有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)

Jグロース マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	531,401,787	1,014,404,015
株式	55,663,439,600	45,536,232,500
未収入金	742,382,577	549,222,997
未収配当金	60,054,838	52,266,420
未収利息	890	-
流動資産合計	56,997,279,692	47,152,125,932
資産合計	56,997,279,692	47,152,125,932
負債の部
流動負債
未払金	197,965,006	246,559,401
未払解約金	91,375,914	87,261,432
未払利息	-	1,014
流動負債合計	289,340,920	333,821,847
負債合計	289,340,920	333,821,847
純資産の部
元本等
元本	24,320,203,193	22,932,513,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,387,735,579	23,885,790,197
元本等合計	56,707,938,772	46,818,304,085
純資産合計	56,707,938,772	46,818,304,085
負債純資産合計	56,997,279,692	47,152,125,932

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
1.	期首	平成26年 8月29日	平成27年 7月22日
	期首元本額	29,528,946,731円	24,320,203,193円
	期首からの追加設定元本額	1,162,042,638円	3,653,805,053円
	期首からの一部解約元本額	6,370,786,176円	5,041,494,358円
	元本の内訳 ※
	利益還元成長株オープン	18,954,848,161円	16,019,918,361円
	日本株バリュー&グロース・ファンド(適格機関投資家向け)	332,268,212円	-円
	年金積立 Jグロース	4,744,661,222円	6,112,907,429円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	119,147,068円	202,184,354円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	160,399,047円	242,843,022円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	8,879,483円	354,660,722円
	計	24,320,203,193円	22,932,513,888円
2.	受益権の総数	24,320,203,193口	22,932,513,888口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 平成26年 8月29日 至 平成27年 7月21日	自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	平成27年 7月21日現在	平成28年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(平成27年 7月21日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,146,106,292
合計	1,146,106,292

(平成28年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	2,879,431,432
合計	2,879,431,432

