有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年3月28日-平成29年9月26日)

ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド
ワールド・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年9月30日現在)

		(表示通貨:日本円)
資産
投資有価証券、時価(取得原価 2,523,510,467円)		2,173,534,328
追加設定による未収入金		130,000,000
銀行預金		83,195,161
債券未収利息		34,115,591
設立費(純額)		6,756,242
その他資産		18,257
資産合計		2,427,619,579
負債
為替先物契約に係る正味未実現損失		4,941,959
買取未払金		4,693,782
未払印刷および広告費		4,650,832
未払弁護士費用		1,531,906
未払専門家費用		1,226,745
未払投資運用報酬		876,071
未払設立費		813,378
未払受託会社報酬		378,394
未払販売会社報酬		253,179
未払管理事務代行報酬		81,727
未払保管報酬		67,971
未払サービス支援報酬		63,276
未払代行協会員報酬		50,616
未払管理報酬		44,594
負債合計		19,674,430
純資産合計		2,407,945,149
純資産
米ドルクラス	米ドル	5,835,364.79
日本円クラス	日本円	1,819,127,081
受益証券残高数
米ドルクラス		60,493.00
日本円クラス		191,609.796
1口当たり純資産
米ドルクラス	米ドル	96.46
日本円クラス	日本円	9,494

●投資明細表(2016年9月30日現在)

