有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)	88,871,242,160	96,025,377,153
合計			88,871,242,160	96,025,377,153

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		2,170,973,883	2,771,677,651
投資信託受益証券		1,010,702	1,004,112
投資証券		76,827,764,654	120,712,443,326
未収配当金		317,318,803	477,349,301
流動資産合計		79,317,068,042	123,962,474,390
資産合計		79,317,068,042	123,962,474,390
負債の部
流動負債
未払金		1,145,300,000	752,200,000
未払解約金		475,153,713	686,256,385
未払利息		5,947	6,834
流動負債合計		1,620,459,660	1,438,463,219
負債合計		1,620,459,660	1,438,463,219
純資産の部
元本等
元本	※1	74,453,135,448	113,395,994,121
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		3,243,472,934	9,128,017,050
元本等合計		77,696,608,382	122,524,011,171
純資産合計		77,696,608,382	122,524,011,171
負債純資産合計		79,317,068,042	123,962,474,390

(注)「GIMベスト・インカム・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年9月16日から翌年9月15日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの特定期間と異なります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	投資信託受益証券 移動平均法に基づき、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
	投資証券 移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
※1期首元本額	58,442,812,611円	74,453,135,448円
期中追加設定元本額	26,742,947,324円	50,789,255,575円
期中解約元本額	10,732,624,487円	11,846,396,902円
元本の内訳(注)
JPMベスト・インカム(年1回決算型)	17,714,193,811円	24,524,751,961円
JPMベスト・インカム(毎月決算型)	56,738,941,637円	88,871,242,160円
合 計	74,453,135,448円	113,395,994,121円
受益権の総数	74,453,135,448口	113,395,994,121口
1口当たりの純資産額	1.0436円	1.0805円
(1万口当たりの純資産額)	(10,436円)	(10,805円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、投資信託受益証券および投資証券であります。当ファンドが保有した金融商品には、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年9月15日現在)	(平成29年3月15日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	9,086	△6,590
投資証券	△2,231,794	971,078,672
合計	△2,222,708	971,072,082

(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当親投資信託の計算期間開始日から本報告書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年3月15日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)		998,521	1,004,112
	計	銘柄数:	1	998,521	1,004,112
		組入時価比率:	0.0%		0.0%
	小計				1,004,112
投資証券	日本円	JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY		9,011,081.168	120,712,443,326
	計	銘柄数:	1	9,011,081.168	120,712,443,326
		組入時価比率:	98.5%		100.0%
	小計				120,712,443,326
	合計				120,713,447,438

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
(注)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注)投資証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、同証券投資信託であります。
尚、「GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)」は「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
同証券投資信託および親投資信託の状況は以下の通りであります。
以下に記載した情報は同証券投資信託の直近計算期間末における監査済財務諸表であります。尚、当ファンドの監査対象ではありません。
1 財務諸表
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	第4期 (平成28年1月14日現在)	第5期 (平成29年1月16日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		5,799,806	5,994,583
流動資産合計		5,799,806	5,994,583
資産合計		5,799,806	5,994,583
負債の部
流動負債
未払受託者報酬		587	657
未払委託者報酬		2,363	2,368
その他未払費用		580	591
流動負債合計		3,530	3,616
負債合計		3,530	3,616
純資産の部
元本等
元本	※1	5,772,738	5,946,244
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,538	44,723
(分配準備積立金)		148,518	168,561
元本等合計		5,796,276	5,990,967
純資産合計		5,796,276	5,990,967
負債純資産合計		5,799,806	5,994,583

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
区分	注記 番号	第4期 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日)	第5期 (自 平成28年1月15日 至 平成29年1月16日)
		金額	金額
営業収益
有価証券売買等損益		21,485	25,812
営業収益合計		21,485	25,812
営業費用
受託者報酬		1,289	1,234
委託者報酬		5,046	4,723
その他費用	※2	1,258	1,164
営業費用合計		7,593	7,121
営業利益又は営業損失(△)		13,892	18,691
経常利益又は経常損失(△)		13,892	18,691
当期純利益又は当期純損失(△)		13,892	18,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△323	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,277	23,538
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,466	2,494
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,466	2,494
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,420	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,420	-
分配金	※1	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,538	44,723

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
1.有価証券の評価基準および評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間末日の取扱い 平成29年1月14日および平成29年1月15日が休日のため、信託約款第29条により、第5期計算期間末日を平成29年1月16日としております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	第4期 (平成28年1月14日現在)	第5期 (平成29年1月16日現在)
※1期首元本額	6,292,106円	5,772,738円
期中追加設定元本額	978,534円	173,506円
期中一部解約元本額	1,497,902円	-円
受益権の総数	5,772,738口	5,946,244口
1口当たりの純資産額	1.0041円	1.0075円
(1万口当たりの純資産額)	(10,041円)	(10,075円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分	第4期 (自 平成27年1月15日 至 平成28年1月14日)	第5期 (自 平成28年1月15日 至 平成29年1月16日)
※1分配金の計算過程
費用控除後の配当等収益額	33,464円	20,043円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	-円	-円
収益調整金額	88,211円	95,385円
分配準備積立金額	115,054円	148,518円
当ファンドの分配対象収益額	236,729円	263,946円
当ファンドの期末残存口数	5,772,738口	5,946,244口
1万口当たり収益分配対象額	410.08円	443.88円
1万口当たり分配金額	-円	-円
収益分配金金額	-円	-円
※2その他費用の内訳	監査費用 1,258円	監査費用 1,164円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、以下に記載される親投資信託受益証券であります。 GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用) 親投資信託の受益証券を主要投資対象として運用を行うため、親投資信託受益証券と同様のリスクを伴います。親投資信託受益証券には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。当該リスクは結果的に当ファンドに影響を及ぼします。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各計算期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	第4期 (平成28年1月14日現在)	第5期 (平成29年1月16日現在)
	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)	当計算期間の損益に含まれた評価差額 (円)
親投資信託受益証券	21,187	25,753
合計	21,187	25,753

