有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月29日-平成28年9月26日)

ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2015年9月30日現在)

		(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 2,340,228,168円)		2,335,798,205
銀行預金		71,766,420
債券未収利息		32,077,204
設立費(純額)		10,154,934
その他資産		59,746
資産合計		2,449,856,509
負債
未払投資有価証券購入代金		50,140,057
未払設立費		9,722,025
為替先物契約に係る正味未実現損失		1,700,910
未払専門家費用		1,440,084
未払印刷および広告費		1,064,188
未払投資運用報酬		886,544
未払受託会社報酬		450,093
未払管理事務代行報酬		82,720
未払保管報酬		68,788
未払管理報酬		45,135
未払販売会社報酬		804
未払サービス支援報酬		200
未払代行協会員報酬		162
負債合計		65,601,710
純資産合計		2,384,254,799
純資産
米ドルクラス	米ドル	499,105.86
日本円クラス	日本円	2,324,349,618
受益証券残高数
米ドルクラス		5,000
日本円クラス		240,445.275
1口当たり純資産
米ドルクラス	米ドル	99.82
日本円クラス	日本円	9,667

●投資明細表(2015年9月30日現在)

数量	銘柄	通貨		帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券
A.優先出資証券等
50,000	ASSICURAZIONI GENERALI FRN PERP	英ポンド		9,827,179	9,188,926	0.39
600,000	BANCO BILBAO VIZC ARG FRN PERP	ユーロ		80,578,554	77,533,328	3.25
800,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN PERP	ユーロ		109,820,583	104,995,221	4.40
500,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	ユーロ		66,533,482	62,842,093	2.64
600,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP REGS	米ドル		65,031,581	67,334,003	2.82
170,000	BANK OF AMERICA CORP 4.25 22OCT26	米ドル		18,003,164	20,256,312	0.85
200,000	BANK OF AMERICA FRN PERP SER U	米ドル		20,272,046	22,474,674	0.94
280,000	BARCLAYS BANK PLC FRN PERP	ユーロ		38,244,400	38,116,341	1.60
50,000	BARCLAYS BNK PLC 6.625 30MAR22 REGS	ユーロ		8,451,061	8,230,528	0.35
200,000	BARCLAYS PLC FRN PERP	ユーロ		28,254,928	28,506,386	1.20
600,000	BARCLAYS PLC FRN PERP	米ドル		72,914,800	75,075,613	3.15
310,000	BNP PARIBAS FRN PERP	ユーロ		43,221,116	41,834,638	1.75
200,000	BNP PARIBAS 4.375 28SEP25 REGS	米ドル		23,828,081	23,447,596	0.98
200,000	BPCE SA FRN PERP	米ドル		32,314,520	31,356,521	1.32
100,000	BPCE SA FRN 08JUL26	ユーロ		13,664,205	13,394,227	0.56
500,000	CITIGROUP INC FRN PERP SER M	米ドル		54,459,279	57,987,058	2.43
100,000	CNP ASSURANCES FRN PERP	米ドル		13,419,467	12,869,316	0.54
400,000	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	米ドル		45,953,646	49,390,270	2.07
50,000	CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP	ユーロ		8,106,531	7,952,136	0.33
700,000	CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP REGS	米ドル		81,946,599	83,597,385	3.51
600,000	CREDIT SUISSE GROUP FRN PERP 144A	米ドル		74,208,910	75,075,613	3.15
400,000	DEUTSCHE BANK AG FRN PERP	英ポンド		67,313,781	67,898,468	2.85
150,000	GOLDMAN SACHS GROUP FRN PERP SER L	米ドル		16,291,542	17,981,239	0.75
200,000	HBOS PLC 6 01NOV33 REGS	米ドル		24,794,680	26,520,235	1.11
200,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP	ユーロ		28,047,552	25,604,261	1.07
600,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP	米ドル		70,982,532	68,774,303	2.88
200,000	ING BANK NV 5.8 25SEP23 REGS	米ドル		26,987,518	25,910,748	1.09
840,000	ING GROEP NV FRN PERP	米ドル		100,439,407	97,922,364	4.11
500,000	JPMORGAN CHASE AND CO FRN PERP S U	米ドル		54,688,427	59,862,449	2.51
100,000	KBC GROEP NV FRN PERP	ユーロ		13,455,916	13,124,394	0.55
