.00	7,118,400
ミライト・ワン	2,900	1,963.50	5,694,150
タマホーム	600	3,610.00	2,166,000
安藤・間	5,100	1,234.00	6,293,400
コムシスホールディングス	2,800	3,150.00	8,820,000
大成建設	5,800	5,206.00	30,194,800
大林組	22,200	1,357.00	30,125,400
清水建設	17,600	1,018.50	17,925,600
長谷工コーポレーション	6,400	1,869.50	11,964,800
鹿島建設	13,800	2,544.00	35,107,200
住友林業	5,400	4,057.00	21,907,800
大和ハウス工業	17,200	4,093.00	70,399,600
積水ハウス	18,800	3,073.00	57,772,400
関電工	3,400	1,343.00	4,566,200
エクシオグループ	2,900	3,148.00	9,129,200
九電工	1,500	4,639.00	6,958,500
インフロニア・ホールディングス	6,500	1,542.50	10,026,250
森永製菓	1,100	5,414.00	5,955,400
カルビー	2,900	2,987.50	8,663,750
森永乳業	1,100	5,821.00	6,403,100
ヤクルト本社	4,500	7,518.00	33,831,000
明治ホールディングス	7,600	3,719.00	28,264,400
日本ハム	2,400	4,573.00	10,975,200
アサヒグループホールディングス	14,400	5,785.00	83,304,000
キリンホールディングス	26,000	2,069.50	53,807,000
宝ホールディングス	4,300	1,246.50	5,359,950
サントリー食品インターナショナル	4,400	4,781.00	21,036,400
キッコーマン	4,100	8,400.00	34,440,000
味の素	15,000	6,067.00	91,005,000
ニチレイ	2,900	3,529.00	10,234,100
東洋水産	3,100	5,968.00	18,500,800
日清食品ホールディングス	2,200	12,720.00	27,984,000
日本たばこ産業	37,900	3,238.00	122,720,200
東レ	42,500	805.70	34,242,250
ゴールドウイン	1,100	10,545.00	11,599,500
王子ホールディングス	26,400	618.90	16,338,960
レンゴー	5,800	1,002.00	5,811,600
クラレ	9,200	1,672.50	15,387,000
旭化成	39,600	948.60	37,564,560
住友化学	47,000	410.70	19,302,900
日産化学	3,000	6,276.00	18,828,000
東ソー	8,500	1,947.00	16,549,500
トクヤマ	2,000	2,383.00	4,766,000
デンカ	2,300	2,771.50	6,374,450
信越化学工業	46,700	4,618.00	215,660,600
エア・ウォーター	6,000	1,849.50	11,097,000
日本酸素ホールディングス	6,100	3,586.00	21,874,600
三菱瓦斯化学	4,700	2,041.50	9,595,050
三井化学	5,200	3,906.00	20,311,200
東京応化工業	1,000	9,802.00	9,802,000
三菱ケミカルグループ	42,800	898.90	38,472,920
KHネオケム	1,000	2,288.00	2,288,000
ダイセル	8,800	1,281.00	11,272,800
住友ベークライト	900	6,879.00	6,191,100
積水化学工業	12,800	2,218.00	28,390,400
日本ゼオン	3,800	1,602.50	6,089,500
アイカ工業	1,600	3,460.00	5,536,000
扶桑化学工業	600	4,150.00	2,490,000
ADEKA	2,200	2,803.50	6,167,700
日油	2,000	6,679.00	13,358,000
花王	14,300	5,558.00	79,479,400
日本ペイントホールディングス	33,700	1,168.50	39,378,450
関西ペイント	5,100	2,298.50	11,722,350
太陽ホールディングス	1,000	2,574.00	2,574,000
富士フイルムホールディングス	12,200	8,770.00	106,994,000
資生堂	13,300	5,635.00	74,945,500
ライオン	8,300	1,553.50	12,894,050
コーセー	1,300	11,745.00	15,268,500
小林製薬	1,800	7,091.00	12,763,800
タカラバイオ	1,700	1,416.00	2,407,200
