有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	3,695.67	33,299,546
	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	1,236.37	12,300,553
投資証券合計		4,932.05	45,600,099
親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	29,964	29,984
親投資信託受益証券合計		29,964	29,984
合計			45,630,083

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「マネー・アカウント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つです。
以下に記載した状況は、監査の対象外です。
ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
当該ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2016年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	379,634,445
現金および現金同等物	25,975,292
投資有価証券売却による未収入金	4,757,780
発行済持分設定に係る未収入金	377,245
未収収益およびその他資産	2,709,720
資産合計	413,454,482
1年以内返済負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	43,246,566
当座借越	1,717
持分解約に係る未払金	1,555,325
未払費用	877,979
投資有価証券購入による未払金	17,036,844
その他の未払金	1,583,031
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	64,301,462
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	349,153,020

投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

元本額	内訳	クーポン	満期日	公正価値	純資産 比率(%)
	資産担保証券 0.60%(2015年12月31日付:0.32%)
	米ドル
860,710	ACAS CLO Ltd Class E	6.79%	28/10/2027	813,192	0.23
635,993	Annisa CLO Ltd Class E	8.04%	20/07/2028	636,845	0.18
706,659	Riserva CLO Ltd Class E	7.84%	18/10/2028	653,436	0.19
	資産担保証券合計			2,103,473	0.60
	事業債3.09%(2015年12月31日付:2.14%)
	米ドル
397,142	Ally Financial Inc	3.60%	21/05/2018	401,114	0.11
374,529	CIT Group Inc	5.25%	15/03/2018	389,042	0.11
692,525	CSC Holdings LLC	7.88%	15/02/2018	732,346	0.21
982,255	GLP Capital LP/GLP FinancingⅡ Inc	4.38%	01/11/2018	1,021,241	0.29
935,616	HCA Inc	3.75%	15/03/2019	963,684	0.28
254,397	MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp	6.38%	15/02/2022	263,937	0.08
702,419	Reynolds Group Issuer Inc/Reynolds Group Issuer LLC/Reynolds Group Issuer Lu	4.38%	15/07/2021	719,979	0.21
538,474	Sabine Pass Liquefaction LLC	5.63%	01/02/2021	578,859	0.17
1,122,174	Sprint Spectrum Co LLC/Sprint Spectrum CoⅡ LLC/Sprint Spectrum CoⅢ LLC	3.36%	20/09/2021	1,127,078	0.32
2,004,084	Talen Energy Supply LLC	4.63%	15/07/2019	1,908,890	0.55
374,529	TEGNA Inc	5.13%	15/10/2019	384,829	0.11
809,831	Tenet Healthcare Corp	4.46%	15/06/2020	817,929	0.23
959,642	Tenet Healthcare Corp	5.00%	01/03/2019	940,449	0.27
528,581	Universal Health Services Inc	3.75%	01/08/2019	533,206	0.15
	事業債合計			10,782,583	3.09
	タームローン104.50%(2015年12月31日付:91.28%)
	ユーロ
246,712	Allnex (Luxembourg) & Cy SCA	5.00%	13/09/2023	264,416	0.08
812,701	Altice France SA	4.50%	15/04/2023	867,217	0.25
641,999	Avast Holding BV	4.75%	30/09/2022	689,649	0.20
812,657	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV	0.00%	01/02/2020	867,595	0.25
203,518	Baring Private Equity AsiaⅥ Holding (2) Ltd	4.00%	26/10/2022	217,880	0.06
282,663	BSN Medical Luxembourg Finance Holding Sarl	4.00%	28/08/2019	299,921	0.09
450,848	Coherent Holding GmbH	4.25%	07/11/2023	483,630	0.14
365,233	Constantia Lux Parent SA B1	4.00%	30/04/2022	391,414	0.11
54,522	Constantia Lux Parent SA B2	4.00%	30/04/2022	58,431	0.02
303,863	Elsan Groupe	0.00%	31/10/2022	324,573	0.09
781,564	Equinix Inc	0.00%	07/12/2023	831,568	0.24
600,660	Euskaltel SA	3.75%	28/11/2022	641,012	0.18
483,354	First Data Corp	2.87%	08/07/2022	510,820	0.15
698,389	Flamingo LUXⅡ	4.25%	07/09/2023	746,589	0.21
699,762	Greeneden US HoldingsⅠ LLC	6.25%	01/12/2023	742,225	0.21
279,107	Ineos Finance Plc	4.00%	15/12/2020	297,282	0.08
452,626	Ineos Finance Plc	4.25%	31/03/2022	483,287	0.14
274,184	Intervias Finco Ltd	5.00%	30/01/2023	288,111	0.08
281,957	Kleopatra Holdings 2	4.00%	28/04/2020	301,373	0.09
