有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)

【提出】: 2023/04/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	GIM TRUST2 SENIOR SECURED LOAN FUND JPY CLASS	6,067,996.570	408,837,336
投資信託受益証券合計			408,837,336
親投資信託受益証券	ダイワ・マネーストック・マザーファンド	997	997
親投資信託受益証券合計			997
合計			408,838,333

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、ケイマン籍の外国投資信託「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の受益証券(円建)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、同ファンドの状況及び当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「GIM トラスト2-シニア・セキュアード・ローン・ファンド JPYクラス」の状況
以下に記載した同ファンドの情報は、会計監査人により監査を受けた財務諸表を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

(米ドル建て)

貸借対照表 2021年8月31日現在
資産
投資資産の評価額 (簿価 $730,472,121)	$	735,980,208
現金		206
中央清算デリバティブ取引のためのブローカへの預入金		6,005
外国為替先渡取引による評価益		291
未決済ローン・コミットメントによる評価益		27
未収:
売却済みの投資		19,719,097
利息		2,851,791
決済済み外国為替先渡取引		415
資産合計		758,558,040

負債
外国為替先渡取引による評価損		5,271
未払:
購入済みの投資		39,093,391
償還済み受益証券		7,510,289
運用会社報酬		2,835,419
会計および管理会社報酬		98,588
専門家報酬		72,050
運用会社報酬		41,217
保管会社報酬		32,978
名義書換代理人報酬		13,418
その他負債		158,697
負債合計		49,861,318

純資産	$	708,696,722


純資産
クラス A - USD クラス	$	704,364,196
クラス B - JPY クラス		4,332,526
	$	708,696,722

発行済み受益証券口数
クラス A - USD クラス		896,734,850
クラス B - JPY クラス		6,516,382

受益証券1口当り純資産額
クラス A - USD クラス	$	0.785
クラス B - JPY クラス	$	0.665

損益計算書 2021年8月31日に終了する年度
投資収益
受取利息	$	34,161,464
配当収益 ($22,294の源泉徴収税控除後 )		52,019
その他収益		474,735
投資収益合計		34,688,218

費用
運用会社報酬		4,383,266
会計および管理会社報酬		590,750
保管会社報酬		179,179
専門家報酬		118,573
名義書換代理人報酬		111,858
運用会社報酬		84,294
受託会社報酬		10,000
登録料		8,127
その他費用		40
費用合計		5,486,087

投資利益		29,202,131


実現損益および評価損益の変動:
実現損益:
証券投資		(5,894,103)
スワップ取引の評価額		340,576
外国為替取引および外国為替先渡取引		(626,854)
実現損失		(6,180,381)
評価損益の変動の内訳:
証券投資		27,669,375
未決済ローン・コミットメント		8,572
外国為替換算および外国為替先渡取引		(24,596)
評価損益の変動		27,653,351

