有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月20日-平成30年1月19日)

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2018/04/12 9:13
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【項目】
65項目
(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類銘 柄券面総額評価額
(円)		備考
投資信託受益証券GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS9,038,631.330782,049,498
投資信託受益証券 合計782,049,498
親投資信託受益証券ダイワ・マネーストック・マザーファンド997999
親投資信託受益証券 合計999
合計782,050,497
投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。
「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
(米ドル建て)
貸借対照表
2016年8月31日現在
資産
投資資産の評価額 (簿価 $218,649,700)$210,686,692
現金5,407
外国為替先渡契約による評価益5,980,862
未収:
売却済みの投資資産1,412,289
利息1,637,321
決済済み外国為替先渡契約424
資産合計219,722,995
負債
外国為替先渡契約による評価損4,892,839
未払:
購入済みの投資8,661,854
償還済み受益証券1,401,846
投資運用会社報酬722,684
専門家報酬55,177
会計および管理会社報酬45,303
保管会社報酬24,919
運用会社報酬5,248
名義書換代理人報酬3,671
負債合計15,813,541
純資産$203,909,454
純資産
クラス A - USD クラス$44,091,071
クラス B - JPY クラス159,818,383
$203,909,454
発行済み受益証券
クラス A - USD クラス50,497,122
クラス B - JPY クラス187,330,316
受益証券1口当り純資産額
クラス A - USD クラス$0.873
クラス B - JPY クラス$0.853

損益計算書
2016年8月31日に終了する年度
投資収益
受取利息$11,247,378
その他収益7,896
投資収益合計11,255,274
費用
投資運用会社報酬1,136,803
会計および管理会社報酬182,037
保管会社報酬156,061
専門家報酬91,756
名義書換代理人報酬28,592
運用会社報酬21,862
受託会社報酬10,150
その他費用400
費用合計1,627,661
投資純利益9,627,613
実現利益(損失)および評価益(損):
実現利益(損失):
証券投資(11,197,733)
外国為替取引および外国為替先渡契約29,153,550
純実現利益17,955,817
評価益(損)の純変動:
証券投資4,040,001
外国為替換算および外国為替先渡契約(4,534,389)
評価損の純変動(494,388)
純実現・純評価益17,461,429
運用による純資産の純増$27,089,042

(米ドル建て)
投資明細表
2016年8月31日現在
額面銘柄純資産に
占める
割合		評価額
債券 (98.6%) (*)
オーストラリア (0.6%)
バンクローン (0.6%)
Fortescue Metals Group
USD1,263,6383.75% due 06/30/19$1,256,132
バンクローン合計1,256,132
オーストラリア合計 (簿価 $1,272,173)1,256,132
バハマ (0.1%)
社債 (0.1%)
Ultrapetrol Bahamas, Ltd.
USD1,500,0008.88% due 06/15/21 (a) (b)300,000
社債合計300,000
バハマ合計 (簿価 $1,545,574)300,000
カナダ (3.1%)
バンクローン (3.1%)
Concordia International Corp.
USD2,238,7505.25% due 10/21/212,116,671
Garda World Security Corp.
USD350,4364.00% due 11/08/20344,741
USD1,369,8865.50% due 11/08/201,347,625
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
USD1,260,7445.00% due 02/13/191,258,639
USD1,309,0935.50% due 04/01/221,310,730
バンクローン合計6,378,406
カナダ合計 (簿価 $6,318,360)6,378,406
キプロス (0.3%)
バンクローン (0.3%)
Drillships Financing Holding, Inc.
USD222,9806.00% due 03/31/21102,154
Drillships Ocean Ventures, Inc.
USD624,5545.50% due 07/25/21420,531
バンクローン合計522,685
キプロス合計 (簿価 $846,138)522,685
ルクセンブルグ (5.2%)
バンクローン (4.8%)
Auris Luxembourg III S.A R.L.
USD849,2714.25% due 01/17/22851,395
Delta 2 (Lux) S.A.R.L.
USD1,540,0004.75% due 07/30/211,531,145
USD312,0007.75% due 07/29/22308,749
Intelsat Jackson Holdings S.A.
USD1,600,0003.75% due 06/30/191,517,552
Mallinckrodt International Finance S.A.
USD1,959,9003.25% due 03/19/211,954,020
Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.A.R.L.
USD652,4984.75% due 06/30/21636,596
Samsonite International S.A.