211,998	LSF9 Robin Investments Ltd	0.00%	06/12/2023	226,074	0.06
1,035,962	Oberthur Technologies Holding SAS	0.00%	15/12/2023	1,097,974	0.31
563,770	Quintiles IMS Inc	3.75%	17/03/2021	602,515	0.17
1,610,868	Redtop Acquisitions Ltd	4.00%	03/12/2020	1,721,244	0.49
960,552	SIG Combibloc Holdings SCA	3.75%	11/03/2022	1,024,165	0.29
274,226	Solenis International LP	4.50%	31/07/2021	294,121	0.08
641,646	Telenet International Finance Sarl	3.25%	31/01/2025	680,255	0.20
508,794	UPC Financing Partnership	0.00%	15/01/2026	539,417	0.15
607,726	Vedici Investissements	4.25%	31/10/2022	648,310	0.19
1,878,299	Verallia Packaging SAS	4.50%	29/10/2022	1,997,787	0.57
790,384	VWR Funding Inc	0.00%	15/01/2022	841,877	0.24
281,957	Western Digital Corp	0.00%	29/04/2023	302,227	0.09
731,490	Wind Telecomunicazioni SpA	0.00%	26/11/2019	780,496	0.22
1,434,517	Ziggo Secured Finance BV	3.75%	31/08/2024	1,522,158	0.44
	ユーロ合計			21,585,613	6.17
	英ポンド
552,656	Equinix Inc	0.00%	06/01/2023	687,841	0.20
501,728	Intervias Finco Ltd	5.87%	30/01/2023	606,011	0.17
367,031	NBTY Inc	6.25%	05/05/2023	458,219	0.13
317,200	SAM Finance Lux Sarl	5.00%	17/12/2020	394,888	0.11
1,283,292	Virgin Media Investment Holdings Ltd	4.25%	30/06/2023	1,594,310	0.46
	英ポンド合計			3,741,269	1.07
	米ドル
2,697,525	1011778 B.C. Unlimited Liability Co	3.75%	10/12/2021	2,725,350	0.78
3,168,565	99c Only Stores	4.50%	11/01/2019	2,637,830	0.76
2,082,826	Acosta Inc	4.25%	26/09/2021	2,036,618	0.58
1,642,403	Advanced Disposal Services Inc	3.50%	10/11/2023	1,659,172	0.48
1,961,384	Advantage Sales & Marketing Inc	4.25%	23/07/2021	1,971,681	0.56
479,115	Advantage Sales & Marketing Inc	7.50%	25/07/2022	469,235	0.13
105,980	AECOM	3.77%	15/10/2021	106,669	0.03
1,182,337	Air Medical Group Holdings Inc	4.25%	28/04/2022	1,182,520	0.34
739,315	Albertson's LLC	0.00%	25/08/2021	749,096	0.21
763,599	Albertson's LLC	4.25%	21/12/2022	774,766	0.22
805,456	Albertson's LLC	4.75%	22/06/2023	816,922	0.23
310,698	Alere Inc	4.25%	20/06/2022	311,130	0.09
463,640	Allison Transmission Inc	3.26%	23/09/2022	470,363	0.13
2,627,807	Altice US FinanceⅠ Corp	3.88%	15/01/2025	2,663,939	0.76
655,999	AMC Entertainment Holdings Inc	3.40%	15/12/2022	663,848	0.19
610,891	American Airlines Inc	3.25%	10/10/2021	615,617	0.18
859,155	American Airlines Inc	3.25%	14/12/2023	864,847	0.25
1,171,983	American Airlines Inc	3.26%	27/06/2020	1,179,841	0.34
1,168,813	American Airlines Inc	3.26%	28/04/2023	1,176,972	0.34
2,078,990	American Builders & Contractors Supply Co Inc	3.52%	31/10/2023	2,101,796	0.60
1,179,022	American Teleconferencing Services Ltd	7.50%	08/12/2021	1,154,710	0.33
348,750	Americold Realty Operating Partnership LP	5.75%	01/12/2022	353,329	0.10
110,274	Applied Systems Inc	7.50%	24/01/2022	111,680	0.03
255,375	Aramark Corp	3.35%	07/09/2019	258,289	0.07
358,476	Aramark Corp	3.50%	24/02/2021	362,348	0.10
1,206,766	Ardagh Holdings USA Inc	4.00%	17/12/2021	1,222,605	0.35
653,824	Aristocrat Leisure Ltd	3.63%	20/10/2021	661,860	0.19
4,330,448	Avago Technologies Cayman Holdings Ltd	3.70%	01/02/2023	4,398,934	1.26
1,766,894	Avast Holding BV	5.00%	30/09/2022	1,797,541	0.52
179,506	Avis Budget Car Rental LLC	3.50%	15/03/2022	180,949	0.05
511,815	AWAS Finance Luxembourg SA	4.20%	11/06/2018	516,455	0.15
311,209	B&G Foods Inc	3.75%	02/11/2022	315,795	0.09
897,128	B/E Aerospace Inc	3.89%	16/12/2021	903,183	0.26
1,549,013	Bass Pro Group LLC	4.00%	05/06/2020	1,547,317	0.44
2,480,372	Bass Pro Group LLC	5.97%	15/12/2023	2,460,442	0.70
1,045,602	Beacon Roofing Supply Inc	3.71%	01/10/2022	1,056,931	0.30
2,617,859	Berlin Packaging LLC	4.50%	01/10/2021	2,644,234	0.76
867,777	Berlin Packaging LLC	7.75%	30/09/2022	879,349	0.25