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年1月16日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	口数	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)	5,891,483	5,994,583
合計			5,891,483	5,994,583

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。
「GIMマネープール・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

			(単位:円)
区分	注記 番号	(平成28年1月14日現在)	(平成29年1月16日現在)
		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,781,540	9,697,211
国債証券		11,180,850	16,976,301
地方債証券		-	3,018,660
社債券		-	2,003,280
未収利息		3,905	31,546
前払費用		189	850
流動資産合計		18,966,484	31,727,848
資産合計		18,966,484	31,727,848
負債の部
流動負債
未払解約金		84,988	-
未払利息		-	25
流動負債合計		84,988	25
負債合計		84,988	25
純資産の部
元本等
元本	※1	18,641,970	31,182,280
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		239,526	545,543
元本等合計		18,881,496	31,727,823
純資産合計		18,881,496	31,727,823
負債純資産合計		18,966,484	31,727,848

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	当財務諸表対象期間
有価証券の評価基準および評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券 個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等における最終相場(外貨建証券の場合は知りうる直近の最終相場)で評価しております。 当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、原則として、日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分	(平成28年1月14日現在)	(平成29年1月16日現在)
※1期首元本額	27,368,568円	18,641,970円
期中追加設定元本額	360,176,887円	16,943,559円
期中解約元本額	368,903,485円	4,403,249円
元本の内訳(注)
JPM世界鉄道関連株投信 マネープール・ファンド	12,915,463円	25,290,797円
GIMジャパン・マネープール・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,726,507円	5,891,483円
合 計	18,641,970円	31,182,280円
受益権の総数	18,641,970口	31,182,280口
1口当たりの純資産額	1.0128円	1.0175円
(1万口当たりの純資産額)	(10,128円)	(10,175円)

(注)当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する注記

	当財務諸表対象期間
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容およびそのリスク	当ファンドが保有した主な金融商品は、国債証券、地方債証券、特殊債券および社債券であります。当ファンドが保有した金融商品には、金利変動リスク、信用リスク、流動性のリスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドで投資対象とする金融商品に係るリスク管理体制は次のとおりです。 (1)運用部門から独立したインベストメント・ダイレクターは、パフォーマンス評価担当部署から報告を受け、運用成果(パフォーマンス)のモニターおよびリスク指標やリスク水準のチェックを行い、必要があれば是正を求めます。更に、投資制限の管理を行います。 (2)リスク管理部門は、投資制限遵守状況の管理等、運用状況の管理・監督を行っています。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	各期間末
1.貸借対照表計上額、時価およびその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。一部の債券時価に関しては合理的に算定された価額を採用する場合があります。合理的に算定された価額は発行体の格付けや債券の償還年限を基にした国債に対する上乗せ金利、取引業者からの提示価格、流動性、将来発生しうるキャッシュフロー、その他個々の債券の特性等を考慮して価格提供会社が算出した価格を利用しております。 (2)有価証券以外の金融商品 有価証券以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	(平成28年1月14日現在)	(平成29年1月16日現在)
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	2,710	△254,970
地方債証券	-	△31,050
社債券	-	△7,240
合計	2,710	△293,260

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表(平成29年1月16日現在)
(イ)株式
該当事項はありません。
(ロ)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	銘柄数 比率	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	第124回利付国債(5年)		2,000,000	2,018,220
		第126回利付国債(5年)		3,100,000	3,130,535
		第128回利付国債(5年)		3,000,000	3,032,010
		第8回利付国債(40年)		200,000	239,284
		第328回利付国債(10年)		700,000	729,953
		第329回利付国債(10年)		500,000	528,390
		第334回利付国債(10年)		1,300,000	1,360,892
		第336回利付国債(10年)		300,000	312,249
		第340回利付国債(10年)		600,000	620,538
		第342回利付国債(10年)		1,800,000	1,813,176
		第45回利付国債(30年)		200,000	239,606
		第50回利付国債(30年)		300,000	306,153
		第116回利付国債(20年)		800,000	1,007,200
		第129回利付国債(20年)		100,000	121,572
		第142回利付国債(20年)		600,000	732,852
		第154回利付国債(20年)		700,000	783,671
	計	銘柄数:	16	16,200,000	16,976,301
		組入時価比率:	53.5%		77.2%
	小計				16,976,301
地方債証券	日本円	第644回東京都公募公債		1,000,000	1,002,910
		第8回3号宮城県公募公債(5年)		1,000,000	1,001,490
		平成19年度第6回静岡県公募公債		1,000,000	1,014,260
	計	銘柄数:	3	3,000,000	3,018,660
		組入時価比率:	9.5%		13.7%
	小計				3,018,660
社債券	日本円	第525回東京電力株式会社社債(一般担保付)		1,000,000	1,003,100
		第425回九州電力株式会社社債(一般担保付)		1,000,000	1,000,180
	計	銘柄数:	2	2,000,000	2,003,280
		組入時価比率:	6.3%		9.1%
	小計				2,003,280
	合計				21,998,241