USD1,100,0004.00% due 08/01/231,111,000
SIG Combibloc Holdings S.C.A.
USD1,773,9684.25% due 03/11/221,775,689
SS&C European Holdings S.A.R.L.
USD77,5504.00% due 07/08/2278,035
バンクローン合計9,764,181
社債 (0.4%)
ConvaTec Healthcare E S.A.
USD865,00010.50% due 12/15/18 (a) (c)888,787
社債合計888,787
ルクセンブルグ合計 (簿価 $10,605,643)10,652,968
多国籍企業 (0.1%)
社債 (0.1%)
Navios Maritime Acquisition Corp. / Navios Acquisition Finance US, Inc.
USD299,0008.13% due 11/15/21 (a) (c)227,240
社債合計227,240
多国籍企業合計 (簿価 $288,095)227,240
オランダ (1.2%)
バンクローン (0.9%)
NXP BV
USD647,8393.75% due 12/07/20651,279
Tronox Pigments (Netherlands) BV
USD1,272,1794.50% due 03/19/20 (d)1,256,277
バンクローン合計1,907,556
社債 (0.3%)
Bluewater Holding BV
USD600,00010.00% due 12/10/19 (a) (c)264,000
NXP BV / NXP Funding LLC
USD300,0004.13% due 06/01/21 (c)313,800
社債合計577,800
オランダ合計 (簿価 $2,730,820)2,485,356
シンガポール (0.9%)
バンクローン (0.9%)
Avago Technologies Cayman Holdings, Ltd.
USD1,745,1383.51% due 02/01/231,760,164
バンクローン合計1,760,164
シンガポール合計 (簿価 $1,745,793)1,760,164
アラブ首長国連邦 (0.1%)
社債 (0.1%)
Shelf Drilling Holdings, Ltd.
USD295,0008.63% due 11/01/18 (a) (c)239,688
社債合計239,688
アラブ首長国連邦合計 (簿価 $260,454)239,688
英国 (0.8%)
バンクローン (0.8%)
Seadrill Operating LP
USD1,186,7424.00% due 02/21/21568,651
Virgin Media Investment Holdings, Ltd.
USD971,3673.65% due 06/30/23 (d)971,231
USD48,0594.25% due 06/30/23 (d)48,052
バンクローン合計1,587,934
英国合計 (簿価 $2,206,086)1,587,934
米国 (86.2%)
バンクローン (72.4%)
Albertson's LLC
USD3,011,9384.75% due 12/21/223,028,142
American Casino & Entertainment Properties LLC
USD2,439,3604.75% due 07/07/222,451,557
AmSurg Corp.
USD558,6003.50% due 07/16/21558,835
Atkore International, Inc.
USD637,0004.50% due 04/09/21635,936
USD345,0007.75% due 10/09/21344,714
Avaya, Inc.
USD3,071,7536.25% due 05/29/202,292,296
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
USD848,0463.75% due 02/01/20851,718
B&G Foods, Inc.
USD179,2313.75% due 11/02/22180,127
Berry Plastics Corp.
USD1,250,0003.50% due 01/06/241,247,075
USD879,7053.75% due 10/01/22879,160
California Resources Corp.
USD305,0000.00% due 12/31/21 (d)319,487
Calpine Construction Finance Co. LP
USD3,342,6793.25% due 01/31/223,302,567
Chesapeake Energy Corp.
USD270,0007.50% due 08/23/21 (d)278,437
CHG Healthcare Services, Inc.
USD1,875,3004.75% due 06/07/231,885,858
CHS / Community Health Systems, Inc.
USD2,563,0034.00% due 01/27/212,455,894
USD166,8654.08% due 12/31/18164,327
Cincinnati Bell, Inc.
USD1,078,7854.00% due 09/10/20 (d)1,078,784
CITGO Holding, Inc.
USD208,6819.50% due 05/12/18209,921
CITGO Petroleum Corp.
USD820,3884.50% due 07/29/21805,826
Continental Building Products, Inc.
USD1,693,9943.50% due 08/18/231,696,112
CS Intermediate Holdco 2 LLC
USD522,3354.00% due 04/04/21524,163
CSC Holdings LLC
USD1,421,4385.00% due 10/09/221,432,397
Dell International LLC
USD500,0003.25% due 09/07/23 (d)502,680
USD500,0004.00% due 09/07/23 (d)502,680
USD1,079,4774.00% due 04/29/201,082,716
Delta Air Lines, Inc.