実現損益および評価損益の変動		21,472,970

運用による純資産の増加額	$	50,675,101

投資明細表
2021年8月31日現在
		額面	銘柄	純資産に占める割合		評価額
			債券 (97.7%)*
			カナダ (5.1%)
			バンクローン (4.0%)
			1011778 B.C. Unlimited Liability Co.
	USD	1,203,234	1.83% due 11/19/26		$	1,181,672
			Bausch Health Co., Inc.
	USD	2,400,179	2.83% due 11/27/25			2,385,178
	USD	5,007,293	3.08% due 06/02/25			4,987,714
			Bombardier Recreational Products, Inc.
	USD	2,261,298	2.09% due 05/24/27			2,236,424
			Garda World Security Corp.
	USD	2,850,000	4.34% due 10/30/26			2,840,852
			Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
	USD	2,097,080	4.50% due 12/01/23			2,090,789
			Kestrel Bidco, Inc.
	USD	2,326,570	4.00% due 12/11/26			2,243,977
			Knowlton Development Corp., Inc.
	USD	4,936,601	3.83% due 12/22/25			4,882,298
			NorthRiver Midstream Finance LP
	USD	2,212,358	3.39% due 10/01/25			2,199,371
			Titan Acquisition Ltd.
	USD	3,593,556	3.17% due 03/28/25			3,513,060
			バンクローン合計			28,561,335
			社債 (1.1%)
			Bausch Health Cos, Inc.
	USD	2,000,000	5.50% due 11/01/25(a),(b)			2,045,800
			GFL Environmental, Inc.
	USD	3,000,000	3.75% due 08/01/25(a),(b)			3,090,000
			NOVA Chemicals Corp.
	USD	2,210,000	5.00% due 05/01/25(a),(b)			2,354,225
			社債合計			7,490,025
			カナダ合計 (簿価 $35,739,481)			36,051,360
			フランス (0.5%)
			バンクローン (0.5%)
			Banijay Entertainment S.A.S.
	USD	3,721,875	3.84% due 03/01/25			3,698,613
			バンクローン合計			3,698,613
			フランス合計 (簿価 $3,732,667)			3,698,613
			ドイツ (0.5%)
			バンクローン (0.5%)
			TK Elevator Midco GmbH
	USD	3,269,109	4.00% due 07/30/27			3,264,565
			バンクローン合計			3,264,565
			ドイツ合計 (簿価 $3,225,273)			3,264,565
			ルクセンブルク (4.6%)
			バンクローン (4.6%)
			Altice Financing S.A.
	USD	1,416,797	2.88% due 07/15/25			1,388,858
			Icon Public Ltd. Co. Lux Term Loan
	USD	1,601,088	3.00% due 07/03/28			1,599,423
			Icon Public Ltd. Co. U.S. Term Loan
	USD	398,912	3.00% due 07/03/28			398,497
			Intelsat Jackson Holdings S.A.
	USD	11,240,000	8.00% due 11/27/23			11,401,631
			Jazz Pharmaceuticals Public Ltd. Co.
	USD	4,100,000	Due 05/05/28(c)			4,100,000
			JBS USA Lux S.A.
	USD	2,330,965	2.08% due 05/01/26			2,314,952
			Summer (BC) Bidco B LLC
	USD	964,286	5.25% due 12/04/26			961,277
			Sunshine Luxembourg VII S.A R.L.
	USD	8,109,938	4.50% due 10/01/26			8,113,993
			Trinseo Materials Operating SCA
	USD	2,193,748	2.08% due 09/06/24			2,172,359
			バンクローン合計			32,450,990
			ルクセンブルク合計 (簿価 $32,292,219)			32,450,990
			英国 (0.7%)
			バンクローン (0.7%)
			Formula One Management Ltd.
	USD	1,598,145	3.50% due 02/01/24			1,591,352
			INEOS Enterprises Holdings Ltd.
	USD	3,233,743	4.50% due 08/28/26			3,237,785
			バンクローン合計			4,829,137
			英国合計 (簿価 $4,820,836)			4,829,137
			米国 (86.3%)
			バンクローン (77.3%)
			ACProducts Holdings, Inc.
	USD	2,485,000	4.75% due 05/17/28			2,482,416
			Adient US LLC
	USD	3,860,714	3.58% due 04/10/28			3,850,252
			Advanced Drainage Systems, Inc.
	USD	1,809,257	2.38% due 07/31/26			1,806,995
			Alliance Laundry Systems LLC
	USD	4,691,705	4.25% due 10/08/27			4,689,734
			Allied Universal Holdco LLC
	USD	3,902,006	4.25% due 05/12/28			3,900,367
			Altium Packaging LLC
	USD	3,431,400	3.25% due 02/03/28			3,401,375
			American Axle & Manufacturing, Inc.
	USD	1,406,573	3.00% due 04/06/24			1,400,202
			APi Group DE, Inc.
	USD	4,214,777	2.58% due 10/01/26			4,171,322
			Arches Buyer, Inc.
	USD	4,244,922	3.75% due 12/06/27			4,202,473
			Ascend Learning LLC
	USD	5,026,277	4.00% due 07/12/24			5,019,090
	USD	578,826	4.75% due 07/12/24			579,370
			Astoria Energy LLC
	USD	4,760,413	4.50% due 12/10/27(c)			4,751,891
			Asurion LLC
	USD	2,510,415	3.08% due 11/03/24			2,466,482
	USD	1,502,343	3.21% due 11/03/23			1,485,757
	USD	738,150	3.33% due 07/31/27			723,232
	USD	1,065,000	5.33% due 01/31/28			1,059,292
			Avantor Funding, Inc.
