有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月21日-令和4年7月20日)

ストラテジックCBマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	358,491,650	362,472,251
株式	58,435	-
社債券	6,337,376,260	6,840,775,170
未収入金	137,149,797	-
信用取引預け金	572,759,937	108,653,053
差入保証金	600,000,000	600,000,000
流動資産合計	8,005,836,079	7,911,900,474
資産合計	8,005,836,079	7,911,900,474
負債の部
流動負債
信用売証券	611,714,500	105,102,500
未払金	-	48,850,000
未払利息	140	89
その他未払費用	-	91,000
流動負債合計	611,714,640	154,043,589
負債合計	611,714,640	154,043,589
純資産の部
元本等
元本	4,173,761,546	4,416,999,045
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,220,359,893	3,340,857,840
元本等合計	7,394,121,439	7,757,856,885
純資産合計	7,394,121,439	7,757,856,885
負債純資産合計	8,005,836,079	7,911,900,474

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 1月21日
	期首元本額	4,365,291,283円	4,173,761,546円
	期首からの追加設定元本額	-円	308,508,389円
	期首からの一部解約元本額	191,529,737円	65,270,890円
	元本の内訳 ※
	ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)	986,694,818円	962,773,445円
	PF ストラテジックCB(適格機関投資家転売制限付)	3,187,066,728円	3,454,225,600円
	計	4,173,761,546円	4,416,999,045円
2.	受益権の総数	4,173,761,546口	4,416,999,045口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 1月20日	自 2022年 1月21日 至 2022年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 1月20日現在	2022年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 1月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,004
社債券	△93,734,277
資産合計	△93,732,273
信用売証券	14,255,565
負債合計	14,255,565

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券	△239,315,601
資産合計	△239,315,601
信用売証券	11,462,740
負債合計	11,462,740

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 1月20日現在		2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.7716円	1口当たり純資産額	1.7564円
(1万口当たり純資産額)	(17,716円)	(1万口当たり純資産額)	(17,564円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
社債券	ホクト120%コールオプション条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債	30,000,000	29,940,000
	EZAKI GLICO CO LTD	200,000,000	198,658,800
	あらた120%コールオプション条項付第2回無担保転換社債型	298,000,000	295,914,000
	JINS HOLDINGS INC	300,000,000	293,223,300
	SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC	200,000,000	215,295,000
	SEIREN CO LTD	190,000,000	230,743,410
	KOEI TECMO HOLDINGS	100,000,000	109,565,900
	大阪ソーダ第6回無担保転換社債	178,000,000	180,581,000
	MITSUBISHI CHEMICAL HLDG	300,000,000	300,509,100
	TOWA PHARM	70,000,000	70,213,080
	PARK24	200,000,000	187,829,400
	CYBERAGENT INC	400,000,000	448,482,400
	DIGITAL GARAGE INC	200,000,000	199,944,000
	NIPPON STEEL CORP	50,000,000	51,851,550
	NIPPON STEEL CORP	300,000,000	312,368,700
	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	200,000,000	199,634,800
	DMG MORI CO LTD	270,000,000	276,004,260
	ROHM CO LTD	400,000,000	414,039,600
	NICHICON CORP	100,000,000	102,987,600
	SUZUKI MOTOR CORP	400,000,000	455,909,600
	MEDIPAL HOLDINGS CORP	200,000,000	200,323,600
	SCREEN HOLDINGS	400,000,000	428,520,800
	MENICON CO LTD	300,000,000	329,733,600
	MAEDAKOSEN CO LTD	200,000,000	208,580,800
	RELO GROUP INC	300,000,000	293,217,000
	SENKO	300,000,000	301,692,300
	SEINO HOLDINGS	100,000,000	99,245,600
	MARUWA UNYU KIKAN CO LTD	30,000,000	29,777,370
	ANA HOLDINGS INC	50,000,000	49,495,200
	KYORITSU MAINTENANCE CO LTD	100,000,000	117,793,200
	TRANSCOSMOS INC	100,000,000	109,499,800
	MIROKU JYOHO SERVICE CO LTD	100,000,000	99,200,400
合計		6,566,000,000	6,840,775,170

第2 信用取引契約残高明細表

(単位:円)

銘 柄	信用取引		備考
	売建株数	評価額
大阪ソーダ	1,000	3,310,000
日本製鉄	2,500	5,090,000
ニチコン	2,500	3,122,500
SCREENホールディングス	2,500	23,650,000
前田工繊	7,000	21,455,000
コーエーテクモホールディングス	7,500	36,075,000
共立メンテナンス	2,500	12,400,000
合計	25,500	105,102,500

(注)上記の信用取引は、全て売建て(信用売証券)であります。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。