有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/21-2023/07/20)

日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	649,142,832	475,363,845
株式	6,714,181,700	12,944,997,400
未収入金	61,549,621	129,359,697
未収配当金	7,992,600	16,322,287
流動資産合計	7,432,866,753	13,566,043,229
資産合計	7,432,866,753	13,566,043,229
負債の部
流動負債
未払金	49,073,188	343,759,570
未払解約金	-	10,837,892
未払利息	246	854
流動負債合計	49,073,434	354,598,316
負債合計	49,073,434	354,598,316
純資産の部
元本等
元本	2,646,225,839	3,919,350,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,737,567,480	9,292,094,148
元本等合計	7,383,793,319	13,211,444,913
純資産合計	7,383,793,319	13,211,444,913
負債純資産合計	7,432,866,753	13,566,043,229

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
	金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる直近の日の最終相場)で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
	当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
1.	期首	2021年 7月21日	2022年 7月21日
	期首元本額	1,689,809,329円	2,646,225,839円
	期首からの追加設定元本額	1,052,235,164円	1,370,914,774円
	期首からの一部解約元本額	95,818,654円	97,789,848円
	元本の内訳 ※
	Jキャップ日本株ファンド	117,146,278円	76,263,391円
	スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)	68,348,686円	46,336,864円
	スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)	72,340,622円	49,977,545円
	日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投資家限定)	2,388,390,253円	3,746,772,965円
	計	2,646,225,839円	3,919,350,765円
2.	受益権の総数	2,646,225,839口	3,919,350,765口

※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	自 2021年 7月21日 至 2022年 7月20日	自 2022年 7月21日 至 2023年 7月20日
金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプション取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するために行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
金融商品に係るリスク管理体制	運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	2022年 7月20日現在	2023年 7月20日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品の時価を帳簿価額としております。	同左
金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

(2022年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	224,085,908
合計	224,085,908

(2023年 7月20日現在)

売買目的有価証券

(単位:円)

種類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	1,138,920,390
合計	1,138,920,390

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日までに対応する金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記) 該当事項はありません。 (1口当たり情報)