	USD	5,769,244	2.75% due 11/08/27			5,762,033
			B&G Foods, Inc.
	USD	3,210,031	2.58% due 10/10/26			3,206,018
			BK LC Lux SPV S.A R.L.
	USD	3,535,000	4.25% due 04/28/28			3,529,485
			Brookfield WEC Holdings, Inc.
	USD	7,563,462	3.25% due 08/01/25			7,496,072
			Buckeye Partners LP
	USD	3,045,293	2.35% due 11/01/26			3,010,089
			BWay Holding Co.
	USD	5,063,720	3.34% due 04/03/24			4,927,658
			Caesars Resort Collection LLC
	USD	3,083,346	2.83% due 12/23/24			3,055,657
			Calpine Construction Finance Co. LP
	USD	2,853,033	2.08% due 01/15/25			2,806,671
			Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
	USD	4,477,500	4.00% due 10/30/26			4,477,500
			Carroll County Energy LLC
	USD	1,116,275	3.65% due 02/16/26			1,071,624
			CCI Buyer, Inc.
	USD	4,253,339	4.75% due 12/17/27			4,261,336
			CCM Merger, Inc.
	USD	2,615,964	4.50% due 11/04/25			2,611,595
			CenturyLink, Inc.
	USD	333,487	2.33% due 03/15/27			329,179
			CHG Healthcare Services, Inc.
	USD	3,387,139	4.00% due 06/07/23			3,381,957
			Cincinnati Bell, Inc.
	USD	4,733,449	4.25% due 10/02/24			4,726,680
			CITGO Holding, Inc.
	USD	1,409,888	8.00% due 08/01/23			1,386,624
			CityCenter Holdings LLC
	USD	4,415,525	3.00% due 04/18/24			4,404,133
			Claire's Stores, Inc.
	USD	228,810	6.58% due 12/18/26			220,026
			Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.
	USD	10,244,555	3.63% due 08/21/26			9,995,715
			Cloudera, Inc.
	USD	3,885,025	3.25% due 12/22/27			3,880,790
			Commscope, Inc.
	USD	6,344,893	3.33% due 04/06/26			6,267,168
			Conair Holdings LLC
	USD	2,830,000	4.25% due 05/17/28			2,825,868
			Conservice Midco LLC
	USD	4,491,063	4.36% due 05/13/27			4,485,449
			Cornerstone OnDemand, Inc.
	USD	2,930,957	3.34% due 04/22/27			2,927,000
			CP Atlas Buyer, Inc.
	USD	2,446,961	4.25% due 11/23/27			2,435,558
			CPV Shore Holdings LLC
	USD	435,603	3.84% due 12/29/25			413,823
			Crown Finance US, Inc.
	USD	2,193,609	3.50% due 02/28/25			1,706,782
	USD	1,753,255	3.75% due 09/30/26			1,343,432
	USD	480,707	7.00% due 05/23/24			590,640
			CSC Holdings LLC
	USD	5,910,160	2.35% due 07/17/25			5,819,380
	USD	2,095,970	2.35% due 01/15/26			2,061,156
			Curia Global, Inc.
	USD	5,042,736	4.50% due 08/30/26			5,040,920
			DCert Buyer, Inc.
	USD	1,481,250	4.08% due 10/16/26			1,477,962
	USD	915,000	7.08% due 02/19/29			921,533
			Deerfield Dakota Holding LLC
	USD	3,935,250	4.75% due 04/09/27			3,937,100
			Diamond Sports Group LLC
	USD	2,180,200	3.34% due 08/24/26			1,356,259
			DIRECTV Financing LLC
	USD	2,596,667	5.75% due 08/02/27			2,595,187
			Dun & Bradstreet Corp.
	USD	4,019,290	3.34% due 02/06/26			3,986,653
	USD	2,793,875	3.75% due 01/07/28			2,788,818
			Ecovyst Catalyst Technologies LLC
	USD	2,870,000	3.25% due 06/09/28			2,864,375
			Elanco Animal Health, Inc.
	USD	1,701,885	1.85% due 08/01/27			1,671,183
			Endo Luxembourg Finance Co. I S.A R.L.
	USD	1,149,791	5.75% due 03/27/28			1,114,653
			Ensemble RCM LLC
	USD	2,283,380	3.88% due 08/03/26			2,280,937
			Entercom Media Corp.
	USD	1,988,318	2.58% due 11/18/24			1,958,076
			Enterprise Development Authority
	USD	3,811,750	5.00% due 02/28/28			3,816,515
			Envision Healthcare Corp.
	USD	4,506,761	3.83% due 10/10/25			3,951,888
			ExGen Renewables IV LLC
	USD	4,170,955	3.50% due 12/15/27			4,156,816
			FGI Operating Co. LLC
	USD	256,223	Due 05/16/22(d)			27,928
	USD	1,359,915	Due 12/31/49(d)			–
			First Student Bidco, Inc.
	USD	3,708,462	Due 07/21/28(c)			3,678,572
			Forterra Finance LLC
	USD	2,145,706	4.00% due 10/25/23			2,143,518
			Gardner Denver, Inc.
	USD	2,752,200	2.83% due 03/01/27			2,747,053
			Gates Global LLC
	USD	5,003,504	3.25% due 03/31/27			4,977,986
			Gemini HDPE LLC
	USD	3,844,938	3.50% due 12/31/27			3,835,326
			Genesee & Wyoming, Inc.
