有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS	9,038,631.330	782,049,498
投資信託受益証券 合計			782,049,498
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	999
親投資信託受益証券 合計			999
合計			782,050,497

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。 また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年8月31日現在

資産
投資資産の評価額 (簿価 $218,649,700)	$	210,686,692
現金		5,407
外国為替先渡契約による評価益		5,980,862
未収:
売却済みの投資資産		1,412,289
利息		1,637,321
決済済み外国為替先渡契約		424
資産合計		219,722,995
負債
外国為替先渡契約による評価損		4,892,839
未払:
購入済みの投資		8,661,854
償還済み受益証券		1,401,846
投資運用会社報酬		722,684
専門家報酬		55,177
会計および管理会社報酬		45,303
保管会社報酬		24,919
運用会社報酬		5,248
名義書換代理人報酬		3,671
負債合計		15,813,541
純資産	$	203,909,454
純資産
クラス A - USD クラス	$	44,091,071
クラス B - JPY クラス		159,818,383
	$	203,909,454
発行済み受益証券
クラス A - USD クラス		50,497,122
クラス B - JPY クラス		187,330,316
受益証券1口当り純資産額
クラス A - USD クラス	$	0.873
クラス B - JPY クラス	$	0.853

損益計算書
2016年8月31日に終了する年度

投資収益
受取利息	$	11,247,378
その他収益		7,896
投資収益合計		11,255,274
費用
投資運用会社報酬		1,136,803
会計および管理会社報酬		182,037
保管会社報酬		156,061
専門家報酬		91,756
名義書換代理人報酬		28,592
運用会社報酬		21,862
受託会社報酬		10,150
その他費用		400
費用合計		1,627,661
投資純利益		9,627,613
実現利益(損失)および評価益(損):
実現利益(損失):
証券投資		(11,197,733)
外国為替取引および外国為替先渡契約		29,153,550
純実現利益		17,955,817
評価益(損)の純変動:
証券投資		4,040,001
外国為替換算および外国為替先渡契約		(4,534,389)
評価損の純変動		(494,388)
純実現・純評価益		17,461,429
運用による純資産の純増	$	27,089,042

(米ドル建て)
投資明細表
2016年8月31日現在

	額面		銘柄	純資産に 占める 割合			評価額
			債券 (98.6%) (*)
			オーストラリア (0.6%)
			バンクローン (0.6%)
			Fortescue Metals Group
USD	1,263,638		3.75% due 06/30/19			$	1,256,132
			バンクローン合計				1,256,132
			オーストラリア合計 (簿価 $1,272,173)				1,256,132
			バハマ (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Ultrapetrol Bahamas, Ltd.
USD	1,500,000		8.88% due 06/15/21 (a) (b)				300,000
			社債合計				300,000
			バハマ合計 (簿価 $1,545,574)				300,000
			カナダ (3.1%)
			バンクローン (3.1%)
			Concordia International Corp.
USD	2,238,750		5.25% due 10/21/21				2,116,671
			Garda World Security Corp.
USD	350,436		4.00% due 11/08/20				344,741
USD	1,369,886		5.50% due 11/08/20				1,347,625
			Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD	1,260,744		5.00% due 02/13/19				1,258,639
USD	1,309,093		5.50% due 04/01/22				1,310,730
			バンクローン合計				6,378,406
			カナダ合計 (簿価 $6,318,360)				6,378,406
			キプロス (0.3%)
			バンクローン (0.3%)
			Drillships Financing Holding, Inc.
USD	222,980		6.00% due 03/31/21				102,154
			Drillships Ocean Ventures, Inc.
USD	624,554		5.50% due 07/25/21				420,531
			バンクローン合計				522,685
			キプロス合計 (簿価 $846,138)				522,685
			ルクセンブルグ (5.2%)
			バンクローン (4.8%)
			Auris Luxembourg III S.A R.L.
USD	849,271		4.25% due 01/17/22				851,395
			Delta 2 (Lux) S.A.R.L.
