有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年6月22日)

(1)【投資状況】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,677,075,039	97.82
	内 日本	6,677,075,039	97.82
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,118,076	2.18
純資産総額		6,826,193,115	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		464,626,000	6.81
	-	464,626,000	6.81
為替予約取引(売建)		3,949,321,000	△57.86
	-	3,949,321,000	△57.86

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		909,074,267	97.34
	内 日本	909,074,267	97.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,836,368	2.66
純資産総額		933,910,635	100.00

その他資産の投資状況

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		900,031,350	△96.37
	-	900,031,350	△96.37

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,352,667,128	98.30
	内 日本	3,352,667,128	98.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		58,109,195	1.70
純資産総額		3,410,776,323	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		10,513,709,371	96.12
	内 アメリカ	10,513,709,371	96.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		424,649,234	3.88
純資産総額		10,938,358,605	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。