有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月21日-平成30年12月20日)

UBP オポチュニティーズ USエクイティエンハンストファンド
UBP オポチュニティーズ USエクイティエンハンストファンドは、ルクセンブルグ籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●純資産計算書(2017年12月31日現在)

	(表示通貨:日本円)
資産	1,341,388,033
有価証券ポートフォリオ、時価評価額	1,087,468,608
銀行預金	148,913,608
スワップ取引未収利息	1,314,250
未収配当金	2,454,736
スワップ取引未実現評価益	78,236,765
直物為替取引未収金	22,999,984
負債	80,559,341
売建オプション取引、時価評価額	15,172,035
銀行借入	14,503,821
未払解約金	22,999,984
直物為替取引未払金	22,969,395
未払利息及び未払費用	4,914,106
純資産	1,260,828,692
JPYシェア
ディストリビューション・シェア
発行済口数	273,203.14
一口当たり純資産価値	4,615.00
一口当たり配当金	2,040.00

●投資明細表(2017年12月31日現在)

(表示通貨:日本円)
数量/額面	銘柄	通貨	取得価額	時価	純資産 構成比 (%)
公認の証券取引所に上場されている、または規制ある他の市場で取引されている譲渡可能な有価証券			1,066,184,473	1,087,468,690	86.25
株式			1,066,184,473	1,087,468,690	86.25
3,540	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	米ドル	30,802,034	29,338,314	2.33
900	AMERICAN TOWER CORP	米ドル	14,452,845	14,464,596	1.15
2,710	CATERPILLAR - REGISTERED	米ドル	41,623,408	48,106,252	3.82
2,630	CHEVRON CORP	米ドル	34,812,266	37,089,973	2.94
1,370	CHUBB - NAMEN AKT	米ドル	21,654,104	22,552,313	1.79
1,050	CME GROUP -A-	米ドル	17,310,434	17,275,157	1.37
3,900	CONOCOPHILLIPS CO	米ドル	21,862,771	24,115,095	1.91
3,370	DOMINION RESOURCES - REGSITERED	米ドル	30,611,958	30,772,844	2.44
8,490	DR HORTON	米ドル	45,573,011	48,843,264	3.88
2,770	DTE ENERGY COMPANY	米ドル	35,022,500	34,155,948	2.71
3,970	EDISON INTERNATIONAL	米ドル	35,768,389	28,282,220	2.24
4,580	ENTERGY CORP	米ドル	42,110,685	41,992,106	3.33
9,200	EXELON CORP	米ドル	43,056,322	40,843,730	3.24
3,770	GENUINE PARTS CO	米ドル	39,241,915	40,349,838	3.20
1,450	IBM CORP	米ドル	26,509,696	25,060,003	1.99
5,260	INTERNATIONAL PAPER CO	米ドル	33,752,658	34,331,705	2.72
2,980	KIMBERLY CLARK	米ドル	39,946,797	40,505,194	3.21
11,840	KINDER MORGAN	米ドル	26,568,375	24,101,329	1.91
5,270	LAZARD -A-	米ドル	27,721,523	31,167,434	2.47
1,520	LOCKHEED MARTIN - REGISTERED	米ドル	54,331,317	54,972,741	4.37
1,940	MCDONALD'S CORP	米ドル	35,962,581	37,615,271	2.98
1,950	NEXTERA ENERGY	米ドル	33,882,488	34,309,862	2.72
2,740	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	米ドル	20,882,235	22,735,966	1.80
3,290	PACKAGING CORP OF AMERICA	米ドル	42,657,713	44,678,054	3.54
1,320	PEPSICO INC	米ドル	16,580,020	17,831,862	1.41
6,190	PFIZER INC	米ドル	25,306,110	25,256,329	2.00
2,320	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	米ドル	29,883,071	27,611,412	2.19
2,810	SEMPRA ENERGY	米ドル	37,397,965	33,845,147	2.68
1,400	SERITAGE GROWTH -A-	米ドル	6,678,623	6,380,946	0.51
500	SIMON PROPERTY GROUP - REGISTERED	米ドル	9,309,183	9,673,254	0.77
7,330	US BANCORP	米ドル	41,067,187	44,242,312	3.51
2,670	VALERO ENERGY	米ドル	24,465,277	27,644,272	2.19
4,180	VERIZON COMMUNICATIONS INC	米ドル	23,057,836	24,923,516	1.98
2,060	WASTE MANAGEMENT INC	米ドル	19,128,395	20,026,689	1.59
6,200	WELLS FARGO AND CO	米ドル	37,192,781	42,373,742	3.36
投資有価証券合計			1,066,184,473	1,087,468,690	86.25
銀行預金および当座借越				134,409,787	10.66
その他純資産/(負債)				38,950,215	3.09
合計				1,260,828,692	100.00