USD	1,540,000		4.75% due 07/30/21				1,531,145
USD	312,000		7.75% due 07/29/22				308,749
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD	1,600,000		3.75% due 06/30/19				1,517,552
			Mallinckrodt International Finance S.A.
USD	1,959,900		3.25% due 03/19/21				1,954,020
			Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.A.R.L.
USD	652,498		4.75% due 06/30/21				636,596
			Samsonite International S.A.
USD	1,100,000		4.00% due 08/01/23				1,111,000
			SIG Combibloc Holdings S.C.A.
USD	1,773,968		4.25% due 03/11/22				1,775,689
			SS&C European Holdings S.A.R.L.
USD	77,550		4.00% due 07/08/22				78,035
			バンクローン合計				9,764,181
			社債 (0.4%)
			ConvaTec Healthcare E S.A.
USD	865,000		10.50% due 12/15/18 (a) (c)				888,787
			社債合計				888,787
			ルクセンブルグ合計 (簿価 $10,605,643)				10,652,968
			多国籍企業 (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Navios Maritime Acquisition Corp. / Navios Acquisition Finance US, Inc.
USD	299,000		8.13% due 11/15/21 (a) (c)				227,240
			社債合計				227,240
			多国籍企業合計 (簿価 $288,095)				227,240
			オランダ (1.2%)
			バンクローン (0.9%)
			NXP BV
USD	647,839		3.75% due 12/07/20				651,279
			Tronox Pigments (Netherlands) BV
USD	1,272,179		4.50% due 03/19/20 (d)				1,256,277
			バンクローン合計				1,907,556
			社債 (0.3%)
			Bluewater Holding BV
USD	600,000		10.00% due 12/10/19 (a) (c)				264,000
			NXP BV / NXP Funding LLC
USD	300,000		4.13% due 06/01/21 (c)				313,800
			社債合計				577,800
			オランダ合計 (簿価 $2,730,820)				2,485,356
			シンガポール (0.9%)
			バンクローン (0.9%)
			Avago Technologies Cayman Holdings, Ltd.
USD	1,745,138		3.51% due 02/01/23				1,760,164
			バンクローン合計				1,760,164
			シンガポール合計 (簿価 $1,745,793)				1,760,164
			アラブ首長国連邦 (0.1%)
			社債 (0.1%)
			Shelf Drilling Holdings, Ltd.
USD	295,000		8.63% due 11/01/18 (a) (c)				239,688
			社債合計				239,688
			アラブ首長国連邦合計 (簿価 $260,454)				239,688
			英国 (0.8%)
			バンクローン (0.8%)
			Seadrill Operating LP
USD	1,186,742		4.00% due 02/21/21				568,651
			Virgin Media Investment Holdings, Ltd.
USD	971,367		3.65% due 06/30/23 (d)				971,231
USD	48,059		4.25% due 06/30/23 (d)				48,052
			バンクローン合計				1,587,934
			英国合計 (簿価 $2,206,086)				1,587,934
			米国 (86.2%)
			バンクローン (72.4%)
			Albertson's LLC
USD	3,011,938		4.75% due 12/21/22				3,028,142
			American Casino & Entertainment Properties LLC
USD	2,439,360		4.75% due 07/07/22				2,451,557
			AmSurg Corp.
USD	558,600		3.50% due 07/16/21				558,835
			Atkore International, Inc.
USD	637,000		4.50% due 04/09/21				635,936
USD	345,000		7.75% due 10/09/21				344,714
			Avaya, Inc.
USD	3,071,753		6.25% due 05/29/20				2,292,296
			Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
USD	848,046		3.75% due 02/01/20				851,718
			B&G Foods, Inc.
USD	179,231		3.75% due 11/02/22				180,127
			Berry Plastics Corp.
USD	1,250,000		3.50% due 01/06/24				1,247,075
USD	879,705		3.75% due 10/01/22				879,160
			California Resources Corp.
