有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月30日-平成31年1月29日)

(4)【附属明細表】
 
有価証券明細表
<株式以外の有価証券>

(単位:円)
種 類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド	1,459,238,413	2,277,725,238
合計1銘柄			1,459,238,413	2,277,725,238

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
 
<参考>当ファンドは、「ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は当該マザーファンドの受益証券です。
 
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンドの経理状況
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。
 
 
 
財務諸表
ちゅうぎんターゲット型日本株マザーファンド
(1)貸借対照表

(単位:円)
区分	2018年1月29日現在	2019年1月29日現在
	金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン	107,201,204	70,806,844
株式	6,227,242,500	5,071,847,650
未収配当金	9,059,200	11,671,000
流動資産合計	6,343,502,904	5,154,325,494
資産合計	6,343,502,904	5,154,325,494
負債の部
流動負債
未払利息	293	193
流動負債合計	293	193
負債合計	293	193
純資産の部
元本等
元本	3,338,659,942	3,302,105,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,004,842,669	1,852,219,591
元本等合計	6,343,502,611	5,154,325,301
純資産合計	6,343,502,611	5,154,325,301
負債純資産合計	6,343,502,904	5,154,325,494

 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目	自 2018年1月30日 至 2019年1月29日
1.有価証券の評価基準及び 評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は第一種金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.その他財務諸表作成のため の基本となる重要事項	受取配当金 原則として配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上しております。   有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

 
 
(貸借対照表に関する注記)

項目		2018年1月29日現在	2019年1月29日現在
1.受益権の総数		3,338,659,942口	3,302,105,710口
2.1単位当たりの純資産の額
	1口当たり純資産額	1.9000円	1.5609円
	(10,000口当たりの純資産額)	(19,000円)	(15,609円)

 
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

項目	自 2018年1月30日 至 2019年1月29日
1.金融商品に対する 取組方針	当ファンドは証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品を投資対象として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び リスク	当ファンドは、主として、国内株式を売買目的で保有しており、株価変動リスク、信用リスク等を有しております。その他、保有するコールローン等の金銭債権及び金銭債務につきましては、信用リスク等を有しております。
3.金融商品に係るリスク 管理体制	当ファンドの委託会社の投資政策委員会において、運用に関する内規の作成のほか、運用方針の決定を行っております。運用部門から独立した組織であるコンプライアンス部において、投資信託財産の運用の指図につき法令、投資信託協会諸規則、社内規程及び投資信託約款等に定める運用の指図に関する事項の遵守状況の確認を行っております。また、運用評価委員会において、ファンドの運用パフォーマンスの分析・検証・評価、ファンドの組入有価証券の評価損率や、有価証券売買状況、組入状況の報告等により、全社的に投資リスクを把握し、管理を行っております。

 
 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

項目	2019年1月29日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として全て時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	「重要な会計方針に係る事項に関する注記」に記載しております。
	(2)その他の金銭債権及び金銭債務 これらは短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

 
 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券の当計算期間の損益に含まれた評価差額

種類	2018年1月29日現在	2019年1月29日現在
株式	1,161,978,027円	△779,371,873円
合 計	1,161,978,027円	△779,371,873円

 
 
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(その他の注記)
元本の移動

項目	2018年1月29日現在	2019年1月29日現在
投資信託財産に係る元本の状況 期首	2017年1月31日	2018年1月30日
期首元本額	4,327,858,503円	3,338,659,942円
期中追加設定元本額	11,890,607円	17,699,116円
期中一部解約元本額	1,001,089,168円	54,253,348円
期末元本額	3,338,659,942円	3,302,105,710円
元本の内訳(*)
ちゅうぎん日本大型株アクティブファンド	1,461,007,738円	1,459,238,413円
ちゅうぎんターゲット型日本株ファンド (適格機関投資家専用)	1,877,652,204円	1,842,867,297円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託毎の元本額
 
 
(3)附属明細表
 
1.有価証券明細表
<株式>

種類	通貨	銘 柄	株数 (株)	評価額	評価額	備考
				単価(円)	金額(円)
株式	日本円	国際石油開発帝石	100,000	1,018.00	101,800,000
		大成建設	26,000	5,090.00	132,340,000
		清水建設	114,000	928.00	105,792,000
		キリンホールディングス	50,000	2,601.50	130,075,000
		クラレ	80,000	1,673.00	133,840,000
		信越化学工業	23,000	9,086.00	208,978,000
		三菱ケミカルホールディングス	195,000	926.60	180,687,000
		中外製薬	31,000	6,380.00	197,780,000
		大塚ホールディングス	22,000	4,417.00	97,174,000
		ブリヂストン	37,000	4,182.00	154,734,000
		TOTO	35,500	4,100.00	145,550,000
		新日鐵住金	50,000	1,976.00	98,800,000
		SMC	3,600	35,630.00	128,268,000
		ダイキン工業	22,000	11,695.00	257,290,000
		日本電産	24,000	12,555.00	301,320,000
		ソニー	27,000	5,349.00	144,423,000
		TDK	18,000	7,880.00	141,840,000
		シスメックス	20,000	6,136.00	122,720,000
		ローム	16,000	7,460.00	119,360,000
		村田製作所	6,000	14,580.00	87,480,000
		小糸製作所	20,000	6,370.00	127,400,000
		デンソー	36,500	5,028.00	183,522,000
		アイシン精機	28,000	4,250.00	119,000,000
		ヤマハ発動機	82,000	2,335.00	191,470,000
		島津製作所	76,000	2,468.00	187,568,000
		HOYA	17,000	6,245.00	106,165,000
		KDDI	69,000	2,701.00	186,369,000
		丸紅	40,000	822.50	32,900,000
		三菱商事	45,500	3,112.00	141,596,000
		ニトリホールディングス	12,000	14,000.00	168,000,000
		ファーストリテイリング	1,800	50,580.00	91,044,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	306,000	581.40	177,908,400
		オリックス	100,500	1,656.50	166,478,250
		リクルートホールディングス	72,000	2,808.00	202,176,000
合計34銘柄			1,806,400		5,071,847,650

 
 
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。