デクセリアルズ	1,700	3,671.00	6,240,700
日東電工	4,600	10,140.00	46,644,000
ニフコ	2,300	4,266.00	9,811,800
ユニ・チャーム	13,200	5,663.00	74,751,600
協和キリン	7,700	2,612.50	20,116,250
武田薬品工業	49,100	4,510.00	221,441,000
アステラス製薬	60,000	2,214.50	132,870,000
塩野義製薬	8,000	6,463.00	51,704,000
日本新薬	1,500	6,549.00	9,823,500
中外製薬	19,900	4,458.00	88,714,200
エーザイ	7,700	8,880.00	68,376,000
ロート製薬	6,100	3,848.00	23,472,800
小野薬品工業	12,200	2,800.00	34,160,000
JCRファーマ	2,100	1,225.50	2,573,550
第一三共	48,900	4,155.00	203,179,500
大塚ホールディングス	13,200	5,413.00	71,451,600
ペプチドリーム	3,100	1,749.00	5,421,900
出光興産	7,000	3,349.00	23,443,000
ENEOSホールディングス	107,700	578.80	62,336,760
コスモエネルギーホールディングス	2,500	5,552.00	13,880,000
横浜ゴム	3,200	2,908.50	9,307,200
TOYO TIRE	3,600	2,220.50	7,993,800
ブリヂストン	18,600	5,681.00	105,666,600
住友ゴム工業	6,200	1,572.50	9,749,500
AGC	5,900	5,214.00	30,762,600
TOTO	4,200	3,936.00	16,531,200
日本碍子	7,400	1,921.00	14,215,400
日本特殊陶業	4,800	3,457.00	16,593,600
MARUWA	200	26,050.00	5,210,000
フジミインコーポレーテッド	1,500	3,325.00	4,987,500
ニチアス	1,600	3,050.00	4,880,000
日本製鉄	29,200	3,541.00	103,397,200
JFEホールディングス	17,400	2,203.00	38,332,200
東京製鐵	1,800	1,715.00	3,087,000
丸一鋼管	2,000	3,723.00	7,446,000
日本冶金工業	500	4,785.00	2,392,500
大紀アルミニウム工業所	900	1,450.00	1,305,000
三井金属鉱業	1,900	3,774.00	7,170,600
住友金属鉱山	7,600	4,438.00	33,728,800
DOWAホールディングス	1,500	4,661.00	6,991,500
住友電気工業	22,500	1,781.50	40,083,750
AREホールディングス	2,600	1,916.00	4,981,600
SUMCO	11,600	1,954.00	22,666,400
三和ホールディングス	6,000	2,195.50	13,173,000
リンナイ	3,600	2,848.00	10,252,800
三浦工業	2,700	3,205.00	8,653,500
アマダ	10,200	1,530.50	15,611,100
FUJI	2,800	2,371.50	6,640,200
DMG森精機	3,900	2,635.50	10,278,450
ディスコ	3,100	28,100.00	87,110,000
ナブテスコ	4,000	2,809.00	11,236,000
SMC	2,100	69,600.00	146,160,000
小松製作所	29,900	4,282.00	128,031,800
住友重機械工業	3,800	3,746.00	14,234,800
日立建機	2,500	4,681.00	11,702,500
ローツェ	300	11,410.00	3,423,000
クボタ	33,500	2,341.50	78,440,250
荏原製作所	2,600	7,234.00	18,808,400
ダイキン工業	7,600	25,145.00	191,102,000
オルガノ	900	3,900.00	3,510,000
ダイフク	9,900	2,685.00	26,581,500
SANKYO	1,300	6,302.00	8,192,600
竹内製作所	1,200	5,010.00	6,012,000
セガサミーホールディングス	5,100	2,811.00	14,336,100
ホシザキ	3,800	5,679.00	21,580,200
マキタ	8,000	3,855.00	30,840,000
三菱重工業	11,200	9,058.00	101,449,600
IHI	4,000	3,803.00	15,212,000
イビデン	3,700	8,676.00	32,101,200
