有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年1月30日-平成28年1月29日)

(4)【附属明細表】
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

				(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド	1,598,640,060	2,184,701,505
合計1銘柄			1,598,640,060	2,184,701,505

<参考>当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

	(単位:円)
区分	平成28年1月29日現在
	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	132,207,179
株式	5,383,503,500
未収配当金	2,865,000
未収利息	36
流動資産合計	5,518,575,715
資産合計	5,518,575,715
負債の部
流動負債
流動負債合計	-
負債合計	-
純資産の部
元本等
元本	4,038,208,004
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,480,367,711
元本等合計	5,518,575,715
純資産合計	5,518,575,715
負債純資産合計	5,518,575,715

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成27年1月30日 至 平成28年1月29日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に当たっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。 有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		平成28年1月29日現在
1.	受益権の総数
		4,038,208,004口
2.	1口当たり	1.3666円
	純資産額
		「1口=1円(10,000口=13,666円)」

(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年1月30日 至 平成28年1月29日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有するコールローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、運用方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、業務管理委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。

Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	平成28年1月29日現在
1.貸借対照表額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。 (2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

種類	平成28年1月29日現在
株式	△353,543,677円
合 計	△353,543,677円

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動

項目	平成28年1月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	平成27年1月30日
期首元本額	2,488,886,181円
期中追加設定元本額	1,791,335,407円
期中一部解約元本額	242,013,584円
期末元本額	4,038,208,004円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド	1,598,640,060円
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド(適格機関投資家専用)	2,439,567,944円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
(3)附属明細表
1.有価証券明細表
<株式>

種類	通貨	銘柄	株数 (株)	評価額	評価額	備考
				単価(円)	金額(円)
株式	日本円	大成建設	225,000	745.00	167,625,000
		清水建設	120,000	927.00	111,240,000
		大和ハウス工業	68,000	3,360.00	228,480,000
		明治ホールディングス	29,400	9,990.00	293,706,000
		サントリー食品インターナショナル	19,100	5,520.00	105,432,000
		三菱ケミカルホールディングス	162,000	662.30	107,292,600
		花王	23,000	6,395.00	147,085,000
		富士フイルムホールディングス	37,000	4,598.00	170,126,000
		塩野義製薬	39,000	5,201.00	202,839,000
		参天製薬	110,000	1,901.00	209,110,000
		日本碍子	30,000	2,473.00	74,190,000
		住友電気工業	30,000	1,563.50	46,905,000
		ダイキン工業	33,000	8,010.00	264,330,000
		日立製作所	186,000	586.40	109,070,400
		三菱電機	70,000	1,099.50	76,965,000
		日本電産	37,000	8,102.00	299,774,000
		オムロン	30,000	3,085.00	92,550,000
		パナソニック	35,000	1,114.00	38,990,000
		TDK	30,000	6,510.00	195,300,000
		キーエンス	4,000	55,920.00	223,680,000
		シスメックス	21,000	7,640.00	160,440,000
		村田製作所	18,000	13,695.00	246,510,000
		川崎重工業	200,000	367.00	73,400,000
		いすゞ自動車	35,000	1,202.00	42,070,000
		スズキ	41,000	3,656.00	149,896,000
		富士重工業	38,000	4,856.00	184,528,000
		ヤマハ発動機	74,000	2,373.00	175,602,000
		オリンパス	35,000	4,640.00	162,400,000
		HOYA	47,000	4,600.00	216,200,000
		東日本旅客鉄道	9,000	10,990.00	98,910,000
		日本電信電話	33,000	5,028.00	165,924,000
		KDDI	53,000	3,008.00	159,424,000
		伊藤忠商事	60,000	1,397.50	83,850,000
		三井住友トラスト・ホールディングス	300,000	379.80	113,940,000
		東京海上ホールディングス	33,000	4,248.00	140,184,000
		オリックス	27,000	1,686.50	45,535,500
合計36銘柄			2,341,500		5,383,503,500

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。