USD985,1723.25% due 10/18/18987,083
DH Publishing LP
USD1,171,4654.00% due 08/20/221,171,465
Dole Food Company, Inc.
USD1,716,6194.50% due 11/01/181,721,632
USD405,5174.51% due 11/01/18406,701
USD2,0986.00% due 11/01/182,104
Duff & Phelps Corp.
USD933,1764.75% due 04/23/20931,431
Dynegy Finance IV, Inc.
USD875,0005.00% due 06/27/23875,140
Dynegy, Inc.
USD994,8724.00% due 04/23/20993,807
Entegris, Inc.
USD900,9153.50% due 04/30/21903,167
Entravision Communications Corp.
USD500,0002.50% due 05/31/20 (d)498,335
USD628,2923.50% due 05/31/20 (d)626,200
FCA US LLC
USD1,187,2783.25% due 12/31/181,188,169
USD2,258,3703.50% due 05/24/172,261,193
Fieldwood Energy LLC
USD935,0008.38% due 09/30/20336,600
First Data Corp.
USD3,974,0734.52% due 03/24/213,992,473
Floatel Delaware LLC
USD426,7596.00% due 06/27/20266,724
Gates Global LLC
USD1,385,6544.25% due 07/03/211,363,137
GCP Applied Technologies, Inc.
USD399,0004.00% due 02/03/22403,988
Gemini HDPE LLC
USD635,1974.75% due 08/06/21634,403
Global Payments, Inc.
USD750,0004.02% due 04/22/23754,875
Graton Economic Development Authority
USD618,3384.75% due 09/01/22619,501
Gray Television, Inc.
USD409,5383.94% due 06/13/21411,074
Gulf Finance LLC
USD2,070,0006.25% due 08/25/23 (d)2,004,443
Harbor Freight Tools USA, Inc.
USD960,0004.00% due 08/19/23961,805
Harland Clarke Holdings Corp.
USD426,3936.99% due 08/04/19416,799
Headwaters Incorporated
USD1,050,0004.00% due 03/24/22 (d)1,050,000
Hearthside Group Holdings LLC
USD949,1234.50% due 06/02/21949,123
Hilton Worldwide Finance LLC
USD342,5663.02% due 10/25/23344,108
USD208,8013.22% due 10/25/23209,741
USD53,8013.50% due 10/26/2053,946
Helix Poly Co., LLC
USD1,221,4006.00% due 12/05/211,227,507
Hub International, Ltd.
USD1,779,0504.00% due 10/02/201,771,827
Hudson Products Holdings, Inc.
USD1,373,7775.00% due 03/15/191,254,712
Huntsman International LLC
USD723,1884.25% due 04/01/23726,355
Iasis Healthcare LLC
USD1,473,2824.50% due 05/03/181,455,397
iHeartCommunications, Inc.
USD1,750,0007.27% due 01/30/191,341,375
Infor (US), Inc.
USD1,525,6083.75% due 06/03/201,508,064
Intrawest Operations Group LLC
USD2,092,8415.00% due 12/09/202,100,040
Inventiv Health, Inc.
USD1,949,1067.75% due 05/15/181,950,724
J. Crew Group, Inc.
USD1,276,6744.00% due 03/05/211,006,019
Jack Ohio Finance
USD1,602,9615.00% due 06/20/191,563,897
Jaguar Holding Company I
USD600,0004.25% due 08/18/22601,650
Jeld-Wen, Inc.
USD719,5634.75% due 07/01/22722,563
Key Safety Systems, Inc.
USD495,6715.50% due 08/29/21495,671
Lands' End, Inc.
USD1,582,5364.25% due 04/04/211,263,655
Level 3 Financing, Inc.
USD750,0003.50% due 05/31/22753,435
USD1,250,0004.00% due 08/01/191,255,212
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
USD837,9004.00% due 04/25/23844,637
MGOC, Inc.
USD2,706,7754.00% due 07/31/202,706,775
Micron Technology, Inc.
USD1,130,0006.25% due 04/26/221,140,825
Microsemi Corp.
USD482,0023.75% due 01/15/23484,961
Mitel US Holdings, Inc.
USD708,1855.50% due 04/29/22712,612
MPG Holdco I, Inc.