	USD	3,485,170	2.15% due 12/30/26			3,445,962
			Getty Images, Inc.
	USD	3,897,432	4.63% due 02/19/26			3,888,507
			GI Consilio Parent LLC
	USD	2,835,000	4.50% due 05/12/28			2,812,320
			Global Medical Response, Inc.
	USD	2,920,325	5.75% due 10/02/25			2,930,663
			Golden Nugget, Inc.
	USD	1,716,810	3.25% due 10/04/23			1,704,587
			GoodRx, Inc.
	USD	4,495,022	2.83% due 10/10/25			4,471,603
			Graham Packaging Co., Inc.
	USD	5,776,728	3.75% due 08/04/27			5,748,596
			Gray Television, Inc.
	USD	441,980	2.35% due 02/07/24			440,322
	USD	3,406,024	2.60% due 01/02/26			3,380,922
			Greeneden US Holdings I LLC
	USD	6,758,163	4.75% due 12/01/27			6,769,449
			Harsco Corp.
	USD	1,129,333	2.75% due 03/10/28			1,119,169
			Helios Software Holdings, Inc.
	USD	2,375,238	3.92% due 03/11/28			2,363,956
			Hertz Corp.
	USD	4,150,000	4.00% due 06/30/28			4,130,744
			H-Food Holdings LLC
	USD	1,523,615	3.77% due 05/23/25			1,507,663
			Homer City Generation LP
	USD	93,770	Due 04/05/23			66,576
			Hostess Brands LLC
	USD	4,041,741	3.00% due 08/03/25			4,016,480
			Hub International Ltd.
	USD	3,906,024	2.88% due 04/25/25			3,859,464
			Hyland Software, Inc.
	USD	2,654,528	4.25% due 07/01/24			2,654,820
			iHeartCommunications, Inc.
	USD	6,234,304	3.08% due 05/01/26			6,175,889
	USD	1,012,858	3.75% due 05/01/26			1,008,047
			Indy US Bidco LLC
	USD	3,077,288	4.10% due 03/06/28			3,070,887
			Informatica LLC
	USD	6,130,183	3.33% due 02/25/27			6,087,640
			Ingram Micro, Inc.
	USD	4,300,000	Due 06/30/28(c)			4,306,450
			Insulet Corp.
	USD	3,375,000	3.75% due 05/04/28			3,370,781
			Invenergy Thermal Operating I LLC
	USD	1,368,754	3.08% due 08/28/25			1,341,379
			IRB Holding Corp.
	USD	2,036,757	3.75% due 02/05/25			2,028,488
	USD	1,865,625	4.25% due 12/15/27			1,863,293
			Leslie's Poolmart, Inc.
	USD	5,222,788	3.25% due 03/09/28(c)			5,192,339
			LifePoint Health, Inc.
	USD	3,216,917	3.83% due 11/16/25			3,192,437
			LogMeIn, Inc.
	USD	4,378,000	4.85% due 08/31/27			4,360,882
			Madison IAQ LLC
	USD	2,641,000	3.75% due 06/21/28			2,622,856
			Majordrive Holdings IV LLC
	USD	2,252,083	4.50% due 06/01/28			2,250,687
			MED Parentco LP
	USD	3,529,837	4.33% due 08/31/26			3,514,941
			Medallion Midland Acquisition LLC
	USD	1,996,096	4.25% due 10/30/24			1,977,632
			Meredith Corp.
	USD	1,469,649	2.58% due 01/31/25			1,460,875
	USD	1,816,650	5.25% due 01/31/25			1,852,983
			MetroNet Systems Holdings LLC
	USD	2,790,000	4.50% due 06/02/28			2,785,117
			MI Windows and Doors LLC
	USD	2,629,275	4.50% due 12/18/27			2,633,876
			Moda Ingleside Energy Center LLC
	USD	2,181,649	3.33% due 09/29/25			2,176,741
			Momentive Performance Materials, Inc.
	USD	2,930,988	3.34% due 05/15/24			2,919,996
			Moran Foods LLC
	USD	1,687,441	8.00% due 04/01/24			1,763,376
	USD	859,354	11.75% due 10/01/24			754,083
			NAI Entertainment Holdings LLC
	USD	1,929,234	3.50% due 05/08/25			1,885,826
			Navitas Midstream Midland Basin LLC
	USD	3,290,000	4.75% due 12/13/24			3,274,372
			Netsmart, Inc.
	USD	2,928,660	4.75% due 10/01/27			2,932,321
			Nexstar Broadcasting, Inc.
	USD	2,798,865	2.60% due 09/18/26			2,783,555
			Nielsen Finance LLC
	USD	502,097	2.10% due 10/04/23			501,329
			Numericable US LLC
	USD	4,036,817	3.81% due 01/31/26			3,997,458
			Oryx Midstream Holdings
	USD	2,309,399	4.08% due 05/22/26			2,305,172
			Osmose Utilities Services, Inc.
	USD	1,710,000	Due 06/23/28(c)			1,698,594
			Packaging Coordinators Midco, Inc.
	USD	4,039,875	4.25% due 11/30/27			4,033,815
			Pactiv Evergreen, Inc.
	USD	1,116,246	2.83% due 02/05/23			1,109,091
	USD	4,776,000	3.33% due 02/05/26			4,741,374
			Parexel International Corp.
	USD	3,722,000	Due 08/11/28(c)			3,720,139
			Park River Holdings, Inc.