(注) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

平成27年 7月21日現在		平成28年 7月20日現在
1口当たり純資産額	2.3317円	1口当たり純資産額	2.0416円
(1万口当たり純資産額)	(23,317円)	(1万口当たり純資産額)	(20,416円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大成建設	335,000	893.00	299,155,000
長谷工コーポレーション	345,000	1,078.00	371,910,000
鹿島建設	610,000	747.00	455,670,000
前田建設工業	550,000	908.00	499,400,000
五洋建設	500,000	595.00	297,500,000
ライト工業	500,000	1,148.00	574,000,000
明治ホールディングス	65,000	10,880.00	707,200,000
サントリー食品インターナショナル	70,000	4,810.00	336,700,000
味の素	182,000	2,598.50	472,927,000
アリアケジャパン	54,000	5,890.00	318,060,000
東レ	350,000	941.60	329,560,000
クレハ	400,000	400.00	160,000,000
東ソー	900,000	513.00	461,700,000
ダイセル	370,000	1,116.00	412,920,000
積水化学工業	165,000	1,451.00	239,415,000
花王	80,000	6,111.00	488,880,000
アステラス製薬	455,000	1,673.00	761,215,000
塩野義製薬	87,000	5,662.00	492,594,000
中外製薬	120,000	3,765.00	451,800,000
小野薬品工業	220,000	4,075.00	896,500,000
ペプチドリーム	35,000	5,470.00	191,450,000
東洋ゴム工業	250,000	1,139.00	284,750,000
ブリヂストン	89,000	3,541.00	315,149,000
ジオスター	245,000	789.00	193,305,000
大同特殊鋼	140,000	408.00	57,120,000
日立金属	342,000	1,145.00	391,590,000
住友金属鉱山	240,000	1,201.00	288,240,000
住友電気工業	100,000	1,422.50	142,250,000
三和ホールディングス	275,000	1,010.00	277,750,000
帝国電機製作所	94,000	818.00	76,892,000
鶴見製作所	27,000	1,435.00	38,745,000
ダイキン工業	90,500	9,347.00	845,903,500
ダイフク	183,000	2,063.00	377,529,000
新晃工業	165,000	1,210.00	199,650,000
ホシザキ	66,000	9,600.00	633,600,000
マキタ	25,000	6,700.00	167,500,000
日立製作所	800,000	471.00	376,800,000
日本電産	63,000	8,614.00	542,682,000
日新電機	220,000	1,517.00	333,740,000
能美防災	155,000	1,560.00	241,800,000
ソニー	272,000	3,232.00	879,104,000
アルプス電気	238,000	2,069.00	492,422,000
アオイ電子	32,000	2,096.00	67,072,000
キーエンス	15,000	71,860.00	1,077,900,000
シスメックス	80,000	7,610.00	608,800,000
イリソ電子工業	62,000	6,230.00	386,260,000
日本セラミック	46,000	2,116.00	97,336,000
村田製作所	88,500	12,945.00	1,145,632,500
小糸製作所	46,000	5,010.00	230,460,000
ダイハツディーゼル	224,000	596.00	133,504,000
モリタホールディングス	100,000	1,446.00	144,600,000
日産自動車	450,000	1,047.00	471,150,000
トヨタ自動車	120,000	5,775.00	693,000,000
日信工業	80,000	1,434.00	114,720,000
マツダ	155,000	1,482.50	229,787,500
本田技研工業	210,000	2,797.50	587,475,000
スズキ	150,000	3,173.00	475,950,000
富士重工業	140,000	3,935.00	550,900,000
シマノ	32,000	16,040.00	513,280,000
ナカニシ	65,000	3,435.00	223,275,000
オリンパス	135,400	3,960.00	536,184,000
HOYA	120,000	3,745.00	449,400,000
朝日インテック	230,000	4,570.00	1,051,100,000
CYBERDYNE	57,000	2,060.00	117,420,000
パイロットコーポレーション	120,000	4,790.00	574,800,000
日本写真印刷	110,000	1,928.00	212,080,000
ピジョン	80,000	2,777.00	222,160,000
相鉄ホールディングス	180,000	574.00	103,320,000
ハマキョウレックス	74,000	1,884.00	139,416,000
日本航空	77,000	3,387.00	260,799,000
LINE	40,000	4,075.00	163,000,000
ヤフー	700,000	453.00	317,100,000
大塚商会	55,000	5,120.00	281,600,000
日本電信電話	140,000	5,075.00	710,500,000
KDDI	260,000	3,266.00	849,160,000
AOI Pro.	248,000	958.00	237,584,000
エヌ・ティ・ティ・データ	102,000	5,310.00	541,620,000
シーイーシー	50,000	1,519.00	75,950,000
ラクーン	150,000	491.00	73,650,000
IDOM	289,000	499.00	144,211,000
伊藤忠商事	340,000	1,301.00	442,340,000
セブン&アイ・ホールディングス	80,000	4,521.00	361,680,000
クスリのアオキ	84,000	4,935.00	414,540,000
良品計画	25,000	23,620.00	590,500,000
ドンキホーテホールディングス	51,000	3,945.00	201,195,000
ピーシーデポコーポレーション	210,000	1,378.00	289,380,000
イズミ	57,000	4,455.00	253,935,000
ニトリホールディングス	67,000	13,100.00	877,700,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ	900,000	510.90	459,810,000
三井住友フィナンシャルグループ	140,000	3,170.00	443,800,000
スルガ銀行	100,000	2,430.00	243,000,000
みずほフィナンシャルグループ	1,700,000	162.50	276,250,000
第一生命保険	300,000	1,234.00	370,200,000
東京海上ホールディングス	81,000	3,850.00	311,850,000
全国保証	149,000	4,185.00	623,565,000
東京センチュリーリース	50,000	3,580.00	179,000,000
オリックス	180,000	1,455.00	261,900,000
いちごグループホールディングス	1,380,000	457.00	630,660,000
ユニゾホールディングス	73,200	3,750.00	274,500,000
パーク24	55,000	3,535.00	194,425,000
三井不動産	180,000	2,366.00	425,880,000
日本M&Aセンター	97,000	6,390.00	619,830,000
テンプホールディングス	243,000	1,823.00	442,989,000
エムスリー	270,000	3,800.00	1,026,000,000
ディー・エヌ・エー	80,000	2,734.00	218,720,000
プレステージ・インターナショナル	400,000	1,630.00	652,000,000
リゾートトラスト	260,000	2,298.00	597,480,000
テクノプロ・ホールディングス	206,000	3,465.00	713,790,000
ベクトル	100,000	2,865.00	286,500,000
グローバルグループ	40,000	2,591.00	103,640,000
リログループ	52,000	17,570.00	913,640,000
東祥	90,000	4,740.00	426,600,000
共立メンテナンス	30,000	7,390.00	221,700,000
合 計	23,855,600		45,536,232,500

該当事項はありません。



該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表


該当事項はありません。