USD818,9513.75% due 10/20/21818,115
MPH Acquisition Holdings LLC
USD1,550,0005.00% due 06/07/231,566,151
National Financial Partners Corp.
USD1,965,0194.50% due 07/01/201,957,650
National Mentor Holdings, Inc.
USD1,415,7624.25% due 01/31/211,416,654
NBTY, Inc.
USD1,150,0005.00% due 05/05/231,150,356
NGPL Pipeco LLC
USD489,2216.75% due 09/15/17488,306
Nine West Holdings, Inc.
USD1,005,5974.75% due 10/08/19502,798
NVA Holdings, Inc.
USD1,430,3294.75% due 08/14/211,427,940
ON Semiconductor Corp.
USD1,535,0005.25% due 03/31/231,553,911
Peabody Energy Corp.
USD1,756,8964.25% due 09/24/201,208,499
Pinnacle Foods Finance LLC
USD1,382,4033.25% due 04/29/201,385,513
USD139,3003.27% due 01/13/23140,055
Polyone Corp.
USD997,9053.50% due 11/11/221,004,142
Prestige Brands, Inc.
USD158,7333.50% due 09/03/21159,288
USD2,3445.25% due 09/03/212,353
Prime Security Services Borrower LLC
USD2,577,0004.75% due 05/02/222,593,905
Quikrete Holdings, Inc.
USD1,600,0004.00% due 09/26/201,604,256
Revlon Consumer Products Corp.
USD303,0083.50% due 07/21/23 (d)302,553
Rexnord LLC / RBS Global, Inc.
USD1,852,1954.00% due 08/21/201,851,509
Reynolds Group Holdings, Inc.
USD802,8124.25% due 02/05/23803,567
Rite Aid Corp.
USD3,500,0004.88% due 06/21/213,505,250
Sabine Oil & Gas LLC
USD1,020,2438.50% due 12/31/18 (b) (d)31,883
Scientific Games International, Inc.
USD2,130,0826.00% due 10/18/202,130,082
Sears Roebuck Acceptance Corp.
USD1,959,6985.50% due 06/30/181,898,457
Seminole Hard Rock Entertainment, Inc.
USD500,0003.50% due 05/14/20499,375
SolarWinds Holdings, Inc.
USD775,0005.50% due 02/05/23777,519
Solera LLC
USD498,7505.75% due 03/03/23501,423
Southcross Holdings Borrower LP
USD102,3913.50% due 04/13/2386,350
USD2,2095.50% due 04/13/231,862
Spin Holdco, Inc.
USD2,538,9464.25% due 11/14/192,512,922
SS&C Technologies, Inc.
USD608,7244.00% due 07/08/22612,528
Stardust Finance Holdings, Inc.
USD2,024,2886.50% due 03/13/222,007,425
Station Casinos LLC
USD2,000,0003.75% due 06/08/232,001,260
Stonewall Gas Gathering LLC
USD250,0448.75% due 01/28/22254,420
Summit Materials LLC
USD1,093,9504.00% due 07/17/221,098,052
Supervalu, Inc.
USD3,979,1325.50% due 03/21/193,980,326
Syniverse Holdings, Inc.
USD825,7454.00% due 04/23/19733,534
Tekni-Plex, Inc.
USD528,0004.50% due 06/01/22526,020
Texas Competitive Electric Holdings Co. LLC
USD701,0005.00% due 10/31/17702,577
The Neiman Marcus Group, Inc.
USD1,503,1254.25% due 10/25/201,409,180
Townsquare Media, Inc.
USD262,9714.25% due 04/01/22262,971
Transdigm, Inc.
USD298,4773.75% due 06/04/21297,683
USD828,5623.75% due 05/14/22826,259
USD965,0003.75% due 06/09/23 (d)961,082
Tribune Media Co.
USD1,621,8513.75% due 12/27/201,624,900
UFC Holdings LLC
USD820,0005.00% due 08/18/23821,640
University Support Services LLC
USD525,0006.25% due 07/06/22526,312
Univision Communications, Inc.
USD4,211,1034.00% due 03/01/204,208,703
UPC Financing Partnership
USD896,0574.08% due 08/30/24892,840
US Airways, Inc.
USD1,024,8983.50% due 05/23/191,024,263
USI, Inc.
USD831,3614.25% due 12/27/19829,632
Viskase Companies, Inc.