	USD	1,956,430	4.00% due 12/28/27			1,943,224
			Pathway Vet Alliance LLC
	USD	3,375,954	3.83% due 03/31/2027			3,353,268
			Pelican Products, Inc.
	USD	3,721,129	4.50% due 05/01/25			3,697,872
	USD	157,526	8.75% due 05/01/26			154,639
			Petco Health and Wellness Co., Inc.
	USD	3,498,725	4.00% due 03/03/28			3,489,978
			PetVet Care Centers LLC
	USD	3,054,728	2.83% due 02/14/25			3,011,443
	USD	3,344,486	4.25% due 02/14/25			3,338,901
			PG&E Corp.
	USD	3,955,118	3.50% due 06/23/25			3,783,743
			Pike Corp.
	USD	3,533,547	3.09% due 01/21/28			3,516,374
			PPD, Inc.
	USD	4,239,375	2.50% due 01/13/28			4,225,767
			Prime Security Services Borrower LLC
	USD	5,662,408	3.50% due 09/23/26			5,650,008
			Project Alpha Intermediate Holding, Inc.
	USD	1,608,630	4.09% due 04/26/24			1,607,198
			Project Boost Purchaser LLC
	USD	3,536,827	3.58% due 06/01/26			3,507,365
			Proofpoint
	USD	2,837,500	Due 06/09/28(c)			2,819,368
			Quest Software US Holdings, Inc.
	USD	1,659,368	4.38% due 05/16/25			1,656,514
	USD	136,000	8.38% due 05/18/26			135,377
			Quidditch Acquisition, Inc.
	USD	360,418	8.00% due 03/21/25			352,085
			QUIKRETE Holdings, Inc.
	USD	3,480,833	Due 05/22/28(c)			3,450,933
			RealPage, Inc.
	USD	3,050,000	3.75% due 04/24/28			3,030,571
			Red Ventures LLC
	USD	1,626,258	2.58% due 11/08/24			1,606,613
			Ring Container Technologies Group LLC
	USD	2,230,000	Due 08/12/28(c)			2,224,425
			Sabre GLBL, Inc. 2021 Other Term B-1 Loan
	USD	1,281,775	4.00% due 12/17/27			1,271,841
			Sabre GLBL, Inc. 2021 Other Term B-2 Loan
	USD	2,043,225	4.00% due 12/17/27			2,027,390
			Scientific Games International, Inc.
	USD	4,919,026	2.83% due 08/14/24			4,872,050
			Shearer's Foods LLC
	USD	2,282,779	4.25% due 09/23/27			2,277,437
			Shutterfly LLC
	USD	2,685,000	Due 09/25/26(c)			2,676,623
			Signal Parent, Inc.
	USD	4,205,000	4.25% due 04/03/28			4,122,666
			Simply Good Foods USA, Inc.
	USD	2,193,439	4.75% due 07/07/24			2,198,001
			Sinclair Television Group, Inc.
	USD	386,878	2.34% due 01/03/24			378,495
			Sound Inpatient Physicians, Inc.
	USD	1,993,539	2.83% due 06/27/25			1,978,168
			SP PF Buyer LLC
	USD	4,081,370	4.58% due 12/22/25			4,011,211
			Spin Holdco, Inc.
	USD	4,089,750	4.75% due 03/04/28			4,091,795
			Spirit Aerosystems, Inc.
	USD	1,194,995	6.00% due 01/15/25			1,200,468
			St. George's University Scholastic Services LLC
	USD	5,698,863	3.34% due 07/17/25			5,659,711
			Staples, Inc.
	USD	2,373,743	5.13% due 04/16/26			2,239,888
			Star US Bidco LLC
	USD	3,653,100	5.25% due 03/17/27			3,653,100
			Steinway Musical Instruments, Inc.
	USD	386,695	4.75% due 02/14/25			381,861
			Team Health Holdings, Inc.
	USD	2,340,309	3.75% due 02/06/24			2,272,698
			Tekni-Plex, Inc.
	USD	1,715,690	Due 07/29/28(c)			1,714,403
			Tenneco, Inc.
	USD	4,637,500	3.08% due 10/01/25			4,585,328
			TGP Holdings III LLC
	USD	1,735,073	4.25% due 06/29/28			1,733,633
			ThoughtWorks, Inc.
	USD	2,229,864	3.50% due 03/24/28			2,220,119
			TransDigm, Inc.
	USD	1,023,816	2.33% due 08/22/24			1,009,104
	USD	1,411,105	2.33% due 05/30/25			1,387,497
	USD	1,171,995	2.33% due 12/09/25			1,152,739
			Triton Water Holdings, Inc.
	USD	3,898,684	4.00% due 03/31/28			3,869,873
			Tronox Finance LLC
	USD	1,928,022	2.38% due 03/10/28			1,907,238
			Truck Hero, Inc.
	USD	4,230,331	4.00% due 01/31/28			4,210,237
			TTM Technologies, Inc.
	USD	111,275	2.60% due 09/28/24			110,789
			UFC Holdings LLC
	USD	3,663,659	3.50% due 04/29/26			3,638,783
			UKG, Inc.
	USD	4,993,619	4.00% due 05/04/26			4,993,619
			Ultimate Software Group, Inc.
	USD	1,643,231	3.83% due 05/04/26			1,643,576
			United Natural Foods, Inc.
	USD	2,666,768	3.58% due 10/22/25			2,655,114
			US Renal Care, Inc.
	USD	3,168,445	5.13% due 06/26/26			3,166,734