400,000	LLOYDS BANKING GP PLC FRN PERP	英ポンド		70,549,842	73,533,950	3.08
50,000	MAPFRE SA FRN 24JUL37	ユーロ		7,220,241	6,815,991	0.29
200,000	METLIFE INC FRN 15DEC66	米ドル		24,049,776	26,015,410	1.09
150,000	MORGAN STANLEY FRN PERP SER H	米ドル		16,084,861	17,666,174	0.74
400,000	NORDEA BANK AB FRN PERP REGS	米ドル		44,656,069	46,509,672	1.95
280,000	RABOBANK NEDERLAND FRN PERP	ユーロ		38,725,006	37,581,580	1.58
500,000	ROYAL BANK SCOTLAND FRN PERPETUAL	米ドル		62,197,432	59,787,434	2.51
50,000	ROYAL BK SCOTLAND PLC 6.125 15DEC22	米ドル		6,671,412	6,473,846	0.27
50,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	ユーロ		8,404,253	8,289,091	0.35
100,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	ユーロ		13,906,044	13,225,480	0.55
240,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	英ポンド		46,880,809	48,156,102	2.02
200,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP REGS	米ドル		24,163,129	23,674,923	0.99
200,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP REGS	米ドル		22,029,094	23,464,880	0.98
200,000	SWEDBANK AB FRN PERP	米ドル		23,928,989	22,894,761	0.96
200,000	UBS AG 5.125 15MAY24	米ドル		24,923,059	23,586,345	0.99
200,000	UBS GROUP AG FRN PERP	米ドル		23,764,836	23,194,823	0.97
200,000	UBS GROUP AG FRN PERP EUR	ユーロ		27,057,480	26,990,089	1.13
400,000	WELLS FARGO AND CO FRN PERP SER S	米ドル		44,745,077	48,190,022	2.02
100,000	XL GROUP PLC FRN PERP SERIES E	米ドル		10,322,123	9,468,409	0.41
優先出資証券等合計				1,852,335,019	1,860,575,628	78.04
B.期限付劣後債等
800,000	AXA SA 5.5 PERP EMTN		米ドル	99,833,472	96,500,069	4.05
100,000	AXA SA FRN 04JUL43 EMTN		ユーロ	15,607,049	15,023,876	0.63
50,000	BANK OF IRELAND 10 12FEB20 EMTN		ユーロ	8,502,342	8,322,786	0.35
100,000	BNP PARIBAS FRN 14OCT27 EMTN		ユーロ	13,392,286	13,085,442	0.55
300,000	BNP PARIBAS FRN 20MAR26 EMTN		ユーロ	41,417,685	40,508,990	1.70
200,000	BPCE SA 4.5 15MAR25 REGS		米ドル	23,444,753	23,087,521	0.97
50,000	CREDIT AGRICOLE SA 3.9 19APR21 EMTN		ユーロ	7,422,428	7,392,117	0.31
100,000	GENERALI FIN BV FRN PERP EMTN		ユーロ	12,974,533	12,396,841	0.52
100,000	ING BANK NV FRN 21NOV23 EMTN		ユーロ	14,458,255	14,129,867	0.59
200,000	ING BANK NV FRN 21NOV23 EMTN		米ドル	24,873,810	24,575,110	1.03
100,000	INTESA SANPAOLO 3.928 15SEP26 EMTN		ユーロ	13,458,917	13,478,196	0.57
50,000	LLOYDS BANK PLC 6.5 24MAR20 EMTN		ユーロ	8,167,384	7,998,164	0.34
200,000	NORDEA BANK AB FRN PERP GMTN		米ドル	22,060,587	22,024,580	0.92
200,000	PRUDENTIAL PLC 5.25 PERP SER EMTN		米ドル	24,668,387	24,167,986	1.01
50,000	RABOBANK NEDERL 5.25 23MAY41 GMTN		英ポンド	11,793,409	10,959,012	0.46
50,000	ROYAL BK OF SCOT 6.934 09APR18		ユーロ	7,675,445	7,505,670	0.31
340,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BNK FRN PERP		米ドル	38,965,724	38,759,084	1.63
200,000	UBS AG FRN 22MAY23 EMTN		米ドル	24,775,129	24,095,011	1.01
200,000	UBS AG JERSEY FRN 22FEB22 EMTN		米ドル	26,014,500	24,965,192	1.05
300,000	UNICREDIT SPA 6.95 31OCT22 REGS		ユーロ	48,387,054	46,247,063	1.94
期限付劣後債等合計				487,893,149	475,222,577	19.93
公認の証券取引所あるいは他の規制で運営される市場で譲渡可能な有価証券				2,340,228,168	2,335,798,205	97.97
投資有価証券合計				2,340,228,168	2,335,798,205	97.97

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率