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各通貨計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引および為替予約取引の契約額等および時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「JPMI GLOBAL INCOME FUND I JPY」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」は、同投資証券であります。
同投資証券の状況は以下の通りであります。
以下に記載した情報は同投資証券の直近計算期間末における監査済財務諸表の抜粋であります。尚、当ファンドの監査対象ではありません。

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 純資産計算書 2015年12月31日現在		JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund 損益および純資産変動計算書 2015年12月31日をもって終了する会計年度
ユーロ 資産 投資有価証券-時価 15,402,446,268 取得原価: 14,657,705,084 TBA証券-時価 - 現金預金およびブローカー預託金 - 定期預金 - 投資有価証券売却未収金 13,595,141 TBA証券売却未収金 - 証券発行未収金 42,700,164 未収利息および未収配当金、純額 141,224,859 未収還付税額 4,142,618 報酬免除額 14,376 その他の未収金 81,669 先渡為替契約未実現純利益 16,289,996 金融先物契約未実現純利益 5,965,936 その他デリバティブ商品-時価 - 資 産 合 計 15,626,461,027 負債 当座およびブローカー預託借越 19,562,638 TBA証券の未決済ショート・ポジション - 投資有価証券購入未払金 27,739,257 TBA証券購入未払金 - 証券買戻未払金 28,338,987 未払運用および顧問報酬 15,726,222 未払ファンドサービス報酬 789,868 未払販売報酬 1,042,101 未払実績報酬 - その他の未払金* 1,337,389 先渡為替契約未実現純損失 - 金融先物契約未実現純損失 - その他デリバティブ商品-時価 - 負 債 合 計 94,536,462 純 資 産 額 合 計 15,531,924,565 過去の純資産額合計 2014年12月31日 10,281,961,627 2013年12月31日 5,028,938,977 *その他の未払金は主に取締役報酬、監査および税務関連報酬および費用、登録、発行、通信、印刷、法務ならびにマーケッティング費用から構成されている。		ユーロ 期首現在純資産額 10,281,961,627 収益 受取配当金、純額 213,180,994 受取利息、純額 387,422,314 証券貸付取引収益 - 受取銀行利息 29,248 スワップ取引にかかる受取利息 - その他の収益 - 収益合計 600,632,556 費用 運用および顧問報酬 169,630,173 ファンドサービス報酬 4,530,027 販売報酬 8,801,305 保管、支払代行、事務および所在地代行報酬 3,711,376 登録および名義書換代行報酬 539,538 税金 6,777,044 当座借越利息 11,917 スワップ取引にかかる支払利息 - その他の費用* 5,239,311 199,240,691 控除:報酬免除額 899,319 実績報酬控除前費用合計 198,341,372 実績報酬 - 費用合計 198,341,372 投資純利益(損失) 402,291,184 投資有価証券売却実現純利益(損失) 560,852,685 先渡為替契約実現純利益(損失) (790,031,275) 金融先物契約実現純利益(損失) (60,134,519) 為替差実現純利益(損失) 12,939,747 TBA証券実現純利益(損失) - その他デリバティブ商品実現純利益(損失) - 当期実現純利益(損失) (276,373,362) 投資有価証券未実現利益(損失)純増減 (132,000,903) 先渡為替契約未実現利益(損失)純増減 105,422,050 金融先物契約未実現利益(損失)純増減 4,710,912 為替差未実現利益(損失)純増減 (5,639,179) TBA証券未実現利益(損失)純増減 - その他デリバティブ商品未実現利益(損失)純増減 - 当期未実現利益(損失)純増減 (27,507,120) 事業活動による純資産増減 98,410,702 株式資本の増減 株式発行 10,816,353,454 買戻し (5,172,465,899) 株式資本の増減による純資産増減 5,643,887,555 支払配当金 (492,335,319) 期末現在純資産額 15,531,924,565
		*その他の費用は主に取締役報酬、監査および税務関連費用、登録、発行、発送、印刷、法務ならびに販売費用から成る。

