有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月21日-平成30年6月20日)

(1)【投資状況】
DIAM米国優先リートファンド<為替ダイナミックヘッジ>

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,266,714,084	98.09
	内 日本	1,266,714,084	98.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,634,708	1.91
純資産総額		1,291,348,792	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		43,928,000	3.40
	-	43,928,000	3.40
為替予約取引(売建)		713,830,000	△55.28
	-	713,830,000	△55.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジあり>

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		455,735,639	97.30
	内 日本	455,735,639	97.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,628,730	2.70
純資産総額		468,364,369	100.00

その他資産の投資状況

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		435,936,840	△93.08
	-	435,936,840	△93.08

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
DIAM米国優先リートファンド<為替ヘッジなし>

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		603,539,999	97.53
	内 日本	603,539,999	97.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,288,682	2.47
純資産総額		618,828,681	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国優先リート・マザーファンド

		平成30年6月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		2,226,364,751	95.71
	内 アメリカ	2,226,364,751	95.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		99,683,109	4.29
純資産総額		2,326,047,860	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。