半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)

UBP オポチュニティーズ USエクイティエンハンストファンド
UBP オポチュニティーズ USエクイティエンハンストファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2016年12月31日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産	2,912,956,409
有価証券ポートフォリオ、時価評価額	2,270,677,766
銀行預金	426,537,890
スワップ取引未収利息	3,294,940
有価証券売却未収入金	85,731,650
未収配当金	3,510,633
先物外国為替取引未実現評価益	1,027,168
スワップ取引未実現評価益	122,176,362
負債	284,200,415
売建オプション取引、時価評価額	76,397,179
未払解約金	200,599,975
未払利息及び未払費用	7,203,261
純資産	2,628,755,994
JPYシェア
ディストリビューション・シェア
発行済口数	419,134.85
一口当たり純資産価値	6,272.0000
一口当たり配当金	2,040.0000

●投資明細表(2016年12月31日現在)

(表示通貨:日本円)
数量/額面	銘柄	通貨	取得価額	時価	純資産 構成比 (%)
公認の証券取引所に上場されている、または規制ある他の市場で取引されている譲渡可能な有価証券			2,082,495,965	2,270,677,766	86.38
株式			2,082,495,965	2,270,677,766	86.38
6,600	APPLE INC	米ドル	74,805,794	89,157,218	3.39
66,900	ARES CAPITAL CORP	米ドル	109,730,689	128,669,551	4.89
28,600	CABOT OIL AND GAS CORP -A-	米ドル	74,464,967	77,923,398	2.96
13,400	CARDINAL HEALTH INC	米ドル	119,691,169	112,482,591	4.28
6,700	CHUBB - NAMEN AKT	米ドル	87,816,132	103,245,797	3.93
13,200	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC	米ドル	56,429,959	63,661,733	2.42
54,200	COLONY CAPITAL	米ドル	139,850,209	128,012,779	4.87
27,500	CONAGRA BRANDS INC	米ドル	107,526,215	126,855,177	4.83
18,400	CONOCOPHILLIPS CO	米ドル	83,283,972	107,604,681	4.09
12,300	CVS HEALTH	米ドル	118,102,966	113,205,145	4.31
26,000	DR HORTON	米ドル	86,293,979	82,878,521	3.15
18,900	ENPRO INDUSTRIES INC WHEN ISSUED	米ドル	125,403,444	148,488,526	5.66
1,900	EQUINIX	米ドル	74,279,471	79,204,401	3.01
5,800	IBM CORP	米ドル	107,038,805	112,289,444	4.27
46,300	KINDER MORGAN	米ドル	106,648,224	111,838,183	4.25
38,420	MDC HOLDINGS INC	米ドル	92,996,980	114,985,486	4.37
10,000	MICROSOFT CORP	米ドル	58,890,467	72,477,009	2.76
18,200	SERITAGE GROWTH -A-	米ドル	97,475,255	90,662,976	3.45
4,300	SIMON PROPERTY GROUP INC	米ドル	98,729,909	89,106,948	3.39
19,500	SINCLAIR BROADCAST GROUP -A-	米ドル	69,271,901	75,850,677	2.89
21,200	US BANCORP	米ドル	104,112,514	127,020,682	4.83
17,900	WELLS FARGO AND CO	米ドル	89,652,944	115,056,843	4.38
デリバティブ商品			-57,599,453	-76,397,179	-2.91
オプション			-57,599,453	-76,397,179	-2.91
-56	APPLE INC JAN 120 20.01.2017 CAL	米ドル	-670,660	-293,920	-0.01
-215	CABOT OIL JAN 22.50 20.01.17 CALL	米ドル	-1,675,556	-3,686,250	-0.14
-67	CARDINAL HEALTH JAN 75.00 20.01.17 CALL	米ドル	-793,079	-468,873	-0.02
-67	CHUBB N JAN 135.0 20.01.17 CALL	米ドル	-925,123	-449,336	-0.02
-66	COGENT COM GRP JAN 40.00 20.01.17 CALL	米ドル	-1,757,794	-1,501,093	-0.06
-239	CONAGRA BRANDS JAN 38.00 20.01.17 CALL	米ドル	-2,438,910	-5,296,397	-0.20
-180	CONOCOPHILLIP JAN 55.0 20.01.17 CALL	米ドル	-1,594,801	-209,943	-0.01
-75	CVS HEALTH JAN 82.50 20.01.17 CALL	米ドル	-462,442	-218,691	-0.01
-150	DR HORTON JAN 29 20.01.17 CALL	米ドル	-776,787	-209,943	-0.01
-15	EQUINIX REIT JAN 370.00 20.01.17 CALL	米ドル	-754,886	-555,474	-0.02
-45	IBM JAN 175 20.01.17 CALL	米ドル	-1,030,407	-440,880	-0.02
-400	KINDER MORGAN JAN 22 20.01.17 CALL	米ドル	-1,416,960	-653,156	-0.02
-375	MDC HOLDING JAN 27. 20.01.17 CALL	米ドル	-2,756,868	-1,005,977	-0.04
-100	MICROSOFT JAN 64.0 20.01.17 CALL	米ドル	-932,832	-349,905	-0.01
-40	SIMON PROP JAN 190 20.01.17 CALL	米ドル	-563,006	-172,620	-0.01
-97	SINCLAIR BROAD JAN 34.00 20.01.17 CALL	米ドル	-1,090,780	-735,384	-0.03
-125	US BANCORP JAN 52.50 20.01.17 CALL	米ドル	-1,541,475	-612,334	-0.02
-21,164,000	USD(C)/JPY(P)OTC JAN 114.2 11.01.17 CALL	米ドル	-34,503,057	-58,734,554	-2.23
-160	WELLS FARGO JAN 57.50 20.01.17 CALL	米ドル	-1,914,030	-802,449	-0.03
投資有価証券合計			2,024,896,512	2,194,280,587	83.47
銀行預金および当座借越				426,537,890	16.23
その他純資産/(負債)				7,937,517	0.30
合計				2,628,755,994	100.00