1,888,537	Berry Plastics Corp	3.75%	01/10/2022	1,910,085	0.55
404,585	Boyd Gaming Corp	0.00%	14/08/2020	409,137	0.12
1,023,503	Boyd Gaming Corp	0.00%	15/09/2023	1,037,392	0.30
1,446,855	Brand Energy & Infrastructure Services Inc	4.75%	26/11/2020	1,446,472	0.41
1,156,857	Brickman Group Ltd LLC	4.00%	18/12/2020	1,161,652	0.33
253,832	Brickman Group Ltd LLC	7.50%	17/12/2021	255,894	0.07
708,773	Brock Holdings Ⅲ Inc	10.00%	16/03/2018	676,878	0.19
407,035	BSN Medical Luxembourg Holding Sarl	4.00%	28/08/2019	408,053	0.12
2,703,804	BWay Intermediate Co Inc	4.75%	14/08/2023	2,716,147	0.78
817,465	Calpine Construction Finance Co LP	3.02%	03/05/2020	818,147	0.23
567,939	Calpine Construction Finance Co LP	3.27%	31/01/2022	569,004	0.16
735,907	Calpine Corp	0.00%	31/05/2023	741,051	0.21
792,367	Calpine Corp	3.75%	15/01/2023	798,531	0.23
681,388	Capital Automotive LP	4.00%	10/04/2019	689,374	0.20
477,524	Capital Automotive LP	6.00%	30/04/2020	485,083	0.14
1,248,724	Capsugel Holdings US Inc	4.00%	31/07/2021	1,254,319	0.36
861,943	Catalent Pharma Solutions Inc	3.75%	20/05/2021	869,869	0.25
746,231	CBS Outdoor Americas Capital LLC	3.02%	01/02/2021	749,828	0.21
1,570,963	CCC Information Services Inc	4.00%	20/12/2019	1,575,872	0.45
863,352	CDW LLC	3.25%	17/08/2023	869,628	0.25
1,192,455	Change Healthcare Holdings Inc B2	3.75%	02/11/2018	1,196,182	0.34
371,628	Change Healthcare Holdings Inc B3	3.75%	02/11/2018	372,500	0.11
275,084	Charger OpCo BV	3.25%	02/07/2022	277,766	0.08
2,685,776	Charter Communications Operating LLC	0.00%	24/01/2023	2,705,919	0.78
663,892	CHS/Community Health Systems Inc	3.75%	31/12/2019	645,844	0.19
3,480,295	CHS/Community Health Systems Inc	4.00%	27/01/2021	3,380,968	0.97
761,404	CHS/Community Health Systems Inc	4.17%	31/12/2018	750,775	0.22
1,066,074	Citco Ⅲ Ltd	4.25%	29/06/2018	1,069,741	0.31
2,332,611	CityCenter Holdings LLC	4.25%	16/10/2020	2,363,716	0.68
531,155	Commscope Inc	3.27%	29/12/2022	537,130	0.15
610,462	Communications Sales & Leasing Inc	4.50%	24/10/2022	620,076	0.18
1,315,873	Concentra Inc	4.00%	01/06/2022	1,323,551	0.38
524,341	Consolidated Communications Inc	0.00%	05/10/2023	528,462	0.15
1,211,213	Consolidated Communications Inc	4.00%	05/10/2023	1,220,733	0.35
138,276	Constantia Lux Parent SA B1	4.00%	30/04/2022	139,486	0.04
710,065	Constantia Lux Parent SA B2	4.00%	30/04/2022	716,278	0.21
345,813	Cooper-Standard Automotive Inc	3.75%	02/11/2023	349,990	0.10
2,074,750	Cowlitz Tribal Gaming Authority	11.50%	06/12/2021	2,245,916	0.64
1,771,899	CPI Acquisition Inc	5.50%	17/08/2022	1,621,287	0.46
1,853,256	Crosby US Acquisition Corp	4.00%	23/11/2020	1,673,731	0.48
723,618	Crosby US Acquisition Corp	7.00%	22/11/2021	564,422	0.16
3,521,880	CSC Holdings LLC	3.88%	11/10/2024	3,565,903	1.02
2,493,935	Cumulus Media Holdings Inc	0.00%	23/12/2020	1,716,650	0.49
865,962	DaVita Inc	3.52%	24/06/2021	876,137	0.25
1,625,020	Del Monte Foods Inc	4.25%	18/02/2021	1,498,065	0.43
982,255	Del Monte Foods Inc	8.45%	18/08/2021	755,929	0.22
1,963,098	Dell International LLC	4.02%	07/09/2023	1,999,258	0.57
2,115,947	Delta 2 (Lux) Sarl	5.07%	30/07/2021	2,140,577	0.61
380,182	Delta 2 (Lux) Sarl	8.07%	29/07/2022	383,984	0.11
621,860	DigitalGlobe Inc	0.00%	15/01/2024	627,301	0.18
2,109,268	DJO Finance LLC	4.25%	08/06/2020	2,028,852	0.58
1,157,027	Doosan Bobcat Inc	4.50%	28/05/2021	1,175,112	0.34
2,322,850	DTZ US Borrower LLC	4.25%	04/11/2021	2,338,820	0.67
24,538	DTZ US Borrower LLC	9.25%	04/11/2022	24,609	0.01
2,693,783	Dynegy Finance Ⅳ Inc	5.00%	27/06/2023	2,732,506	0.78
2,841,712	Eastern Power LLC	0.00%	02/10/2021	2,871,550	0.82
870,886	Eldorado Resorts Inc	4.25%	25/07/2022	878,232	0.25