			USI, Inc.
	USD	2,790,561	3.15% due 05/16/24			2,764,748
			Utz Quality Foods LLC
	USD	2,353,176	3.08% due 01/20/28			2,341,998
			Vertiv Group Corp.
	USD	5,367,418	2.85% due 03/02/27			5,330,544
			Virtusa Corp.
	USD	942,638	5.00% due 02/11/28			945,880
			WCG Purchaser Corp.
	USD	7,326,579	5.00% due 01/08/27			7,338,814
			Whatabrands LLC
	USD	3,650,000	Due 08/03/28(c)			3,637,444
			Wheel Pros, Inc.
	USD	2,724,500	5.25% due 05/11/28(c)			2,724,500
			White Cap Buyer LLC
	USD	3,587,888	4.50% due 10/19/27			3,588,462
			WMG Acquisition Corp.
	USD	3,993,438	2.21% due 01/20/28			3,942,082
			Zayo Group Holdings, Inc.
	USD	4,226,490	3.08% due 03/09/27			4,169,094
			バンクローン合計			548,394,551
			社債 (9.0%)
			Albertsons Cos, Inc. / Safeway, Inc. / New Albertsons LP / Albertsons LLC
	USD	560,000	5.75% due 03/15/25(a)			571,900
			Arconic Corp.
	USD	1,750,000	6.00% due 05/15/25(a),(b)			1,852,462
			CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
	USD	2,000,000	4.00% due 03/01/23(a),(b)			2,012,100
	USD	1,500,000	5.50% due 05/01/26(a),(b)			1,545,165
			CenturyLink, Inc.
	USD	3,000,000	4.00% due 02/15/27(a),(b)			3,078,750
			DISH DBS Corp.
	USD	2,000,000	5.00% due 03/15/23			2,087,500
	USD	2,250,000	5.88% due 11/15/24			2,418,750
			Ford Motor Credit Co. LLC
	USD	2,000,000	4.27% due 01/09/27(a)			2,140,000
	USD	4,060,000	4.39% due 01/08/26			4,354,350
	USD	1,000,000	5.13% due 06/16/25(a)			1,097,500
			HCA, Inc.
	USD	6,000,000	5.38% due 02/01/25			6,757,500
			Hilton Domestic Operating Co., Inc.
	USD	2,100,000	5.38% due 05/01/25(a),(b)			2,203,131
			IQVIA, Inc.
	USD	1,125,000	5.00% due 10/15/26(a),(b)			1,158,750
			Lamb Weston Holdings, Inc.
	USD	3,000,000	4.88% due 11/01/26(a),(b)			3,085,882
			MasTec, Inc.
	USD	2,185,000	4.50% due 08/15/28(a),(b)			2,299,713
			Microchip Technology, Inc.
	USD	1,900,000	4.25% due 09/01/25(a)			2,003,310
			Newell Brands, Inc.
	USD	645,000	4.35% due 04/01/23(a)			680,359
			NuStar Logistics LP
	USD	3,225,000	5.75% due 10/01/25(a)			3,466,875
			PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp.
	USD	170,000	6.88% due 05/15/23(a)			164,977
			Sirius XM Radio, Inc.
	USD	6,000,000	5.00% due 08/01/27(a),(b)			6,292,500
			Spectrum Brands, Inc.
	USD	180,000	5.75% due 07/15/25(a)			184,050
			Spirit AeroSystems, Inc.
	USD	2,000,000	7.50% due 04/15/25(a),(b)			2,117,500
			Staples, Inc.
	USD	2,971,000	7.50% due 04/15/26(a),(b)			3,000,710
			Tenet Healthcare Corp.
	USD	5,500,000	4.88% due 01/01/26(a),(b)			5,705,150
	USD	3,400,000	7.50% due 04/01/25(a),(b)			3,638,000
			社債合計			63,916,884
			米国合計 (簿価 $609,934,805)			612,311,435
			債券合計 (簿価 $689,745,281)			692,606,100
		株数	優先株式 (0.1%)
			米国 (0.1%)
	USD	205	Claire's Stores, Inc.			486,875
			米国合計 (簿価 $75,625)			486,875
			優先株式合計 (簿価 $75,625)			486,875
		証券数	ワラント (0.0%)
			米国 (0.0%)
	USD	1,707	Windstream Holdings, Inc.			34,379
			米国合計 (簿価 $0)			34,379
			ワラント合計 (簿価 $0)			34,379
		口数	リミテッドパートナーシップ (0.8%)
			米国 (0.8%)
		47,235	California Resources Corp.			1,616,854
		151,515	Cineworld Group PLC			138,250
		290	Claire's Stores, Inc.			61,625
		34,996	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.			92,040
		13,134	iHeartCommunications, Inc.			326,774
		1,748	iHeartMedia, Inc.			43,490
		15,278	Neiman Marcus Group			2,024,335
		919	Neiman Marcus Group Restricted			121,767
		14,500	Oasis Petroleum, Inc.			1,255,555
		57,327	SAL Topco LLC			257,971
		116	Southcross Holdings LP			986
			米国合計 (簿価 $3,738,008)			5,939,647
			リミテッドパートナーシップ合計 (簿価 $3,738,008)			5,939,647
		元本	短期投資 (5.2%)
			日本 (5.2%)
			定期預金 (5.2%)
			Sumitomo Mitsui Banking Corp.
	USD	36,913,207	0.01% due 09/01/21			36,913,207
			定期預金合計			36,913,207
			日本合計 (簿価 $36,913,207)			36,913,207
			短期投資合計 (簿価 $36,913,207)			36,913,207

