有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月26日-平成27年2月16日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成27年2月16日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	160,998	4,573,953.18	※1
		AVIVA PLC                8.2500% 04/29/2049	3,200,000	3,608,332.80
		EVEREST REINSURANCE HLDG 6.6000% 05/15/2037	2,000,000	2,051,260.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	4,100,000	4,076,958.00
		PRUDENTIAL PLC           5.2500% 03/29/2049	4,700,000	4,893,184.10
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	4,600,000	4,865,811.00
		XL GROUP PLC             6.5000% 12/29/2049	5,300,000	4,637,500.00
	計		24,060,998	28,706,999.08
				(3,404,363,020)
小計				28,706,999.08
				(3,404,363,020)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520% 07/29/2049	2,000,000	2,040,500.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916% 10/29/2049	3,900,000	4,192,500.00
		UBS AG JERSEY BRANCH     7.1520% 12/29/2049	2,400,000	2,706,614.40
	計		8,300,000	8,939,614.40
				(1,209,351,036)
小計				8,939,614.40
				(1,209,351,036)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.7500% 01/16/2023	1,000,000	1,105,289.00
		BARCLAYS BANK PLC        6.0000% 06/29/2049	2,000,000	2,147,500.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750% 06/29/2049	2,800,000	3,156,440.00
	計		5,800,000	6,409,229.00
				(1,171,542,968)
小計				6,409,229.00
				(1,171,542,968)
合計				5,785,257,024
				(5,785,257,024)

備考欄の※1は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※1の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	7銘柄	100.0%	58.8%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	20.9%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	20.3%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。