有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	142,916,386	150,462,371
投資信託受益証券 合計			150,462,371
親投資信託受益証券	ダイワ物価連動国債マザーファンド	121,045,991	147,639,795
親投資信託受益証券 合計			147,639,795
合計			298,102,166

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

ファンドの経理状況

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドは、第10期計算期間(平成27年7月30日から平成28年7月29日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。

財務諸表
(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)

(1) 貸借対照表
		第9期 平成27年7月29日現在	第10期 平成28年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,065,829	7,817,633
親投資信託受益証券		1,091,161,502	890,060,594
未収入金		70,000,000	-
流動資産合計		1,168,227,331	897,878,227
資産合計		1,168,227,331	897,878,227
負債の部
流動負債
未払収益分配金		66,998,805	-
未払受託者報酬		413,729	288,590
未払委託者報酬		3,517,035	2,453,251
その他未払費用		34,388	23,963
流動負債合計		70,963,957	2,765,804
負債合計		70,963,957	2,765,804
純資産の部
元本等
元本	※1	1,030,750,849	974,546,205
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	66,512,525	△79,433,782
(分配準備積立金)		61,881,361	67,284,528
元本等合計		1,097,263,374	895,112,423
純資産合計		1,097,263,374	895,112,423
負債純資産合計		1,168,227,331	897,878,227

(2) 損益及び剰余金計算書
		第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日	第10期 自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
		金 額(円)	金 額(円)
営業収益
受取利息		2,512	2,029
有価証券売買等損益		308,025,093	△138,100,908
営業収益合計		308,027,605	△138,098,879
営業費用
支払利息		-	1,279
受託者報酬		826,135	631,334
委託者報酬		7,022,848	5,367,001
その他費用		68,665	52,464
営業費用合計		7,917,648	6,052,078
営業利益又は営業損失(△)		300,109,957	△144,150,957
経常利益又は経常損失(△)		300,109,957	△144,150,957
当期純利益又は当期純損失(△)		300,109,957	△144,150,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		81,329,021	△2,555,475
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△152,118,036	66,512,525
剰余金増加額又は欠損金減少額		66,848,430	3,115,342
当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		63,886,888	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額		2,961,542	3,115,342
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	7,466,167
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		-	7,466,167
分配金	※1	66,998,805	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		66,512,525	△79,433,782

(3) 注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		第10期 自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			第9期 平成27年7月29日現在	第10期 平成28年7月29日現在
1.	※1	期首元本額	1,518,270,230円	1,030,750,849円
		期中追加設定元本額	210,038,458円	59,884,659円
		期中一部解約元本額	697,557,839円	116,089,303円
2.		計算期間末日における受益権の総数	1,030,750,849口	974,546,205口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は79,433,782円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第9期 自 平成26年7月30日 至 平成27年7月29日	第10期 自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,375,965円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(49,230,675円)、投資信託約款に規定される収益調整金(12,158,142円)及び分配準備積立金(61,273,526円)より分配対象額は141,038,308円(1万口当たり1,368.31円)であり、うち66,998,805円(1万口当たり650円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,017,614円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,784,879円)及び分配準備積立金(55,266,914円)より分配対象額は82,069,407円(1万口当たり842.13円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第10期 自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		第10期 平成28年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	第9期 平成27年7月29日現在	第10期 平成28年7月29日現在
種 類	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	210,768,690	△135,771,409
合計	210,768,690	△135,771,409

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第9期 平成27年7月29日現在	第10期 平成28年7月29日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

第10期 自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第9期 平成27年7月29日現在	第10期 平成28年7月29日現在
1口当たり純資産額	1.0645円	0.9185円
(1万口当たり純資産額)	(10,645円)	(9,185円)

(4) 附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	茨城マザーファンド	448,415,837	890,060,594
親投資信託受益証券 合計			890,060,594
合計			890,060,594

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

〈参考情報〉

当ファンドは、「茨城マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「茨城マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年7月29日現在	平成28年7月29日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		384,326,447	288,912,211
株式	※2	4,915,240,390	4,061,255,670
派生商品評価勘定		-	806,740
未収入金		297,945,968	-
未収配当金		12,073,450	12,397,700
前払金		1,190,000	4,218,000
流動資産合計		5,610,776,255	4,367,590,321
資産合計		5,610,776,255	4,367,590,321
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		792,071	-
未払解約金		530,700,000	-
流動負債合計		531,492,071	-
負債合計		531,492,071	-
純資産の部
元本等
元本	※1	2,219,998,582	2,200,462,842
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,859,285,602	2,167,127,479
元本等合計		5,079,284,184	4,367,590,321
純資産合計		5,079,284,184	4,367,590,321
負債純資産合計		5,610,776,255	4,367,590,321

