純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2019/04/05 9:05
② 委託会社は、前記①に定める信託事務の処理に要する諸費用のうち監査費用の支払いを信託財産のために行い、支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。この場合、信託財産にかかる監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当する金額は、実際の費用額(年間27万円*1(税抜25万円))を上限として、純資産総額に定率(年0.004752%*2(税抜0.0044%))を乗じて日々計算し、毎計算期末の最初の6ヵ月終了日および各計算期末または信託終了のとき信託財産からその支弁を受けることとします。なお、監査費用の上限金額については、変動する可能性があります。
*消費税率が10%になった場合は、*1 が年間27.5万円、*2 が年0.00484%となります。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- (円)2019/04/05 9:05
投資比率
(%)株価指数先物取引 日本 大阪証券取引所 東証株価指数先物 買建 66 日本円 1,004,190,000 1,004,190,000 1,034,880,000 1,034,880,000 3.62 アメリカ シカゴ商業取引所 E-mini 500 買建 90 ドル 11,477,700 1,250,610,192 12,071,250 1,315,283,400 4.61 債券先物取引 日本 大阪証券取引所 長期国債標準物先物 買建 237 日本円 36,140,130,000 36,140,130,000 36,187,530,000 36,187,530,000 126.74 アメリカ シカゴ商品取引所 10y T-Note 買建 1,394 ドル 170,133,350.72 18,537,729,894 170,068,000 18,530,609,280 64.90
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 2019年1月31日現在 種類 通貨 買建/
売建数量 簿価金額2019/04/05 9:05 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびに証券投資信託の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資一任契約に基づく運用(投資運用業)および投資助言業務を行っています。2019/04/05 9:05
委託会社の運用する投資信託(親投資信託を除きます。)は2019年1月末現在、計166本(追加型株式投資信託127本、単位型株式投資信託12本、単位型公社債投資信託27本)であり、その純資産総額の合計は727,012百万円です。- #4 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2019/04/05 9:05
① 委託会社及び受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.702%*(税抜0.65%)を乗じて得た金額とし、委託会社と受託会社との間の配分は以下のとおりです(下記④のとおり、委託会社は販売会社への配分を一旦収受します。)。
*消費税率が10%になった場合は、0.715%となります。- #5 投資リスク（連結）
<その他の留意点>①クーリングオフ制度(金融商品取引法第37条の6)の適用はありません。2019/04/05 9:05
②収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。投資者のファンドの購入価額によっては、収益分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、収益分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
③マザーファンドに投資する別のベビーファンドの追加設定・解約等により、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額が影響を受ける場合があります。- #6 投資制限（連結）
② 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。2019/04/05 9:05
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
④ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。- #7 投資方針（連結）
(ⅰ) 日米4資産スマートバランス マザーファンド受益証券およびマネープールマザーファンド受益証券への投資を通じて、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。2019/04/05 9:05
(ⅱ) 日米4資産スマートバランス マザーファンド受益証券は、米国およびわが国の株価指数先物取引および債券先物取引を主要取引対象とし、残存期間の短い先進国の公社債等を主要投資対象とします。株価指数先物取引および債券先物取引等の買建額の時価総額の合計が、原則として当該マザーファンドの信託財産の純資産総額の2倍程度となるよう調整を行います。
原則として、ポートフォリオ全体へのリスク寄与度が概ね均等となるように、各資産の組入比率を調整するリスク・パリティ運用を基本とし、1)エンハンス・モデル、2)フロアの設定、3)下方偏差の利用という3つの仕組みを追加することにより、下落リスクを低減しつつ、安定した収益の確保を目指します。- #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)1 日本 親投資信託受益証券 日米4資産スマートバランス マザーファンド 5,448,341 1.1703 6,376,650 1.1756 6,405,069 49.57 2 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 6,352,507 1.0033 6,374,104 1.0034 6,374,105 49.33
e border="0">(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 投資有価証券の種類別投資比率 2019年1月31日現在 種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 98.89 合計 98.89
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率該当事項はありません。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。 - #9 投資状況（連結）
- 日米4資産スマートバランス(DC年金)2019/04/05 9:05
e border="0">2019年1月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 143,121 1.11 純資産総額 12,922,295 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 12,779,174 98.89 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 143,121 1.11 純資産総額 12,922,295 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。
e border="0">2019年1月31日現在
e border="0">資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 28,553,199,902 100.00 純資産総額 28,553,199,902 100.00 資産の種類 地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) ― 28,553,199,902 100.00 純資産総額 28,553,199,902 100.00
e border="0">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 時価のあるもの2019/04/05 9:05
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動均法より算定)を採用しております。
時価のないもの - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、そのほとんどが信託財産から支払われるため、回収リスクは僅少で あります。2019/04/05 9:05
投資有価証券は、主に投資信託を保有しており、今後の基準価額の下落によっては、売却損・評価損計上による利益減少や、評価差額金の減少により純資産が減少するなど、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制 - #12 申込（販売）手続等（連結）
- (3) 当該受益権の申込価額は、取得申込受付日の翌営業日における基準価額※とします。2019/04/05 9:05
※基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
当ファンドの基準価額については、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができるほか、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2019/04/05 9:05
日米4資産スマートバランス(DC年金) - #14 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/04/05 9:05
日米4資産スマートバランス(DC年金) - #15 資産の評価（連結）
- 準価額は、原則として各営業日に委託会社が計算します。2019/04/05 9:05
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した価額をいいます。
なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。また、外国為替の予約取引の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算します。ただし、一般社団法人投資信託協会規則に別段の定めがある場合には同規則の定めるところによります。 - #16 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/04/05 9:05
注記表2018年1月9日現在 2019年1月8日現在 負債合計 171,745,136 380,172,385 純資産の部 元本等
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2019/04/05 9:05
注記表2018年1月9日現在 2019年1月8日現在 負債合計 - 20,456 純資産の部 元本等
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