ブラザー工業	8,500	2,431.50	20,667,750
ミネベアミツミ	11,100	2,335.00	25,918,500
日立製作所	25,000	9,871.00	246,775,000
三菱電機	66,100	1,911.00	126,317,100
富士電機	3,900	6,851.00	26,718,900
安川電機	7,600	5,660.00	43,016,000
ニデック	15,500	7,356.00	114,018,000
オムロン	5,900	6,906.00	40,745,400
MCJ	2,600	1,161.00	3,018,600
日本電気	9,000	8,061.00	72,549,000
富士通	6,400	18,510.00	118,464,000
ルネサスエレクトロニクス	41,700	2,433.50	101,476,950
セイコーエプソン	8,200	2,241.00	18,376,200
ワコム	4,900	609.00	2,984,100
アルバック	1,500	5,610.00	8,415,000
エレコム	1,500	1,773.00	2,659,500
パナソニック ホールディングス	75,500	1,681.50	126,953,250
アンリツ	4,500	1,098.50	4,943,250
ソニーグループ	17,200	12,375.00	212,850,000
TDK	10,100	5,290.00	53,429,000
ヒロセ電機	1,000	17,290.00	17,290,000
横河電機	7,000	2,968.50	20,779,500
アズビル	4,400	4,852.00	21,348,800
日本光電工業	2,900	3,878.00	11,246,200
堀場製作所	1,200	7,900.00	9,480,000
アドバンテスト	5,000	17,515.00	87,575,000
キーエンス	3,300	58,980.00	194,634,000
シスメックス	5,500	7,655.00	42,102,500
フェローテックホールディングス	1,900	3,015.00	5,728,500
レーザーテック	2,900	22,030.00	63,887,000
日本電子	1,600	4,604.00	7,366,400
ファナック	30,900	4,074.00	125,886,600
ローム	2,900	11,670.00	33,843,000
浜松ホトニクス	5,100	6,630.00	33,813,000
三井ハイテック	700	9,700.00	6,790,000
新光電気工業	2,200	5,848.00	12,865,600
京セラ	9,800	7,450.00	73,010,000
太陽誘電	3,100	4,217.00	13,072,700
村田製作所	19,200	8,149.00	156,460,800
小糸製作所	7,600	2,389.50	18,160,200
SCREENホールディングス	1,100	14,325.00	15,757,500
東京エレクトロン	10,800	21,120.00	228,096,000
トヨタ紡織	2,700	2,754.50	7,437,150
豊田自動織機	4,600	10,435.00	48,001,000
デンソー	13,100	10,065.00	131,851,500
いすゞ自動車	18,400	1,904.00	35,033,600
トヨタ自動車	96,400	2,603.00	250,929,200
KYB	600	4,890.00	2,934,000
アイシン	4,900	4,929.00	24,152,100
マツダ	20,900	1,645.00	34,380,500
本田技研工業	51,200	4,952.00	253,542,400
スズキ	11,600	5,901.00	68,451,600
SUBARU	20,000	2,888.50	57,770,000
ヤマハ発動機	9,100	3,849.00	35,025,900
豊田合成	1,800	3,213.00	5,783,400
シマノ	2,600	21,345.00	55,497,000
テルモ	19,500	4,267.00	83,206,500
島津製作所	7,700	4,189.00	32,255,300
ナカニシ	2,700	3,720.00	10,044,000
東京精密	1,400	7,940.00	11,116,000
オリンパス	39,000	1,954.50	76,225,500
HOYA	13,000	16,060.00	208,780,000
朝日インテック	7,100	2,940.50	20,877,550
バンダイナムコホールディングス	17,300	3,314.00	57,332,200
パイロットコーポレーション	900	4,669.00	4,202,100
ヤマハ	4,000	4,300.00	17,200,000
ピジョン	4,000	1,682.50	6,730,000
任天堂	34,000	6,358.00	216,172,000
中部電力	23,300	1,942.50	45,260,250
関西電力	24,400	2,170.50	52,960,200
