有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年10月31日-平成27年10月6日)

日本未来戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	平成27年10月 6日現在
科 目		金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		157,065,841
株式		5,863,380,760
未収配当金		30,918,300
未収利息		43
流動資産合計		6,051,364,944
資産合計		6,051,364,944
負債の部
流動負債
流動負債合計		-
負債合計		-
純資産の部
元本等
元本	*1	5,895,286,031
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		156,078,913
元本等合計		6,051,364,944
純資産合計	*2	6,051,364,944
負債純資産合計		6,051,364,944

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 平成26年10月31日 至 平成27年10月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	計算期間の取扱い
	当ファンドの計算期間は、日本の未来図(米ドル投資型)/(円投資型)の計算期間に合わせるため、平成26年10月31日から平成27年10月 6日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成27年10月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			5,895,286,031口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.0265円
		(10,000口当たりの純資産額	10,265円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 平成26年10月31日 至 平成27年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、主として、売買目的の有価証券を保有しております。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。これらは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等を有しております。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。

2.金融商品の時価に関する事項

期 別 項 目	平成27年10月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。

(その他の注記)

1.元本の移動

平成27年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
設定日	平成26年10月31日
設定元本額	2,585,000,000円
設定日より平成27年10月 6日までの追加設定元本額	3,930,033,264円
設定日より平成27年10月 6日までの一部解約元本額	619,747,233円
期末元本額	5,895,286,031円
平成27年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本の未来図(米ドル投資型)	3,840,568,494円
日本の未来図(円投資型)	2,054,717,537円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

平成27年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	20,788,240
合計	20,788,240

3.デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	マルハニチロ	48,800	1,684.00	82,179,200
		カネコ種苗	37,800	1,200.00	45,360,000
		サカタのタネ	67,700	2,222.00	150,429,400
		ショーボンドホールディングス	32,800	4,665.00	153,012,000
		東急建設	87,700	970.00	85,069,000
		明治ホールディングス	13,800	9,430.00	130,134,000
		日清オイリオグループ	136,000	431.00	58,616,000
		ユーグレナ	40,000	1,706.00	68,240,000
		理研ビタミン	26,400	3,910.00	103,224,000
		東京応化工業	17,200	3,360.00	57,792,000
		富士フイルムホールディングス	46,400	4,559.00	211,537,600
		クミアイ化学工業	110,000	948.00	104,280,000
		小野薬品工業	8,200	14,890.00	122,098,000
		日医工	30,000	3,220.00	96,600,000
		JCRファーマ	54,900	2,379.00	130,607,100
		ペプチドリーム	56,000	3,120.00	174,720,000
		JXホールディングス	275,100	463.60	127,536,360
		住友電気工業	150,000	1,588.50	238,275,000
		川田テクノロジーズ	17,000	4,375.00	74,375,000
		神鋼環境ソリューション	109,000	501.00	54,609,000
		ハーモニック・ドライブ・システムズ	28,800	1,965.00	56,592,000
		クボタ	76,000	1,760.00	133,760,000
		日本電産	35,100	8,450.00	296,595,000
		パナソニック	93,500	1,259.00	117,716,500
		オプテックス	49,200	2,252.00	110,798,400
		村田製作所	8,200	16,440.00	134,808,000
		デンソー	50,000	5,273.00	263,650,000
		川崎重工業	200,000	450.00	90,000,000
		日産自動車	150,000	1,170.00	175,500,000
		マツダ	28,100	2,063.00	57,970,300
		島津製作所	96,000	1,747.00	167,712,000
		トプコン	30,000	1,581.00	47,430,000
		CYBERDYNE	60,000	1,445.00	86,700,000
		日本写真印刷	30,000	2,402.00	72,060,000
		東北電力	74,100	1,694.00	125,525,400
		東京瓦斯	235,000	567.60	133,386,000
		相鉄ホールディングス	230,000	684.00	157,320,000
		西日本旅客鉄道	17,000	8,001.00	136,017,000
		日本航空	35,600	4,435.00	157,886,000
		エヌ・ティ・ティ・データ	30,000	6,180.00	185,400,000
		ソフトバンクグループ	15,900	6,010.00	95,559,000
		日立ハイテクノロジーズ	45,000	2,781.00	125,145,000
		岩谷産業	147,000	718.00	105,546,000
		エービーシー・マート	17,500	7,520.00	131,600,000
		ドンキホーテホールディングス	38,000	4,830.00	183,540,000
		エス・エム・エス	64,700	2,231.00	144,345,700
		オリエンタルランド	14,400	7,092.00	102,124,800
	計	銘柄数:47			5,863,380,760
		組入時価比率:96.9%			100.0%
	合 計				5,863,380,760

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。