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
財務書類に対する注記(抜粋)
2015年12月31日をもって終了する会計年度
1.重要な会計方針
財務書類は投資信託に関するルクセンブルグの規制に準拠して作成されている。
a)投資評価
証券取引所に上場を承認されている、またはその他の規制市場で取引される譲渡性有価証券は純資産額の計算の時点で直近の入手可能な価格に基づいて評価される。
有価証券が複数の証券取引所または市場で上場もしくは取引されている場合は、直近の入手可能な価格、または適切な場合は、主たる証券取引所または市場の平均価格が適用される。
証券取引所に上場していない、またはその他の規制市場で取引されていない譲渡性有価証券は、直近の入手可能な価格で評価される。価格の入手が不可能、または直近の入手可能な価格が有価証券の適正な価値を反映していない場合には、取締役会が慎重かつ誠実に評価した合理的に予測可能な売値に基づき評価される。
UCITS、または他のUCISによって発行された持分またはユニットは、当該事業または、その代行会社によって報告または提供される直近の入手可能な価格または純資産額によって評価される。
流動資産およびマネー・マーケット関連商品は、名目価値と未収利息の合計、または償却原価基準で評価される。
財務書類は、2015年12月31日に計算された純資産額に基づいて表示されている。目論見書に従って、純資産額は、計算時の直近の為替レートを用いて計算された。
b)投資有価証券実現・未実現損益
投資有価証券取引は、取引日(売買注文が執行される日)に計上される。その他の投資信託の取引に関しては、取引は名義書換代行人からの取引確認状の受領時に計上される。
投資有価証券売却実現損益は、平均帳簿価額で計算される。投資有価証券の購入日と売却日の間の為替の変動は、投資有価証券実現損益に含まれている。投資有価証券保有未実現損益は、帳簿価額の合計で計算され、関連する為替未実現損益を含んでいる。
c)収益認識
受取利息は日割りで計上され、該当する場合には、プレミアムの償却および割引の逓増分が含まれている。銀行預金の受取利息は発生主義に基づいて認識される。受取配当金は配当落ち日で計上される。当該収益は源泉徴収税控除後で表示され、税金還付が適用される場合に調整される。
d)外貨換算
サブ・ファンドの帳簿および記録は、対応するサブ・ファンドの基準通貨建である。その他の通貨建金額は、以下の基準に基づいて基準通貨に換算される。(ⅰ)当初、その他の通貨で表示されていた投資評価額ならびにその他の資産および負債は、毎営業日に同営業日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。(ⅱ)外国投資の購入および売却、収益および費用は、各取引日の実勢為替レートを用いて基準通貨に換算される。
外貨建取引の実現および未実現純損益は以下を示している。(ⅰ)外貨および外貨建商品の売却および保有による為替差損益、(ⅱ)有価証券取引の約定日と決済日の間の損益、および(ⅲ)配当金および利息について計上された金額と実際に受け取った金額との差額により生じる損益。
換算によって生じる損益は、損益および純資産変動計算書における「為替差実現純利益(損失)」に含まれている。
計算書における当SICAVの基準通貨は米ドルである。
2015年12月31日に適用された主な為替レートは以下の通りである。
1米ドル=1.366288360豪ドル
1米ドル=1.386160000カナダドル
1米ドル=0.998800000スイスフラン
1米ドル=6.568800000オフショア人民元
1米ドル=0.918864330ユーロ
1米ドル=0.675744180英ポンド
1米ドル=7.750940000香港ドル
1米ドル=290.300000000ハンガリーフォリント
1米ドル=120.290000000円
1米ドル=1.458321950ニュージーランドドル
1米ドル=3.928400000ポーランドズロチ
1米ドル=8.424830000スウェーデンクローナ
1米ドル=1.416080000シンガポールドル
e)先渡為替契約
未決済の先渡為替契約の未実現損益は関連する評価日における実勢為替レートをもとに評価される。当該金額の変動は損益および純資産変動計算書における「先渡為替契約未実現利益(損失)純増減」に含まれている。未実現損益は結合純資産計算書における「先渡為替契約未実現純利益(損失)」に計上されている。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コストとの差額に等しい実現損益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上する。
f)有価証券およびインデックスにかかる金融先物契約の評価
規制される金融先物契約は、取引所の決済価格で評価される。当初の証拠金は、当該契約締結時に支払われ、現金または有価証券のいずれかである。当該契約の継続期間における、当該契約評価額の増減は、各営業日の取引終了時現在の当該契約の時価を反映するために「値洗い」され、未実現損益として認識される。変動証拠金は、損失あるいは利益のいずれかが生じるかにより、支払われる、または受け取ることになる。契約終了時に、当SICAVは、当取引終了による収入、もしくは費用と当該契約の初期コストとの差額に等しい実現損益を結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上する。
未実現損益は結合純資産計算書における「金融先物契約未実現純利益(損失)」に計上される。
日々の追加証拠金は結合損益および純資産変動計算書における「金融先物契約実現純利益(損失)」に計上される。
2.金融商品の評価および関連リスク
当SICAVは、先渡為替契約、金融先物契約、オプションおよびスワップを締結しており、それらは純資産計算書に反映された金額を超過する市場リスクを、程度は各々で異なるが、表している。当該契約の金額は、当SICAVがこれらの金融商品に対しどの程度関与しているかを示している。当該契約に関連した市場リスクは、これらの商品の対象となる為替レート、インデックスおよび有価証券評価において生じ得る変動により生じるものである。その他の市場リスクおよび信用リスクには、当該契約において非流動的な市場の存在の可能性、当該契約の評価額の変動が対象となる通貨、インデックス、または有価証券の評価額の変動と直接相関関係がない可能性、もしくは当該契約の相手方が契約条項に基づき履行すべき義務を履行できない可能性が含まれている。