数量	銘柄	通貨		帳簿価額 (日本円)	時価 (日本円)	比率* (%)
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券
A.優先出資証券等
50,000	ASSICURAZIONI GENERALI FRN PERP	英ポンド		9,827,179	6,609,008	0.27
100,000	AVIVA PLC FRN 12SEP49	英ポンド		13,600,227	12,947,154	0.54
400,000	BANCO BILBAO VIZC ARG FRN PERP	ユーロ		53,719,036	41,704,477	1.73
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN PERP	ユーロ		27,455,146	20,993,322	0.87
400,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG FRN PERP	ユーロ		49,536,155	47,404,277	1.97
500,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP	ユーロ		66,533,482	50,578,670	2.10
400,000	BANCO SANTANDER SA FRN PERP SER.	ユーロ		51,269,233	40,293,635	1.67
160,000	BANK OF AMERICA CORP 4.25 22OCT26	米ドル		16,944,155	17,134,328	0.71
200,000	BANK OF AMERICA FRN PERP SER U	米ドル		20,272,046	19,611,306	0.81
200,000	BARCLAYS BANK PLC FRN PERP	ユーロ		27,129,694	21,077,973	0.88
340,000	BARCLAYS BANK PLC FRN PERP	ユーロ		46,049,727	36,504,115	1.52
250,000	BARCLAYS BNK PLC 6.625 30MAR22 REGS	ユーロ		40,145,103	34,530,347	1.43
310,000	BNP PARIBAS FRN PERP	ユーロ		43,221,116	35,513,704	1.47
400,000	BNP PARIBAS FRN PERP SERIES REGS	米ドル		44,981,976	41,263,721	1.71
200,000	BNP PARIBAS 4.375 28SEP25 REGS	米ドル		23,828,081	20,816,920	0.86
300,000	BPCE SA FRN PERP	米ドル		47,877,541	38,308,009	1.59
20,000	BPCE SA FRN PERP	ユーロ		3,448,299	2,993,805	0.12
400,000	BPCE SA FRN 08JUL26	ユーロ		53,757,042	46,786,214	1.94
300,000	CITIGROUP INC FRN PERP SER M	米ドル		32,748,208	30,940,828	1.28
40,000	CITIGROUP INC 4.6 09MAR26	米ドル		4,541,704	4,343,277	0.18
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA FRN PERP	ユーロ		24,722,306	23,713,651	0.98
100,000	CREDIT AGRICOLE ASSUR FRN 27SEP48	ユーロ		11,291,430	11,284,588	0.47
100,000	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	米ドル		13,329,017	11,380,983	0.47
500,000	CREDIT AGRICOLE FRN PERP SER REGS	米ドル		58,250,273	50,523,678	2.10
150,000	CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP	ユーロ		23,679,630	19,914,028	0.83
700,000	CREDIT AGRICOLE SA FRN PERP	ユーロ		95,828,947	78,513,334	3.26
100,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625 17MAR27	ユーロ		12,400,305	11,720,481	0.49
800,000	CREDIT SUISSE FRN 18SEP25 SER *	ユーロ		116,149,597	98,012,180	4.07
200,000	CREDIT SUISSE GROUP FRN PERP 144A	米ドル		24,736,304	20,464,761	0.85
10,000	DB CONT CAP TRUST Ⅳ 8 PERP	ユーロ		1,363,355	1,034,146	0.04
100,000	DEUTSCHE BANK AG FRN PERP	ユーロ		12,399,236	8,126,447	0.34
100,000	DEUTSCHE BANK AG 2.75 17FEB25	ユーロ		12,374,320	9,565,504	0.40
100,000	GOLDMAN SACHS GROUP FRN PERP SER L	米ドル		10,861,028	10,231,371	0.42
100,000	GOLDMAN SACHS GRP INC 4.75 12OCT21	ユーロ		15,063,168	13,354,800	0.55
200,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP	ユーロ		28,047,552	22,024,478	0.91
400,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN PERP	ユーロ		53,492,128	47,329,333	1.97
200,000	ING BANK NV 5.8 25SEP23 REGS	米ドル		26,987,518	22,651,980	0.94
640,000	ING GROEP NV FRN PERP	米ドル		76,525,263	62,689,664	2.60
10,000	JPMORGAN CHASE & CO FRN PERP	米ドル		1,222,221	1,038,676	0.04
400,000	JPMORGAN CHASE AND CO FRN PERP S U	米ドル		43,750,743	42,709,489	1.77
150,000	MORGAN STANLEY FRN PERP SER H	米ドル		16,084,861	15,179,050	0.63
400,000	NORDEA BANK AB FRN PERP REGS	米ドル		44,656,069	39,269,029	1.63
100,000	ROYAL BK SCOTLAND PLC 6.125 15DEC22	米ドル		12,255,792	10,733,778	0.45
240,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	英ポンド		46,880,809	34,533,933	1.43
250,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	ユーロ		40,266,003	34,212,908	1.42
500,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP	ユーロ		68,496,054	55,446,074	2.30
420,000	SOCIETE GENERALE FRN PERP SER REGS	米ドル		43,409,126	41,169,334	1.71
20,000	TORONTO DOMINION BK FRN 15SEP31	米ドル		2,028,344	2,030,734	0.08
500,000	UBS AG FRN 12FEB26	ユーロ		71,129,538	60,042,031	2.49
200,000	UBS AG 5.125 15MAY24	米ドル		24,923,059	20,863,427	0.92
200,000	UBS GROUP AG FRN PERP	米ドル		20,212,022	20,439,131	0.85
200,000	UBS GROUP AG FRN PERP EUR	ユーロ		27,057,480	23,250,669	0.97
300,000	UBS GROUP AG FRN PERP SER.	米ドル		34,072,524	29,842,274	1.25
350,000	WELLS FARGO AND CO FRN PERP SER S	米ドル		39,151,943	36,710,379	1.52
優先出資証券等合計				1,829,983,115	1,560,361,413	64.80
B.期限付劣後債等
200,000	ALLIANZ SE 3.875 PERP EMTN		米ドル	20,657,007	19,109,001	0.79
100,000	ALLIED IRISH BK 4.125 26NOV25 EMTN		ユーロ	13,146,110	10,891,697	0.45
300,000	ASSIC GENERALI FRN 27OCT47 EMTN		ユーロ	40,744,144	35,127,246	1.46
100,000	AXA SA FRN 04JUL43 EMTN		ユーロ	15,607,049	13,112,248	0.54
400,000	AXA SA 4.5 PERP EMTN		米ドル	40,638,015	39,486,177	1.64
200,000	AXA SA 5.5 PERP EMTN		米ドル	24,958,368	20,698,457	0.86
100,000	BANK OF AMERICA 2.375 19JUN24 EMTN		ユーロ	13,685,560	12,659,086	0.53
50,000	BANK OF IRELAND 10 12FEB20 EMTN		ユーロ	8,502,342	6,899,015	0.29
200,000	BNP PARIBAS FRN 14OCT27 EMTN		ユーロ	26,490,555	23,400,557	0.97
300,000	BNP PARIBAS FRN 20MAR26 EMTN		ユーロ	41,417,685	35,482,778	1.47
160,000	BNP PARIBAS 2.25 11JAN27 EMTN		ユーロ	18,034,006	18,026,085	0.75
100,000	CITIGROUP INC 2.125 10SEP26 EMTN		ユーロ	13,230,994	12,540,914	0.52
100,000	GENERALI FIN BV FRN PERP EMTN		ユーロ	12,974,533	10,757,836	0.45
200,000	HSBC HOLDINGS PLC FRN 10JAN24 EMTN		ユーロ	26,746,773	23,696,495	0.98
250,000	HSBC HOLDINGS PLC 3.125 7JUN28 EMTN		ユーロ	30,854,742	30,494,212	1.27
100,000	ING BANK NV FRN 21NOV23 EMTN		ユーロ	14,458,255	11,933,010	0.50
200,000	ING BANK NV FRN 21NOV23 EMTN		米ドル	24,873,810	20,693,210	0.86
100,000	INTESA SANPAOLO 3.928 15SEP26 EMTN		ユーロ	13,458,917	11,385,491	0.47
50,000	LLOYDS BANK PLC 6.5 24MAR20 EMTN		ユーロ	8,167,384	6,654,318	0.28
400,000	NORDEA BANK AB FRN EMTN 10NOV25		ユーロ	52,614,635	46,785,764	1.94
200,000	NORDEA BANK AB FRN PERP GMTN		米ドル	22,060,587	19,339,468	0.80
400,000	PRUDENTIAL PLC 4.375 PERP MTN		米ドル	41,342,024	39,685,565	1.65
50,000	ROYAL BK OF SCOT 6.934 09APR18		ユーロ	7,675,445	6,123,052	0.25
300,000	SOCIETE GENERALE 2.625 27FEB25 EMTN		ユーロ	37,747,744	35,083,905	1.46
200,000	UBS AG FRN 22MAY23 EMTN		米ドル	24,775,129	20,582,013	0.85
200,000	UBS AG JERSEY FRN 22FEB22 EMTN		米ドル	26,014,500	20,504,720	0.87
100,000	UNICREDIT SPA FRN 03JAN27 EMTN		ユーロ	11,546,746	11,173,865	0.46
400,000	UNICREDIT SPA 6.95 31OCT22 REGS		ユーロ	61,104,293	50,846,730	2.11
期限付劣後債等合計				693,527,352	613,172,915	25.47
公認の証券取引所あるいは他の規制市場で取引される譲渡可能な有価証券				2,523,510,467	2,173,534,328	90.27
投資有価証券合計				2,523,510,467	2,173,534,328	90.27

(*)百分率で表示された純資産総額に対する時価の比率