有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月20日-平成27年12月21日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
通 貨		券面総額	評 価 額	備考
種 類	銘 柄
アメリカドル
社債券	4.65 ROYAL BK OF 180604	5,000,000.00	5,171,110.00
	5.25 PRUDENTIAL P 490329	7,300,000.00	7,250,184.80
	5.5 ALLIANZ SE 491128	6,000,000.00	6,137,562.00
	6.75 HBOS PLC 180521	3,000,000.00	3,288,702.00
	8.25 AVIVA PLC 490429	3,600,000.00	3,924,133.20
	STEP BARCLAYS BK 490929	1,500,000.00	1,612,785.00
	STEP CREDIAG REGS 490529	5,800,000.00	5,921,312.80
	STEP LINCOLN NATI 670420	2,110,000.00	1,682,725.00
	STEP LLOYDS BK RG 491129	1,800,000.00	1,806,750.00
	STEP PRUDENTIAL F 380615	3,800,000.00	4,284,500.00
	STEP STANDARD CHA 490129	5,300,000.00	5,339,750.00
	STEP SUMITOMO M 490729	1,600,000.00	1,875,942.40
	社債券 小 計	46,810,000.00	48,295,457.20 (5,857,273,049)
アメリカドル 小 計		46,810,000.00	48,295,457.20 (5,857,273,049)
イギリスポンド
社債券	7.75 STANDARD C 180403	1,000,000.00	1,111,146.00
	STEP BNP PARIBA 491029	3,000,000.00	3,179,625.00
	STEP DANSKE BANK 210929	3,700,000.00	3,891,386.20
	STEP ING BANK NV 230529	3,400,000.00	3,721,932.40
	STEP LEGAL & GENE 490529	2,500,000.00	2,591,202.50
	STEP NATIONAL AUS 230612	2,300,000.00	2,545,350.20
	STEP RSA INSURANC 490529	2,700,000.00	2,838,383.10
	STEP SOCIETE GEN 490629	3,800,000.00	4,199,000.00
	VAR MUNICH RE 280621	2,800,000.00	3,120,359.20
	社債券 小 計	25,200,000.00	27,198,384.60 (4,918,827,854)
イギリスポンド 小 計		25,200,000.00	27,198,384.60 (4,918,827,854)
ユーロ
社債券	STEP BNP PARIBAS 490629	1,200,000.00	1,357,830.00
	STEP GENERALI FIN 491229	2,100,000.00	2,169,148.80
	STEP UBS AG JERSE 491229	800,000.00	883,904.80
	社債券 小 計	4,100,000.00	4,410,883.60 (581,398,567)
ユーロ 小 計		4,100,000.00	4,410,883.60 (581,398,567)
	合 計	―	11,357,499,470 (11,357,499,470)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通 貨	銘 柄 数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	社債券	12銘柄	100.00%	51.57%
イギリスポンド	社債券	9銘柄	100.00%	43.31%
ユーロ	社債券	3銘柄	100.00%	5.12%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。