有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月18日-平成28年2月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表(平成28年2月15日現在)
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
米国ドル	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	AVIVA PLC                8.2500%	3,500,000.00	3,664,706.50
		CREDIT AGRICOLE SA       6.6370%	18,583,000.00	18,183,837.16
		LINCOLN NATIONAL CORP    6.0500% 04/20/2067	2,800,000.00	1,960,000.00
		LLOYDS BANKING GROUP PLC 6.2670%	3,741,000.00	3,666,180.00
		ROYAL BK OF SCOT GRP PLC 7.6400%	20,135,000.00	19,732,300.00
		SOCIETE GENERALE         5.9220%	13,500,000.00	13,314,375.00
		STANDARD CHARTERD PLC    4.0000% 07/12/2022	7,100,000.00	6,812,670.10
		STANDARD CHARTERED PLC   6.4090%	13,700,000.00	13,693,150.00
		XL GROUP PLC             6.5000%	12,000,000.00	8,706,000.00
	計		95,059,000.00	89,733,218.76
				(10,169,465,682)
小計				89,733,218.76
				(10,169,465,682)
ユーロ	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BPCE SA                  6.1170%	2,350,000.00	2,458,405.50
		DEUTSCHE POSTBANK IV     5.9830%	2,900,000.00	2,681,775.00
		SOCIETE GENERALE         6.9990%	5,000,000.00	5,265,500.00
		UBS AG JERSEY BRANCH     7.1520%	2,150,000.00	2,287,466.70
	計		12,400,000.00	12,693,147.20
				(1,615,583,775)
小計				12,693,147.20
				(1,615,583,775)
英国ポンド	その他有価 証券(ハイ ブリッド証 券)	BARCLAYS BANK PLC        6.0000%	1,800,000.00	1,795,372.20
		BNP PARIBAS              7.4360%	4,850,000.00	5,044,606.25
		HSBC HOLDINGS PLC        6.3750% 10/18/2022	7,000,000.00	7,324,310.00
	計		13,650,000.00	14,164,288.45
				(2,330,167,092)
小計				14,164,288.45
				(2,330,167,092)
合計				14,115,216,549
				(14,115,216,549)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計欄の記載は邦貨額であり、( )内は外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入その他有価証券 (ハイブリッド証券) 時価比率	合計金額に 対する比率
米国ドル	その他有価証券(ハイブリッド証券)	9銘柄	100.0%	72.1%
ユーロ	その他有価証券(ハイブリッド証券)	4銘柄	100.0%	11.4%
英国ポンド	その他有価証券(ハイブリッド証券)	3銘柄	100.0%	16.5%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(3)注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。