有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)

国内債券インデックス マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	279,111,422,850	82.36
地方債証券	日本	19,446,123,409	5.74
特殊債券	日本	24,496,108,203	7.23
社債券	日本	12,613,110,970	3.72
	フランス	801,794,000	0.24
	オーストラリア	401,235,000	0.12
	オランダ	201,082,000	0.06
	スウェーデン	200,562,000	0.06
	イギリス	100,846,000	0.03
	小計	14,318,629,970	4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,512,942,269	0.45
合計(純資産総額)		338,885,226,701	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

資産の 種類	買建 / 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	買建	日本	301,860,000	0.09

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第131回利付国債(5年)	5,540,000,000	101.05	5,598,703,700	100.97	5,593,738,000	0.100	2022/3/20	1.65
日本	国債証券	第133回利付国債(5年)	4,360,000,000	100.97	4,402,608,100	101.06	4,406,216,000	0.100	2022/9/20	1.30
日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	4,060,000,000	100.61	4,084,766,000	100.78	4,091,992,800	0.100	2027/3/20	1.21
日本	国債証券	第127回利付国債(5年)	3,790,000,000	100.93	3,825,474,400	100.77	3,819,410,400	0.100	2021/3/20	1.13
日本	国債証券	第339回利付国債(10年)	3,680,000,000	103.40	3,805,431,900	103.40	3,805,340,800	0.400	2025/6/20	1.12
日本	国債証券	第132回利付国債(5年)	3,610,000,000	100.89	3,642,318,700	101.00	3,646,244,400	0.100	2022/6/20	1.08
日本	国債証券	第125回利付国債(5年)	3,610,000,000	100.81	3,639,385,400	100.68	3,634,800,700	0.100	2020/9/20	1.07
日本	国債証券	第122回利付国債(5年)	3,520,000,000	100.64	3,542,563,200	100.50	3,537,670,400	0.100	2019/12/20	1.04
日本	国債証券	第118回利付国債(5年)	3,510,000,000	100.73	3,535,658,100	100.54	3,528,989,100	0.200	2019/6/20	1.04
日本	国債証券	第117回利付国債(5年)	3,300,000,000	100.66	3,322,077,000	100.45	3,314,916,000	0.200	2019/3/20	0.98
日本	国債証券	第129回利付国債(5年)	3,200,000,000	100.99	3,231,872,000	100.87	3,228,064,000	0.100	2021/9/20	0.95
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	3,140,000,000	100.70	3,162,074,200	100.56	3,157,678,200	0.100	2020/3/20	0.93
日本	国債証券	第341回利付国債(10年)	3,030,000,000	102.61	3,109,220,800	102.66	3,110,598,000	0.300	2025/12/20	0.92
日本	国債証券	第377回利付国債(2年)	3,050,000,000	100.49	3,065,027,300	100.40	3,062,383,000	0.100	2019/6/15	0.90
日本	国債証券	第340回利付国債(10年)	2,920,000,000	103.44	3,020,581,600	103.44	3,020,448,000	0.400	2025/9/20	0.89
日本	国債証券	第126回利付国債(5年)	2,960,000,000	100.87	2,985,900,000	100.71	2,981,252,800	0.100	2020/12/20	0.88
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,790,000,000	104.75	2,922,757,000	104.43	2,913,792,300	0.600	2024/6/20	0.86
日本	国債証券	第342回利付国債(10年)	2,600,000,000	100.83	2,621,710,000	101.03	2,626,988,000	0.100	2026/3/20	0.78
日本	国債証券	第379回利付国債(2年)	2,600,000,000	100.50	2,613,131,700	100.45	2,611,700,000	0.100	2019/8/15	0.77
日本	国債証券	第381回利付国債(2年)	2,580,000,000	100.47	2,592,204,000	100.49	2,592,771,000	0.100	2019/10/15	0.77
日本	国債証券	第120回利付国債(5年)	2,560,000,000	100.81	2,580,736,000	100.62	2,576,102,400	0.200	2019/9/20	0.76
日本	国債証券	第343回利付国債(10年)	2,530,000,000	100.81	2,550,594,200	100.98	2,554,869,900	0.100	2026/6/20	0.75
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,450,000,000	104.57	2,562,045,400	104.06	2,549,568,000	1.200	2020/12/20	0.75
日本	国債証券	第347回利付国債(10年)	2,530,000,000	100.46	2,541,827,700	100.76	2,549,253,300	0.100	2027/6/20	0.75
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	2,450,000,000	103.33	2,531,708,200	103.40	2,533,447,000	0.400	2025/3/20	0.75
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	2,400,000,000	104.09	2,498,160,000	103.92	2,494,224,000	0.500	2024/9/20	0.74
日本	国債証券	第309回利付国債(10年)	2,340,000,000	103.60	2,424,414,800	103.15	2,413,710,000	1.100	2020/6/20	0.71
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,320,000,000	103.99	2,412,756,000	103.72	2,406,350,400	0.600	2023/3/20	0.71
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,290,000,000	104.82	2,400,584,100	104.38	2,390,439,400	0.800	2022/9/20	0.71
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,250,000,000	105.45	2,372,625,000	104.98	2,362,185,000	0.800	2023/6/20	0.70

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	82.36
地方債証券	5.74
特殊債券	7.23
社債券	4.23
合計	99.55

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	取引所	資産の名称	買建 / 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物	買建	2	円	302,080,648	301,860,000	0.09

(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。