2022年 7月20日現在		2023年 7月20日現在
1口当たり純資産額	2.7903円	1口当たり純資産額	3.3708円
(1万口当たり純資産額)	(27,903円)	(1万口当たり純資産額)	(33,708円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
K&Oエナジーグループ	36,500	2,291.00	83,621,500
日本アクア	94,000	902.00	84,788,000
東鉄工業	34,000	2,683.00	91,222,000
戸田建設	46,000	758.60	34,895,600
熊谷組	21,600	3,140.00	67,824,000
ライフドリンク カンパニー	27,300	3,415.00	93,229,500
ニチレイ	29,700	3,186.00	94,624,200
セーレン	35,200	2,399.00	84,444,800
TSIホールディングス	155,500	764.00	118,802,000
デサント	16,700	4,155.00	69,388,500
日本製紙	73,500	1,208.00	88,788,000
大王製紙	58,000	1,095.00	63,510,000
レンゴー	103,500	859.60	88,968,600
東亞合成	56,500	1,285.50	72,630,750
大阪ソーダ	15,000	5,390.00	80,850,000
関東電化工業	97,500	939.00	91,552,500
大阪有機化学工業	33,000	2,715.00	89,595,000
ダイセル	68,000	1,276.50	86,802,000
UBE	43,500	2,486.50	108,162,750
タイガースポリマー	115,000	669.00	76,935,000
ウルトラファブリックス・ホールディングス	39,000	2,240.00	87,360,000
日本精化	20,400	2,878.00	58,711,200
扶桑化学工業	18,200	4,555.00	82,901,000
Waqoo	18,000	2,272.00	40,896,000
上村工業	8,400	9,000.00	75,600,000
東洋合成工業	10,200	8,980.00	91,596,000
メック	32,200	3,590.00	115,598,000
そーせいグループ	46,000	1,416.00	65,136,000
コスモエネルギーホールディングス	25,800	4,080.00	105,264,000
住友ゴム工業	65,000	1,424.50	92,592,500
住友大阪セメント	22,500	3,814.00	85,815,000
MARUWA	4,000	22,070.00	88,280,000
品川リフラクトリーズ	17,200	5,820.00	100,104,000
フジミインコーポレーテッド	19,400	3,455.00	67,027,000
神戸製鋼所	94,500	1,386.50	131,024,250
丸一鋼管	22,800	3,271.00	74,578,800
古河機械金属	42,600	1,566.00	66,711,600
テクニスコ	11,400	560.00	6,384,000
川田テクノロジーズ	18,700	5,750.00	107,525,000
三協立山	59,000	915.00	53,985,000
日本製鋼所	45,500	2,910.50	132,427,750
オークマ	12,000	7,395.00	88,740,000
岡本工作機械製作所	12,700	5,750.00	73,025,000
オプトラン	37,000	2,312.00	85,544,000
フリュー	74,500	1,426.00	106,237,000
日阪製作所	38,800	933.00	36,200,400
ゲームカード・ジョイコホールディングス	14,900	4,275.00	63,697,500
北川精機	126,400	812.00	102,636,800
帝国電機製作所	27,700	2,674.00	74,069,800
オルガノ	22,300	4,200.00	93,660,000
サムコ	14,000	5,290.00	74,060,000
ユニバーサルエンターテインメント	27,500	2,708.00	74,470,000
ダイコク電機	20,000	3,845.00	76,900,000
日本ピストンリング	63,400	1,667.00	105,687,800
黒田精工	20,700	1,505.00	31,153,500
芝浦メカトロニクス	5,700	24,020.00	136,914,000
東光高岳	35,700	2,119.00	75,648,300
ダイヘン	17,000	5,470.00	92,990,000
テラプローブ	20,800	3,995.00	83,096,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション	29,000	2,815.50	81,649,500
EIZO	17,900	4,695.00	84,040,500
日本電波工業	58,000	1,200.00	69,600,000
スミダコーポレーション	44,500	1,444.00	64,258,000
エスペック	27,200	2,295.00	62,424,000
日本マイクロニクス	57,800	2,160.00	124,848,000
フェローテックホールディングス	22,000	3,550.00	78,100,000
エノモト	39,100	1,761.00	68,855,100
遠藤照明	60,000	1,309.00	78,540,000
三井ハイテック	9,800	9,260.00	90,748,000
指月電機製作所	26,200	538.00	14,095,600
ニチコン	45,400	1,420.00	64,468,000
市光工業	147,000	529.00	77,763,000
トヨタ紡織	48,900	2,530.00	123,717,000
芦森工業	2,500	1,888.00	4,720,000
東海理化電機製作所	49,000	2,106.00	103,194,000
三菱ロジスネクスト	56,200	1,270.00	71,374,000
NOK	33,200	2,088.00	69,321,600
プレス工業	160,000	631.00	100,960,000
豊田合成	36,100	2,737.00	98,805,700
愛三工業	58,800	1,132.00	66,561,600
AeroEdge	8,900	4,865.00	43,298,500
長野計器	34,000	2,074.00	70,516,000
タカラトミー	61,000	1,873.00	114,253,000