金融先物契約
証券名	契約数	通貨	グローバルエクスポージャー (ユーロ)	未実現損益 (ユーロ)		純資産に 占める割合(%)
US 5 Year Note, 31/03/2016	(16,877)	USD	(1,835,054,485)	5,997,104		0.04
金融先物契約未実現利益合計				5,997,104		0.04
EURO STOXX 50 Index, 18/03/2016	184	EUR	6,038,880	(5,520)		-
FTSE 100 Index, 18/03/2016	62	GBP	5,225,313	(25,648)		-
金融先物契約未実現損失合計				(31,168)		-
金融先物契約未実現純利益				5,965,936		0.04

先渡為替契約明細表
買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンターパーティー	未実現損益 (ユーロ)		純資産に 占める割合(%)
AUD	293,557	EUR	196,159	04/01/2016	Citibank	1,266		-
AUD	2,505,132	EUR	1,672,681	13/01/2016	Bank of America	11,075		-
AUD	610,145	EUR	400,403	13/01/2016	Citibank	9,689		-
AUD	1,697,186	EUR	1,134,475	13/01/2016	Westpac Banking	6,242		-
AUD	1,071,562,638	EUR	703,182,582	13/01/2016	Standard Chartered	17,039,176		0.11
AUD	11,365,605	EUR	7,534,310	13/01/2016	BNP Paribas	104,773		-
AUD	638,549	EUR	418,265	17/02/2016	Citibank	9,792		-
AUD	1,532,610	EUR	1,012,261	17/02/2016	Goldman Sachs	15,139		-
AUD	5,897	EUR	3,870	17/02/2016	RBC	83		-
AUD	775,501	EUR	507,032	17/02/2016	BNP Paribas	12,832		-
AUD	1,825,650	EUR	1,201,282	17/02/2016	Bank of America	22,560		-
AUD	9,674,288	EUR	6,441,834	17/02/2016	Deutsche Bank	43,416		-
AUD	1,564,140	EUR	1,040,246	17/02/2016	Standard Chartered	8,290		-
CAD	16,441	EUR	10,754	18/02/2016	Standard Chartered	134		-
CHF	131,529	EUR	120,538	15/01/2016	Morgan Stanley	486		-
CNH	1,822,840	EUR	254,169	15/01/2016	Standard Chartered	308		-
CNH	817,407	EUR	113,078	18/02/2016	Standard Chartered	354		-
EUR	2,200	AUD	3,183	13/01/2016	Standard Chartered	61		-
EUR	39,231	CAD	57,664	15/01/2016	RBC	1,014		-
EUR	10,739	CAD	16,175	15/01/2016	Standard Chartered	20		-
EUR	594,969	CHF	643,918	15/01/2016	Standard Chartered	2,483		-
EUR	144,284	CHF	156,069	15/01/2016	Citibank	681		-
EUR	12,947	CHF	14,000	18/02/2016	Standard Chartered	57		-
EUR	59,422	CHF	64,400	18/02/2016	Citibank	129		-
EUR	88,973	CNH	627,591	15/01/2016	Bank of America	1,359		-
EUR	116,189	CNH	831,671	15/01/2016	Standard Chartered	84		-
EUR	957,488	GBP	693,740	15/01/2016	Bank of America	14,367		-
EUR	86,207,217	GBP	63,318,339	18/02/2016	State Street	196,859		-
EUR	1,662,817	JPY	216,275,579	25/01/2016	Standard Chartered	10,980		-
EUR	3,456,146	SGD	5,262,397	15/01/2016	Goldman Sachs	43,498		-
EUR	137,609	SGD	211,416	15/01/2016	State Street	507		-
EUR	4,521	USD	4,794	15/01/2016	HSBC	117		-
EUR	83,070	USD	87,924	15/01/2016	Standard Chartered	2,301		-
EUR	12,259	USD	13,323	15/01/2016	Bank of America	20		-
EUR	4,397,158	USD	4,772,935	15/01/2016	Citibank	12,582		-
EUR	2,801	USD	3,040	15/01/2016	Deutsche Bank	8		-
EUR	30,537,480	USD	33,074,046	19/01/2016	Bank of America	157,641		-
EUR	160,129	USD	174,452	18/02/2016	RBC	9		-
GBP	160,772	EUR	217,929	18/02/2016	Bank of America	461		-
JPY	6,412,435,571	EUR	48,650,071	25/01/2016	Standard Chartered	325,854		-
JPY	32,092,051,198	EUR	243,433,244	25/01/2016	BNP Paribas	1,674,545		0.01
JPY	1,591,432,885	EUR	12,041,820	25/01/2016	State Street	112,984		-
JPY	1,598,626,997	EUR	12,014,140	25/01/2016	Bank of America	195,610		-
JPY	776,999,997	EUR	5,903,678	25/01/2016	RBC	30,774		-
JPY	803,000,012	EUR	6,001,350	25/01/2016	Westpac Banking	131,681		-
JPY	2,241,395,006	EUR	16,923,143	25/01/2016	Goldman Sachs	195,841		-
JPY	3,029,000,011	EUR	22,824,262	25/01/2016	Deutsche Bank	310,174		-
PLN	762,605	EUR	175,381	15/01/2016	Standard Chartered	2,907		-
PLN	6,227	EUR	1,449	15/01/2016	UBS	7		-
SGD	1,122,630	EUR	725,916	15/01/2016	Credit Suisse	2,106		-
SGD	373,486	EUR	241,775	15/01/2016	State Street	429		-
SGD	11,622	EUR	7,532	15/01/2016	Standard Chartered	5		-
SGD	411,284,489	EUR	266,701,741	15/01/2016	RBC	14,940		-