3,494,006	Emerald Expositions Holding Inc	4.75%	17/06/2020	3,520,212	1.01
3,857,416	Endo Luxembourg Finance CoⅠ Sarl	3.81%	26/09/2022	3,882,219	1.11
2,128,456	Energy Future Intermediate Holding Co LLC	4.25%	30/06/2017	2,144,153	0.61
3,445,767	Energy Transfer Equity LP	3.39%	02/12/2019	3,456,845	0.99
2,418,760	Energy Transfer Equity LP	4.14%	02/12/2019	2,437,469	0.70
1,680,906	Envision Healthcare Corp	4.00%	01/12/2023	1,702,976	0.49
927,638	ESH Hospitality Inc	3.77%	30/08/2023	940,611	0.27
1,843,459	Essential Power LLC	4.75%	08/08/2019	1,871,111	0.54
883,794	Evergreen Skills Lux Sarl	5.84%	28/04/2021	810,055	0.23
943,944	Evergreen Skills Lux Sarl	9.34%	28/04/2022	711,205	0.21
345,415	FD Alpha Canada Acquisition Inc	9.50%	07/10/2024	352,323	0.10
789,750	Filtration Group Corp	0.00%	21/11/2020	793,703	0.23
2,089,972	Filtration Group Corp	4.25%	23/11/2020	2,108,907	0.60
4,330,654	First Data Corp	3.76%	24/03/2021	4,386,281	1.26
2,490,758	First Data Corp	3.76%	08/07/2022	2,521,120	0.72
668,287	FleetCor Technologies Operating Co LLC	3.77%	12/11/2021	671,909	0.19
522,927	Flying Fortress Inc	0.00%	30/04/2020	526,065	0.15
1,034,483	FMG Resources (August 2006) Pty Ltd	3.75%	30/06/2019	1,038,430	0.30
986,213	Fort Dearborn Holding Co Inc	5.04%	19/10/2023	1,001,006	0.29
1,779,366	Four Seasons Holdings Inc	0.00%	30/11/2023	1,802,872	0.52
145,572	Garda World Security Corp	5.75%	09/11/2020	145,981	0.04
199,488	Garda World Security Corp Term B Delayed Drew Loan	4.00%	06/11/2020	200,049	0.06
1,102,765	Garda World Security Corp Term B Loan	4.00%	06/11/2020	1,105,869	0.32
562,093	Gates Global LLC	4.25%	06/07/2021	563,352	0.16
788,475	General Nutrition Centers Inc	3.27%	04/03/2019	743,137	0.21
429,521	Global Payments Inc	3.27%	21/04/2023	434,514	0.12
651,258	Go Daddy Operating Co LLC	4.25%	13/05/2021	659,155	0.19
586,631	Graton Economic Development Authority	4.55%	01/09/2022	592,497	0.17
496,763	Gray Television Inc	3.94%	13/06/2021	505,456	0.15
349,206	Grifols Worldwide Operations Ltd	3.72%	27/02/2021	352,080	0.10
1,223,904	Grosvenor Capital Management Holdings LLLP	4.00%	18/08/2023	1,233,083	0.35
472,048	GTT Communications Inc	0.00%	13/12/2023	480,113	0.14
1,142,612	Guggenheim Partners Investment Management Holdings LLC	3.50%	21/07/2023	1,154,609	0.33
565,327	Harsco Corp	6.00%	02/11/2023	578,400	0.17
1,330,206	HCA Inc	4.02%	17/03/2023	1,348,663	0.39
740,424	HD Supply Inc	3.75%	13/08/2021	745,399	0.21
632,993	HD Supply Inc	3.75%	17/10/2023	638,665	0.18
642,657	Hertz Corp	3.50%	30/06/2023	646,220	0.19
1,292,001	Hilton Worldwide Finance LLC	3.26%	25/10/2023	1,308,719	0.37
1,152,535	Huntsman International LLC	3.91%	01/04/2023	1,166,458	0.33
1,944,928	Husky Injection Molding Systems Ltd	4.25%	30/06/2021	1,959,311	0.56
3,098,383	Iasis Healthcare LLC	4.50%	03/05/2018	3,080,970	0.88
1,594,787	iHeartCommunications Inc	7.52%	30/01/2019	1,303,738	0.37
1,121,759	Immucor Inc	5.00%	17/08/2018	1,087,405	0.31
1,321,485	Ineos US Finance LLC	3.75%	04/05/2018	1,327,332	0.38
2,146,399	Infor (US) Inc	3.75%	03/06/2020	2,152,881	0.62
1,565,955	Information Resources Inc	0.00%	20/12/2023	1,579,658	0.45
2,508,516	Information Resources Inc	5.56%	30/09/2020	2,525,236	0.72
4,032,953	Intelsat Jackson Holdings SA	3.75%	30/06/2019	3,911,964	1.12
1,289,316	J.C. Penney Corp Inc	5.25%	23/06/2023	1,297,104	0.37
3,590,643	Jaguar Holding Co Ⅰ	4.25%	18/08/2022	3,635,526	1.04
1,943,435	Jeld-Wen Inc	4.75%	01/07/2022	1,970,459	0.56
765,884	KAR Auction Services Inc	4.50%	09/03/2023	777,491	0.22
45,994	Kenan Advantage Group Holdings Corp	1.50%	31/01/2017	46,210	0.01