USD716,4964.25% due 01/30/21664,550
Western Refining, Inc.
USD1,050,0005.50% due 06/23/231,021,125
Windstream Services LLC
USD581,2505.75% due 03/29/21584,703
WMG Acquisitions Corp.
USD887,2563.75% due 07/01/20884,248
XO Communications LLC
USD541,7604.25% due 03/19/21541,208
XPO Logistics, Inc.
USD1,550,0004.25% due 11/01/21 (d)1,556,789
バンクローン合計147,675,363
社債 (13.8%)
Ally Financial, Inc.
USD705,0003.75% due 11/18/19720,862
Anixter, Inc.
USD370,0005.63% due 05/01/19391,737
Cablevision Systems Corp.
USD264,0008.63% due 09/15/17280,566
California Resources Corp.
USD384,0008.00% due 12/15/22 (a) (c)259,200
Change Healthcare Holdings, Inc.
USD500,00011.00% due 12/31/19 (a)528,750
Claire's Stores, Inc.
USD500,0009.00% due 03/15/19 (a) (c)288,250
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
USD685,0007.63% due 03/15/20 (a)690,137
CNG Holdings, Inc.
USD1,000,0009.38% due 05/15/20 (a) (c)555,000
Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass Through Trust
USD207,9689.80% due 04/01/21230,325
Diamond 1 Finance Corp. / Diamond 2 Finance Corp.
USD1,450,0003.48% due 06/01/19 (c)1,492,060
USD669,0004.42% due 06/15/21 (a) (c)699,531
DISH DBS Corp.
USD970,0004.25% due 04/01/18997,335
USD745,0007.88% due 09/01/19830,675
Frontier Communications Corp.
USD950,0007.13% due 03/15/191,023,625
USD375,0008.50% due 04/15/20404,531
Hardwoods Acquisition, Inc.
USD525,0007.50% due 08/01/21 (a) (c)362,250
HCA, Inc.
USD1,000,0004.25% due 10/15/191,048,750
IASIS Healthcare LLC / IASIS Capital Corp.
USD500,0008.38% due 05/15/19 (a)453,125
ILFC E-Capital Trust I
USD2,700,0003.98% due 12/21/65 (a) (c) (e)2,155,950
Infor US, Inc.
USD1,450,0005.75% due 08/15/20 (a) (c)1,530,490
Iron Mountain, Inc.
USD500,0006.00% due 10/01/20 (a) (c)531,255
Landry's, Inc.
USD450,0009.38% due 05/01/20 (a)(c)473,625
Nationstar Mortgage LLC / Nationstar Capital Corp.
USD630,0006.50% due 08/01/18 (a)628,425
USD595,0009.63% due 05/01/19 (a)623,263
NGPL PipeCo LLC
USD500,0007.12% due 12/15/17 (c)521,875
NRG Energy, Inc.
USD1,175,0007.88% due 05/15/21 (a)1,224,938
Radian Group, Inc.
USD1,005,0005.50% due 06/01/191,065,300
Reynolds Group Issuer, Inc. / Reynolds Group Issuer LLC /
Reynolds Group Issuer Lu
USD105,0004.13% due 07/15/21 (a) (c) (e)106,575
Rockies Express Pipeline LLC
USD500,0006.85% due 07/15/18 (c)529,375
Shingle Springs Tribal Gaming Authority
USD277,0009.75% due 09/01/21 (a) (c)303,315
Sprint Capital Corp.
USD1,000,0006.90% due 05/01/191,010,000
Sprint Communications, Inc.
USD1,000,0007.00% due 03/01/20 (c)1,072,500
Tenet Healthcare Corp.
USD1,000,0004.15% due 06/15/20 (a) (e)1,001,250
USD800,0004.50% due 04/01/21807,600
USD500,0004.75% due 06/01/20512,500
USD650,0005.00% due 03/01/19631,313
Tesoro Logistics LP / Tesoro Logistics Finance Corp.
USD500,0005.50% due 10/15/19 (a)532,500
T-Mobile USA, Inc.
USD500,0006.25% due 04/01/21 (a)521,875
Wells Enterprises, Inc.