USD	305,000		0.00% due 12/31/21 (d)				319,487
			Calpine Construction Finance Co. LP
USD	3,342,679		3.25% due 01/31/22				3,302,567
			Chesapeake Energy Corp.
USD	270,000		7.50% due 08/23/21 (d)				278,437
			CHG Healthcare Services, Inc.
USD	1,875,300		4.75% due 06/07/23				1,885,858
			CHS / Community Health Systems, Inc.
USD	2,563,003		4.00% due 01/27/21				2,455,894
USD	166,865		4.08% due 12/31/18				164,327
			Cincinnati Bell, Inc.
USD	1,078,785		4.00% due 09/10/20 (d)				1,078,784
			CITGO Holding, Inc.
USD	208,681		9.50% due 05/12/18				209,921
			CITGO Petroleum Corp.
USD	820,388		4.50% due 07/29/21				805,826
			Continental Building Products, Inc.
USD	1,693,994		3.50% due 08/18/23				1,696,112
			CS Intermediate Holdco 2 LLC
USD	522,335		4.00% due 04/04/21				524,163
			CSC Holdings LLC
USD	1,421,438		5.00% due 10/09/22				1,432,397
			Dell International LLC
USD	500,000		3.25% due 09/07/23 (d)				502,680
USD	500,000		4.00% due 09/07/23 (d)				502,680
USD	1,079,477		4.00% due 04/29/20				1,082,716
			Delta Air Lines, Inc.
USD	985,172		3.25% due 10/18/18				987,083
			DH Publishing LP
USD	1,171,465		4.00% due 08/20/22				1,171,465
			Dole Food Company, Inc.
USD	1,716,619		4.50% due 11/01/18				1,721,632
USD	405,517		4.51% due 11/01/18				406,701
USD	2,098		6.00% due 11/01/18				2,104
			Duff & Phelps Corp.
USD	933,176		4.75% due 04/23/20				931,431
			Dynegy Finance IV, Inc.
USD	875,000		5.00% due 06/27/23				875,140
			Dynegy, Inc.
USD	994,872		4.00% due 04/23/20				993,807
			Entegris, Inc.
USD	900,915		3.50% due 04/30/21				903,167
			Entravision Communications Corp.
USD	500,000		2.50% due 05/31/20 (d)				498,335
USD	628,292		3.50% due 05/31/20 (d)				626,200
			FCA US LLC
USD	1,187,278		3.25% due 12/31/18				1,188,169
USD	2,258,370		3.50% due 05/24/17				2,261,193
			Fieldwood Energy LLC
USD	935,000		8.38% due 09/30/20				336,600
			First Data Corp.
USD	3,974,073		4.52% due 03/24/21				3,992,473
			Floatel Delaware LLC
USD	426,759		6.00% due 06/27/20				266,724
			Gates Global LLC
USD	1,385,654		4.25% due 07/03/21				1,363,137
			GCP Applied Technologies, Inc.
USD	399,000		4.00% due 02/03/22				403,988
			Gemini HDPE LLC
USD	635,197		4.75% due 08/06/21				634,403
			Global Payments, Inc.
USD	750,000		4.02% due 04/22/23				754,875
			Graton Economic Development Authority
USD	618,338		4.75% due 09/01/22				619,501
			Gray Television, Inc.
USD	409,538		3.94% due 06/13/21				411,074
			Gulf Finance LLC
USD	2,070,000		6.25% due 08/25/23 (d)				2,004,443
			Harbor Freight Tools USA, Inc.
USD	960,000		4.00% due 08/19/23				961,805
			Harland Clarke Holdings Corp.
USD	426,393		6.99% due 08/04/19				416,799
			Headwaters Incorporated
USD	1,050,000		4.00% due 03/24/22 (d)				1,050,000
			Hearthside Group Holdings LLC
USD	949,123		4.50% due 06/02/21				949,123
			Hilton Worldwide Finance LLC
USD	342,566		3.02% due 10/25/23				344,108
USD	208,801		3.22% due 10/25/23				209,741
USD	53,801		3.50% due 10/26/20				53,946
			Helix Poly Co., LLC
USD	1,221,400		6.00% due 12/05/21				1,227,507
			Hub International, Ltd.