●オプション契約(2017年12月31日現在)

(表示通貨:日本円)
数量/額面	銘柄	通貨	取得価額	時価	未実現損益
売建てオプション
通貨オプション
10,790,000.00	USD(C)/JPY(P)OTC JAN 112.9 12.01.18 CALL	米ドル	1,218,083,100	-4,210,517	7,070,191
通貨オプション合計				-4,210,517	7,070,191
オプション
22.00	AMERICAN ELECT JAN 77.50 19.01.18 CALL	米ドル	19,206,822	-14,870	121,104
6.00	AMERICAN TOWER JAN 143.00 19.01.18 CALL	米ドル	9,665,369	-159,512	-17,144
16.00	CATERPILLAR JAN 150.00 19.01.18 CALL	米ドル	27,035,996	-1,514,016	-1,021,592
17.00	CHEVRON JAN 120.00 19.01.18 CALL	米ドル	22,980,597	-1,101,154	-716,801
10.00	CHUBB N JAN 150.00 19.01.18 CALL	米ドル	16,897,497	-56,325	99,876
8.00	CME GROUP JAN 155.00 19.01.18 CALL	米ドル	13,968,598	-23,431	52,984
18.00	CONOCOPHILLIPS JAN 52.50 19.01.18 CALL	米ドル	10,645,423	-577,894	-366,274
27.00	DOMINION ENERGY JAN 82.50 19.01.18 CALL	米ドル	25,092,784	-152,077	90,718
34.00	DR HORTON JAN 50.00 19.01.18 CALL	米ドル	19,150,497	-693,248	-111,202
26.00	DTE ENERGY COMP JAN 115.00 19.01.18 CALL	米ドル	33,682,345	-26,360	236,667
28.00	EDISON INTL JAN 72.50 19.01.18 CALL	米ドル	22,867,947	-12,617	239,103
41.00	ENTERGY CORP JAN 85.00 19.01.18 CALL	米ドル	47,141,630	-92,373	184,069
60.00	EXELON JAN 41.00 19.01.18 CALL	米ドル	27,711,896	-67,590	302,708
30.00	GENUINE PARTS C JAN 95.00 19.01.18 CALL	米ドル	32,105,245	-550,858	-180,020
11.00	IBM JAN 160.00 19.01.18 CALL	米ドル	19,826,397	-115,241	38,039
28.00	INTER PAPER JAN 57.50 19.01.18 CALL	米ドル	18,136,647	-372,196	-145,084
28.00	KIMBERLY CLARK JAN 120.00 19.01.18 CALL	米ドル	37,850,394	-741,237	-440,540
86.00	KINDER MORGAN JAN 17.50 19.01.18 CALL	米ドル	16,953,822	-765,344	-75,091
27.00	LAZARD N JAN 50.00 19.01.18 CALL	米ドル	15,207,748	-912,465	-273,711
13.00	LOCKHEED MARTIN JAN 325.00 19.01.18 CALL	米ドル	47,594,618	-307,534	237,720
16.00	MCDONALD'S CO JAN 180.00 19.01.18 CALL	米ドル	32,443,195	-19,826	91,650
17.00	NEXTERA ENERGY JAN 160.00 19.01.18 CALL	米ドル	30,640,795	-114,903	162,175
12.00	OCCIDENTAL PETR JAN 72.50 19.01.18 CALL	米ドル	9,800,549	-247,379	-170,322
20.00	PACKAGING CORP JAN 120.00 19.01.18 CALL	米ドル	27,035,996	-597,045	-383,000
13.00	PEPSICO JAN 120.00 19.01.18 CALL	米ドル	17,573,397	-234,312	-44,379
60.00	PFIZER JAN 38.00 19.01.18 CALL	米ドル	25,684,196	-20,277	128,428
17.00	PHILIP MORRIS JAN 110.00 19.01.18 CALL	米ドル	21,065,547	-44,046	214,497
18.00	SEMPRA ENERGY JAN 115.00 19.01.18 CALL	米ドル	23,318,547	-20,277	333,704
5.00	SIMON PROP JAN 170.00 19.01.18 CALL	米ドル	9,575,249	-233,749	-70,400
32.00	US BANCORP JAN 55.00 19.01.18 CALL	米ドル	19,826,397	-118,958	162,229
20.00	VALERO ENERGY JAN 90.00 19.01.18 CALL	米ドル	20,276,997	-651,117	-419,048
40.00	VERIZON COMM JAN 55.00 19.01.18 CALL	米ドル	24,782,996	-54,072	58,583
17.00	WASTE MANAGEMEN JAN 87.50 19.01.18 CALL	米ドル	16,756,685	-124,478	7,957
35.00	WELLS FARGO JAN 62.50 19.01.18 CALL	米ドル	24,642,184	-224,737	7,895
オプション合計				-10,961,518	-1,664,502