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年7月29日現在	平成28年7月29日現在
1.	※1	期首	平成26年7月30日	平成27年7月30日
		期首元本額	2,757,957,878円	2,219,998,582円
		期中追加設定元本額	112,473,566円	38,922,002円
		期中一部解約元本額	650,432,862円	58,457,742円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		(FOFs専用)ダイワいばらきファンド(適格機関投資家専用)	476,906,251円	448,415,837円
		茨城ファンド	1,743,092,331円	1,752,047,005円
	計		2,219,998,582円	2,200,462,842円
2.		期末日における受益権の総数	2,219,998,582口	2,200,462,842口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 135,098,600円	株式 90,572,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年7月30日 至 平成28年7月29日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年7月29日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年7月29日現在	平成28年7月29日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		945,285,084	△687,636,935
合計		945,285,084	△687,636,935
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年7月30日から平成27年7月29日まで、及び平成27年7月30日から平成28年7月29日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成27年7月29日 現在				平成28年7月29日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	164,140,000	-	163,400,000	△740,000	251,598,000	-	252,415,000	817,000
合計	164,140,000	-	163,400,000	△740,000	251,598,000	-	252,415,000	817,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成27年7月29日現在	平成28年7月29日現在
1口当たり純資産額	2.2880円	1.9849円
(1万口当たり純資産額)	(22,880円)	(19,849円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
鈴縫工業	5,000	208.00	1,040,000
NIPPO	6,000	1,891.00	11,346,000
住友林業	9,100	1,455.00	13,240,500
大和ハウス	34,200	2,899.00	99,145,800
積水ハウス	36,400	1,728.50	62,917,400
日 揮	13,000	1,515.00	19,695,000
暁飯島工業	600	1,820.00	1,092,000
山崎製パン	11,000	2,827.00	31,097,000
カルビー	6,900	4,510.00	31,119,000
ヤクルト	9,000	4,940.00	44,460,000
明治ホールディングス	7,800	10,760.00	83,928,000
日本ハム	10,000	2,503.00	25,030,000
アサヒグループホールディン	24,800	3,496.00	86,700,800
キリンHD	46,900	1,767.00	82,872,300
キユーピー	7,900	3,165.00	25,003,500
カ ゴ メ	5,100	2,792.00	14,239,200
日清食品HD	6,000	5,840.00	35,040,000
ホリイフードサービス	2,900	550.00	1,595,000
ウエルシアHD	2,300	6,790.00	15,617,000
ジョイフル本田	26,500	2,587.00	68,555,500
ワンダーコーポレーション	2,800	868.00	2,430,400
セブン&アイ・HLDGS	45,500	4,303.00	195,786,500
東 レ	84,000	940.70	79,018,800
ク ラ レ	18,200	1,308.00	23,805,600
住友化学	85,000	460.00	39,100,000
信越化学	22,200	7,064.00	156,820,800
エア・ウォーター	10,000	1,762.00	17,620,000
カネカ	18,000	783.00	14,094,000
三菱瓦斯化学	25,000	590.00	14,750,000
三井化学	52,000	440.00	22,880,000
JSR	12,200	1,415.00	17,263,000
三菱ケミカルHLDGS	77,300	562.40	43,473,520
積水化学	27,000	1,509.00	40,743,000
日立化成	10,700	2,164.00	23,154,800
日本化薬	9,000	1,069.00	9,621,000
花 王	25,900	5,553.00	143,822,700
アステラス製薬	114,000	1,721.50	196,251,000
日本新薬	4,000	5,660.00	22,640,000
エーザイ	15,200	6,044.00	91,868,800
小野薬品	30,000	3,703.00	111,090,000
久光製薬	4,900	5,820.00	28,518,000
DIC	5,000	2,455.00	12,275,000
横浜ゴム	8,700	1,396.00	12,145,200
旭 硝 子	61,000	597.00	36,417,000
新日鐵住金	48,800	1,950.00	95,160,000
丸一鋼管	4,800	3,810.00	18,288,000
日立金属	22,000	1,153.00	25,366,000
三菱マテリアル	67,000	272.00	18,224,000
東洋製罐グループHD	11,200	2,014.00	22,556,800
SMC	3,500	27,185.00	95,147,500
小松製作所	49,900	2,019.50	100,773,050
日立建機	11,000	1,685.00	18,535,000
シンニッタン	14,100	539.00	7,599,900
クボタ	64,000	1,517.50	97,120,000
ダイキン工業	15,000	9,012.00	135,180,000
日 立	248,000	476.50	118,172,000
富士電機	38,000	457.00	17,366,000
安川電機	13,500	1,420.00	19,170,000
日本電気	134,000	284.00	38,056,000
スタンレー電気	9,100	2,519.00	22,922,900
ファナック	10,600	17,325.00	183,645,000
日野自動車	29,500	1,089.00	32,125,500
N O K	8,900	1,981.00	17,630,900
ライトオン	15,200	1,150.00	17,480,000
助川電気工業	4,000	616.00	2,464,000
ニコン	20,600	1,461.00	30,096,600
キヤノン	68,400	2,935.00	200,754,000	※
ピジヨン	6,200	2,580.00	15,996,000
日本アイ・エス・ケイ	9,000	269.00	2,421,000
東京エレクトロン	9,300	9,029.00	83,969,700
日立ハイテクノロジーズ	7,100	3,530.00	25,063,000
しまむら	1,900	15,040.00	28,576,000
イオン	44,700	1,482.00	66,245,400
ヤオコー	2,100	4,815.00	10,111,500
ケーズホールディングス	62,600	1,905.00	119,253,000
常陽銀行	393,000	405.00	159,165,000	※
筑波銀行	42,400	321.00	13,610,400
日立物流	5,700	2,016.00	11,491,200
東京瓦斯	126,000	439.00	55,314,000
ヤマダ電機	49,600	542.00	26,883,200
合計			4,061,255,670