201,011	Kenan Advantage Group Holdings Corp Initial Canadian Term Loan	4.00%	29/07/2022	201,954	0.06
654,591	Kenan Advantage Group Holdings Corp Initial U.S. Term Loan	4.00%	29/07/2022	657,661	0.19
1,281,094	KFC Holding Co	3.49%	16/06/2023	1,301,714	0.37
137,680	Kleopatra Holdings 2 Initial German Borrower Dollar Term Loan	4.25%	28/04/2020	139,057	0.04
322,171	Kleopatra Holdings 2 Initial U.S. Dollar Term Loan	4.25%	28/04/2020	325,392	0.09
1,190,013	Kronos Inc	5.00%	01/11/2023	1,206,751	0.35
293,970	Kronos Inc	9.25%	01/11/2024	303,831	0.09
2,170,855	Level 3 Financing Inc	4.00%	15/01/2020	2,203,418	0.63
477,455	Lightstone Generation LLC Term Loan B	0.00%	15/12/2023	484,219	0.14
45,472	Lightstone Generation LLC Term Loan C	0.00%	15/12/2023	46,116	0.01
696,765	Lions Gate Entertainment Corp	3.75%	08/12/2023	702,573	0.20
930,170	Mallinckrodt International Finance SA	3.50%	19/03/2021	933,854	0.27
785,287	Mallinckrodt International Finance SA	3.75%	19/03/2021	789,143	0.23
1,126,523	Manitowoc Foodservice Inc	5.75%	03/03/2023	1,146,237	0.33
327,332	Match Group Inc	4.20%	16/11/2022	332,652	0.10
411,339	Mauser Holding Sarl	4.50%	31/07/2021	415,452	0.12
404,209	Mauser Holding Sarl	8.75%	31/07/2022	403,451	0.12
1,144,114	MGM Growth Properties Operating Partnership LP	3.52%	25/04/2023	1,159,028	0.33
2,210,960	Michaels Stores Inc	3.75%	30/01/2023	2,239,813	0.64
925,383	Midas Intermediate Holdco Ⅱ LLC	4.50%	18/08/2021	938,107	0.27
811,682	Milacron LLC	4.25%	28/09/2020	820,306	0.24
178,309	Mission Broadcasting Inc	0.00%	26/09/2023	180,120	0.05
1,418,419	Mitchell International Inc	4.50%	13/10/2020	1,423,001	0.41
624,686	Mitchell International Inc	8.50%	11/10/2021	621,094	0.18
810,656	MKS Instruments Inc	3.52%	01/05/2023	821,296	0.24
1,501,420	Mohegan Tribal Gaming Authority	5.50%	13/10/2023	1,516,907	0.43
2,575,773	MPH Acquisition Holdings LLC	5.00%	07/06/2023	2,624,996	0.75
1,066,224	MRC Global (US) Inc	5.00%	08/11/2019	1,074,887	0.31
546,074	Mueller Water Products Inc	4.02%	24/11/2021	552,217	0.16
536,961	MX Mercury Beteilegungen GmbH	3.50%	14/08/2020	541,211	0.15
366,989	National Mentor Holdings Inc	4.25%	31/01/2021	369,741	0.11
697,500	NBTY Inc	5.00%	05/05/2023	704,367	0.20
454,265	Neiman Marcus Group Inc	4.25%	25/10/2020	396,233	0.11
2,001,026	Nexstar Broadcasting Inc	0.00%	26/09/2023	2,021,346	0.58
1,538,508	NRG Energy Inc	3.52%	30/06/2023	1,556,370	0.45
1,509,423	Numericable US LLC	4.04%	14/01/2025	1,524,426	0.44
1,267,608	NXP BV	3.27%	07/12/2020	1,276,088	0.37
644,473	Ocwen Loan Servicing LLC	6.00%	07/12/2020	652,796	0.19
1,022,018	On Assignment Inc	3.52%	03/06/2022	1,035,177	0.30
2,448,295	ON Semiconductor Corp	4.02%	31/03/2023	2,483,918	0.71
2,125,436	Party City Holdings Inc	4.22%	19/08/2022	2,149,188	0.62
3,121,265	PetSmart Inc	4.00%	11/03/2022	3,134,390	0.90
593,630	Pilot Travel Centers LLC	3.52%	25/05/2023	600,216	0.17
360,989	Pinnacle Foods Finance LLC	3.51%	13/01/2023	367,383	0.11
448,517	Ply Gem Industries Inc	4.00%	01/02/2021	453,191	0.13
596,254	PQ Corp	5.25%	04/11/2022	605,013	0.17
3,056,671	Presidio LLC	5.25%	02/02/2022	3,094,238	0.89
324,736	Prestige Brands Inc	3.50%	03/09/2021	327,821	0.09
906,491	Prime Security Services Borrower LLC	0.00%	02/05/2022	920,088	0.26
514,447	ProAmpac PG Borrower LLC	5.00%	20/11/2023	521,282	0.15
839,510	Quikrete Holdings Inc	4.00%	15/11/2023	849,131	0.24
236,046	Quintiles IMS Inc	3.50%	17/03/2021	238,111	0.07
1,578,675	Rackspace Hosting Inc	4.50%	03/11/2023	1,601,535	0.46
1,489,636	Radiate Holdco LLC	0.00%	09/12/2023	1,502,149	0.43
2,076,640	RBS Global Inc	3.75%	21/08/2023	2,088,581	0.60
1,323,436	Realogy Group LLC	3.77%	20/07/2022	1,334,196	0.38
510,495	Regal Cinemas Corp	3.27%	01/04/2022	515,235	0.15