USD	1,779,050		4.00% due 10/02/20				1,771,827
			Hudson Products Holdings, Inc.
USD	1,373,777		5.00% due 03/15/19				1,254,712
			Huntsman International LLC
USD	723,188		4.25% due 04/01/23				726,355
			Iasis Healthcare LLC
USD	1,473,282		4.50% due 05/03/18				1,455,397
			iHeartCommunications, Inc.
USD	1,750,000		7.27% due 01/30/19				1,341,375
			Infor (US), Inc.
USD	1,525,608		3.75% due 06/03/20				1,508,064
			Intrawest Operations Group LLC
USD	2,092,841		5.00% due 12/09/20				2,100,040
			Inventiv Health, Inc.
USD	1,949,106		7.75% due 05/15/18				1,950,724
			J. Crew Group, Inc.
USD	1,276,674		4.00% due 03/05/21				1,006,019
			Jack Ohio Finance
USD	1,602,961		5.00% due 06/20/19				1,563,897
			Jaguar Holding Company I
USD	600,000		4.25% due 08/18/22				601,650
			Jeld-Wen, Inc.
USD	719,563		4.75% due 07/01/22				722,563
			Key Safety Systems, Inc.
USD	495,671		5.50% due 08/29/21				495,671
			Lands' End, Inc.
USD	1,582,536		4.25% due 04/04/21				1,263,655
			Level 3 Financing, Inc.
USD	750,000		3.50% due 05/31/22				753,435
USD	1,250,000		4.00% due 08/01/19				1,255,212
			MGM Growth Properties Operating Partnership LP
USD	837,900		4.00% due 04/25/23				844,637
			MGOC, Inc.
USD	2,706,775		4.00% due 07/31/20				2,706,775
			Micron Technology, Inc.
USD	1,130,000		6.25% due 04/26/22				1,140,825
			Microsemi Corp.
USD	482,002		3.75% due 01/15/23				484,961
			Mitel US Holdings, Inc.
USD	708,185		5.50% due 04/29/22				712,612
			MPG Holdco I, Inc.
USD	818,951		3.75% due 10/20/21				818,115
			MPH Acquisition Holdings LLC
USD	1,550,000		5.00% due 06/07/23				1,566,151
			National Financial Partners Corp.
USD	1,965,019		4.50% due 07/01/20				1,957,650
			National Mentor Holdings, Inc.
USD	1,415,762		4.25% due 01/31/21				1,416,654
			NBTY, Inc.
USD	1,150,000		5.00% due 05/05/23				1,150,356
			NGPL Pipeco LLC
USD	489,221		6.75% due 09/15/17				488,306
			Nine West Holdings, Inc.
USD	1,005,597		4.75% due 10/08/19				502,798
			NVA Holdings, Inc.
USD	1,430,329		4.75% due 08/14/21				1,427,940
			ON Semiconductor Corp.
USD	1,535,000		5.25% due 03/31/23				1,553,911
			Peabody Energy Corp.
USD	1,756,896		4.25% due 09/24/20				1,208,499
			Pinnacle Foods Finance LLC
USD	1,382,403		3.25% due 04/29/20				1,385,513
USD	139,300		3.27% due 01/13/23				140,055
			Polyone Corp.
USD	997,905		3.50% due 11/11/22				1,004,142
			Prestige Brands, Inc.
USD	158,733		3.50% due 09/03/21				159,288
USD	2,344		5.25% due 09/03/21				2,353
			Prime Security Services Borrower LLC
USD	2,577,000		4.75% due 05/02/22				2,593,905
			Quikrete Holdings, Inc.
