有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(20211007-20221006)

日本未来戦略マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

期 別	注記番号	2021年10月 6日現在	2022年10月 6日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
金銭信託		667,477	2,113,365
コール・ローン		38,936,241	202,882,642
株式		1,251,797,840	949,782,500
派生商品評価勘定		-	4,557,360
未収配当金		4,803,750	4,240,800
差入委託証拠金		-	4,770,000
流動資産合計		1,296,205,308	1,168,346,667
資産合計		1,296,205,308	1,168,346,667
負債の部
流動負債
前受金		-	4,560,000
未払利息		29	277
その他未払費用		227	1,651
流動負債合計		256	4,561,928
負債合計		256	4,561,928
純資産の部
元本等
元本	*1	740,237,253	695,814,542
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		555,967,799	467,970,197
元本等合計		1,296,205,052	1,163,784,739
純資産合計	*2	1,296,205,052	1,163,784,739
負債純資産合計		1,296,205,308	1,168,346,667

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

期 別 項 目	自 2021年10月 7日 至 2022年10月 6日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

2021年10月 6日現在				2022年10月 6日現在
*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数			*1.	当該計算期間の末日における受益権の総数
			740,237,253口				695,814,542口
*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額			*2.	当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たりの純資産額	1.7511円			1口当たりの純資産額	1.6726円
		(10,000口当たりの純資産額	17,511円)			(10,000口当たりの純資産額	16,726円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

期 別 項 目	自 2020年10月 7日 至 2021年10月 6日	自 2021年10月 7日 至 2022年10月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。	当ファンドが運用する主な有価証券は、売買目的の有価証券であります。保有する有価証券の詳細は、「附属明細表」に記載しております。当該有価証券を保有した際の主要なリスクは、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等です。その他、保有するコール・ローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。 なお、当ファンドでは、デリバティブ取引として、TOPIX(東証株価指数)を参考指数とした投資成果と、ファンドの追加設定及び一部解約による投資信託財産の増減への対応を目的とした、株価指数先物取引を利用しております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株式相場の変動による価格変動リスクです。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。	当ファンドの委託会社の運用委員会において、運用に関する内規の制定及び改廃、運用ガイドライン等運用のリスク管理に関する事項の決定を行うほか、リスク管理部及びコンプライアンス部において、「運用の指図に関する検証規程」に基づき、投資信託財産の運用の指図について、法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款に定める運用の指図に関する事項の遵守状況を確認しております。また、運用分析会議におけるファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価や、売買分析会議におけるファンドの組入有価証券の評価損率や格付状況、有価証券売買状況や組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し管理を行っております。 なお、デリバティブ取引の管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内規定を制定しており、デリバティブ取引のうち店頭デリバティブ取引の執行については、運用部長の承認を得て行っております。

2.金融商品の時価等に関する事項

期 別 項 目	2021年10月 6日現在	2022年10月 6日現在
1.貸借対照表額、時価及び差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	時価の算定方法は、「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。この他、コール・ローン等は短期間で決済され、時価は帳簿価格と近似していることから、当該帳簿価格を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	─	デリバティブ取引の時価に関する契約額等については、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(その他の注記)

1.元本の移動

2021年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2020年10月 7日
期首元本額	968,845,287円
期首より2021年10月 6日までの追加設定元本額	33,653,114円
期首より2021年10月 6日までの一部解約元本額	262,261,148円
期末元本額	740,237,253円
2021年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本の未来図(米ドル投資型)	492,121,232円
日本の未来図(円投資型)	248,116,021円

2022年10月 6日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2021年10月 7日
期首元本額	740,237,253円
期首より2022年10月 6日までの追加設定元本額	139,171,012円
期首より2022年10月 6日までの一部解約元本額	183,593,723円
期末元本額	695,814,542円
2022年10月 6日現在の元本の内訳(*)
日本の未来図(米ドル投資型)	473,946,545円
日本の未来図(円投資型)	221,867,997円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額

2.有価証券関係

売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

2021年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	65,722,794
合計	65,722,794

2022年10月 6日現在

(単位:円)

種 類	当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式	115,273,777
合計	115,273,777

3.デリバティブ取引関係

取引の時価等に関する事項

2021年10月 6日現在

該当事項はありません。

2022年10月 6日現在

(単位:円)

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建
	日経平均株価指数先物	77,310,000	-	81,870,000	4,557,360
合計		77,310,000	-	81,870,000	4,557,360

(注)時価の算定方法

・先物取引

国内先物取引について

先物取引の残高表示は、契約額によっております。

先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

附属明細表

1.有価証券明細表 ①株式

種類	通貨	銘柄	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	サカタのタネ	5,700	4,990.00	28,443,000
		協和キリン	13,000	3,410.00	44,330,000
		第一三共	12,200	4,293.00	52,374,600
		MARUWA	700	17,760.00	12,432,000
		竹内製作所	4,200	2,835.00	11,907,000
		NTN	44,000	269.00	11,836,000
		シスメックス	1,400	8,157.00	11,419,800
		オプテックスグループ	17,800	2,182.00	38,839,600
		トヨタ自動車	5,900	2,000.00	11,800,000
		テルモ	6,000	4,336.00	26,016,000
		オリンパス	14,700	3,011.00	44,261,700
		セイコーグループ	1,300	3,135.00	4,075,500
		任天堂	4,000	6,056.00	24,224,000
		南海電気鉄道	11,900	2,908.00	34,605,200
		九州旅客鉄道	8,400	3,100.00	26,040,000
		セルシス	19,500	929.00	18,115,500
		GMOペイメントゲートウェイ	2,800	11,200.00	31,360,000
		インターネットイニシアティブ	5,000	2,292.00	11,460,000
		マークラインズ	4,800	2,468.00	11,846,400
		電通国際情報サービス	5,200	4,635.00	24,102,000
		東映アニメーション	2,000	13,030.00	26,060,000
		ANYCOLOR	3,100	11,510.00	35,681,000
		グッピーズ	600	2,270.00	1,362,000
		FIXER	1,400	1,970.00	2,758,000
		東宝	3,100	5,210.00	16,151,000
		円谷フィールズホールディングス	24,100	1,786.00	43,042,600
		豊田通商	2,500	4,815.00	12,037,500
		ハードオフコーポレーション	17,500	1,234.00	21,595,000
		アダストリア	7,800	2,211.00	17,245,800
		くら寿司	5,600	3,130.00	17,528,000
		MonotaRO	10,400	2,369.00	24,637,600
		FOOD & LIFE COMPANIE	7,100	2,455.00	17,430,500
		良品計画	8,900	1,219.00	10,849,100
		ファーストリテイリング	400	79,740.00	31,896,000
		FPパートナー	700	3,600.00	2,520,000
		東京海上ホールディングス	6,900	2,642.00	18,229,800
		霞ヶ関キャピタル	5,200	4,605.00	23,946,000
		エスプール	15,000	964.00	14,460,000
		オリエンタルランド	1,100	19,890.00	21,879,000
		テクノプロ・ホールディングス	9,700	3,330.00	32,301,000
		アライドアーキテクツ	17,600	1,015.00	17,864,000
		Macbee Planet	2,500	9,390.00	23,475,000
		Enjin	4,300	2,911.00	12,517,300
		アイドマ・ホールディングス	3,100	4,080.00	12,648,000
		プロジェクトカンパニー	2,000	6,090.00	12,180,000
	計	銘柄数:45			949,782,500
		組入時価比率:81.6%			100.0%
	合 計				949,782,500

(注)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

②株式以外の有価証券

該当事項はありません。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表

「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。