有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	32,855.12	300,860,266
	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	3,044.14	30,601,734
投資証券合計		35,899.26	331,462,000
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	9,984	9,995
親投資信託受益証券合計		9,984	9,995
合計			331,471,995

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。