USD	1,600,000		4.00% due 09/26/20				1,604,256
			Revlon Consumer Products Corp.
USD	303,008		3.50% due 07/21/23 (d)				302,553
			Rexnord LLC / RBS Global, Inc.
USD	1,852,195		4.00% due 08/21/20				1,851,509
			Reynolds Group Holdings, Inc.
USD	802,812		4.25% due 02/05/23				803,567
			Rite Aid Corp.
USD	3,500,000		4.88% due 06/21/21				3,505,250
			Sabine Oil & Gas LLC
USD	1,020,243		8.50% due 12/31/18 (b) (d)				31,883
			Scientific Games International, Inc.
USD	2,130,082		6.00% due 10/18/20				2,130,082
			Sears Roebuck Acceptance Corp.
USD	1,959,698		5.50% due 06/30/18				1,898,457
			Seminole Hard Rock Entertainment, Inc.
USD	500,000		3.50% due 05/14/20				499,375
			SolarWinds Holdings, Inc.
USD	775,000		5.50% due 02/05/23				777,519
			Solera LLC
USD	498,750		5.75% due 03/03/23				501,423
			Southcross Holdings Borrower LP
USD	102,391		3.50% due 04/13/23				86,350
USD	2,209		5.50% due 04/13/23				1,862
			Spin Holdco, Inc.
USD	2,538,946		4.25% due 11/14/19				2,512,922
			SS&C Technologies, Inc.
USD	608,724		4.00% due 07/08/22				612,528
			Stardust Finance Holdings, Inc.
USD	2,024,288		6.50% due 03/13/22				2,007,425
			Station Casinos LLC
USD	2,000,000		3.75% due 06/08/23				2,001,260
			Stonewall Gas Gathering LLC
USD	250,044		8.75% due 01/28/22				254,420
			Summit Materials LLC
USD	1,093,950		4.00% due 07/17/22				1,098,052
			Supervalu, Inc.
USD	3,979,132		5.50% due 03/21/19				3,980,326
			Syniverse Holdings, Inc.
USD	825,745		4.00% due 04/23/19				733,534
			Tekni-Plex, Inc.
USD	528,000		4.50% due 06/01/22				526,020
			Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
USD	701,000		5.00% due 10/31/17				702,577
			The Neiman Marcus Group, Inc.
USD	1,503,125		4.25% due 10/25/20				1,409,180
			Townsquare Media, Inc.
USD	262,971		4.25% due 04/01/22				262,971
			Transdigm, Inc.
USD	298,477		3.75% due 06/04/21				297,683
USD	828,562		3.75% due 05/14/22				826,259
USD	965,000		3.75% due 06/09/23 (d)				961,082
			Tribune Media Co.
USD	1,621,851		3.75% due 12/27/20				1,624,900
			UFC Holdings LLC
USD	820,000		5.00% due 08/18/23				821,640
			University Support Services LLC
USD	525,000		6.25% due 07/06/22				526,312
			Univision Communications, Inc.
USD	4,211,103		4.00% due 03/01/20				4,208,703
			UPC Financing Partnership
USD	896,057		4.08% due 08/30/24				892,840
			US Airways, Inc.
USD	1,024,898		3.50% due 05/23/19				1,024,263
			USI, Inc.
USD	831,361		4.25% due 12/27/19				829,632
			Viskase Companies, Inc.
USD	716,496		4.25% due 01/30/21				664,550
			Western Refining, Inc.
USD	1,050,000		5.50% due 06/23/23				1,021,125
			Windstream Services LLC
USD	581,250		5.75% due 03/29/21				584,703
			WMG Acquisitions Corp.
USD	887,256		3.75% due 07/01/20				884,248
			XO Communications LLC
USD	541,760		4.25% due 03/19/21				541,208
			XPO Logistics, Inc.
USD	1,550,000		4.25% due 11/01/21 (d)				1,556,789
			バンクローン合計				147,675,363
			社債 (13.8%)
			Ally Financial, Inc.
