有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	DB CONT CAP TRUST III    7.6000%	160,998	3,694,904.10	※
		EVEREST REINSURANCE HLDG 6.6000% 05/15/2037	2,000,000	1,675,000.00
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	4,100,000	2,870,000.00
		PRUDENTIAL PLC           5.2500%	4,700,000	4,513,212.60
		UNICREDIT SPA            6.3750% 05/02/2023	4,600,000	4,476,398.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	5,300,000	3,845,150.00
	計		20,860,998	21,074,664.70
				(2,388,391,749)
小計				21,074,664.70
				(2,388,391,749)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	HT1 FUNDING GMBH         6.3520%	2,000,000	1,974,500.00
		ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 7.0916%	3,900,000	3,919,500.00
	計		5,900,000	5,894,000.00
				(750,188,320)
小計				5,894,000.00
				(750,188,320)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	2,000,000	1,994,858.00
		SOCIETE GENERALE SA      8.8750%	2,800,000	2,982,000.00
	計		4,800,000	4,976,858.00
				(818,742,909)
小計				4,976,858.00
				(818,742,909)
合計				3,957,322,978
				(3,957,322,978)

備考欄の※は25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)であることを表示しております。
(注)1.※の25米国ドル額面のその他有価証券(ハイブリッド証券)における券面総額の数値は証券数を表示しております。
2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
3.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
4.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	6銘柄	100.0%	60.3%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	19.0%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	2銘柄	100.0%	20.7%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。