3,764,433	Reynolds Group Holdings Inc	4.25%	05/02/2023	3,819,620	1.09
1,597,217	Riverbed Technology Inc	4.25%	25/04/2022	1,610,969	0.46
973,263	RPI Finance Trust	3.50%	14/10/2022	985,832	0.28
393,394	SAM Finance Lux Sarl	4.25%	17/12/2020	396,427	0.11
179,173	SBA Senior Finance Ⅱ LLC	3.27%	24/03/2021	180,377	0.05
1,269,333	Scientific Games International Inc	6.00%	18/10/2020	1,287,713	0.37
2,044,815	Scientific Games International Inc	6.00%	01/10/2021	2,074,055	0.59
1,949,318	Seaworld Parks & Entertainment Inc	3.25%	14/05/2020	1,928,002	0.55
1,501,042	Sedgwick Claims Management Services Inc	3.75%	01/03/2021	1,507,474	0.43
371,250	Sedgwick Claims Management Services Inc	4.25%	01/03/2021	376,008	0.11
464,981	Sedgwick Claims Management Services Inc	6.75%	28/02/2022	465,951	0.13
1,578,675	Servicemaster Co LLC	3.27%	08/11/2023	1,586,963	0.45
1,571,129	SIG Combibloc Holdings SCA	4.00%	11/03/2022	1,586,353	0.46
943,903	Signode Industrial Group Lux SA	4.00%	01/05/2021	953,342	0.27
179,158	Sinclair Television Group Inc	3.02%	09/04/2020	179,383	0.05
895,475	Solenis International LP	4.25%	31/07/2021	899,487	0.26
251,720	Solenis International LP	7.75%	31/07/2022	248,259	0.07
2,848,541	Sophia LP	4.75%	30/09/2022	2,879,704	0.83
530,893	Spectrum Brands Canada Inc	3.33%	23/06/2022	538,904	0.15
1,111,249	Spin Holdco Inc	4.25%	14/11/2019	1,109,560	0.32
726,194	Springer SBM Two GmbH	4.75%	14/08/2020	727,853	0.21
945,619	SRAM LLC	4.02%	10/04/2020	942,072	0.27
1,515,413	Station Casinos LLC	3.75%	08/06/2023	1,537,583	0.44
1,292,672	Syniverse Holdings Inc Initial Term Loan	4.00%	23/04/2019	1,136,258	0.33
971,804	Syniverse Holdings Inc Tranche B Term Loan	4.00%	23/04/2019	853,730	0.24
655,779	Talen Energy Supply LLC	6.00%	06/12/2023	666,845	0.19
1,916,936	Team Health Inc	3.77%	23/11/2022	1,922,131	0.55
1,947,859	Tekni-Plex Inc	4.50%	01/06/2022	1,960,033	0.56
217,960	Tekni-Plex Inc	8.75%	01/06/2023	217,688	0.06
1,451,477	Telenet Financing USD LLC	3.70%	31/01/2025	1,465,367	0.42
1,030,308	Telesat Canada	4.50%	17/11/2023	1,046,721	0.30
980,828	T-Mobile USA Inc	3.52%	09/11/2022	994,466	0.29
688,329	TMS International Corp	4.50%	16/10/2020	690,049	0.20
1,686,534	Trans Union LLC	3.52%	09/04/2021	1,704,007	0.49
621,563	Transdigm Inc	3.77%	09/06/2023	628,788	0.18
1,472,769	Transdigm Inc	3.98%	04/06/2021	1,485,884	0.43
709,465	Tribune Media Co	3.77%	27/12/2020	716,649	0.21
68,739	Tricorbraun Holdings Inc	1.88%	30/11/2023	69,627	0.02
687,386	Tricorbraun Holdings Inc	4.75%	30/11/2023	696,267	0.20
2,471,407	Twin River Management Group Inc	5.25%	10/07/2020	2,501,064	0.72
368,745	United Air Lines Inc	3.50%	15/09/2021	372,357	0.11
937,125	Univar USA Inc	4.25%	01/07/2022	947,471	0.27
3,968,102	Univision Communications Inc	4.00%	01/03/2020	3,995,026	1.14
1,276,508	UPC Financing Partnership	4.08%	31/08/2024	1,291,864	0.37
1,512,548	US Foods Inc	3.77%	27/06/2023	1,530,668	0.44
9,439,582	Valeant Pharmaceuticals International Inc	5.50%	01/04/2022	9,460,443	2.71
589,757	Vantiv LLC	3.25%	14/10/2023	596,539	0.17
850,817	VF Holding Corp	0.00%	30/06/2023	855,296	0.24
999,215	Virgin Media Bristol LLC	0.00%	31/01/2025	1,005,151	0.29
252,984	Vistra Operations Co LLC	4.00%	14/12/2023	256,739	0.07
2,881,713	Vistra Operations Co LLC Initial Term Loan	5.00%	04/08/2023	2,920,674	0.84
657,233	Vistra Operations Co LLC Initial Term Loan C	5.00%	04/08/2023	666,119	0.19
2,958,587	Walter Investment Management Corp	4.75%	18/12/2020	2,832,107	0.81
795,754	Wand IntermediateⅠ LP	4.75%	17/09/2021	805,705	0.23
946,923	Wand IntermediateⅠ LP	8.50%	19/09/2022	932,719	0.27
1,377,198	Waste Industries USA Inc	3.52%	27/02/2020	1,387,313	0.40