USD938,0006.75% due 02/01/20 (a) (c)968,485
社債合計28,009,118
米国合計 (簿価 $181,236,896)175,684,481
債券合計 (簿価 $209,056,032)201,095,054
口数リミテッドパートナーシップ (0.0%)
米国 (0.0%)
116Southcross Holdings LP37,990
米国合計37,990
リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $40,020)37,990
短期金融商品 (4.7%)
英国 (4.7%)
元本定期預金 (4.7%)
Barclays Bank PLC
USD9,553,6480.15% due 09/01/169,553,648
定期預金合計9,553,648
英国合計 (簿価 $9,553,648)9,553,648
短期金融商品合計 (簿価 $9,553,648)9,553,648
投資総額 (簿価 $218,649,700)103.3%$210,686,692
現金および他の資産を超過する負債(3.3)(6,777,238)
純資産100.0%$203,909,454


(*) バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。
(a) 償還条項付き証券
(b) デフォルト証券
(c) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144Aの下でSECへの登録の適用除外になっている証券。これらの証券は、登録せずに主として適格機関投資家に転売が可能です。他に記載がない限り、これらの証券は流動性がないとはみなされません。
(d) このポジションのすべてもしくは一部は期間末時点で未決済のローン・コミットメントを表しています。この購入に関連する特定の詳細は、クーポンレートを含め、決済日以前は不明。
(e) 2016年8月31日時点の変動利付き証券
ファンドレベルの為替先渡契約(2016年8月31日現在)
買いカウンターパーティ契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価(損)益
JPYGoldman Sachs Group, Inc.30,000,0002016年9月6日USD291,506$–$(1,469)$(1,469)
JPYRoyal Bank of Canada10,000,0002016年9月2日USD96,67910–10
$10$(1,469)$(1,459)
クラス B - JPY クラスの為替先渡契約(2016年8月31日現在)
買いカウンターパーティ契約金額決済日売り契約金額評価益評価(損)純評価(損)益
JPYBNP Paribas S.A.75,930,4672016年9月2日USD750,551$–$(16,462)$(16,462)
JPYBNP Paribas S.A.55,649,4672016年9月2日USD551,997–(13,983)(13,983)
JPYGoldman Sachs Group, Inc.28,971,6962016年9月2日USD273,3466,750–6,750
JPYGoldman Sachs Group, Inc.16,898,670,7812016年9月2日USD162,465,036909,748–909,748
JPYHSBC Bank PLC155,980,7932016年9月2日USD1,470,38537,623–37,623
JPYHSBC Bank PLC28,994,9152016年9月2日USD286,611–(6,291)(6,291)
JPYMerrill Lynch International40,000,0002016年9月2日USD389,171–(2,454)(2,454)
JPYRoyal Bank of Canada2,500,0002016年9月2日USD23,458711–711
JPYBNP Paribas S.A.65,000,0002016年9月6日USD628,4707–7
JPYRoyal Bank of Canada16,672,701,3832016年10月4日USD166,280,385–(4,847,831)(4,847,831)
USDANZ Bank396,0052016年9月2日JPY40,000,0009,289–9,289
USDANZ Bank592,9022016年9月2日JPY60,000,00012,828–12,828
USDANZ Bank2,748,6342016年9月2日JPY276,000,00080,292–80,292
USDANZ Bank79,8302016年9月2日JPY8,000,0002,487–2,487
USDBNP Paribas S.A.179,3582016年9月2日JPY19,000,000–(4,332)(4,332)
USDCitibank NA549,5972016年9月2日JPY56,325,4375,048–5,048
USDCitibank NA118,9722016年9月2日JPY12,000,0002,957–2,957
USDDeutsche Bank AG39,0142016年9月2日JPY4,000,000342–342
USDGoldman Sachs Group, Inc.549,4072016年9月2日JPY55,000,00017,672–17,672
USDMorgan Stanley428,9922016年9月2日JPY43,671,2996,782–6,782
USDRoyal Bank of Canada166,047,2172016年9月2日JPY16,672,701,3834,857,084–4,857,084
USDBNP Paribas S.A.629,3422016年10月4日JPY65,000,000–(17)(17)
USDCredit Suisse International368,5722016年10月4日JPY37,000,00010,322–10,322
USDMerrill Lynch International389,7442016年10月4日JPY40,000,0002,446–2,446
USDRoyal Bank of Canada580,0462016年10月4日JPY58,000,00018,464–18,464
$5,980,852$(4,891,370)$1,089,482

通貨の略称:
JPY-日本円
USD-米ドル


「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
平成29年7月19日現在平成30年1月19日現在
金 額(円)金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン29,498,799,07839,990,578,406
流動資産合計29,498,799,07839,990,578,406
資産合計29,498,799,07839,990,578,406
負債の部
流動負債
未払解約金-6,415,000
流動負債合計-6,415,000
負債合計-6,415,000
純資産の部
元本等
元本※129,402,273,91039,865,377,861
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)96,525,168118,785,545
元本等合計29,498,799,07839,984,163,406
純資産合計29,498,799,07839,984,163,406
負債純資産合計29,498,799,07839,990,578,406

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分自 平成29年7月20日
至 平成30年1月19日
有価証券の評価基準及び評価方法国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分平成29年7月19日現在平成30年1月19日現在
1.※1期首平成29年1月20日平成29年7月20日
期首元本額40,710,900,778円29,402,273,910円
期中追加設定元本額5,502,354,109円20,960,662,688円
期中一部解約元本額16,810,980,977円10,497,558,737円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジあり)3,021,993円3,021,993円
ダイワ米国担保付貸付債権ファンド(為替ヘッジなし)1,018,149円1,018,149円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-079,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-099,963円9,963円
ダイワ米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)2014-119,962円9,962円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-49,795,838円947,268円
ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠--円29,910,270円
新興国ソブリン・豪ドルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ブラジルレアルファンド(毎月決算型)999円999円
新興国ソブリン・ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)999円999円