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンターパーティー	未実現損益 (ユーロ)		純資産に 占める割合(%)
SGD	762,659	EUR	494,314	15/01/2016	Deutsche Bank	268		-
SGD	942,498	EUR	610,642	15/01/2016	Citibank	565		-
SGD	1,661,949	EUR	1,074,302	18/02/2016	Standard Chartered	1,215		-
SGD	10,050,289	EUR	6,489,729	18/02/2016	Deutsche Bank	14,239		-
SGD	739,779	EUR	478,080	18/02/2016	Citibank	662		-
USD	95,138,017	CAD	130,462,192	19/01/2016	Standard Chartered	934,196		0.01
USD	293,642,992	CHF	289,206,927	19/01/2016	RBC	3,593,800		0.02
USD	50,817,710	DKK	345,541,373	19/01/2016	Deutsche Bank	374,487		-
USD	1,075,533,862	EUR	980,886,227	15/01/2016	Bank of America	7,134,709		0.05
USD	2,754,423	EUR	2,527,912	15/01/2016	UBS	2,392		-
USD	13,049	EUR	11,905	15/01/2016	State Street	82		-
USD	1,069,782,770	EUR	975,975,691	15/01/2016	Citibank	6,762,101		0.04
USD	1,069,108,000	EUR	974,393,094	15/01/2016	HSBC	7,724,832		0.05
USD	1,069,125,000	EUR	973,791,849	15/01/2016	Societe Generale	8,341,694		0.06
USD	1,069,124,520	EUR	972,515,775	15/01/2016	Goldman Sachs	9,617,327		0.06
USD	110,886,867	EUR	101,038,079	19/01/2016	Bank of America	815,963		0.01
USD	125,929,138	EUR	114,651,970	19/01/2016	State Street	1,019,002		0.01
USD	77,510,720	EUR	70,142,845	19/01/2016	Societe Generale	1,053,865		0.01
USD	47,457,629	EUR	43,207,836	19/01/2016	Deutsche Bank	383,903		-
USD	145,190,048	EUR	132,872,745	19/01/2016	Toronto Dominion Bank	490,147		-
USD	1,460,323	EUR	1,334,508	29/01/2016	Bank of America	6,518		-
USD	3,542,989	EUR	3,239,628	18/02/2016	Morgan Stanley	12,271		-
USD	5,008,504	EUR	4,558,931	18/02/2016	Citibank	38,077		-
USD	9,069	EUR	8,290	18/02/2016	Goldman Sachs	33		-
USD	48,483,981	EUR	44,346,091	18/02/2016	State Street	154,459		-
USD	1,632,142	EUR	1,493,417	18/02/2016	Standard Chartered	4,629		-
USD	1,906	EUR	1,747	18/02/2016	BNP Paribas	3		-
USD	727,535,171	GBP	481,021,000	19/01/2016	Citibank	14,394,720		0.09
USD	723,881,794	GBP	481,020,953	19/01/2016	Standard Chartered	11,039,010		0.07
USD	54,245,522	HKD	420,349,366	19/01/2016	State Street	6,298		-
USD	71,536,878	NOK	619,516,159	19/01/2016	Standard Chartered	1,246,242		0.01
先渡為替契約未実現利益合計						95,896,419		0.61
AUD	2,097,414	EUR	1,445,560	13/01/2016	RBC	(35,840)		-
AUD	4,913,803	EUR	3,308,814	13/01/2016	Goldman Sachs	(6,134)		-
AUD	4,218	EUR	2,840	13/01/2016	HSBC	(5)		-
CAD	16,601	EUR	11,769	15/01/2016	Bank of America	(767)		-
CAD	3,519,587	EUR	2,370,034	15/01/2016	Standard Chartered	(37,485)		-
CHF	76,598	EUR	71,117	15/01/2016	Morgan Stanley	(638)		-
CHF	127,836	EUR	118,229	15/01/2016	RBC	(604)		-
CHF	107,697	EUR	99,221	15/01/2016	UBS	(126)		-
CHF	88,864	EUR	82,240	15/01/2016	Bank of America	(474)		-
CHF	26,394,117	EUR	24,383,975	15/01/2016	State Street	(98,023)		-
CHF	56,055	EUR	51,839	15/01/2016	Goldman Sachs	(262)		-
CHF	92,145	EUR	85,332	15/01/2016	Citibank	(547)		-
CHF	220,925	EUR	204,341	15/01/2016	Standard Chartered	(1,062)		-
CHF	24,441	EUR	22,594	18/02/2016	Bank of America	(91)		-
CHF	24,345	EUR	22,557	18/02/2016	Standard Chartered	(143)		-
CHF	244,076	EUR	225,567	18/02/2016	Citibank	(845)		-
CNH	423,381	EUR	61,758	15/01/2016	Bank of America	(2,652)		-
CNH	87,887,366	EUR	12,285,212	15/01/2016	Goldman Sachs	(15,750)		-
CNH	735,751	EUR	102,898	15/01/2016	Societe Generale	(184)		-
CNH	9,950	EUR	1,391	15/01/2016	HSBC	(2)		-
EUR	1,043,543	AUD	1,564,140	05/01/2016	Standard Chartered	(8,382)		-
EUR	14,444,121	AUD	21,981,531	13/01/2016	Standard Chartered	(330,169)		-

