有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月21日-平成29年12月20日)

③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

					平成29年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル買/円売2018年03月	買建	700,000	78,943,900	78,687,000	5.24%
		アメリカ・ドル売/円買2018年03月	売建	5,100,000	572,730,000	573,291,000	△38.20%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

					平成29年12月29日現在
種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価金額 (円)	評価金額 (円)	投資 比率
為替予約取引	-	アメリカ・ドル売/円買2018年01月	売建	4,138,000	467,602,276	466,518,120	△93.64%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>該当事項はありません。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド
該当事項はありません。