			投資合計 (簿価 $730,472,121)	103.8%	$	735,980,208
			現金及び他の資産を超過する負債	(3.8)		(27,283,486)
			純資産	100.0%	$	708,696,722

* バンクローンは変動金利債務です。表示されているクーポンレートは期間末時点の利率を表しています。

(a) 期限前償還条項付き証券

(b) 144A 証券 - 1933年証券取引法の規則144A の下でSECへの届出を免除されている証券。これらの証券は、届出をしないで適格機関投資家に転売することができます。他に記載がない限り、非流動性資産とみなされることはありません。

(d) デフォルト証券

投資明細表のすべての有価証券は運用会社の最良の判断に基づいて有価証券の所在地ではなく、リスクの所在国によって分類されています。

ファンドレベルの為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		純評価損益
JPY	HSBC Bank	32,419,087	09/01/2021	USD	294,803	$	291	$	–	$	291
						$	291	$	–	$	291



クラスB - JPYクラスの外国為替先渡契約(2021年8月31日現在)(純資産に占める割合 0.0%)
買い	取引相手	契約金額	決済日	売り	契約金額		評価益		評価損		純評価損益
JPY	State Street Bank and Trust Co.	473,227,106	9/10/2021	USD	4,313,073	$	–	$	(5,271)	$	(5,271)
						$	–	$	(5,271)	$	(5,271)

通貨の略称:
JPY	-	日本円
USD	-	米ドル

「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年7月19日現在	2023年1月19日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		154,598,364,131	158,884,170,414
流動資産合計		154,598,364,131	158,884,170,414
資産合計		154,598,364,131	158,884,170,414
負債の部
流動負債
未払解約金		-	450,000,000
流動負債合計		-	450,000,000
負債合計		-	450,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1	154,511,884,258	158,381,230,125
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		86,479,873	52,940,289
元本等合計		154,598,364,131	158,434,170,414
純資産合計		154,598,364,131	158,434,170,414
負債純資産合計		154,598,364,131	158,884,170,414