1,328,419	WEX Inc	4.27%	30/06/2023	1,350,318	0.39
3,140,577	WideOpenWest Finance LLC	4.50%	18/08/2023	3,178,704	0.91
421,169	Wilsonart LLC	0.00%	19/12/2023	425,511	0.12
726,445	WMG Acquisition Corp	3.75%	01/11/2023	734,240	0.21
1,211,884	Zayo Group LLC	3.75%	06/05/2021	1,226,863	0.35
3,061,451	Zebra Technologies Corp	3.45%	27/10/2021	3,101,418	0.89
102,313	Ziggo BV	3.70%	15/01/2022	102,939	0.03
555,602	Ziggo BV B1	3.50%	15/01/2022	558,999	0.16
329,269	Ziggo BV B2	3.50%	15/01/2022	331,282	0.09
368,876	Zodiac Pool Solutions LLC	5.50%	20/12/2023	372,336	0.11
	米ドル合計			339,546,647	97.26
	タームローン合計			364,873,529	104.50
	投資合計			377,759,585	108.19

為替先渡契約 0.54%(2015年12月31日付:2.25%)
	未実現利益 米ドル	純資産比率(%)
為替先渡契約に係る未実現利益合計	1,874,860	0.54
	公正価値 米ドル	純資産比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融資産合計	379,634,445	108.73
為替先渡契約(12.39%)(2015年12月31日付:(0.08%))
	未実現損失 米ドル	純資産比率(%)
為替先渡契約に係る未実現損失合計	(43,246,566)	(12.39)
	公正価値 米ドル	純資産比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融負債合計	(43,246,566)	(12.39)
損益を通じて公正価値評価される純金融資産	336,387,879	96.34
その他純資産	12,765,141	3.66
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	349,153,020	100.00

マネー・アカウント・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成29年 7月26日現在)	(平成30年 1月26日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,573,229	3,761,399
特殊債券	8,085,100	8,053,660
未収利息	22,161	11,802
前払費用	93	-
流動資産合計	10,680,583	11,826,861
資産合計	10,680,583	11,826,861
負債の部
流動負債
未払利息	6	11
その他未払費用	30	-
流動負債合計	36	11
負債合計	36	11
純資産の部
元本等
元本	10,669,432	11,818,305
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,115	8,545
元本等合計	10,680,547	11,826,850
純資産合計	10,680,547	11,826,850
負債純資産合計	10,680,583	11,826,861

注記表
(重要な会計方針の注記)

項 目	自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日
有価証券の評価基準及び評価方法	特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項 目		(平成29年 7月26日現在)		(平成30年 1月26日現在)
1.	当計算期間の末日における受益権の総数		10,669,432口		11,818,305口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額	1.0010円	1口当たり純資産額	1.0007円
		(10,000口当たりの純資産額	10,010円)	(10,000口当たりの純資産額	10,007円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項 目	自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク	(1)金融商品の内容
	1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、特殊債券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
	(2)金融商品に係るリスク
	有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項 目	(平成30年 1月26日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1) 有価証券(特殊債券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)

自 平成29年 7月27日 至 平成30年 1月26日

市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。

(その他の注記)

(平成29年 7月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	10,669,432円
同期中における追加設定元本額	-円
同期中における一部解約元本額	-円
平成29年 7月26日現在における元本の内訳
グローバル金融ハイブリッド証券プレミアム(毎月決算型)	10,000,000円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03	49,976円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04	49,991円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05	39,989円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06	29,989円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07	19,993円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08	29,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09	19,987円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10	39,969円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型	49,961円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	49,961円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11	29,977円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12	39,965円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01	19,981円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02	