USD	705,000		3.75% due 11/18/19				720,862
			Anixter, Inc.
USD	370,000		5.63% due 05/01/19				391,737
			Cablevision Systems Corp.
USD	264,000		8.63% due 09/15/17				280,566
			California Resources Corp.
USD	384,000		8.00% due 12/15/22 (a) (c)				259,200
			Change Healthcare Holdings, Inc.
USD	500,000		11.00% due 12/31/19 (a)				528,750
			Claire's Stores, Inc.
USD	500,000		9.00% due 03/15/19 (a) (c)				288,250
			Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
USD	685,000		7.63% due 03/15/20 (a)				690,137
			CNG Holdings, Inc.
USD	1,000,000		9.38% due 05/15/20 (a) (c)				555,000
			Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass Through Trust
USD	207,968		9.80% due 04/01/21				230,325
			Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.
USD	1,450,000		3.48% due 06/01/19 (c)				1,492,060
USD	669,000		4.42% due 06/15/21 (a) (c)				699,531
			DISH DBS Corp.
USD	970,000		4.25% due 04/01/18				997,335
USD	745,000		7.88% due 09/01/19				830,675
			Frontier Communications Corp.
USD	950,000		7.13% due 03/15/19				1,023,625
USD	375,000		8.50% due 04/15/20				404,531
			Hardwoods Acquisition, Inc.
USD	525,000		7.50% due 08/01/21 (a) (c)				362,250
			HCA, Inc.
USD	1,000,000		4.25% due 10/15/19				1,048,750
			IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp.
USD	500,000		8.38% due 05/15/19 (a)				453,125
			ILFC E-Capital Trust I
USD	2,700,000		3.98% due 12/21/65 (a) (c) (e)				2,155,950
			Infor US, Inc.
USD	1,450,000		5.75% due 08/15/20 (a) (c)				1,530,490
			Iron Mountain, Inc.
USD	500,000		6.00% due 10/01/20 (a) (c)				531,255
			Landry's, Inc.
USD	450,000		9.38% due 05/01/20 (a)(c)				473,625
			Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.
USD	630,000		6.50% due 08/01/18 (a)				628,425
USD	595,000		9.63% due 05/01/19 (a)				623,263
			NGPL PipeCo LLC
USD	500,000		7.12% due 12/15/17 (c)				521,875
			NRG Energy, Inc.
USD	1,175,000		7.88% due 05/15/21 (a)				1,224,938
			Radian Group, Inc.
USD	1,005,000		5.50% due 06/01/19				1,065,300
			Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC / Reynolds Group Issuer Lu
USD	105,000		4.13% due 07/15/21 (a) (c) (e)				106,575
			Rockies Express Pipeline LLC
USD	500,000		6.85% due 07/15/18 (c)				529,375
			Shingle Springs Tribal Gaming Authority
USD	277,000		9.75% due 09/01/21 (a) (c)				303,315
			Sprint Capital Corp.
USD	1,000,000		6.90% due 05/01/19				1,010,000
			Sprint Communications, Inc.
USD	1,000,000		7.00% due 03/01/20 (c)				1,072,500
			Tenet Healthcare Corp.
USD	1,000,000		4.15% due 06/15/20 (a) (e)				1,001,250
USD	800,000		4.50% due 04/01/21				807,600
USD	500,000		4.75% due 06/01/20				512,500
USD	650,000		5.00% due 03/01/19				631,313
			Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.
USD	500,000		5.50% due 10/15/19 (a)				532,500
			T-Mobile USA, Inc.
USD	500,000		6.25% due 04/01/21 (a)				521,875
			Wells Enterprises, Inc.