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンターパーティー	未実現損益 (ユーロ)		純資産に 占める割合(%)
EUR	1,807,871	AUD	2,761,964	13/01/2016	Bank of America	(48,508)		-
EUR	8,543,830	AUD	12,966,574	13/01/2016	Goldman Sachs	(171,300)		-
EUR	427,282	AUD	642,009	13/01/2016	HSBC	(4,227)		-
EUR	1,354,102	AUD	2,059,267	13/01/2016	Citibank	(29,978)		-
EUR	11,596	AUD	17,540	17/02/2016	HSBC	(162)		-
EUR	4,450	AUD	6,799	17/02/2016	State Street	(108)		-
EUR	3,354	AUD	5,074	17/02/2016	Deutsche Bank	(47)		-
EUR	5,467,338	AUD	8,276,659	17/02/2016	Citibank	(80,998)		-
EUR	41,412	CAD	62,529	15/01/2016	Standard Chartered	(28)		-
EUR	171,203	CHF	186,094	15/01/2016	Bank of America	(27)		-
EUR	90,806	CNH	656,637	15/01/2016	Goldman Sachs	(863)		-
EUR	171,375	CNH	1,236,448	15/01/2016	Deutsche Bank	(1,238)		-
EUR	101,896	GBP	75,564	18/02/2016	Deutsche Bank	(749)		-
EUR	7,189,665	JPY	955,806,450	25/01/2016	Standard Chartered	(110,448)		-
EUR	1,686,685	JPY	222,616,072	25/01/2016	BNP Paribas	(13,578)		-
EUR	3,254,184	JPY	431,756,520	25/01/2016	Goldman Sachs	(43,420)		-
EUR	2,093,461	JPY	279,427,600	25/01/2016	State Street	(40,709)		-
EUR	3,523	PLN	15,317	15/01/2016	State Street	(58)		-
EUR	1,364	PLN	5,939	15/01/2016	Barclays	(25)		-
EUR	479,272	SGD	739,779	04/01/2016	Citibank	(755)		-
EUR	364,629	SGD	563,537	05/01/2016	Standard Chartered	(1,038)		-
EUR	4,283,156	SGD	6,617,733	15/01/2016	Goldman Sachs	(8,423)		-
EUR	7,260,102	SGD	11,254,784	15/01/2016	State Street	(38,590)		-
EUR	1,590,901	SGD	2,472,974	15/01/2016	Standard Chartered	(12,815)		-
EUR	684,287	USD	747,004	04/01/2016	Citibank	(2,108)		-
EUR	1,495,026	USD	1,632,142	05/01/2016	Standard Chartered	(4,692)		-
EUR	45,656,061	USD	49,936,362	15/01/2016	Standard Chartered	(217,131)		-
EUR	34,785,830	USD	37,889,421	15/01/2016	Goldman Sachs	(20,645)		-
EUR	3,203,228	USD	3,510,149	15/01/2016	RBC	(21,310)		-
EUR	18,363,002	USD	20,179,315	15/01/2016	Citibank	(174,384)		-
EUR	85,771,329	USD	94,449,500	15/01/2016	BNP Paribas	(993,102)		(0.01)
EUR	7,726,319	USD	8,472,457	15/01/2016	State Street	(56,760)		-
EUR	1,250,000,000	USD	1,367,313,750	19/01/2016	Bank of America	(5,932,609)		(0.04)
EUR	1,000,000,000	USD	1,097,303,000	19/01/2016	RBC	(7,916,888)		(0.05)
EUR	1,198,846,893	USD	1,312,757,489	19/01/2016	Citibank	(6,973,598)		(0.04)
EUR	1,000,000,000	USD	1,094,088,000	19/01/2016	Morgan Stanley	(4,963,781)		(0.03)
EUR	1,250,000,000	USD	1,367,217,500	19/01/2016	Goldman Sachs	(5,844,199)		(0.04)
EUR	1,250,000,000	USD	1,366,756,250	19/01/2016	Deutsche Bank	(5,420,523)		(0.03)
EUR	1,250,000,000	USD	1,367,160,375	19/01/2016	Societe Generale	(5,791,728)		(0.04)
EUR	1,250,000,000	USD	1,367,475,000	19/01/2016	UBS	(6,080,723)		(0.04)
EUR	1,250,000,000	USD	1,367,131,250	19/01/2016	BNP Paribas	(5,764,975)		(0.04)
EUR	1,000,000,000	USD	1,093,505,000	19/01/2016	HSBC	(4,428,272)		(0.03)
EUR	750,000,000	USD	819,391,500	19/01/2016	Standard Chartered	(2,644,010)		(0.02)
EUR	300,000,000	USD	327,565,800	19/01/2016	RBS	(882,347)		(0.01)
EUR	1,175,000,000	USD	1,283,999,625	19/01/2016	State Street	(4,405,237)		(0.04)
EUR	275,000,000	USD	300,559,600	19/01/2016	Credit Suisse	(1,076,067)		(0.01)
EUR	42,477	USD	46,626	18/02/2016	Deutsche Bank	(319)		-
EUR	8,316,656	USD	9,136,795	18/02/2016	Bank of America	(69,463)		-
EUR	93,125,320	USD	102,185,482	18/02/2016	Morgan Stanley	(664,632)		-
GBP	80,909	EUR	114,197	15/01/2016	RBC	(4,204)		-
GBP	147,042	EUR	203,911	15/01/2016	Westpac Banking	(4,011)		-
GBP	16,843,789	EUR	23,203,583	15/01/2016	Standard Chartered	(304,923)		-
GBP	64,021	EUR	88,168	15/01/2016	Deutsche Bank	(1,133)		-
GBP	501,811	EUR	692,609	15/01/2016	Citibank	(10,412)		-

