有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/07/23-2025/07/22)

アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
資産の部
流動資産
預金	40,495,194	-
コール・ローン	857,559,985	1,227,236,691
株式	66,873,645,760	78,195,175,770
未収入金	122,159,761	224,444,119
未収配当金	84,691,000	170,422,700
未収利息	2,022	16,357
流動資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637
資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637
負債の部
流動負債
未払金	225,475,950	205,416,240
未払解約金	1,411,706	-
流動負債合計	226,887,656	205,416,240
負債合計	226,887,656	205,416,240
純資産の部
元本等
元本	8,519,941,256	9,596,486,294
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	59,231,724,810	70,015,393,103
元本等合計	67,751,666,066	79,611,879,397
純資産合計	67,751,666,066	79,611,879,397
負債純資産合計	67,978,553,722	79,817,295,637

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
1.	期首	2023年 7月21日	2024年 7月23日
	期首元本額	8,483,004,373円	8,519,941,256円
	期首からの追加設定元本額	1,249,566,600円	1,533,852,655円
	期首からの一部解約元本額	1,212,629,717円	457,307,617円
	元本の内訳 ※
	日興アクティブバリュー	1,015,484,443円	1,010,145,328円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	14,213,124円	14,267,184円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	16,154,872円	16,554,255円
	日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家向け)	826,794,198円	1,160,448,719円
	国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家専用)	6,599,702,890円	7,356,192,932円
	国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用)	47,591,729円	38,877,876円
	計	8,519,941,256円	9,596,486,294円
2.	受益権の総数	8,519,941,256口	9,596,486,294口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2023年 7月21日 至 2024年 7月22日	自 2024年 7月23日 至 2025年 7月22日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2024年 7月22日現在	2025年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2024年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	9,591,986,257
合計	9,591,986,257

(2025年 7月22日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	6,364,165,056
合計	6,364,165,056