USD	938,000		6.75% due 02/01/20 (a) (c)				968,485
			社債合計				28,009,118
			米国合計 (簿価 $181,236,896)				175,684,481
			債券合計 (簿価 $209,056,032)				201,095,054
	口数		リミテッドパートナーシップ (0.0%)
			米国 (0.0%)
	116		Southcross Holdings LP				37,990
			米国合計				37,990
			リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $40,020)				37,990
			短期金融商品 (4.7%)
			英国 (4.7%)
	元本		定期預金 (4.7%)
			Barclays Bank PLC
USD	9,553,648		0.15% due 09/01/16				9,553,648
			定期預金合計				9,553,648
			英国合計 (簿価 $9,553,648)				9,553,648
			短期金融商品合計 (簿価 $9,553,648)				9,553,648
			投資総額 (簿価 $218,649,700)	103.3%		$	210,686,692
			現金および他の資産を超過する負債	(3.3)			(6,777,238)
			純資産	100.0%		$	203,909,454

(*) バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。
(a) 償還条項付き証券
(b) デフォルト証券
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(d) このポジションのすべてもしくは一部は期間末時点で未決済のローン・コミットメントを表しています。この購入に関連する特定の詳細は、クーポンレートを含め、決済日以前は不明。
(e) 2016年8月31日時点の変動利付き証券

ファンドレベルの為替先渡契約(2016年8月31日現在)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価(損)益
JPY	Goldman Sachs Group, Inc.	30,000,000	2016年9月6日	USD	291,506	$	–	$	(1,469)	$	(1,469)
JPY	Royal Bank of Canada	10,000,000	2016年9月2日	USD	96,679		10		–		10
						$	10	$	(1,469)	$	(1,459)
クラス B - JPY クラスの為替先渡契約(2016年8月31日現在)
買い	カウンターパーティ	契約金額	決済日	売り	契約金額	評価益		評価(損)		純評価(損)益
JPY	BNP Paribas S.A.	75,930,467	2016年9月2日	USD	750,551	$	–	$	(16,462)	$	(16,462)
JPY	BNP Paribas S.A.	55,649,467	2016年9月2日	USD	551,997		–		(13,983)		(13,983)
JPY	Goldman Sachs Group, Inc.	28,971,696	2016年9月2日	USD	273,346		6,750		–		6,750
JPY	Goldman Sachs Group, Inc.	16,898,670,781	2016年9月2日	USD	162,465,036		909,748		–		909,748
JPY	HSBC Bank PLC	155,980,793	2016年9月2日	USD	1,470,385		37,623		–		37,623
JPY	HSBC Bank PLC	28,994,915	2016年9月2日	USD	286,611		–		(6,291)		(6,291)
JPY	Merrill Lynch International	40,000,000	2016年9月2日	USD	389,171		–		(2,454)		(2,454)
JPY	Royal Bank of Canada	2,500,000	2016年9月2日	USD	23,458		711		–		711
JPY	BNP Paribas S.A.	65,000,000	2016年9月6日	USD	628,470		7		–		7
JPY	Royal Bank of Canada	16,672,701,383	2016年10月4日	USD	166,280,385		–		(4,847,831)		(4,847,831)
USD	ANZ Bank	396,005	2016年9月2日	JPY	40,000,000		9,289		–		9,289
USD	ANZ Bank	592,902	2016年9月2日	JPY	60,000,000		12,828		–		12,828
USD	ANZ Bank	2,748,634	2016年9月2日	JPY	276,000,000		80,292		–		80,292
USD	ANZ Bank	79,830	2016年9月2日	JPY	8,000,000		2,487		–		2,487
USD	BNP Paribas S.A.	179,358	2016年9月2日	JPY	19,000,000		–		(4,332)		(4,332)
USD	Citibank NA	549,597	2016年9月2日	JPY	56,325,437		5,048		–		5,048
USD	Citibank NA	118,972	2016年9月2日	JPY	12,000,000		2,957		–		2,957
USD	Deutsche Bank AG	39,014	2016年9月2日	JPY	4,000,000		342		–		342
USD	Goldman Sachs Group, Inc.	549,407	2016年9月2日	JPY	55,000,000		17,672		–		17,672
USD	Morgan Stanley	428,992	2016年9月2日	JPY	43,671,299		6,782		–		6,782
USD	Royal Bank of Canada	166,047,217	2016年9月2日	JPY	16,672,701,383		4,857,084		–		4,857,084
USD	BNP Paribas S.A.	629,342	2016年10月4日	JPY	65,000,000		–		(17)		(17)
USD	Credit Suisse International	368,572	2016年10月4日	JPY	37,000,000		10,322		–		10,322
USD	Merrill Lynch International	389,744	2016年10月4日	JPY	40,000,000		2,446		–		2,446
USD	Royal Bank of Canada	580,046	2016年10月4日	JPY	58,000,000		18,464		–		18,464
						$	5,980,852	$	(4,891,370)	$	1,089,482

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成29年7月19日現在	平成30年1月19日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,498,799,078	39,990,578,406
流動資産合計		29,498,799,078	39,990,578,406
資産合計		29,498,799,078	39,990,578,406
負債の部
流動負債
未払解約金		-	6,415,000
流動負債合計		-	6,415,000
負債合計		-	6,415,000
純資産の部
元本等
元本	※1	29,402,273,910	39,865,377,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		96,525,168	118,785,545
元本等合計		29,498,799,078	39,984,163,406
純資産合計		29,498,799,078	39,984,163,406
負債純資産合計		29,498,799,078	39,990,578,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成29年7月20日 至 平成30年1月19日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成29年7月19日現在	平成30年1月19日現在
1.	※1	期首	平成29年1月20日	平成29年7月20日
		期首元本額	40,710,900,778円	29,402,273,910円
		期中追加設定元本額	5,502,354,109円	20,960,662,688円