電源開発	4,800	2,345.00	11,256,000
イーレックス	1,100	836.00	919,600
レノバ	1,700	1,299.00	2,208,300
東京瓦斯	13,400	3,392.00	45,452,800
大阪瓦斯	12,800	2,429.50	31,097,600
SBSホールディングス	600	2,919.00	1,751,400
ヤマトホールディングス	8,100	2,579.50	20,893,950
山九	1,600	5,159.00	8,254,400
センコーグループホールディングス	3,300	1,061.00	3,501,300
AZ-COM丸和ホールディングス	1,500	2,191.00	3,286,500
SGホールディングス	12,100	2,080.50	25,174,050
NIPPON EXPRESSホールディングス	2,100	7,511.00	15,773,100
日本郵船	16,900	3,921.00	66,264,900
商船三井	11,100	4,204.00	46,664,400
川崎汽船	4,700	5,313.00	24,971,100
NSユナイテッド海運	300	4,110.00	1,233,000
三井倉庫ホールディングス	600	4,270.00	2,562,000
NECネッツエスアイ	2,100	2,025.00	4,252,500
システナ	10,700	284.00	3,038,800
日鉄ソリューションズ	1,100	4,115.00	4,526,500
TIS	6,900	3,396.00	23,432,400
コーエーテクモホールディングス	4,000	2,224.50	8,898,000
ネクソン	14,200	2,909.00	41,307,800
SHIFT	400	28,555.00	11,422,000
ティーガイア	700	1,790.00	1,253,000
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	1,700	2,286.50	3,887,050
GMOペイメントゲートウェイ	1,300	9,064.00	11,783,200
インターネットイニシアティブ	3,500	2,609.50	9,133,250
ラクス	3,000	2,300.50	6,901,500
チェンジホールディングス	1,600	1,958.00	3,132,800
野村総合研究所	12,600	4,168.00	52,516,800
オービック	2,100	25,285.00	53,098,500
ジャストシステム	900	2,999.50	2,699,550
Zホールディングス	90,300	437.40	39,497,220
トレンドマイクロ	3,000	6,118.00	18,354,000
日本オラクル	1,200	10,275.00	12,330,000
伊藤忠テクノソリューションズ	3,400	4,324.00	14,701,600
大塚商会	3,100	6,491.00	20,122,100
電通国際情報サービス	800	5,850.00	4,680,000
東映アニメーション	300	13,530.00	4,059,000
デジタルガレージ	1,100	3,410.00	3,751,000
ネットワンシステムズ	2,400	2,771.00	6,650,400
BIPROGY	2,300	3,884.00	8,933,200
USEN-NEXT HOLDINGS	700	3,490.00	2,443,000
日本電信電話	1,304,700	171.30	223,495,110
KDDI	49,000	4,410.00	216,090,000
ソフトバンク	102,000	1,710.50	174,471,000
光通信	700	23,950.00	16,765,000
GMOインターネットグループ	2,300	2,396.50	5,511,950
KADOKAWA	3,400	3,261.00	11,087,400
東宝	4,000	5,700.00	22,800,000
NTTデータグループ	19,900	1,972.50	39,252,750
DTS	1,400	3,250.00	4,550,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス	3,200	5,415.00	17,328,000
カプコン	6,300	6,112.00	38,505,600
SCSK	5,200	2,551.50	13,267,800
NSD	2,300	2,470.00	5,681,000
コナミグループ	2,700	8,354.00	22,555,800
ソフトバンクグループ	31,300	6,365.00	199,224,500
双日	6,700	3,262.00	21,855,400
アルフレッサ ホールディングス	6,700	2,496.00	16,723,200
神戸物産	5,200	3,525.00	18,330,000
ダイワボウホールディングス	2,700	2,877.50	7,769,250
マクニカホールディングス	1,600	6,790.00	10,864,000