買建通貨	買建額	売建通貨	売建額	満期日	カウンターパーティー	未実現損益 (ユーロ)		純資産に 占める割合(%)
GBP	144,617	EUR	198,852	15/01/2016	Societe Generale	(2,250)		-
GBP	70,394,135	EUR	96,480,544	19/01/2016	BNP Paribas	(790,326)		(0.01)
GBP	33,447	EUR	45,690	18/02/2016	Deutsche Bank	(257)		-
JPY	2,869,902,722	EUR	22,023,768	25/01/2016	Standard Chartered	(104,462)		-
JPY	502,999,998	EUR	3,861,265	25/01/2016	State Street	(19,528)		-
JPY	485,000,004	EUR	3,718,193	25/01/2016	Bank of America	(13,934)		-
JPY	420,000,006	EUR	3,216,333	25/01/2016	RBC	(8,521)		-
PLN	6,801	EUR	1,599	18/02/2016	Barclays	(12)		-
SGD	1,418,104	EUR	946,535	15/01/2016	Credit Suisse	(26,899)		-
SGD	8,282,870	EUR	5,395,543	15/01/2016	State Street	(24,129)		-
SGD	1,074,896	EUR	703,351	15/01/2016	Bank of America	(6,285)		-
SGD	243,801	EUR	160,081	15/01/2016	UBS	(1,976)		-
SGD	2,106	EUR	1,384	15/01/2016	HSBC	(18)		-
SGD	1,038,251	EUR	680,312	15/01/2016	Westpac Banking	(7,009)		-
SGD	411,758,345	EUR	267,045,264	15/01/2016	Societe Generale	(21,288)		-
SGD	284,698	EUR	185,220	15/01/2016	RBC	(594)		-
SGD	1,709,025	EUR	1,107,372	18/02/2016	Barclays	(1,390)		-
SGD	567,286	EUR	369,628	18/02/2016	Standard Chartered	(2,513)		-
USD	211,563,022	AUD	293,931,017	19/01/2016	Bank of America	(3,138,863)		(0.02)
USD	47,157,113	EUR	43,521,664	15/01/2016	Morgan Stanley	(201,582)		-
USD	25,516,887	EUR	24,103,005	15/01/2016	Standard Chartered	(662,349)		-
USD	26,506	EUR	24,479	15/01/2016	State Street	(130)		-
USD	4,211,004	EUR	3,879,661	15/01/2016	Westpac Banking	(11,294)		-
USD	4,974,405	EUR	4,586,180	15/01/2016	Goldman Sachs	(16,528)		-
USD	59,531	EUR	54,687	18/02/2016	Morgan Stanley	(46)		-
USD	295,329,515	JPY	35,804,893,943	19/01/2016	Bank of America	(2,207,595)		(0.01)
USD	174,536,218	SEK	1,474,500,646	19/01/2016	Deutsche Bank	(514,182)		-
先渡為替契約未実現損失合計						(79,606,423)		(0.51)
先渡為替契約未実現純利益						16,289,996		0.10

直近計算期間におけるTER(総費用率) 2015年12月31日現在
0.71%
(注)TER(総費用率)は、運用にかかる費用の合計をファンドの純資産の日次平均に対する比率で表したものです。 運用にかかる費用の合計には、運用および顧問報酬、保管報酬、税金、その他費用が含まれております。 当座貸越利息と実績報酬は計算対象から除いております。 (注)1万口当たりの費用明細が取得できないため、TER(総費用率)を表示しています。