		期中一部解約元本額	16,810,980,977円	10,497,558,737円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)	3,021,993円	3,021,993円
		ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)	1,018,149円	1,018,149円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-07	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-09	9,963円	9,963円
		ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-11	9,962円	9,962円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	49,795,838円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	-円	29,910,270円
		新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)	999円	999円
		新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	999円	999円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,994円	1,994円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	6,142,595,908円	3,839,755,644円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	5,952,104,695円	5,104,637,129円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	1,175,418,776円	1,354,902,255円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	757,097,126円	782,010,426円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	6,073,206,032円	5,973,505,134円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	3,027,537,117円	6,636,431,320円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	353,469,530円	463,139,527円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	4,801,373,428円	5,200,107,448円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	239,067,596円	185,234,476円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ	70,319,426円	11,041,897円
		ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ	147,398,977円	75,585,815円
		ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ	84,567,627円	45,166,772円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	80,896,449円	438,699,572円
		ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-	6,515,695円	5,020,480円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	263,126,262円	167,707,761円
		ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ	86,782,243円	121,291,328円
		低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	-円	9,371,884,349円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	4,184,518円	1,193,491円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	12,952,078円	2,981,988円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	4,981,569円	1,990,542円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	9,958,176円	9,958,176円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり	49,806円	49,806円
		<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし	49,806円	49,806円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	4,980,080円	1,989,053円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	12,948,208円	2,978,118円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	3,685,259円	1,691,241円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)	399,083円	399,083円
		通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)	99,771円	99,771円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	2,088,438円	1,091,429円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	1,012,911円	315,004円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	10,009,811円	10,009,811円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,993,820円	1,993,820円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース	499,994円	499,994円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース	1,496,804円	1,496,804円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース	9,976,045円	9,976,045円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース	2,001,563円	2,001,563円
	計		29,402,273,910円	39,865,377,861円
2.		期末日における受益権の総数	29,402,273,910口	39,865,377,861口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成29年7月20日 至 平成30年1月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成30年1月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成29年7月19日現在		平成30年1月19日現在
該当事項はありません。		該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年7月19日現在	平成30年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成29年7月19日現在	平成30年1月19日現在
1口当たり純資産額	1.0033円	1.0030円
(1万口当たり純資産額)	(10,033円)	(10,030円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。