純資産

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

1)委託会社は、次のいずれかの場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
イ)受益者の解約により純資産総額が10億円を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき

2022/10/20 9:16

#2 その他の手数料等（連結）

ら⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随する業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。

2022/10/20 9:16

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社の運用する、2022年7月末現在の投資信託などは次の通りです。

種 類			ファンド本数	純資産額(単位:億円)
投資信託総合計			876	240,194
	株式投資信託		808	203,909
		単位型	313	10,237
		追加型	495	193,671
	公社債投資信託		68	36,284
		単位型	55	1,717
		追加型	13	34,567

2022/10/20 9:16

#4 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.32%(税抜1.2%)
投資対象とする投資信託証券	0.1815%(税抜0.165%)以内*1
実質的負担	1.5015%(税抜1.365%)以内*2

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.1815%(税抜0.165%)以内*1がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は1.5015%(税抜1.365%)以内*2となります。

2022/10/20 9:16

#5 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2022/10/20 9:16

#6 投資対象（連結）

◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト考慮後の利回りや信用力などを勘案して複数国を選定し、当該国通貨建てのソブリン債券に分散投資するとともに、外貨建て資産については為替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をめざします。・ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回りの水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行ない、組入国やその配分比率、および組入銘柄を決定します。なお、金利動向などによっては、組入債券の一部売却や先物取引などの活用により、実質的な債券組入比率を調整することがあります。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

<日本超長期国債マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・主として、日本の超長期国債に投資を行ない、インカム収益の確保および信託財産の成長を目指して運用を行ないます。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。・外貨建資産への投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

<アクティブバリュー マザーファンド>

運用の基本方針
投資方針	・株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は100%を保つことを基本とします。市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更は原則として行ないません。・株式への投資にあたっては、①ボトムアップ・アプローチによる個別企業のファンダメンタルズ分析を行ない、②ファンダメンタルズ分析の結果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄を選定します。・最終組入銘柄は各種のリスク分析を行なったうえで決定します。・組入銘柄の見直しは、市況環境などに応じ随時行ないます。・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限	・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。・同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。・外貨建資産ヘの投資は行ないません。・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配	収益分配は行ないません。

*TOPIX(東証株価指数)は、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、指数採用銘柄の浮動株調整後の時価総額を指数化したものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXに係る標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXに係る標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。当ファンドは、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

2022/10/20 9:16

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	407,952,597	9.77
合計(純資産総額)		4,175,364,480	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,924,523,16646.09親投資信託受益証券日本1,842,888,71744.14コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―407,952,5979.77合計(純資産総額)4,175,364,480100.00

2022/10/20 9:16

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等による信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「5 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日であります。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクにも晒されております。

2022/10/20 9:16

#9 注記表（連結）

第7期2021年 7月20日現在		第8期2022年 7月20日現在
1口当たり純資産額	1.2202円	1口当たり純資産額	1.1823円
(1万口当たり純資産額)	(12,202円)	(1万口当たり純資産額)	(11,823円)

2022/10/20 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2015年 7月21日)2,9362,9391.09421.0952第2計算期間末(2016年 7月20日)4,2234,2271.07351.0745第3計算期間末(2017年 7月20日)4,0784,0821.11351.1145第4計算期間末(2018年 7月20日)7,7747,7811.15821.1592第5計算期間末(2019年 7月22日)8,6518,6591.11641.1174第6計算期間末(2020年 7月20日)6,9176,9241.09971.1007第7計算期間末(2021年 7月20日)5,2145,2181.22021.2212第8計算期間末(2022年 7月20日)4,1524,1551.18231.18332021年 7月末日5,193―1.2261―8月末日5,090―1.2298―9月末日4,949―1.2379―10月末日4,825―1.2358―11月末日4,608―1.2173―12月末日4,617―1.2313―2022年 1月末日4,469―1.2001―2月末日4,409―1.1949―3月末日4,396―1.2030―4月末日4,348―1.1959―5月末日4,291―1.1931―6月末日4,206―1.1831―7月末日4,175―1.1902―

2022/10/20 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,179,319,451	円
Ⅱ 負債総額	3,954,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,175,364,480	円
Ⅳ 発行済口数	3,508,019,607	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1902	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,179,319,451円Ⅱ 負債総額3,954,971円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,175,364,480円Ⅳ 発行済口数3,508,019,607口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1902円

2022/10/20 9:16

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
負債合計		23,095		37,292
純資産の部
株主資本

2022/10/20 9:16

#13 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2022/10/20 9:16

#14 運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/10/20 9:16

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	53,128,399,067	円
Ⅱ 負債総額	395,357,459	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,733,041,608	円
Ⅳ 発行済口数	43,237,943,315	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2196	円

e border="0">Ⅰ 資産総額53,128,399,067円Ⅱ 負債総額395,357,459円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,733,041,608円Ⅳ 発行済口数43,237,943,315口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2196円