シップヘルスケアホールディングス	2,400	2,378.00	5,707,200
メディパルホールディングス	6,400	2,512.00	16,076,800
IDOM	2,000	762.00	1,524,000
伊藤忠商事	39,100	5,750.00	224,825,000
丸紅	52,200	2,437.00	127,211,400
豊田通商	5,900	8,810.00	51,979,000
兼松	2,600	2,142.00	5,569,200
三井物産	41,100	5,571.00	228,968,100
住友商事	40,500	3,064.00	124,092,000
三菱商事	32,100	7,482.00	240,172,200
キヤノンマーケティングジャパン	1,600	3,828.00	6,124,800
阪和興業	1,200	4,855.00	5,826,000
岩谷産業	1,500	7,601.00	11,401,500
稲畑産業	1,300	3,270.00	4,251,000
伊藤忠エネクス	1,700	1,507.00	2,561,900
加賀電子	500	6,680.00	3,340,000
PALTAC	1,100	4,802.00	5,282,200
ミスミグループ本社	10,100	2,477.50	25,022,750
ローソン	1,700	7,035.00	11,959,500
エービーシー・マート	3,000	2,671.00	8,013,000
アスクル	1,400	1,990.00	2,786,000
日本マクドナルドホールディングス	4,100	5,720.00	23,452,000
セリア	1,800	2,229.00	4,012,200
MonotaRO	9,500	1,637.00	15,551,500
マツキヨココカラ&カンパニー	4,100	8,633.00	35,395,300
ZOZO	4,400	2,835.00	12,474,000
ウエルシアホールディングス	3,500	2,694.50	9,430,750
クリエイトSDホールディングス	1,100	3,725.00	4,097,500
ネクステージ	1,500	2,501.00	3,751,500
コスモス薬品	700	16,800.00	11,760,000
セブン&アイ・ホールディングス	23,100	5,997.00	138,530,700
ツルハホールディングス	1,400	10,715.00	15,001,000
クスリのアオキホールディングス	600	9,087.00	5,452,200
FOOD & LIFE COMPANIES	3,600	2,840.50	10,225,800
ノジマ	2,200	1,300.00	2,860,000
良品計画	7,300	1,894.00	13,826,200
コーナン商事	900	3,715.00	3,343,500
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	13,500	3,048.00	41,148,000
ゼンショーホールディングス	3,700	6,830.00	25,271,000
ワークマン	800	5,070.00	4,056,000
VTホールディングス	2,500	525.00	1,312,500
スギホールディングス	1,300	6,506.00	8,457,800
日本瓦斯	3,500	2,336.00	8,176,000
ライフコーポレーション	600	3,660.00	2,196,000
コメリ	1,000	3,180.00	3,180,000
しまむら	800	14,940.00	11,952,000
イズミ	1,000	3,820.00	3,820,000
ヤオコー	800	7,805.00	6,244,000
ケーズホールディングス	4,700	1,372.00	6,448,400
ニトリホールディングス	2,700	17,490.00	47,223,000
ファーストリテイリング	3,000	33,720.00	101,160,000
サンドラッグ	2,500	4,373.00	10,932,500
めぶきフィナンシャルグループ	30,900	412.40	12,743,160
コンコルディア・フィナンシャルグループ	33,400	676.30	22,588,420
三菱UFJフィナンシャル・グループ	208,900	1,212.00	253,186,800
りそなホールディングス	78,300	816.50	63,931,950
三井住友トラスト・ホールディングス	11,200	5,636.00	63,123,200
三井住友フィナンシャルグループ	35,100	6,925.00	243,067,500
千葉銀行	17,400	1,080.50	18,800,700
ふくおかフィナンシャルグループ	5,000	3,568.00	17,840,000
セブン銀行	22,300	317.20	7,073,560
みずほフィナンシャルグループ	90,100	2,472.00	222,727,200
SBIホールディングス	9,000	3,119.00	28,071,000