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2024年 7月22日現在		2025年 7月22日現在
1口当たり純資産額	7.9521円	1口当たり純資産額	8.2959円
(1万口当たり純資産額)	(79,521円)	(1万口当たり純資産額)	(82,959円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
INPEX	277,600	2,039.00	566,026,400
ミライト・ワン	393,600	2,643.50	1,040,481,600
熊谷組	288,000	4,520.00	1,301,760,000
五洋建設	900,700	940.50	847,108,350
日揮ホールディングス	413,200	1,279.00	528,482,800
インフロニア・ホールディングス	356,600	1,256.00	447,889,600
森永製菓	169,600	2,365.50	401,188,800
プリマハム	138,900	2,301.00	319,608,900
不二製油	322,800	2,831.00	913,846,800
キユーピー	208,800	3,941.00	822,880,800
東洋水産	86,200	9,653.00	832,088,600
ゴールドウイン	61,000	7,797.00	475,617,000
クラレ	352,400	1,843.50	649,649,400
デンカ	254,800	2,060.00	524,888,000
大阪有機化学工業	221,000	2,798.00	618,358,000
三菱ケミカルグループ	916,300	781.70	716,271,710
旭有機材	149,600	4,100.00	613,360,000
ADEKA	157,500	2,932.00	461,790,000
上村工業	44,100	9,420.00	415,422,000
エフピコ	211,200	2,653.00	560,313,600
ニフコ	160,900	3,587.00	577,148,300
協和キリン	273,800	2,479.00	678,750,200
武田薬品工業	322,100	4,255.00	1,370,535,500
ENEOSホールディングス	1,019,700	743.50	758,146,950
横浜ゴム	239,100	4,301.00	1,028,369,100
AGC	165,900	4,241.00	703,581,900
東海カーボン	438,700	1,014.50	445,061,150
日本製鉄	135,000	2,868.00	387,180,000
JX金属	1,012,400	849.60	860,135,040
住友金属鉱山	173,600	3,544.00	615,238,400
LIXIL	290,400	1,670.00	484,968,000
DMG森精機	197,300	3,310.00	653,063,000
ナブテスコ	289,800	2,616.00	758,116,800
三井海洋開発	98,700	6,410.00	632,667,000
CKD	136,500	2,651.00	361,861,500
アマノ	134,800	4,492.00	605,521,600
THK	102,500	3,876.00	397,290,000
PILLAR	217,600	3,825.00	832,320,000
マキタ	186,100	4,400.00	818,840,000
イビデン	84,000	6,249.00	524,916,000
日立製作所	654,700	4,410.00	2,887,227,000
ニデック	310,700	2,721.00	845,414,700
オムロン	166,500	3,664.00	610,056,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	454,300	2,629.50	1,194,581,850
沖電気工業	128,600	1,548.00	199,072,800
ルネサスエレクトロニクス	425,900	1,866.00	794,729,400
アルバック	109,600	5,404.00	592,278,400
ソニーグループ	875,200	3,539.00	3,097,332,800
TDK	431,800	1,656.00	715,060,800
堀場製作所	53,800	10,960.00	589,648,000
浜松ホトニクス	285,200	1,807.50	515,499,000
太陽誘電	186,100	2,554.00	475,299,400
市光工業	919,700	372.00	342,128,400
SCREENホールディングス	54,000	12,040.00	650,160,000
デンソー	353,600	1,940.00	685,984,000
川崎重工業	45,200	10,355.00	468,046,000
トヨタ自動車	1,110,800	2,496.50	2,773,112,200
カヤバ	155,400	3,125.00	485,625,000
本田技研工業	439,600	1,484.50	652,586,200
日機装	223,700	1,302.00	291,257,400
オリンパス	168,800	1,675.00	282,740,000
NISSHA	335,700	1,275.00	428,017,500
中部電力	606,300	1,809.50	1,097,099,850
西日本鉄道	292,400	2,044.00	597,665,600
ヤマトホールディングス	238,500	1,888.50	450,407,250
福山通運	67,800	3,480.00	235,944,000
ネクソン	178,200	2,689.00	479,179,800
ウイングアーク1st	208,000	3,595.00	747,760,000
NTT	9,092,700	150.00	1,363,905,000
ソフトバンクグループ	125,800	11,550.00	1,452,990,000
ダイワボウホールディングス	153,100	2,670.00	408,777,000
マクニカホールディングス	469,300	1,932.50	906,922,250
松田産業	161,100	3,745.00	603,319,500
伊藤忠商事	160,000	7,606.00	1,216,960,000
三井物産	549,100	3,030.00	1,663,773,000
三菱商事	411,700	2,914.00	1,199,693,800
インターメスティック	210,500	1,919.00	403,949,500
セリア	147,100	2,926.00	430,414,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	188,700	938.00	177,000,600
セブン&アイ・ホールディングス	287,300	1,942.00	557,936,600
ツルハホールディングス	55,600	11,455.00	636,898,000
ノジマ	301,300	3,130.00	943,069,000
サイゼリヤ	133,700	5,130.00	685,881,000
ヤマダホールディングス	1,423,900	454.00	646,450,600
いよぎんホールディングス	615,000	1,687.50	1,037,812,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,863,200	2,000.00	3,726,400,000
三井住友フィナンシャルグループ	759,000	3,637.00	2,760,483,000
千葉銀行	428,600	1,355.00	580,753,000
北洋銀行	653,500	632.00	413,012,000
野村ホールディングス	194,300	943.90	183,399,770
第一生命ホールディングス	915,200	1,124.00	1,028,684,800
東京海上ホールディングス	179,400	5,895.00	1,057,563,000
オリックス	236,500	3,309.00	782,578,500
東急不動産ホールディングス	1,086,000	1,011.00	1,097,946,000
三井不動産	464,200	1,311.00	608,566,200
カチタス	161,100	2,480.00	399,528,000
ALSOK	838,100	1,047.50	877,909,750
日本郵政	455,900	1,333.50	607,942,650
合 計	43,803,800		78,195,175,770

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。