2022/10/20 9:16

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

国内債券クレジット特化型・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	18,971,516,025	円
Ⅱ 負債総額	103,201,510	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,868,314,515	円
Ⅳ 発行済口数	13,960,177,216	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3516	円

e border="0">Ⅰ 資産総額18,971,516,025円Ⅱ 負債総額103,201,510円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,868,314,515円Ⅳ 発行済口数13,960,177,216口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3516円

2022/10/20 9:16

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本超長期国債マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	239,203,358,931	円
Ⅱ 負債総額	4,041,821,804	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,161,537,127	円
Ⅳ 発行済口数	180,392,296,030	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3036	円

e border="0">Ⅰ 資産総額239,203,358,931円Ⅱ 負債総額4,041,821,804円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)235,161,537,127円Ⅳ 発行済口数180,392,296,030口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3036円

2022/10/20 9:16

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	44,202,126,019	円
Ⅱ 負債総額	300,778,719	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,901,347,300	円
Ⅳ 発行済口数	9,018,717,612	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8678	円

e border="0">Ⅰ 資産総額44,202,126,019円Ⅱ 負債総額300,778,719円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,901,347,300円Ⅳ 発行済口数9,018,717,612口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8678円

2022/10/20 9:16

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

Jグロース マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	83,494,271,653	円
Ⅱ 負債総額	501,540,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,992,731,103	円
Ⅳ 発行済口数	21,009,178,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9503	円

e border="0">Ⅰ 資産総額83,494,271,653円Ⅱ 負債総額501,540,550円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)82,992,731,103円Ⅳ 発行済口数21,009,178,668口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9503円

2022/10/20 9:16

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,831,501,062	円
Ⅱ 負債総額	223,335,819	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,608,165,243	円
Ⅳ 発行済口数	2,665,900,128	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8539	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,831,501,062円Ⅱ 負債総額223,335,819円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,608,165,243円Ⅳ 発行済口数2,665,900,128口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8539円

2022/10/20 9:16

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

日本ハイインカム株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,902,488,846	円
Ⅱ 負債総額	24,071,143	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,878,417,703	円
Ⅳ 発行済口数	530,721,579	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5394	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,902,488,846円Ⅱ 負債総額24,071,143円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,878,417,703円Ⅳ 発行済口数530,721,579口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5394円

2022/10/20 9:16

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,562,140,107	円
Ⅱ 負債総額	36,405,618	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,525,734,489	円
Ⅳ 発行済口数	3,548,466,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1208	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,562,140,107円Ⅱ 負債総額36,405,618円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,525,734,489円Ⅳ 発行済口数3,548,466,187口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1208円

2022/10/20 9:16

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	739,008,026	円
Ⅱ 負債総額	1	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	739,008,025	円
Ⅳ 発行済口数	449,132,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6454	円

e border="0">Ⅰ 資産総額739,008,026円Ⅱ 負債総額1円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)739,008,025円Ⅳ 発行済口数449,132,605口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6454円

2022/10/20 9:16

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

ストラテジックCBマザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	7,998,050,901	円
Ⅱ 負債総額	245,271,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,752,779,836	円
Ⅳ 発行済口数	4,416,999,045	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7552	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,998,050,901円Ⅱ 負債総額245,271,065円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,752,779,836円Ⅳ 発行済口数4,416,999,045口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7552円

2022/10/20 9:16

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	203,204,181	864,068,625
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	100,000,025	13
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	97,270,546	17,436
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	198,447,109	453,940,912
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	722	347,492,969
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	106,571,697	49,073,434
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	8,525,476	10
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#32 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	84	23,131,096
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#33 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	3	2
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#34 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	1,197,228,828	154,043,589
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#35 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 7月29日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/10/20 9:16

#36 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況

ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,700,657,315	円
Ⅱ 負債総額	6,134,791	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,694,522,524	円
Ⅳ 発行済口数	1,524,149,826	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1118	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,700,657,315円Ⅱ 負債総額6,134,791円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,694,522,524円Ⅳ 発行済口数1,524,149,826口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1118円

2022/10/20 9:16

#37 （参考）ＦＯＦ、ファンドの現況-2

国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,015,400,987	円
Ⅱ 負債総額	206,153	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,015,194,834	円
Ⅳ 発行済口数	1,994,221,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105	円

e border="0">Ⅰ 資産総額2,015,400,987円Ⅱ 負債総額206,153円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,015,194,834円Ⅳ 発行済口数1,994,221,673口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0105円

2022/10/20 9:16

#38 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	4,923,328	11,885,197
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16

#39 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年 7月20日現在	2022年 7月20日現在
負債合計	1,328,146	1,468,604
純資産の部
元本等

注記表

2022/10/20 9:16