US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)102,434円102,434円
US短期高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)1,994円1,994円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)39,849円39,849円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)3,985円3,985円
ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス6,142,595,908円3,839,755,644円
ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス5,952,104,695円5,104,637,129円
ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数1,175,418,776円1,354,902,255円
ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数757,097,126円782,010,426円
ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス6,073,206,032円5,973,505,134円
ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数3,027,537,117円6,636,431,320円
ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス353,469,530円463,139,527円
ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス4,801,373,428円5,200,107,448円
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス239,067,596円185,234,476円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-07997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2017-06997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2017-06997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10997円997円
ダイワ米国投資法人債ファンド(部分為替ヘッジあり)2016-10997円997円
ダイワ・ブルベア・セレクト マネー・ポートフォリオ70,319,426円11,041,897円
ダイワ・ブルベア・セレクト ドル高円安ポートフォリオ147,398,977円75,585,815円
ダイワ・ブルベア・セレクト 円高ドル安ポートフォリオ84,567,627円45,166,772円
ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-80,896,449円438,699,572円
ダイワ/モルガン・スタンレー新興4カ国不動産関連ファンド-成長の槌音(つちおと)-6,515,695円5,020,480円
ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ263,126,262円167,707,761円
ダイワ・アセアン内需関連株ファンド・マネー・ポートフォリオ86,782,243円121,291,328円
低リスク型アロケーションファンド(適格機関投資家専用)-円9,371,884,349円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)4,184,518円1,193,491円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)12,952,078円2,981,988円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)4,981,569円1,990,542円
ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)9,957円9,957円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)997円997円
ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)997円997円
ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド9,958,176円9,958,176円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり49,806円49,806円
<奇数月定額払出型>ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし49,806円49,806円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース4,980,080円1,989,053円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース12,948,208円2,978,118円
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース3,685,259円1,691,241円
ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-100,588円100,588円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)399,083円399,083円
ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型)99,771円99,771円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)399,083円399,083円
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)99,771円99,771円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)2,088,438円1,091,429円
ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)1,012,911円315,004円
ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド10,009,811円10,009,811円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)99,691円99,691円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)398,764円398,764円
ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,993,820円1,993,820円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 日本円・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 豪ドル・コース499,994円499,994円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 ブラジル･レアル・コース1,496,804円1,496,804円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 米ドル・コース9,976,045円9,976,045円
通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型 通貨セレクト・コース2,001,563円2,001,563円
計29,402,273,910円39,865,377,861円
2.期末日における受益権の総数29,402,273,910口39,865,377,861口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分自 平成29年7月20日
至 平成30年1月19日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分平成30年1月19日現在
1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
平成29年7月19日現在平成30年1月19日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成29年7月19日現在平成30年1月19日現在
該当事項はありません。該当事項はありません。

(1口当たり情報)
平成29年7月19日現在平成30年1月19日現在
1口当たり純資産額1.0033円1.0030円
(1万口当たり純資産額)(10,033円)(10,030円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

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