ジャフコ グループ	2,100	1,887.50	3,963,750
大和証券グループ本社	44,600	858.20	38,275,720
野村ホールディングス	112,300	599.10	67,278,930
マネックスグループ	6,700	547.00	3,664,900
SOMPOホールディングス	10,700	6,497.00	69,517,900
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	12,700	5,464.00	69,392,800
第一生命ホールディングス	30,400	2,893.50	87,962,400
東京海上ホールディングス	61,600	3,376.00	207,961,600
全国保証	1,600	5,029.00	8,046,400
芙蓉総合リース	600	12,540.00	7,524,000
みずほリース	900	4,870.00	4,383,000
東京センチュリー	1,200	5,983.00	7,179,600
イオンフィナンシャルサービス	3,600	1,269.50	4,570,200
アコム	11,100	359.00	3,984,900
ジャックス	700	5,270.00	3,689,000
オリエントコーポレーション	1,600	1,141.00	1,825,600
オリックス	40,900	2,851.00	116,605,900
三菱HCキャピタル	24,300	1,002.00	24,348,600
日本取引所グループ	17,500	2,602.50	45,543,750
大東建託	2,300	16,230.00	37,329,000
ヒューリック	14,500	1,345.50	19,509,750
野村不動産ホールディングス	3,900	3,819.00	14,894,100
プレサンスコーポレーション	1,000	1,933.00	1,933,000
オープンハウスグループ	2,300	5,121.00	11,778,300
東急不動産ホールディングス	18,700	955.80	17,873,460
飯田グループホールディングス	5,300	2,481.00	13,149,300
ケイアイスター不動産	300	4,805.00	1,441,500
三井不動産	26,600	3,442.00	91,557,200
三菱地所	37,600	2,003.50	75,331,600
東京建物	5,400	2,072.50	11,191,500
住友不動産	11,300	4,109.00	46,431,700
スターツコーポレーション	900	3,050.00	2,745,000
カチタス	1,700	2,293.00	3,898,100
日本M&Aセンターホールディングス	11,200	792.70	8,878,240
UTグループ	1,000	2,364.00	2,364,000
パソナグループ	800	1,678.00	1,342,400
エス・エム・エス	2,500	2,762.50	6,906,250
パーソルホールディングス	7,200	2,559.00	18,424,800
綜合警備保障	12,100	938.60	11,357,060
カカクコム	4,800	1,676.50	8,047,200
ディップ	1,100	3,620.00	3,982,000
ベネフィット・ワン	3,000	1,170.50	3,511,500
エムスリー	12,900	2,834.00	36,558,600
博報堂DYホールディングス	8,300	1,347.50	11,184,250
H.U.グループホールディングス	1,900	2,560.00	4,864,000
ビー・エム・エル	800	2,858.00	2,286,400
ユー・エス・エス	6,700	2,459.50	16,478,650
サイバーエージェント	14,400	854.80	12,309,120
フルキャストホールディングス	600	2,047.00	1,228,200
テクノプロ・ホールディングス	3,800	3,512.00	13,345,600
ジャパンマテリアル	2,000	2,577.00	5,154,000
リクルートホールディングス	48,200	5,299.00	255,411,800
ベルシステム24ホールディングス	900	1,610.00	1,449,000
ベイカレント・コンサルティング	5,100	5,067.00	25,841,700
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	2,300	2,314.00	5,322,200
リログループ	3,600	1,654.50	5,956,200
トランス・コスモス	800	3,145.00	2,516,000
セコム	6,600	10,115.00	66,759,000
メイテック	2,500	2,573.50	6,433,750
イオンディライト	700	3,220.00	2,254,000
合 計	5,772,400		15,134,903,860

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。