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	キヤノン		21,200株		常陽銀行		70,000株

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成27年12月21日現在	平成28年12月20日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		36,266,643	106,607,931
国債証券		10,293,266,100	10,520,059,300
未収利息		2,718,096	2,757,906
流動資産合計		10,332,250,839	10,629,425,137
資産合計		10,332,250,839	10,629,425,137
負債の部
流動負債
未払解約金		245,402	-
流動負債合計		245,402	-
負債合計		245,402	-
純資産の部
元本等
元本	※1	8,402,943,279	8,714,774,468
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,929,062,158	1,914,650,669
元本等合計		10,332,005,437	10,629,425,137
純資産合計		10,332,005,437	10,629,425,137
負債純資産合計		10,332,250,839	10,629,425,137

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成27年12月21日現在	平成28年12月20日現在
1.	※1	期首	平成26年12月29日	平成27年12月22日
		期首元本額	4,996,672,804円	8,402,943,279円
		期中追加設定元本額	4,060,405,520円	544,699,469円
		期中一部解約元本額	654,135,045円	232,868,280円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本物価連動国債ファンド	7,088,912,563円	7,481,502,038円
		いばらきみらいファンド201412	144,884,372円	121,045,991円
		DCダイワ物価連動国債ファンド	1,169,146,344円	1,112,226,439円
	計		8,402,943,279円	8,714,774,468円
2.		期末日における受益権の総数	8,402,943,279口	8,714,774,468口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年12月22日 至 平成28年12月20日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成28年12月20日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成27年12月21日現在	平成28年12月20日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△77,667,230	147,242,750
合計		△77,667,230	147,242,750
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年3月11日から平成27年12月21日まで、及び平成28年3月11日から平成28年12月20日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成27年12月21日現在	平成28年12月20日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成27年12月21日現在	平成28年12月20日現在
1口当たり純資産額	1.2296円	1.2197円
(1万口当たり純資産額)	(12,296円)	(12,197円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	17 物価連動国債	3,000,000,000	3,244,437,000
	18 物価連動国債	4,800,000,000	5,160,691,200
	19 物価連動国債	1,200,000,000	1,266,834,000
	20 物価連動国債	500,000,000	529,656,250
	21 物価連動国債	300,000,000	318,440,850
国債証券 合計			10,520,059,300
合計			10,520,059,300

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。