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年7月20日至 2023年1月19日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年7月19日現在	2023年1月19日現在
1.	※1	期首	2022年1月20日	2022年7月20日
		期首元本額	147,185,375,981円	154,511,884,258円
		期中追加設定元本額	75,160,792,997円	72,914,418,030円
		期中一部解約元本額	67,834,284,720円	69,045,072,163円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本株ロング・ショート複合戦略ファンド(適格機関投資家専用)	281,752,121円	-円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-	947,268円	947,268円
		ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠-	29,910,270円	29,910,270円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジあり)	998円	998円
		ワールド・フィンテック革命ファンド(為替ヘッジなし)	998円	998円
		US短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)	102,434円	102,434円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり)	39,849円	39,849円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)	3,985円	3,985円
		iFreeレバレッジ S&P500	10,292,398,375円	10,791,948,720円
		iFreeレバレッジ NASDAQ100	77,954,935,421円	75,953,937,119円
		クリーンテック株式ファンド(資産成長型)	998,802円	998,802円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(毎月決算/予想分配金提示型)	999円	999円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	1,000円	1,000円
		世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	499,501円	499,501円
		ダイワ上場投信-日経平均レバレッジ・インデックス	4,885,585,339円	5,335,635,195円
		ダイワ上場投信-日経平均ダブルインバース・インデックス	7,033,659,976円	5,584,384,562円
		ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数	885,079,448円	1,010,016,980円
		ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数	1,026,318,645円	926,363,625円
		ダイワ上場投信-日経平均インバース・インデックス	4,191,782,976円	10,588,994,301円
		ダイワ上場投信-TOPIXインバース(-1倍)指数	9,372,904,457円	12,970,925,555円
		ダイワ上場投信-JPX日経400レバレッジ・インデックス	538,317,221円	538,317,221円
		ダイワ上場投信-JPX日経400インバース・インデックス	151,994,519円	151,994,519円
		ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス	96,924,870円	107,919,373円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-07	997円	997円
		ダイワ米国投資法人債ファンド(為替ヘッジあり)2016-10	997円	997円
		先進国トータルリターン戦略ファンド(リスク抑制型/適格機関投資家専用)	72,489,058円	207,414,601円
		ダイワ日本株式ベア・ファンド(適格機関投資家専用)	55,181,236円	-円
		ダイワ日本国債15-20年ラダー型ファンド・マネーポートフォリオ -SLトレード-	4,992,083円	4,992,083円
		ブルベア・マネー・ポートフォリオ6	16,774,839,804円	15,424,183,330円
		ブル3倍日本株ポートフォリオ6	19,084,842,999円	17,085,842,499円
		ベア2倍日本株ポートフォリオ6	1,718,486,357円	1,618,441,439円
		ダイワ/ハリス世界厳選株ファンド・マネー・ポートフォリオ	48,631,027円	42,634,170円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 豪ドル・コース(毎月分配型)	595,106円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	987,373円	-円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	494,581円	-円
		ダイワUS短期ハイ・イールド社債ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	9,957円	9,957円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ米国バンクローン・オープン(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)	997円	997円
		ダイワ新グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジなし)	997円	997円
		ダイワ/ミレーアセット亜細亜株式ファンド	4,148円	4,148円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)米ドル・コース	10,833円	10,833円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)ブラジル・レアル・コース	10,788円	10,788円
		通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル好配当株α(毎月分配型)通貨セレクト・コース	12,751円	12,751円
		ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-	100,588円	100,588円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジあり)	1,091,429円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンド(為替ヘッジなし)	315,004円	-円
		ダイワ/ミレーアセット・アジア・セクターリーダー株ファンド	5,813円	5,813円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	99,691円	99,691円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	398,764円	398,764円
		ダイワ日本株ストラテジーα(通貨選択型) -ジャパン・トリプルリターンズ- 通貨セレクト・コース(毎月分配型)	15,402円	15,402円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型日本円・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型豪ドル・コース	200,861円	200,861円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型ブラジル･レアル・コース	300,273円	300,273円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型米ドル・コース	1,999,177円	1,999,177円
		通貨選択型ダイワ米国厳選株ファンド -イーグルアイⅡ- 予想分配金提示型通貨セレクト・コース	505,900円	505,900円
	計		154,511,884,258円	158,381,230,125円

2.		期末日における受益権の総数	154,511,884,258口	158,381,230,125口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年7月20日至 2023年1月19日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2023年1月19日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
2022年7月19日現在	2023年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。


(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年7月19日現在	2023年1月19日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年7月19日現在	2023年1月19日現在
1口当たり純資産額	1.0006円	1.0003円
(1万口当たり純資産額)	(10,006円)	(10,003円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/07/20-2023/01/19)

開示資料

決算