イトーキ	135,000	1,046.00	141,210,000
京浜急行電鉄	65,900	1,306.00	86,065,400
鴻池運輸	56,300	1,771.00	99,707,300
南海電気鉄道	22,600	2,954.50	66,771,700
名古屋鉄道	41,100	2,210.00	90,831,000
福山通運	26,200	3,960.00	103,752,000
セイノーホールディングス	46,000	2,156.00	99,176,000
上組	22,200	3,187.00	70,751,400
ブレインパッド	97,000	958.00	92,926,000
コロプラ	7,000	636.00	4,452,000
じげん	61,000	793.00	48,373,000
ダブルスタンダード	29,500	2,446.00	72,157,000
プラスアルファ・コンサルティング	25,400	2,825.00	71,755,000
ENECHANGE	52,000	1,286.00	66,872,000
Appier Group	41,000	1,682.00	68,962,000
サスメド	42,600	1,613.00	68,713,800
CEホールディングス	86,600	639.00	55,337,400
ユークス	19,000	2,424.00	46,056,000
シンプレクス・ホールディングス	30,900	2,588.00	79,969,200
システムサポート	36,600	1,992.00	72,907,200
ボードルア	13,800	7,040.00	97,152,000
フレクト	19,000	4,180.00	79,420,000
グローバルセキュリティエキスパート	12,200	6,200.00	75,640,000
Finatextホールディングス	80,000	792.00	63,360,000
ベース	13,000	5,340.00	69,420,000
JMDC	12,800	5,476.00	70,092,800
サイバートラスト	24,500	2,851.00	69,849,500
電通国際情報サービス	11,000	5,300.00	58,300,000
日本ビジネスシステムズ	50,600	1,584.00	80,150,400
フラー	700	1,320.00	924,000
エコナビスタ	6,800	1,300.00	8,840,000
円谷フィールズホールディングス	36,000	2,930.00	105,480,000
ダイワボウホールディングス	42,200	2,739.50	115,606,900
グリムス	13,900	2,644.00	36,751,600
第一興商	5,100	2,744.00	13,994,400
萩原電気ホールディングス	13,100	3,275.00	42,902,500
BuySell Technologies	16,000	5,140.00	82,240,000
岩谷産業	9,800	7,373.00	72,255,400
バリュエンスホールディングス	27,800	2,636.00	73,280,800
サンエー	17,000	4,685.00	79,645,000
コメ兵ホールディングス	22,000	4,445.00	97,790,000
物語コーポレーション	22,000	3,490.00	76,780,000
クリエイトSDホールディングス	20,600	3,460.00	71,276,000
ネクステージ	26,600	3,660.00	97,356,000
ヨシックスホールディングス	26,600	2,600.00	69,160,000
ウイルプラスホールディングス	51,100	1,175.00	60,042,500
交換できるくん	7,900	3,015.00	23,818,500
ロイヤルホールディングス	32,200	2,605.00	83,881,000
チヨダ	85,700	1,016.00	87,071,200
松屋	51,300	1,034.00	53,044,200
バローホールディングス	24,000	2,021.00	48,504,000
九州フィナンシャルグループ	159,000	663.20	105,448,800
FPパートナー	25,000	4,350.00	108,750,000
霞ヶ関キャピタル	24,900	5,040.00	125,496,000
ウェルス・マネジメント	46,000	1,531.00	70,426,000
東京建物	44,500	1,874.00	83,393,000
テーオーシー	76,500	609.00	46,588,500
レーサム	37,500	2,949.00	110,587,500
青山財産ネットワークス	84,500	991.00	83,739,500
サンフロンティア不動産	54,900	1,416.00	77,738,400
ジャパンマテリアル	48,300	2,458.00	118,721,400
グリーンズ	38,400	1,397.00	53,644,800
日総工産	97,000	898.00	87,106,000
ユーピーアール	25,000	2,521.00	63,025,000
アンビスホールディングス	21,900	2,922.00	63,991,800
フォーラムエンジニアリング	70,400	1,218.00	85,747,200
Macbee Planet	4,800	21,230.00	101,904,000
LITALICO	37,000	2,238.00	82,806,000
セルム	82,800	1,183.00	97,952,400
シーユーシー	27,000	2,832.00	76,464,000
ナレルグループ	12,200	2,690.00	32,818,000
トライト	20,900	1,200.00	25,080,000
クオルテック	9,300	2,540.00	23,622,000
GENDA	18,300	1,770.00	32,391,000
ビーウィズ	28,300	2,376.00	67,240,800
サンウェルズ	36,400	3,225.00	117,390,000
AB&Company	47,800	1,122.00	53,631,600
ブティックス	32,600	2,954.00	96,300,400
INFORICH	37,300	2,399.00	89,482,700
M&A総研ホールディングス	41,700	3,745.00	156,166,500
INTLOOP	17,700	5,310.00	93,987,000
東京都競馬	23,200	3,800.00	88,160,000
ニシオホールディングス	23,600	3,445.00	81,302,000
乃村工藝社	80,500	896.00	72,128,000
合 計	6,698,800		12,944,997,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。