19,979円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03	19,975円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04	9,990円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05	9,988円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06	9,988円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07	9,986円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08	9,986円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09	9,985円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10	9,984円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11	9,984円
USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)	9,983円
USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)	9,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12	9,984円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01	9,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02	9,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03	9,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04	9,983円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05	9,983円
合計	10,669,432円

(平成30年 1月26日現在)
開示対象ファンドの
期首における当該親投資信託の元本額	10,669,432円
同期中における追加設定元本額	11,148,873円
同期中における一部解約元本額	10,000,000円
平成30年 1月26日現在における元本の内訳
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03	1,148,878円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04	1,098,943円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05	789,240円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06	859,160円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07	459,554円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08	309,704円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09	339,668円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10	359,650円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型	159,852円
三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型	189,822円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11	279,728円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12	429,576円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01	279,722円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02	339,660円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03	439,556円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04	259,741円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05	249,749円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06	309,689円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07	529,467円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08	169,827円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09	719,276円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10	469,525円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11	109,885円
USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)	439,554円
USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)	89,904円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12	329,665円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01	29,964円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02	69,924円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03	279,714円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04	129,864円
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05	149,844円
合計	11,818,305円

附属明細表
①有価証券明細表
(a)株式
該当事項はありません。
(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
特殊債券	第56回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	2,006,580
	第62回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	2,017,620
	第69回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2,000,000	2,027,320
	第882回政府保証公営企業債券	2,000,000	2,002,140
合計		8,000,000	8,053,660

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。